ETH Dow Theory Long backtesting 200-SMA | Stratmill

Long-only na iisang instrumento ang MULTI-BAR DOW THEORY CONFIRMATION strategy sa perpetual futures ng ETHUSDT, gamit ang mga daily bar at datos na OHLCV lang, kasama ang bull regime filter na 200-SMA. Ang trigger ay ang klasikong pattern ng pagkumpirma ng trend na “Higher High + Higher Low” (HH/HL), na nagmula sa mga editoryal ni Charles Dow (1900s), iniayos bilang sistema ni Robert Rhea sa “The Dow Theory” (1932), at nananatiling pundamental na kasangkapan sa klasikong teknikal na pagsusuri. Kinakailangan ng mekanismo na sabay na matugunan ng daily bar na CURRENT ang TWO kundisyon ng pangingibabaw sa puwesto sa lookback window na 5 bar: (a) dapat mas mataas ang kasalukuyang HIGH kaysa sa lahat ng 5 nakaraang daily high (pangingibabaw sa puwesto sa pataas na direksiyon), AND (b) dapat mas mataas ang kasalukuyang LOW kaysa sa lahat ng 5 nakaraang daily low (pangingibabaw sa puwesto sa pababang direksiyon, na nagpapahiwatig na walang malalim na retracement habang nabubuo ang bar). Kapag sabay na natugunan ang dalawang kundisyon sa iisang bar, itinuturing ng Dow Theory na kumpirmado ang estruktural na uptrend at maaari itong magpatuloy: naipakita ng mga mamimili ang kontrol sa buong daily range. Sa estruktura ng portfolio, NOVEL ang mekanismong ito at komplementaryo ito sa bawat umiiral na strategy: gumagamit ang mga candlestick pattern (Hammer, Engulfing, Morning Star, Three White Soldiers) ng BODY/SHADOW PROPORTIONAL geometry sa loob ng 1-3 bar; gumagamit ang mga pivot pattern (Pivot Low) ng pagtukoy sa lokal na sukdulan batay sa ranggo; gumagamit naman ang pattern na HH/HL ng PURE POSITIONAL DOMINANCE sa loob ng window na 5 bar — kailangang mas mataas ang ranggo ng parehong EXTREMES ng bar (high AND low) kaysa sa buong naunang window. Walang umiiral na strategy ang gumagamit ng dalawahang pangingibabaw sa puwesto. Naiiba ito sa mga breakout strategy dahil sa lookback na 5 bar (na kailangan lang ng high na mas mataas sa naunang high): lubhang binabawasan ng dagdag na kundisyong mas mataas ang low kaysa sa naunang low ang mga maling signal sa pabagu-bagong galaw na walang malinaw na direksiyon. Pinili ang ETH dahil partikular na (a) ang ETH na ngayon ang asset na may pinaka-UNDERUTILIZED sa portfolio (EthDailyGoldenCrossMomentumLong na lang ang natitira matapos pumalya ang Bullish Engulfing — 1 strategy kumpara sa 2-3 para sa bawat iba pang sinusubaybayang asset), (b) napatunayang maaasahan ang landas ng daily futures data ng ETH (ginagamit ng Golden Cross at ng maraming regime filter), (c) nagpapakita ang ETH ng malinis na trend ayon sa Dow Theory na dulot ng malalalim na daloy ng institusyon (ETF rebalancing at mga siklo ng redemption mula sa staking ay lumilikha ng malilinis na sunod-sunod na HH/HL), at (d) dahil mas mababa ang volatility ng ETH kaysa sa mga alt, mas kaunti ang ingay na HH/HL, kaya mas malinaw ang signal. 3 tahasang parameter lang ang kailangan (panahon ng regime na SMA, lookback window, stop-loss pct) — pattern strategy na may pinakamakaunting parameter.

Minimal na ayos sa Iteration-2 para sa Layer-2 TypeError (_sma() takes 2 positional arguments but 3 were given). Katulad ng ugat ng ayos sa open-interest strategy: @staticmethod ang helper na SMA, pero ibinubuklod ng Layer-2 _StrategyProxy ang mga callable ng class sa stand-in instance, kaya nawawala ang staticmethod descriptor at ipinapasa ang proxy instance bilang unang positional argument — kaya tinatawag ang 2-param na _sma nang may 3 args at nagkakaroon ng error. Inilipat ng ayos ang _sma mula sa class tungo sa module-level function; hindi kailanman ibinubuklod sa instance ang module functions, kaya walang self na maidaragdag, at direktang tinatawag na ngayon ng calculate_signal ang _sma(self._close, self.regime_sma). Wala nang ibang binago: malinis pa rin ang imports (berde ang Layer 1), at byte-identical ang dual-dominance na HH+HL signal, regime filter, entry/exit, at sizing logic na sinubok ng harness, kaya walang regression sa naunang layer. Nananatili ang venue na BINANCE USD-M futures, leverage 1.0 (walang amplification, kaya hindi naa-activate ang gate na leverage_set_but_unused).

Edge na nasa unahan ng sample at nawawala sa out-of-sample — sabay-sabay na pumapalya ang bawat mapagpasyang generalization gate, gaya mismo ng babala bago ang optimization. Tama ang implementasyon at ayon sa espesipikasyon ang trading ng strategy (long-only na dual positional-dominance na HH/HL, 104->91 ETH-daily na entry), pero tinatanggihan ito ng multiple-testing at forward gate: deflated_sharpe 0.0 (is_significant FALSE), at malayong mas mababa ang optimized Sharpe na 0.22 sa expected-max luck bar na 5.06 sa 225 pagsubok; PBO 0.6548 (>0.5); sharpe_ci_low -1.79 (CI sumasaklaw sa 0); walk-forward is_overfitted=TRUE, na bumagsak ang avg IS 0.83 sa avg OOS -5.74 (OOS na window [-7.87, 0.0, -9.35], may isang walang trade); at pumalya ang holdout na FAILED (holdout_sharpe 0.0, ratio 0). Itinuturo rin ng sensitivity bilang cliff ang lookback na CORE signal param (Sharpe 0.39->0.065 sa 5->6). Pinasama ng optimization ang strategy (Sharpe 0.39->0.22, return 42.6%->15%), at halos buong pasan ng 2024 (+10.6%) ang optimized annual returns, habang negatibo ang 2021/2023/2025 — signal na nakapokus sa bull regime at hindi nagge-generalize. Huwag nang ulitin ang iteration (attempt 1 of 2): walang matatag na rehiyon ng parameter na puwedeng i-tune tungo rito kapag DSR=0.0, PBO=0.65, avg OOS=-5.74, pumalya ang holdout, at cliff ang pangunahing signal param — pipili na naman ang ikalawang sweep ng artifact na mas mababa sa luck bar. Huwag itong revise_hypothesis: overfitting at paghina dahil nakapokus sa regime ang problema, hindi mekanismong na-promote pero napunta sa patay na target (walang promoted sibling na malilipatan ang dual-dominance na HH/HL, at mauulit ang parehong mahinang bull-only edge kung ililipat ito sa ibang major). FAILURE PATTERN: ang long-only na positional-dominance (HH/HL Dow-Theory) sa iisang crypto major ay lumilikha ng edge na nakapokus sa 2024, na pumapalya sa deflated Sharpe (0.0, kumpara sa expected-max luck bar na 5.06); is_overfitted=TRUE, na may lubhang negatibong average na OOS (-5.74), at pumalya ang holdout matapos ang best-of-225 selection — hindi nagge-generalize lampas sa mga bull regime ang mga pattern ng pagkumpirma ng trend batay sa purong presyo sa mga major, at hindi mapapatunayan ang mga ito sa out-of-sample.

Pumalya ang verification (Layer 2 — synthetic scenarios): Mga parameter na ginamit: ['lookback', 'regime_sma', 'min_notional', 'position_pct', 'max_hold_bars', 'stop_loss_pct'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: EthDailyHigherHighHigherLowDowTrendConfirmLong._sma() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735701660000) - steady_downtrend: TypeError: EthDailyHigherHighHigherLowDowTrendConfirmLong._sma() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735701660000) - flat_ranging: TypeError: EthDailyHigherHighHigherLowDowTrendConfirmLong._sma() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735701660000) - volatility_spike: TypeError: EthDailyHigherHighHigherLowDowTrendConfirmLong._sma() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735701660000) - zero_volume: TypeError: EthDailyHigherHighHigherLowDowTrendConfirmLong._sma() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735701660000) - price_gap: TypeError: EthDailyHigherHighHigherLowDowTrendConfirmLong._sma() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735701660000)