Algo trading: Spot Gold Asian-Range London-Open Breakout, Long/Short Intraday, Flat Bago ang 17:00 NY Financing Cut (XAUUSD.SPOTMETAL 15-MINUTE) | Stratmill

Intraday breakout sa spot gold (XAUUSD.SPOTMETAL) para sa iisang instrumento, long at short, gamit ang mga 15-minutong bar mula 2006 pataas. Mekanismo: manipis ang trading sa ginto sa sesyong Asyano (18:00-02:00 oras sa New York). Sa pagbubukas ng London, dumarating ang unang order flow ng araw mula sa mga may kaalaman. Kapag nagsara ang bar sa labas ng overnight Asian range sa umaga sa London, malamang na magpatuloy ang galaw hanggang sesyon ng New York sa halip na bumaligtad. SPOTMETAL ay bumubuo lang ng 0.1% ng corpus, kaya naiiwasan nito ang BINANCE (53%) at BTC. Mga pamalit sa execution: napupunan sa pagbubukas ng susunod na bar ang order na pinagpasyahan sa pagsasara ng bar; ganito pinupunan ng mga session venue (suportado). Intrabar stop ang proteksiyon na stop na itinutugma ng platform sa loob ng bar (suportado). Isinasara ang bawat posisyon bago mag-16:00 NY, kaya hindi kailanman sinisingil ang overnight financing. Pagkuwenta ng gastos: humigit-kumulang 0.35-0.45% ng presyo ang Asian range. Nanganganib ng humigit-kumulang 0.2-0.3% ang stop sa gitna ng range. Inaasahang makukuha ang humigit-kumulang 0.08-0.15% bawat trade laban sa round-trip spread na humigit-kumulang 0.015%, katumbas ng 5-10x ng gastos. Paraan ng risk (a): 0.75% ng equity ang lugi sa stop, at nililimitahan sa 3x equity ang notional.

Breakout sa Asian range ng spot gold (XAUUSD.SPOTMETAL, 15m), long/short. Ang Asian range ay ang high/low ng mga bar na nagbubukas ng 18:00-02:00 New York. Mula sa pagsasara ng 02:00 bar hanggang entry_end_hour NY, kung magsara ang bar sa itaas ng range_high + buffer_frac*range, magbubukas ng long; kung mas mababa sa range_low - buffer_frac*range, magbubukas ng short. Gumagamit ng market order na mapupunan sa pagbubukas ng susunod na bar (session-venue next_open_fill). Isang entry lang bawat araw ng trading, at kung nasa pagitan lang ng range_min_atr at range_max_atr beses ng 20-araw na Wilder ATR ng mga bar sa araw ng trading (18:00-17:00 NY) ang lapad ng range. Kapag napunan ang order, ikinakabit ang pares ng OUO na reduce-only order: isang intrabar na STOP_MARKET sa gitna ng range at target na LIMIT sa fill +/- target_mult x (distansya ng fill hanggang gitna). Itinatakda ang oras ng paglabas sa pagsasara ng bar na isang bar bago ang flat_hour_ny (16:00 NY) o bago ang maagang pagsasara ng session, kaya walang bukas na posisyon bago ang 17:00 NY financing cut. Laki = equity*risk_per_trade / |close - midpoint|, nililimitahan sa min(max_notional_mult, leverage) x 0.98 x equity.

Direktang ipinapatupad ang hypothesis: itinatakda ng manipis na sesyong Asyano ang range, trigger ng pagpapatuloy ang pagsasara sa labas nito sa umaga sa London, stop sa gitna ng range, at isinasara ang posisyon sa araw ding iyon bago ang financing. Mga interpretasyon ng parameter ng plano: bahagi ng lapad ng Asian range lampas sa hangganan ang buffer_frac; R-multiple ng distansya mula fill hanggang stop ang target_mult; nililimitahan ng range_min_atr/range_max_atr ang lapad ng Asian range batay sa yunit ng pang-araw-araw na ATR na 20-araw; ang entry_end_hour ang huling NY oras kung kailan maaaring magsara ang bar na magpapasya. Katumbas sa execution: next_open_fill (suportado) para sa entry/paglabas batay sa oras, intrabar_stop (suportado) sa pamamagitan ng reduce-only na STOP_MARKET sa isang OUO kasama ang target. Paraan ng risk (a): 0.75% ng equity ang lugi sa stop (hindi kasama ang gap risk); limitasyon ng notional na 3x equity, gamit ang leverage na binabasa mula sa self.config.leverage na 3, bawas ang 2% na margin buffer para sa gap sa fill sa susunod na bukas. Mga pirming constant na istruktura ang 'session_open_hour_ny' at 'asian_end_hour_ny' (18, 2), inilalantad bilang mga parameter pero hindi maaaring i-tune. Scalar ang lahat ng state sa self.