Pagbangon ng HYPE spot matapos ang bigong selloff

Hypothesis

I-trade ang HYPEUSDC.HYPERLIQUID_SPOT long-only sa mga tapos nang four-hour bar. Ipinapalagay na nakatutulong ang tuloy-tuloy na pagbili ng HYPE na pinopondohan ng bayarin para saluhin ang mga selloff na nagsisimulang bumawi sa loob ng parehong bar. May 4,018 four-hour spot bar ang lokal na katalogo mula Nobyembre 2024 hanggang Setyembre 2026. Nakakita ang paunang pagsusuri ng 105 hindi nagsasapawang signal, pero ginamit ito sa pagpili ng tuntunin kaya hindi ito ebidensiyang out-of-sample. Pinagmulan: https://hyperliquid.gitbook.io/hyperliquid-docs/trading/fees

Sinusukat ng signal ang pagbangon sa loob ng tapos nang selloff bar, at long HYPE spot lang ang tine-trade ng strategy gamit ang sizing na kaugnay ng equity. Ayon sa dokumentasyon ng Hyperliquid, ginagawang HYPE ng assistance fund nito ang mga bayarin at sinusunog ito (https://hyperliquid.gitbook.io/hyperliquid-docs/trading/fees). Ginamit ang paunang 105 signal sa pagpili ng tuntunin kaya hindi ito nagbibigay ng ebidensiyang out-of-sample.

Negatibo ang inaasahang kita sa 264 trade: nalulugi matapos ang mga gastos ang tuntunin sa pagbangon mula sa bigong selloff sa sinukat na sample. Hindi makatwiran ang pag-optimize ng threshold.

Implementasyon

Bumibili ng HYPE spot kapag bumaba nang hindi bababa sa 2.5% mula sa pagbubukas ang isang tapos nang four-hour bar at nabawi sa pagsasara ang hindi bababa sa 65% ng pagbaba. Nagtatakda ang bracket ng stop na 3% at target na 4.5%; isinasara ang natitirang posisyon pagkalipas ng anim na bar.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

-1.61

Kabuuang Return

-27.43%

Max Drawdown

33.43%

Kabuuang Trade

264

Win Rate

38.6%

Profit Factor

0.79

Pawang long ang 264 na naitalang trade, alinsunod sa nakasaad na direksiyon, at bumubuo ang mga ito ng malaking sample.

Ang netong karaniwang kita bawat trade ay -0.188%, kumpara sa 0.15% na hangganan para maging sulit ang bayarin sa spot. 0.79 ang profit factor, -1.61 ang Sharpe, at -27.43% ang kabuuang kita. Negatibo ang inaasahang kita ng sinukat na tuntunin sa pagbangon.

Buod ng Resulta

Kailangan munang magkaroon ng positibong netong inaasahang kita bawat trade ang tuntunin sa pagbangon bago makatwiran ang pag-optimize ng threshold.

Iniwan ang strategy matapos suriin ang backtest dahil negatibo ang inaasahang kita ng tuntunin matapos ang mga gastos. Hindi na isinagawa ang pag-optimize at mga sumunod na yugto.

Bumili ang strategy ng HYPE spot matapos bumawi ang selloff sa loob ng isang tapos nang four-hour bar.

Sa 264 long trade, nagbalik ang backtest ng -27.43% na may -1.61 Sharpe ratio. Ang karaniwang kita bawat trade ay -0.188% ng notional.