backtesting: Fade ng galaw na walang conviction | Stratmill — Long-short sa iisang instrumento (ETHUSDT.BINANCE USD-M — I-fade ang malaking 4H price impulse ONLY kapag ito ay NOT suportado ng tumataas na Open Interest = pansamantalang daloy ng spot/short covering na walang bagong leveraged conviction; tumabi kapag lumalawak ang OI kasabay ng galaw = tunay na conviction → nagte-trend; target na pagbabalik sa mean + ATR/time stop, 3 parameter)

Isang LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, SINGLE-VENUE mean-reversion swing sa ETHUSDT.BINANCE USD-M perpetual (~0.10% RT taker). Napatunayang bigong landas ang purong-OHLCV mean reversion (0/213) dahil hindi nito matukoy sa crypto kung babalik ang galaw o nagsisimula ang trend. Idinadagdag ng estratehiyang ito ang eksaktong orthogonal na filter na available sa sandbox para maging praktikal ang reversion: OPEN INTEREST (karagdagang feed ng Binance na iisang venue, kinumpirma sa catalog). Pagkakaiba ito sa positioning, hindi muling pagkalkula ng presyo: ang malaking price impulse na nangyayari WITHOUT paglaki ng open interest ay dulot ng pansamantala at walang paninindigang daloy (pag-ikot ng spot, short-covering, imbentaryo ng market maker), sa halip na bagong leveraged conviction — walang bagong positioning sa likod ng ganitong galaw para mapanatili ito kaya karaniwan itong bumabalik. Ang kaparehong-laking impulse na nangyayari WITH pagtaas ng OI ay nagpapakita ng bagong leveraged na kapital na pumipili ng direksyon (tunay na conviction) at madalas mag-trend, kaya tahasang STANDS ASIDE ang estratehiya sa mga iyon. Kaya pinu-fade nito ang ONLY impulse na walang conviction, sa alinmang direksyon (short sa low-OI na pataas na impulse, long sa low-OI na pababang impulse). Sadyang iba ito sa bigong 'deleveraging-flush reversal' ng factory, na nag-fade sa mga galaw na may mabilis na OI COLLAPSE (sapilitang liquidation na lumalagpas at nagpapatuloy, at hindi kumikita matapos ang fee ayon sa datos); kabaligtaran ang kundisyong kwalipikado rito — FLAT/walang pagbabago sa OI (walang partisipasyon), mas malinis na setup para sa reversion. Sa pag-aatas ng sapat na paunang impulse (≥1.5 ATR) at target na ~1 ATR na reversion sa mga 4H bar, ilang porsiyento ang galaw kada trade sa ETH — isang order of magnitude na mas mataas sa fee floor, kaya iniiwasan ang fee_edge na pumapatay sa reversion na maliit ang target. Pinipigilan ng mga parameter na 3 ang overfit.

Napasinungalingan ang palagay, kinumpirma ng sariling paunang nakarehistrong pagsusuri ng developer at ng buong backtest — hindi sulit i-optimize. Sa mahigit 162 trade, negatibo sa lahat ng sukatan ang fade na walang conviction na ginagamitan ng OI: total_return -31.2%, Sharpe -0.82 (CI [-1.51, -0.03] puro negatibo), profit_factor 0.64, avg_trade_return_pct -0.59% (negatibo), expectancy -$188/trade, PSR 0.16, negatibo sa bawat taon 2023-2026 at bawat vol regime. Ipinapakita ng structural sweep na may 48 cell ng developer na negatibo ang fade sa 46/48 cell, at iisa ang negatibo sa mga inilabas na default na MOST (t=-2.70, makabuluhan pero maling sign): OI impulse ay CONTINUE sa halip na bumalik, kaya fina-fade ng estratehiya ang quadrant na pinakamalakas mag-trend. Malinis, tapat at napatunayan ng QA ang code, maayos na na-load ang OI, at lumalagpas sa fee floor ang target ayon sa laki nito — kaya tunay na kabiguan ito ng mekanismo, hindi depekto sa code/data/fee, at walang rehiyon ng parameter ang bumabaligtad sa sign. Ang baligtad na pagbasa bilang continuation (+0.98%/event, t=+2.70) ay estratehiyang walang komisyon at kabaligtaran ang sign; naipasa na ito ng developer sa Research Lead. Dapat itong suriin bilang sarili nitong hypothesis, hindi sa pamamagitan ng pagbabaligtad sa book na ito. Pattern ng pagkabigo: no_edge mean reversion na ginagamitan ng OI, napasinungalingang palagay (fina-fade ang quadrant na nagte-trend).

ITERATION 3 — ONE METHOD CHANGED, TARGETED AT THE REPORTED TIMEOUT. Hinuha ng feedback ang O(n) na gawain bawat bar, pero hindi iyon ang sanhi at sinuri ko muna ito bago baguhin ang anuman: calculate_signal ay nagkakahalaga na ng isang O(atr_period) ATR at dalawang np.searchsorted lookup, at may _oi_ready flag na ang _build_oi kaya minsan lang itong tumakbo. Ang tunay na magastos ay ang source na WHICH OI na pinangalanan ng code. Kapag tinukoy ang 5-minutong Vision mirror key, nilo-load ito ng engine, iniikot sa JSON round-trip at ipinapasa sa estratehiya ang 473,885 row-dict para sa ETHUSDT (binilang ko ang mga ito sa disk), na muling sinusuri ng _build_oi bawat row, na may hanggang 8 dict probe bawat isa. BTC ang katumbas na series na may 326k row at muntik na sa limitasyon, kaya itinulak ito lampas sa 300s ng dagdag na 45% ng ETH — ipinapaliwanag din nito kung bakit nakapasa ang parehong code sa Layer 3 sa mga iteration 1-2 at ngayon lang bumagsak, habang patuloy na nadaragdagan ang mirror. FIX: ilipat ang pangunahing source sa open_interest_by_instrument, ang compact per-leg map ng engine mismo (ikinabit sa subprocess_entry._add_per_leg_open_interest, binuo ng supp_collector.load_open_interest_series). Direktang pinatakbo ko ito para tiyaking walang mawawalang coverage sa pagpapalit: 39,486 hourly point mula 2021-12-01 hanggang 2026-08-02 para sa ETHUSDT, nabuo sa 4.1s — pinagsama ang dalawang SAME mirror na nasa disk, na ni-downsample lang sa >= 1h. Humigit-kumulang 12x ang ibinaba sa datos para sa kaparehong history, at pasok na pasok sa toleransiya ng estratehiya na 2h para sa pagka-luma ang pagitan na 1h (ang window ng bugso ay 8h, at nearest-at-or-before ang mga lookup na OI, kaya hindi binabago ng hourly resolution ang anumang desisyon sa pagpasok). Pinananatili bilang murang fallback ang listahan ng fapi row sa mga nakaraang buwan (open_interest, ~13.6k row) kung hindi naka-attach ang per-leg map, at hindi ginalaw ang mga helper nito sa pag-parse. NO REGRESSION OF EARLIER LAYERS: hindi nagbago ang mga import (walang idinagdag na ipinagbabawal), hindi nagbago ang estruktura ng class/method, nananatiling tuloy-tuloy at naka-normalize sa ATR ang signal ng bugso, eksaktong magkapareho sa byte ang gate/polarity/exit/pagtatakda ng laki ng OI, at wala pa ring price-only fallback kapag nawawala ang OI. Body lang ng _build_oi at docstring ang nagbago. UNCHANGED VERDICT: hindi nito binubuhay muli ang edge. Naninindigan at verbatim na nananatili sa docstring ang pagpapasinungaling sa iteration-2 — negatibo para sa fade ang 46 sa 48 structural cell, ang ipinadalang default ang pinakanegatibong cell (-0.98% bawat trade, t=-2.70, n=191, makabuluhan sa WRONG na sign), negatibo sa bawat hold horizon mula 4h hanggang 168h, at may impormasyong hatid ang OI gate ngunit baligtad ang sign. Hindi ko itono ang mga parameter para tumugma sa dalawang cell na halos zero; paghahanap iyon ng ingay. Nananatili ang rekomendasyon kong ABANDON kapag natapos ang run, at hiwalay na hypothesis para italaga ng Research Lead ang baligtad na natuklasan tungkol sa flat-OI CONTINUATION (+0.98% bawat kaganapan sa 48h, t=+2.70, kumpara sa ~0.10% round trip), sa halip na baguhin ko ang estratehiyang ito para rito.

Bigong verification (Layer 4 — pagsusuri ng QA) [class=not_measurable]: - [edge_concern] Hindi ito hatol sa edge — kulang ang datos para makabuo nito. Pawang SHORT ang mga trade sa sandbox na 5 (ang feed na humigit-kumulang 103 araw ay iisang downtrend ng BTC), kaya hindi man lang nasubok ang kalahati ng mekanismo tungkol sa LONG/capitulation — ang bahaging mas kawili-wili sa ekonomiya; purong ingay ang avg_trade_return_pct -0.70% sa 5 trade na may Sharpe CI na [-3.25, +3.05]. Kapag nakaipon na ang live collector ng ~2+ taon, makakalkula na ang tunay na konstruksyon ng hypothesis na gumagamit ng 90-araw na window laban sa baseline na maraming taon, at aabot sa dalawang digit ang bilang ng trade — saka ito dapat muling italaga. Hanggang doon, tama ang sariling rekomendasyon ng developer (isantabi, o magtalaga ng DIFFERENT hypothesis gamit ang backfillable na proxy ng sapilitang daloy gaya ng imbalance sa dami ng taker buy/sell o drawdown ng open interest, na kapwa may ilang taong kasaysayan). Ibang edge iyon na may ibang paliwanag sa ekonomiya at dapat maging sarili nitong hypothesis, hindi palihim na pagbabago sa file na ito. - THE DATA CANNOT SUPPORT THE TEST — napakaikli ng kinakailangang serye. Oscillator na SLOW ang edge ng estratehiya: pinagsama-samang net liquidation imbalance sa humigit-kumulang 90 araw, na ginawang z-score batay sa kasaysayang MULTI-YEAR. LIVE-ACCRUED ONLY ang feed ng liquidation (itinigil ng Binance ang backfill ng Vision liquidationSnapshot; supp_collector kumukuha lamang ng liquidation mula sa PostgreSQL table na pinupunan pasulong), at saklaw lamang ng table na WHOLE ang 2026-04-21 hanggang 2026-08-02 — humigit-kumulang 103 araw, pare-pareho ang simula para sa bawat simbolo. Dalawa ang bunga, kapwa nakamamatay at hindi maaayos sa code ng estratehiya: (1) THE SPECIFIED SCALE IS UNCOMPUTABLE — inuubos ng window na 90 araw ang 87% ng buong feed, at nag-iiwan ng humigit-kumulang 13 araw na baseline para gawing z-score; kaya sinusukat ng itinakdang fallback window na 14 araw ang sapilitang daloy sa malapit na panahon, hindi ang leverage cycle na ilang buwan na ipinagawa ng hypothesis. (2) THE SAMPLE IS STRUCTURALLY UNMEASURABLE — nagbubunga ang 103 araw sa ilang-linggong hold ng 2-4 trade (5 rito), pareho ang 2-3 sa buong grid na {7,14,21}x{1.0,1.25,1.5}x{0.3,0.5,0.75}, puro iisang direksyon na SHORT, mas mababa sa minimum na 5 trade para maging maaasahan at malayong kulang sa kailangan ng walk-forward + 10 trade na holdout. Kinumpirma ng inspeksiyon ng developer sa iteration-3 na sarado ang lahat ng apat na posibleng lunas: walang simbolong may mas malalim na kasaysayan (pare-pareho ang simula ng collector na 2026-04-21), walang archive sa disk (mga kontratang may petsang COIN-M lamang ang hawak ng liquidationSnapshot, walang USDT, at walang parquet path para sa liquidation ang loader), walang mas mahabang serye ng sapilitang daloy sa ibang venue (tanging l2_book/oi_hist/recent_trades ang nasa Bybit supp; snapshot na tumitingin sa hinaharap ang hl_liquidatable ng Hyperliquid), at walang fan-out ng maraming instrumento (sa primary lamang kinukuha ang liquidation gamit ang symbol=:s na WHERE; walang map na liquidations_by_instrument). Hatol ito sa saklaw na DATA, hindi sa estratehiya: dapat PARKED ang run hanggang makaipon ang live feed ng ~2+ taon, saka buhayin muli sa tunay na iskala na 90 araw — huwag ituring na bigong edge.

Nabigo ang beripikasyon (Layer 4 — pagsusuri ng QA): - PREMISE FALSIFIED — ang mga flat-OI impulse ay CONTINUE sa halip na bumalik, kabaligtaran ng hypothesis; pinatunayan ito ng pre-code event study ng developer at kinumpirma ng independent sandbox. Sa totoong ETH 4H at mga sukatan ng Binance OI (2020-2026), negatibo ang mean forward return ng fade sa halos bawat cell ng grid, at pinakamalakas ito mismo sa quadrant na flat-OI na tinatarget ng hypothesis: sa mga inilabas na default, nagbalik ang fade ng -0.98% sa loob ng 12 bar (n=191, t=-2.70, makabuluhan ang WRONG na sign), samantalang ang bucket na OI-collapse na hindi sinasali ng hypothesis ang may pinakamababang galaw (-0.15%). Nagbigay ang buong trade sim ng mga inilabas na tuntunin ng -0.50% net/trade sa 171 trade (-0.33% noong nakaraang taon); walang target/stop/hold na baryante ang naging positibo. Sumasang-ayon ang sandbox: -2.3%, avg_trade -0.040%, Sharpe -0.34, PF 0.88, panalo 0.53 na may avg_loss 951 > avg_win 726. NOT ang depektong pattern (panalo 0.53, PF 0.88) at tapat na ipinapatupad ng polarity ang fade — nagbibigay ng impormasyon ang OI gate pero INVERTED ang sign nito, kaya nalulugi ang fade dahil pinakamatiyaga ang mga galaw na ito. Tama ang pagtanggi ng developer na lumipat sa momentum (bagong hypothesis ng Research Lead). - Napatunayan ang kawastuhan ng code — malinis, tapat at NOT depekto. Tuloy-tuloy ang impulse-in-ATR signal (hindi kailanman nililimitahan ng gate); ang OI gate ay nasa should_enter lamang (mag-fade kapag |dOI|<=oi_flat_band, umiwas kapag lumalawak/bumabagsak ang OI); tama ang fade polarity (pataas na impulse -> SELL, pababa -> BUY). Sadyang coin-denominated ang OI (magugulo ng dollar na OI ang impulse test). Walang look-ahead (dalawang OI lookup na pinakamalapit na oras na katumbas o mas maaga, pagtanggi kapag luma nang 2h, walang interpolation). Tama ang mga exit (reversion target, ATR stop, calendar time stop na nakabatay sa ts_opened — iniiwasan nito ang bitag) at risk-first na sizing batay sa kapital (30% cap). May bantay ang mga division (prev, price, stop_pct). Tama ang pag-iwas nang walang OI, nang walang fallback na price-only. Walang kailangang aksyon sa code.

Nabigo ang beripikasyon (Layer 4 — pagsusuri ng QA): - MECHANISM FALSIFIED — negatibo ang edge at may WRONG sign sa mga inilabas na default. Tama ang code at tapat nitong ipinapatupad ang hypothesis (i-fade lang ang impulse na >=1.5 ATR kapag |dOI| <= flat-band; tamang fade polarity; walang look-ahead; calendar time stop; risk-first sizing) — hindi ito NOT depekto sa code. Empirikal ang problema: ipinapakita ng sariling structural sweep ng developer na may 48 cell (impulse_bars x oi_flat_band x impulse_atr_mult) na 46 sa 48 cell ang NEGATIVE para sa fade; hindi naiiba sa zero ang dalawang eksepsiyon (t=+0.0 at t=+0.3). Ang mga inilabas na default ang SINGLE MOST NEGATIVE cell: -0.98% kada fade, t=-2.70, n=191 — makabuluhan sa estadistika pero maling direksiyon. Negatibo ang fade sa bawat tagal ng hold mula 4h hanggang 168h. Nagbibigay ng impormasyon ang OI gate pero INVERTED: ang mga flat-OI impulse ay CONTINUE (+0.98%/event sa 48h) sa halip na bumalik — fina-fade ng estratehiya ang quadrant na pinakamalakas mag-trend. Kinukumpirma ito ng independent Layer-3 sandbox gamit ang hiwalay na code path: total_return -2.51%, avg_trade_return_pct -0.074% (NEGATIVE, mas mababa sa 0.15% fee floor), Sharpe -0.34, profit_factor 0.86, expectancy -$61/trade sa 41 trade. Mali ang palagay na 'walang bagong leveraged conviction => babalik ang galaw' para sa ETH perp sa buong 2019-2026 sample. Ang pagpapatuloy nito sa buong backtest at 3-phase optimization ay gugugol ng oras para muling kumpirmahin ang mekanismong napatunayan nang bigo ng developer.