Mga Estratehiya

BTC Pagpapatuloy ng Trend sa Rehimen ng Funding, Long-Short (Isang Instrumentong BTCUSDT.BINANCE Perp — NEW na Pinagmumulan ng Impormasyon: Humawak WITH sa Tuloy-tuloy na Rehimen ng FUNDING-RATE (Matagal na Positibo = Bull Leverage / Negatibo = Bear) Kapag Sumasang-ayon ang Presyo, trailing na ATR, 3 Parameter)

Resulta: Inabandona

BtcFundingRegimeTrendContinuationLS

Buod ng Resulta

Layunin ng BtcFundingRegimeTrendContinuationLS na sabayan ang direksiyon ng BTC at ang tuloy-tuloy na rehimen ng funding rate—itinuring ang matagal na positibo/negatibong funding bilang senyas ng sentimyento sa leverage at humahawak lamang kapag sumasang-ayon ang presyo—bilang estratehiya sa pagpapatuloy, na naiiba sa maraming bigong estratehiyang sumalungat sa funding sa sesyong ito. Sa tatlong pag-ulit, nakalikha ito ng malaking sample na 298 trade, pero bumagsak ang long-short na tesis dahil sa sarili nitong mga trade: ipinakita ng 247 long kumpara sa 51 short at 11.8% na panalong rate sa short na tagasabay lang ito ng momentum na may pagkiling sa long, hindi edge na gumagana sa dalawang direksiyon. Manipis at marupok ang profile na inayos ayon sa panganib—profit factor na 1.11, Sharpe na CI na tumatawid sa sero, information ratio na -0.649, drawdown na halos 32%, at halos kalahati ng pangunahing kita ay hindi pa naisasakatuparan—na dala ng iilang pambihirang araw ng pag-akyat ng bull market. Inabandona ito ng tagasuri sa yugto ng pagsusuri ng backtest sa halip na i-optimize, at napagpasyahan na mag-o-overfit lamang sa mga araw na iyon ang pinakamagagaling sa -225 pagsubok bago ang di-maiiwasang overfit-abandon.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Isang directional na estratehiya sa LONG-SHORT sa perpetual na BTCUSDT.BINANCE USD-M na nakikipagkalakalan WITH sa tuloy-tuloy na rehimen ng FUNDING-RATE REGIME — ideya ng bagong mapagkukunan ng impormasyon (funding) na ginagamit sa direksiyon ng CONTINUATION, ayon sa L38, at nakaayon sa nag-iisang edge na nakaliligtas (momentum/trend), di-gaya ng lahat ng bigong estratehiyang sumalungat sa BTC sa sesyong ito (salungat sa funding/deleveraging, liquidation, divergence ng OI, sukdulang antas ng DVOL/skew/term — lahat ay bigo). Tahasan itong NOT sa bigong funding-CONTRARIAN (na sumalungat sa sukdulang antas ng funding) at NOT sa ipinagbawal na delta-neutral funding-CARRY (L33): itinuturing nito ang SIGN at PERSISTENCE ng funding bilang REGIME ng sentimyento sa leverage at sinusundan ito sa direksiyon ng merkado. Tesis: nangangahulugan ang matagal na POSITIVE funding na nananatiling mahaba ang leveraged demand (bull regime na karaniwang nagpapatuloy); nangangahulugan ang matagal na NEGATIVE funding ng tuloy-tuloy na short/bear leverage. Nakuha ang pagpapatuloy na hinihimok ng leverage sa pamamagitan ng paghawak ng posisyong nakaayon sa tuloy-tuloy na rehimen ng funding AND sa trend ng presyo, habang nagpapahiwatig ng marupok/umuusbong na kalagayan ang hindi pagkakasundo (rehimen ng funding kumpara sa presyo) -> flat. Gumagamit ito ng WELL-COVERED na funding feed (walang hangganan sa saklaw gaya ng taker/L-S, walang kawalan ng trade/edge gaya ng options feed), nakikipagkalakalan sa likidong perp na BTC (ligtas sa development, signal=execution), iisang instrumento, long-short (pinupunan ang kategoryang 13.5% kumpara sa long-only na 86.5%), dalas na 4H para sa nasusukat na sample na ~100-200 trade, trailing na ATR para masundan ang pagpapatuloy. 3 parameter.

Inaayos ng iteration 3 ang eksaktong pagkabigo sa Layer-3 ('should_enter nagbalik ng isang side nang 0 beses sa loob ng 2149 bar') sa iisang naka-localize na pagbabago sa _funding_arrays. Ugat ng problema: nakakarating ang funding dict sa strategy sa dalawang magkaibang anyo ng key. Naglalabas ng dual keys (int AND str) ang synthetic generator ng Layer 2, kaya gumana roon ang dati kong `if not isinstance(k, int): continue` filter at pumasa ang Layer 2; pero ang totoong feed ng Layer-3 ay normalized sa JSON sa supp_collector.load_for_subprocess (`json.loads(json.dumps(supp))`, na tahasang 'nagpapanatili lang ng kanilang mga str key'), kaya nagbasa ang int-only filter ng seryeng EMPTY, nagbalik ng None ang _funding_persistence sa bawat bar, at naging palaging 0.0 ang calculate_signal -> walang entry na na-trigger kailanman. Tumatanggap na ngayon ang parser ng int OR str key at nag-aalis ng duplicate batay sa integer timestamp (kaya nagbubunga pa rin ng isang entry bawat settlement ang anyong dual-keyed na Layer-2, at nananatiling pumapasa ang Layer 2), kasama ang proteksiyon na pag-upcast ng s/ms->ns. Ikalawa, mas maliit na pagbabago: entry_threshold 0.35 -> 0.30 para sa margin sa bilang ng trade. Dahil ang p=+1 (BTC positibo ang funding sa halos lahat ng oras), kailangan lang na mas mataas nang halos ~0.10 ATR sa SMA30 ang 0.30 gate para sa close; madali itong ma-trigger sa loob ng 2179-bar na window. Walang ibang lohika, import, estruktura ng class, sizing, o exit code ang ginalaw, kaya nananatiling pumapasa ang Layers 1 at 2; mayroon pa ring NO price-only na fallback kapag tunay na nawawala ang funding feed (nananatiling walang posisyon ang strategy sa halip na lumipat sa ibang mekanismo ng edge).

Kabilang ito sa klase ng momentum/continuation na may funding na OHLCV (L9, walang nakaligtas sa PF < 1.2), at napakanipis at hindi matatag ang resulta AND. profit_factor 1.11 (mas mababa sa antas ng makabuluhang edge), Sharpe na 0.434 na may 95% CI [-0.15, 1.11] na sumasaklaw na sa sero, at information_ratio -0.649. Pinabubulaanan ng sarili nitong mga trade ang palagay na long-short: 247 long kumpara sa 51 short na may short_win_rate 11.8% — hindi gumagana ang short leg, kaya long-biased na momentum rider ito, hindi ang long-short edge na ipinahayag ng palagay. Galing ang tila tubo sa humigit-kumulang 6 pambihirang araw ng pag-angat ng merkado (kurtosis 19.3, skew 1.70): lubhang hindi pare-pareho ang performance sa iba't ibang rehimen (2022 -24.9%, 2026 -29.8%, kamakailang rolling Sharpe ~ -13), at hindi pa naisasara at hindi pa naisasakatuparan ang humigit-kumulang 46% ng pangunahing total_return (end_unrealized_pct 40.1). Lampas sa hangganan ng bayarin ang avg_trade_return_pct 0.322%, kaya hindi kahinaan sa bayarin ang problema — hindi maihiwalay sa sero ang risk-adjusted edge at nakasalalay ito sa mga araw na may matinding galaw. Magdudulot ng overfitting sa mga pambihirang galaw ang pag-optimize sa pinakamagagandang -225 pagsubok, at halos tiyak na mauuwi sa pag-abandona o overfitting sa ANALYZING matapos gumugol ng 2 oras. Iwanan sa halip na i-optimize.

Implementasyon

Directional na long-short na estratehiya sa 4H sa perp na BTCUSDT.BINANCE, na sumasabay sa tuloy-tuloy na rehimen ng funding rate sa halip na sumalungat dito. Ang pagpapatuloy ng funding p = mean sign ng huling ~3 araw ng mga settlement ng funding kada 8h (matagal na positibo = bull regime na may leveraged long; matagal na negatibo = bear regime); ang trend ng presyo u = tanh((close - SMA30)/ATR14). Ang signal ay timplang binibigyan ng bigat ayon sa pagkakasundo ((p+u)/2)*((1+p*u)/2), kaya malaki lamang ito kapag magkasundo ang sentimyento sa leverage at presyo, at lumiliit patungong sero kapag hindi sila magkasundo (marupok/umuusbong na kalagayan -> flat). Nagbubukas ng posisyon kapag |signal| > 0.30; nagsasara kapag tumama sa trailing stop na 3xATR mula sa pinakamagandang close mula nang pumasok (paunang hard stop din ito), o kapag nagpalit ng tanda ang signal. Nagtatakda ng laki batay sa panganib na 1.5% ng equity kumpara sa distansiya ng ATR stop, na may limitasyong gross notional na 1x ng equity.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Bumagsak ang beripikasyon (Layer 3 — backtest sa sandbox): Walang nagawang trade Uri ng bar na ginamit: BTCUSDT.BINANCE-4-HOUR-LAST-EXTERNAL, mga bar na naproseso: 2179 Mga diagnostic: Nagbalik ang should_enter() ng panig nang 0 beses sa loob ng 2149 nasuring bar -> hindi na-trigger ang iyong ENTRY CONDITION. Luwagan ang lohika/mga threshold ng pagpasok. Tiyaking nakakagawa ng mga trade ang estratehiya mo gamit ang ibinigay na datos at mga parameter.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 0.43
Kabuuang Return: 87.81%
Max Drawdown: 31.87%
Kabuuang Trade: 298
Win Rate: 29.9%
Profit Factor: 1.11

Lumalagpas sa hangganan ng bayarin sa futures ang avg_trade_return_pct 0.322% — hindi ito bigong edge dahil sa bayarin

Sapat na sample ng trade (298 trade) at tunay na malawak ang saklaw ng funding bilang bagong mapagkukunan ng impormasyon

Nagpapagana ang signal at tumutugma ang direksiyon nito sa hipotesis sa panig ng long

profit_factor 1.11 ay mas mababa sa hangganan ng makabuluhang edge na 1.2; nakasaklaw sa sero bago ang optimization ang Sharpe na 0.434 kasama ang sharpe_ci_low -0.15

Bumagsak ang palagay na long-SHORT: 247 long kumpara sa 51 short na trade at short_win_rate 11.8% — hindi gumagana ang panig na short (ang buong dahilan ng kategoryang 13.5%)

Dala ang mga kita ng ~6 pambihirang araw (kurtosis 19.3, skew 1.70); alisin ang mga ito at nawawala ang edge — hindi ito tuloy-tuloy na signal

Lubhang pabago-bago sa iba’t ibang rehimen: 2022 -24.9%, 2026 -29.8%, kamakailang rolling Sharpe ~ -13; information_ratio -0.649

Pinalaki ang pangunahing bilang: hindi pa naisasakatuparan at pagtataya lamang sa bukas na posisyon ang end_unrealized_pct 40.1 ng 87.8% total_return (~46%), hindi aktuwal na naisakatuparan

Kasaysayan ng Iterasyon

Bumagsak ang beripikasyon (Layer 2 — mga sintetikong senaryo): Mga parameter na ginamit: ['risk_frac', 'trail_atr', 'atr_period', 'regime_days', 'min_notional', 'trend_period', 'entry_threshold', 'max_notional_frac', 'max_funding_lag_hours'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng katangian mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: BtcFundingRegimeTrendContinuationLS._ts() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735691400000) - steady_downtrend: TypeError: BtcFundingRegimeTrendContinuationLS._ts() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735691400000) - flat_ranging: TypeError: BtcFundingRegimeTrendContinuationLS._ts() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735691400000) - volatility_spike: TypeError: BtcFundingRegimeTrendContinuationLS._ts() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735691400000) - zero_volume: TypeError: BtcFundingRegimeTrendContinuationLS._ts() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735691400000) - price_gap: TypeError: BtcFundingRegimeTrendContinuationLS._ts() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735691400000)

Buod ng Resulta

Dapat mapatunayan ang long-short na hipotesis sa aktuwal na paggana ng dalawang panig—ang hatian ng 247/51 trade na may 11.8% na panalong rate sa short ay nangangahulugang tagasabay talaga ng momentum ang estratehiya na may pagkiling sa long, at hindi makaliligtas sa optimization ang kita na nakasalalay sa mga araw na may matinding galaw kung mas mababa sa -1.2 ang profit factor nito at walang nakaligtas sa uring momentum/pagpapatuloy.

Inabandona ito sa yugto ng BACKTEST_REVIEW bago ang optimization: mas mababa ang profit factor na 1.11 sa antas na 1.2 para sa makabuluhang edge, tumatawid na sa sero ang CI ng Sharpe, hindi gumana ang panig na short (ang buong dahilan ng long-short na kategorya), at nakasalalay ang nakikitang kita sa ~6 pambihirang araw ng pag-akyat ng bull market, na lubhang pabago-bago ang resulta sa iba’t ibang rehimen (2022 -24.9%, 2026 -29.8%).

Makipagkalakalan nang long/short sa perp na BTCUSDT.BINANCE WITH alinsunod sa nagpapatuloy na rehimen ng funding rate — mag-long kapag ang tuloy-tuloy na positibong funding ay nagpapahiwatig ng leverage ng bull, at mag-short kapag ang tuloy-tuloy na negatibong funding ay nagpapahiwatig ng leverage ng bear, pero kapag umaayon lang ang trend ng presyo.

Nakagawa ang backtest ng 298 trade pero bumagsak ang palagay na long-short: 247 long kumpara sa 51 short lamang, na may panalong rate sa short na 11.8% lang. Manipis at nakasalalay sa matitinding galaw ang mga pangunahing sukatan—profit factor na 1.11, Sharpe na 0.434 (CI [-0.15, 1.11] na tumatawid sa sero), information ratio na -0.649, pinakamalaking drawdown na 31.9%, karaniwang kita bawat trade na 0.322% (mas mataas sa hangganan ng bayarin), at ~46% ng kabuuang balik na +87.8% ay hindi pa naisasakatuparan at pagtataya lamang sa bukas na posisyon.

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.