BTC 4H Naunang-24h High/Low Long-Short na Failed-Breakout Rejection (BINANCE USD-M Futures, 4H, OHLCV-Only, Price-Level Mechanism)

Long-short na failed-breakout-reversal strategy sa iisang instrumento sa BTCUSDT.BINANCE na nagti-trigger kapag sinubok ng presyo ang naitatag na pivot level na 24-hour pero hindi ito nalusutan, na nagpapahiwatig na nananatili itong resistance/support at malamang ang reversion. Binabasa ng mechanism ang PRICE LEVELS (naunang 24h high = PDH, naunang 24h low = PDL) at ang paggalaw sa loob ng bar kumpara sa pagsasara: kapag tumusok ang HIGH ng kasalukuyang 4H bar sa PDH nang lampas sa threshold (bigong pagtatangka sa breakout) BUT bumalik ang pagsasara sa ibaba ng PDH nang lampas sa threshold (kumpirmado ang rejection), pumasok sa SHORT — sinubukan at nabigo ang mga bull. Simetrikong LONG entry kapag tumusok ang LOW ng bar sa PDL pero nagsara pabalik sa itaas ng PDL. Mekanikal itong COUNTERPART ng matagumpay na breakout family sa portfolio (BtcFourHourVolumeBreakoutLong, MultiTimeframeBreakoutETHSOLLong, atbp.): nagti-trigger ang mga strategy na iyon kapag nag-breakout SUCCEEDS; nagti-trigger naman ang strategy na ito kapag nag-breakout FAILS — hindi sila makakapagbigay ng signal sa iisang bar kaya magkaugnay ang mga ito, hindi kalabisan. ZERO SUPPLEMENTARY DATA, ZERO EXTRA INSTRUMENTS, ZERO EXTRA BAR TYPES — purong BTCUSDT.BINANCE-4-HOUR OHLCV sa napatunayang data path na ginagamit ng lima kong hypothesis na kasalukuyang nasa pipeline na BTC 4H (BtcAggressorFlowProxy, BtcAsianSessionUSReversal, BtcConsecutiveDirectionalStreak, BtcOpenInterestSurgePriceExtension, BtcRangeExpansionExtremeCloseRejection). Pinupunan nito ang tatlong kategorya ng portfolio na kulang at tinugunan ng NONE sa mga nauna kong hypothesis: (1) long-short na direksiyon (kasalukuyang 9.7% kumpara sa hangganang ≤55% para sa long-only — quota na pinakamadalas malabag); (2) PRICE-LEVEL / klase ng failed-breakout mechanism (wala sa lahat ng 956 eksperimento — matagumpay na breakout lang ang tine-trade ng bawat kasalukuyang breakout strategy, wala ni isa sa mga bigong breakout); (3) uri ng support/resistance pivot-rejection signal (naiiba sa taker flow, oras ng session, pagkakasunod-sunod ng bar, pagpoposisyon ng OI, anyo ng range, at volume breakout). Inaasahan ang humigit-kumulang 100-200 entry cycle kada taon × 6 taon ng datos na BTC 4H ≈ 600-1200 trades, na higit na mataas sa minimum na laki ng sample para sa walk-forward. Tiyak ang mechanism sa BTC; likas itong ligtas sa sobrang pag-angkop ng cross-asset analog na tulad ng AVAX dahil walang pahayag na maililipat ito sa ibang pamilya.

Ipinapatupad nito ang failed-breakout-rejection mechanism bilang kabaligtaran ng matagumpay na breakout family ng portfolio: dahil kailangang magsara ang rejection pabalik INSIDE sa level (close<PDH para sa short, close>PDL para sa long), samantalang kailangang magsara ang matagumpay na breakout BEYOND dito, hinding-hindi sila makakapagbigay ng signal sa iisang bar; kaya magkaugnay ang mga ito, hindi kalabisan. Iisang instrumento lang ito kaya direktang ginagamit ang karaniwang FactoryStrategy hooks (walang sentralisadong pamamahala ng maraming leg). Nagbabalik ang calculate_signal ng tuloy-tuloy at may sign na rejection depth sa mga yunit ng ATR bawat bar, na may nag-iibang close-vs-midpoint baseline kapag walang setup, kaya pumapasa sa frozen-signal detection ng Layer-2; boolean gate sa should_enter ang kundisyong 'tumusok saka nagsara sa loob' (pierce_atr para sa paglusot lampas sa level, reject_atr para sa lalim ng pagsarang pabalik sa loob), kaya nananatili sa labas ng default signal ang entry logic ayon sa gabay ng coder. Hindi kasama ang kasalukuyang bar sa mga level ng Prior-24h (highs[:-1]) para tunay na mula sa naitatag na nakaraan ang pivot. Pinagsasama ng mga exit ang take-profit na ATR sa reversion, stop na ATR kapag tuluyang nabasag ang level (na nagpapawalang-bisa sa rejection thesis), at time stop na 12 bar (2 araw); binubuo muli ang entry context mula sa avg_px_open ng bukas na posisyon kung mawala ang state. Batay sa kapital ang sizing (1% risk sa stop na 1.5*ATR, humigit-kumulang 0.5-0.8 BTC sa karaniwang BTC 4H ATR), nililimitahan sa notional na 50% at kumportableng lumalampas sa minimum notional na $100 na BTCUSDT; mas mataas nang malaki sa futures fee na humigit-kumulang 0.10% sa round trip ang edge bawat trade (tp 2*ATR, humigit-kumulang daan-daang bps). Nananatili sa 1.0 ang leverage at ginagamit lang bilang multiplier sa sizing (=1), kaya hindi naaangkop ang gate para sa hindi nagamit na leverage. Walang karagdagang data o instrumento; pinupunan nito ang kulang na long-short na direksiyon at mga kategorya ng price-level/pivot-rejection mechanism.

Huwag i-optimize — patas ang pagsubok at maayos ang pagkakabuo ng strategy na ito, pero wala talaga itong edge. Sa 948 trades (486 long / 462 short) na pantay ang distribusyon sa 6 taon, makatwirang mga posisyon at walang biglaang pagbagsak, malinis ang pagsubok sa failed-breakout-rejection mechanism pero nalugi ito: total_return -32.8%, CAGR -5.9%, Sharpe na -0.41 (sharpe_ci_low -1.12), profit_factor 0.92 (<1), omega na 0.92, Sortino na -0.52, expectancy na -$34/trade, at negatibong taunang return sa 6 sa 7 taon (2020 -12%, 2021 -2%, 2023 -8%, 2024 -14%, 2025 -0.5%, 2026 -8%; 2022 +8% lang). Walang gross edge na mapapahusay sa optimization ang signal na may negatibong Sharpe at mas mababa sa -1.0-PF — iaangkop lang ng best-of-N tuning ang ingay — at pinalalala pa ito ng fees (commission_pct_of_gross 8.62% sa halos magkapantay na panalo/lugi na $867 kumpara sa $852, sa win rate na 47.6%). Hindi ito kakulangan ng datos (marami ang trades) o bug sa code/sizing (walang liquidation, walang abnormal na exposure, metrics_reliable=true), kaya walang isyu sa correctness na maaayos sa susunod na pag-ulit — hindi talaga hinuhulaan ng failed-breakout-fade mechanism ang reversion sa BTC 4H. Walang pagbabago sa parameter ang makakapagbago sa strategy na PF 0.92 at nalulugi sa 6 sa 7 taon; iwan ito sa halip na i-optimize o ulitin.