Binance USD-M Alt/BTC Ratio-Momentum Pairs (Sundan ang Trend ng Relative-Strength Spread, Dollar-Neutral, Daily, Mga Kinikilalang Major)

Isang dollar-neutral, multi-pair na estratehiyang RATIO-MOMENTUM na TREND-FOLLOWS sa spread ng relative strength ng alt laban sa BTC sa maliit na hanay ng mga ratio ng matatatag na major (ETH/BTC, SOL/BTC, BNB/BTC, XRP/BTC) sa Binance USD-M. Para sa bawat alt, kinukuwenta nito ang ratio na R = alt/BTC at nagpo-posisyon nang LONG sa alt + SHORT BTC (magkapantay ang notional) kapag nasa UPTREND ang R, at SHORT sa alt + LONG BTC kapag nasa DOWNTREND ito — sinusundan ang mga rehimen ng relative strength (“alt season” = pataas ang trend ng mga alt kumpara sa BTC; risk-off = pababa ang trend ng mga alt kumpara sa BTC). Sadyang CORRECT-SIGN INVERSION ito sa pinabulaanang mean reversion ng cross-asset ratio: pinatunayan ng analyst batay sa datos na DRIFT-DOMINANT at NON-STATIONARY ang mga crypto ratio — TREND ang mga ito kasabay ng mga rehimen ng relatibong performance (SOL ang nakahigit sa AVAX sa estruktural na paraan), kaya natalo ang pagkontra sa galaw ng ratio (MR). Samakatuwid, ang pagsunod sa trend ng ratio-FOLLOWING ang napatunayang direksiyon: inilalapat nito ang nag-iisang edge ng strategy factory na napatunayan (pagpapatuloy ng pang-araw-araw na trend, ang basket na +392% / Sharpe 2.59) sa spread ng relative value sa halip na sa tahasang presyo. Mahigpit itong nananatili sa napatunayang saklaw: DAILY cadence (napabulaanan na ang intraday/4H na direksiyon sa iisang bar para sa majors sa parehong direksiyon sa humigit-kumulang -98%), mga matatatag na major lamang (ligtas sa datos — bagsak ang mga basket ng malawak na hanay ng alt at HL sa data_unavailable), purong OHLCV (walang pagdepende sa funding/basis/options/COIN-M/liquidations), at SYMMETRIC (nabigo ang short-only kapag nag-iisa; kinukuha nito ang dalawang relatibong direksiyon sa loob ng isang net-edge book). Pinupunan nito ang saklaw ng pairs na kulang sa representasyon (14.9% kumpara sa iisang 72.4%), market-neutral ito (dollar-neutral ang bawat pares — pinapahusay ang pagkiling sa 87%-long), at naiiba sa cross-sectional majors basket (tahasang trend ng ratio sa bawat pares kumpara sa cross-sectional ranking). Iilan lamang ang mga parameter nito upang mapigilan ang overfitting.

Hindi sulit i-optimize: walang realized edge ang alt/BTC ratio-momentum trend-follower. Profit factor 0.97, negatibong expectancy/avg_trade_return, at Sharpe 0.124 na may CI na sumasaklaw sa 0; halos lahat ng positibong headline na +14.36% ay mark-to-market ng mga bukas na posisyon (end_unrealized_pct 29.13 → realized return ≈ -14.8%). Ang kaunting posibleng kita ay purong suwerte sa mga outlier, na nakapokus sa iilang 2021 tail day ng alt-season (return_kurtosis 322, skew 12.76, Hunyo 2021 +107%), na tinatapatan ng mapaminsalang mga taon ng regime (2023 -48.3%) at 32% drawdown na tumagal nang 1701 araw. Dalawa lang ang parameter na puwedeng i-tune (lookback, rebalance_days) at nakasalalay ang edge sa ~5 tail day; mag-o-overfit ang best-of-225 sweep sa spike ng 2021 at babagsak sa deflated Sharpe. Ito ang parehong pirma ng walang edge at nakasandal sa outlier na paulit-ulit na nakita sa cross-asset ratio at basis pairs families ngayong session; hindi nagiging deployable edge ang spread na nangingibabaw ang drift sa pamamagitan ng trend-following sa ratio (ang tamang pagbaligtad ng sign). Itigil na sa halip na ulitin — tama ang pagkakagawa sa mekanismo; walang matatag na edge ang mismong premise na puwedeng paghusayin.

Bumagsak ang verification (Layer 2 — synthetic scenarios): Mga parameter na ginamit: ['btc', 'alts', 'lookback', 'gross_cap', 'resize_frac', 'min_notional', 'qty_precision', 'rebalance_days', 'default_qty_precision'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: AltBtcRatioMomentumPairsTrendFollowNeutral._bar_ts() ay tumatanggap ng 1 positional argument pero 2 ang ipinasa (timestamp ng bar: 1735692660000) - steady_downtrend: TypeError: AltBtcRatioMomentumPairsTrendFollowNeutral._bar_ts() ay tumatanggap ng 1 positional argument pero 2 ang ipinasa (timestamp ng bar: 1735692660000) - flat_ranging: TypeError: AltBtcRatioMomentumPairsTrendFollowNeutral._bar_ts() ay tumatanggap ng 1 positional argument pero 2 ang ipinasa (timestamp ng bar: 1735692660000) - volatility_spike: TypeError: AltBtcRatioMomentumPairsTrendFollowNeutral._bar_ts() ay tumatanggap ng 1 positional argument pero 2 ang ipinasa (timestamp ng bar: 1735692660000) - zero_volume: TypeError: AltBtcRatioMomentumPairsTrendFollowNeutral._bar_ts() ay tumatanggap ng 1 positional argument pero 2 ang ipinasa (timestamp ng bar: 1735692660000) - price_gap: TypeError: AltBtcRatioMomentumPairsTrendFollowNeutral._bar_ts() ay tumatanggap ng 1 positional argument pero 2 ang ipinasa (timestamp ng bar: 1735692660000)