Hyperliquid LTC–BCH Relatibong Pagbabago ng Presyo Matapos Sumikip ang Spread

Hypothesis

Sinusubok kung ang breakout sa LTC/BCH log-price ratio matapos ang pagsisikip ng relatibong volatility ay makahuhula ng patuloy na relatibong pagbabago ng presyo sa loob ng tatlong araw. Binibili ang asset na nangunguna sa relatibong galaw at sini-short ang nahuhuli, na magkapantay ang dollar notional. Ibinibigay ng HyperliquidCollector ang 4-HOUR OHLCV ng dalawang perpetual. Kinumpirma ng pagsusuri sa catalog ang 5,883 magkakasabay na obserbasyon mula 2024-01-25 16:00 UTC hanggang 2026-10-02 00:00 UTC, nang walang nawawalang apat-na-oras na pagitan. Sa paunang bilang ng trigger, may 134 compression-breakout event bago ilapat ang mga filter para sa pagiging karapat-dapat sa ekonomiya; hindi sinuri ang mga susunod na return. Ipatupad ito bilang FactoryStrategy na may mga buffer na limitado ang laki at naka-sync ayon sa timestamp, at mga kalkulasyong hindi nagbabago ang laki.

Kinakatawan ng Hyperliquid ang 7.6% ng mga eksperimento kumpara sa target na 20%, samantalang 83.2% ang bahagi ng mga long-only strategy kumpara sa hangganang 55%. Tinutugunan ng pares na long-short na eksperimentong ito ang dalawang kakulangang ito nang walang dagdag na hypothesis na BTC. Walang laman ang corpus_concentration, kaya hindi alam ang eksaktong bahagi ng bawat instrumento. Di-gaya ng mga nabigong hypothesis na mean reversion na may mababang partisipasyon na LTC–BCH at dispersion-fade na AAVE–UNI, hinuhulaan ng eksperimentong ito ang pagpapatuloy matapos sumikip ang relatibong volatility, nang walang karagdagang kundisyon sa pagkumpirma. Hindi nito ipinapalagay ang cointegration. Hindi sinusuportahan ng mga ibinigay na sipi mula sa library ang mekanismong ito, kaya hindi ginamit ang mga iyon bilang ebidensiya.

verification_loop: sandbox_timeout: Nabigo ang verification (Layer 3 — sandbox backtest): lumampas sa 300s na limitasyon sa oras ang smoke test sa window na humigit-kumulang 20000 bar (2400 araw na may LTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR-LAST-EXTERNAL). Halos palaging nangangahulugan ito ng gawaing bawat bar na lumalaki kasabay ng kasaysayan — halimbawa, muling pag-scan sa buong serye ng funding/supplementary, o muling pagbuo ng listahan at pagtawag sa min()/sorted() sa loob ng calculate_signal()/on_bar() sa bawat bar. Paunang ayusin ang mga nakaayos na timestamp array na ONCE sa __init__ at gamitin ang bisect, o i-cache ang mga lookup ayon sa timestamp, para maging O(log n) sa halip na O(n) ang gastos sa bawat bar.

Implementasyon

Pagpapatuloy ng LTC/BCH log-ratio sa Hyperliquid 4H bars. Kailangan ng dalawang kondisyon para pumasok. Una, dapat hindi hihigit sa compression_ratio beses ng reference standard deviation na 180-bar ang standard deviation ng pagbabago sa ratio sa loob ng 12 bars; hindi kasama sa dalawang window ang trigger bar. Ikalawa, dapat lumampas ang ratio sa dating pinakamataas na antas sa breakout_bars bars o bumaba sa dating pinakamababang antas sa breakout_bars bars. Sa pagpasok, binibili ng trading strategy ang asset na nangunguna sa relatibong galaw at sini-short ang nahuhuli, na magkapantay ang dollar notional. Mga exit: target na +1.5 sigma, ratio stop na -1.0 sigma, time stop na holding_bars, o proteksiyong stop na 8% sa bawat leg sa venue; kapag napunan ang stop na iyon, isinasara rin ang kabilang leg.

Iteration 3: Tinanggihan ng Layer 1.5 ang config dahil hindi taglay ng mga parameter ang lahat ng nakapirming optimization_plan key kasama ang eksaktong value at uri nito; wala ang leverage=1.0. Taglay na ngayon ng mga parameter ang lahat ng nakapirming 12 key nang eksakto ayon sa plano (leverage 1.0 bilang float; min_notional, cooldown_bars, reference_bars at compression_bars bilang mga int). Nasa baseline ang tatlong tunable parameter sa loob ng mga domain nila: holding_bars 18, breakout_bars 24, compression_ratio 0.7. Walang idineklarang _param_bounds dahil walang parameter na nililimitahan ng code. Iisa lang ang binago sa code: kinukuha na ang leverage mula sa mga parameter at ginagamit ito para paramihin ang exposure cap ng bawat leg; wala itong binabago sa 1.0. Hindi nagbago ang signal, alignment at exit logic. Ang gross pair notional ay hanggang 2 x 0.2 x ng equity.

Mga Resulta ng Beripikasyon

sandbox_timeout: Nabigo ang verification (Layer 3 — sandbox backtest): lumampas sa 300s na limitasyon sa oras ang smoke test sa window na humigit-kumulang 20000 bar (2400 araw na may LTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR-LAST-EXTERNAL). Halos palaging nangangahulugan ito ng gawaing bawat bar na lumalaki kasabay ng kasaysayan — halimbawa, muling pag-scan sa buong serye ng funding/supplementary, o muling pagbuo ng listahan at pagtawag sa min()/sorted() sa loob ng calculate_signal()/on_bar() sa bawat bar. Paunang ayusin ang mga nakaayos na timestamp array na ONCE sa __init__ at gamitin ang bisect, o i-cache ang mga lookup ayon sa timestamp, para maging O(log n) sa halip na O(n) ang gastos sa bawat bar.

Kasaysayan ng Iterasyon

Nabigo ang verification (Layer 1.5 — pagkakatugma ng hypothesis/config) [class=hypothesis_mismatch]: - Itinatakda ng optimization_plan ang leverage sa 1.0

Buod ng Resulta

Dapat sukatin ang gawaing ginagawa sa bawat bar sa calculate_signal() ayon sa 20,000-bar na budget ng sandbox bago isumite. Dito, kinokopya nito ang ratio deque bilang listahan at pinapatakbo ang np.std sa reference window sa bawat bar. Dapat i-update nang paunti-unti ang rolling statistics, at hindi dapat muling i-scan sa bawat bar ang mga warmup buffer ng base template.

Iniwan ito matapos ang 3 iteration. Sa bawat pagkakataon, bumagsak ito sa verification sa Layer 3: lumampas sa limitasyong 300 segundo ang sandbox smoke test sa window na humigit-kumulang 20,000 bar (2,400 araw na may LTCUSD.HYPERLIQUID 4-oras na bar). Hindi naisagawa ang pagsusuri sa backtest, optimization, pagsusuri ng analyst at pagsusuri ng panganib.

Sa Hyperliquid 4-oras na bar, tumaya ito na kapag nag-breakout ang LTC/BCH log-price ratio matapos ang panahong mababa ang relatibong volatility, magpapatuloy ang galaw ng ratio sa parehong direksiyon nang humigit-kumulang tatlong araw. Binili nito ang coin na nangunguna at sini-short ang nahuhuli, sa magkapantay na halaga sa dolyar.

Walang datos ng performance. Hindi natapos ng trading strategy ang backtest o optimization, kaya walang return, Sharpe o bilang ng trade. Ang tanging bilang mula sa pananaliksik ay 134 hilaw na compression-breakout trigger event sa 5,883 magkakasabay na obserbasyon na tig-4 oras, na binilang bago suriin ang anumang susunod na return.