Lumaktaw papunta sa nilalaman
Lahat ng estratehiya

Mga Estratehiya

SOL Turn-of-the-Month Long: backtesting sa daily bars

Resulta: Inabandona

SolDailyTurnOfMonthLong

Buod ng Resulta

Sinamantala ng estratehiyang ito ang anomaly sa pagpasok ng buwan sa simpleng pagbili ng SOL malapit sa hangganan ng buwan, isang malinis at deterministikong tuntuning nakabatay sa daloy mula sa DCA/muling pagbabalanse ng index. Ipinatupad ito ayon mismo sa espesipikasyon at nagpakita ng kamangha-manghang headline na +653% — ngunit halos lahat niyon ay nagmula sa mania ng 2021 na SOL (na may dalawang iisang araw na +60%), at pagkatapos ay nalugi ito noong 2024, 2025 at 2026 habang bumaba ang rolling Sharpe mula +8 tungo sa -6, at may 74.9% drawdown at ~110% volatility. Itinigil ito ng analyst sa yugto ng pagsusuri ng backtest sa ikalawang iteration dahil isa itong huminang seasonal effect na hindi maihiwalay sa long-beta, walang saklaw na mao-optimize, at tiyak na mapupunta ang holdout sa negatibong kamakailang rehimen; kaya hindi ito umusad sa optimization o pagsusuri ng panganib.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Long-only na estratehiya sa epekto ng kalendaryo sa iisang instrumento sa SOLUSDT perpetual futures gamit ang daily (1D) bars. Sinasamantala ang kilalang anomalyang “turn-of-the-month” (TOM), kung saan naiipon ang daloy ng kapital ng mga institusyon at retail malapit sa hangganan ng buwan. Sa TradFi (Ariel 1987, Lakonishok-Smidt 1988), kinukuha ng huling 4 araw ng trading at unang 3 ng bawat buwan ang di-katimbang na bahagi ng buwanang equity return dahil sa kontribusyon sa pensiyon, alokasyon sa payroll, at……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Long-only na estratehiya sa epekto ng kalendaryo sa iisang instrumento sa SOLUSDT perpetual futures gamit ang daily (1D) bars. Sinasamantala ang kilalang anomalyang “turn-of-the-month” (TOM), kung saan naiipon ang daloy ng kapital ng mga institusyon at retail malapit sa hangganan ng buwan. Sa TradFi (Ariel 1987, Lakonishok-Smidt 1988), kinukuha ng huling 4 araw ng trading at unang 3 ng bawat buwan ang di-katimbang na bahagi ng buwanang equity return dahil sa kontribusyon sa pensiyon, alokasyon sa payroll, at tiyempo ng daloy ng pondo sa 401k. May katulad na mekanismo sa crypto: lumilikha ng mahuhulaang presyur sa pagbili malapit sa hangganan ng kalendaryo ang mga buwanang programang DCA (paulit-ulit na pagbili sa Coinbase, Binance Auto-Invest, Strike), muling pagbabalanse ng pondong gaya ng Grayscale, buwanang muling pagbabalanse ng altcoin index (mga produkto ng CoinShares, Bitwise), at deposito sa wallet ng retail tuwing “unang araw ng buwan.” Pinili ang SOL dahil (a) napakataas ng paglahok ng retail sa pamamagitan ng Phantom wallet at ekosistema ng Solana memecoin, (b) pangunahing bahagi ito ng karamihan sa mga crypto index na muling binabalanse sa katapusan ng buwan, (c) mas pinatitingkad ng high beta ang epekto ng TOM kaysa sa BTC, at (d) kabilang ang SOL sa NOT na hanay ng kabiguan o kasalukuyang pipeline. Ganap na deterministiko ang estratehiya — entry at exit ay batay lamang sa posisyon ng araw sa kalendaryo; walang indicator, threshold o filter ng rehimen. Binabawasan nito ang mga parameter na maaaring magdulot ng overfitting at pinananatiling mabilis ang beripikasyon.

Pinakamaliit na pag-aayos sa Iteration-2 para sa TypeError ng Layer-2 (_dt() ay tumatanggap ng 1 positional argument ngunit 2 ang naipasa). Kapareho ng kaso ng open-interest ang ugat ng problema: @staticmethod ang datetime helper, ngunit ibinubuklod muli ng _StrategyProxy ng Layer-2 ang mga callable ng klase sa isang stand-in instance, kaya nawawala ang staticmethod descriptor at ipinapasa ang proxy instance bilang unang positional argument na awtomatikong idinagdag; kaya tinatawag ang helper na may 1 parameter……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Pinakamaliit na pag-aayos sa Iteration-2 para sa TypeError ng Layer-2 (_dt() ay tumatanggap ng 1 positional argument ngunit 2 ang naipasa). Kapareho ng kaso ng open-interest ang ugat ng problema: @staticmethod ang datetime helper, ngunit ibinubuklod muli ng _StrategyProxy ng Layer-2 ang mga callable ng klase sa isang stand-in instance, kaya nawawala ang staticmethod descriptor at ipinapasa ang proxy instance bilang unang positional argument na awtomatikong idinagdag; kaya tinatawag ang helper na may 1 parameter gamit ang 2 argument at nagkakaroon ng error. Inilipat ng pag-aayos ang _dt palabas ng klase bilang function sa antas ng module (_tom_dt); hindi kailanman ibinubuklod sa instance ang mga function ng module kaya walang maidaragdag na self, at direktang tinatawag na ngayon ng _is_tom ang _tom_dt. Walang ibang binago: malinis ang mga import (berde ang Layer 1), at eksaktong kapareho pa rin ng byte ang lohika ng kalendaryo/TOM-window/signal/entry/exit/sizing na sinubukan ng harness, kaya walang regression sa naunang layer. Hindi nagbago ang venue at leverage (BINANCE USD-M futures, 1.0).

Walang persistenteng edge ang palagay sa pagpasok ng buwan sa SOL — long-SOL beta ito na nakinabang sa mania ng 2021 (+1055%) at 2023 (+141%), at nalugi sa tatlong magkakasunod na kamakailang taon (2024 -46.5%, 2025 -34.1%, 2026 -19.7%), habang bumababa ang rolling Sharpe mula ~+8 tungo sa ~-6. Ang headline na +653% ay epektong 2021 na nakapokus sa simula (dalawang iisang araw na +60%, skew 4.47, kurtosis 35) na may 74.9% max drawdown at ~110% annualized vol. Tama ang implementasyon ng estratehiya, kaya palpak……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Walang persistenteng edge ang palagay sa pagpasok ng buwan sa SOL — long-SOL beta ito na nakinabang sa mania ng 2021 (+1055%) at 2023 (+141%), at nalugi sa tatlong magkakasunod na kamakailang taon (2024 -46.5%, 2025 -34.1%, 2026 -19.7%), habang bumababa ang rolling Sharpe mula ~+8 tungo sa ~-6. Ang headline na +653% ay epektong 2021 na nakapokus sa simula (dalawang iisang araw na +60%, skew 4.47, kurtosis 35) na may 74.9% max drawdown at ~110% annualized vol. Tama ang implementasyon ng estratehiya, kaya palpak ang palagay, hindi ang code — at dahil purong tuntunin sa kalendaryo ito na may 2 na naiaangkop na day-window parameter lang, walang signal na mao-optimize; iaangkop lang ng optimization ang mga window sa mga bull market ng 2021/2023, at mabibigo sa kamakailang holdout na 2026. Huwag nang ulitin: walang kailangang ayusin sa code ang developer. Hindi sulit ang 2 oras ng optimization. FAILURE PATTERN: ang deterministikong long na calendar-effect (pagpasok ng buwan) sa isang high-beta crypto major ay nagbubunga ng return series na lubos na nakapokus sa bull market ng 2021, may 75% drawdown at tatlong sunod na negatibong kamakailang taon — hindi maihihiwalay ang seasonal anomaly sa long-beta exposure na humina o bumaligtad, at walang maa-optimize na signal sa purong tuntunin sa kalendaryo para maisalba ito.

Implementasyon

Long-only na estratehiya sa kalendaryo ng pagpasok ng buwan sa SOLUSDT.BINANCE USD-M futures, 1-DAY bars, OHLCV-only. Pumapasok sa LONG sa window ng pagpasok ng buwan (huling 4 araw ng kalendaryo ng isang buwan at unang 3 ng susunod) at lumalabas kapag wala na sa window ang bar, na may safety net sa maximum na tagal ng paghawak at floor na 12% stop. Purong deterministikong trigger sa kalendaryo batay sa timestamp ng bar; ang tuluy-tuloy na signal ay proxy na price-ROC + nasa-window para matukoy ang frozen signal. leverage 1.0.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Nabigo ang beripikasyon (Layer 2 — mga sintetikong senaryo): Mga ginamit na parameter: ['min_notional', 'position_pct', 'stop_loss_pct', 'exit_days_after', 'max_holding_days', 'entry_days_before'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: tumatanggap ang SolDailyTurnOfMonthLong._dt() ng 1 positional argument ngunit 2 ang naipasa (timestamp ng bar: 1735689660000) - steady_downtrend: TypeError: tumatanggap ang SolDailyTurnOfMonthLong._dt() ng……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Nabigo ang beripikasyon (Layer 2 — mga sintetikong senaryo): Mga ginamit na parameter: ['min_notional', 'position_pct', 'stop_loss_pct', 'exit_days_after', 'max_holding_days', 'entry_days_before'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: tumatanggap ang SolDailyTurnOfMonthLong._dt() ng 1 positional argument ngunit 2 ang naipasa (timestamp ng bar: 1735689660000) - steady_downtrend: TypeError: tumatanggap ang SolDailyTurnOfMonthLong._dt() ng 1 positional argument ngunit 2 ang naipasa (timestamp ng bar: 1735689660000) - flat_ranging: TypeError: tumatanggap ang SolDailyTurnOfMonthLong._dt() ng 1 positional argument ngunit 2 ang naipasa (timestamp ng bar: 1735689660000) - volatility_spike: TypeError: tumatanggap ang SolDailyTurnOfMonthLong._dt() ng 1 positional argument ngunit 2 ang naipasa (timestamp ng bar: 1735689660000) - zero_volume: TypeError: tumatanggap ang SolDailyTurnOfMonthLong._dt() ng 1 positional argument ngunit 2 ang naipasa (timestamp ng bar: 1735689660000) - price_gap: TypeError: tumatanggap ang SolDailyTurnOfMonthLong._dt() ng 1 positional argument ngunit 2 ang naipasa (timestamp ng bar: 1735689660000)

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe
0.95
Kabuuang Return
653.79%
Max Drawdown
74.94%
Kabuuang Trade
74
Win Rate
50.0%
Profit Factor
1.15

Tama at deterministiko ang implementasyon: 74 entry sa pagpasok ng buwan, inalis ang 0, lahat ay long — eksaktong sumusunod ang mga trade sa palagay batay sa kalendaryo (walang bug sa code)

Patay o bumaligtad na ang edge: ang mga taunang return na +1055% (2021) at +141% (2023) ang bumubuo sa buong +653% sa simula, saka NEGATIVE nang tatlong sunod na taon — 2024 -46.5%, 2025 -34.1%, 2026 -19.7%; bumagsak ang rolling Sharpe mula ~+8 tungo sa ~-6

Epekto ng mania ng 2021 SOL ang headline na TOM, hindi edge: dalawang iisang araw na +60% (Ene/Peb 2021), return_skew 4.47, kurtosis 35, profit_factor na 1.15 lang (manipis), win_rate 0.50

Hindi katanggap-tanggap ang panganib: max_drawdown 74.9% (CI hanggang 88.8%), annualized_volatility 110%, downside_deviation 51%, avg_position_pct ~101% (buong equity), max_drawdown_duration 699 araw

Walang saklaw ng optimization: purong tuntunin sa araw ng buwan na may 2 na naiaangkop na window parameter lang — hindi makalilikha ng edge ang optimizer mula sa huminang seasonal effect at iaangkop lang nito ang mga window sa mga bull market ng 2021/2023

Nagiging negatibo ang kamakailang rehimen ng holdout (2026 -19.7%), kaya halos tiyak na mabibigo ang validation pagkatapos ng optimization; manipis din ang sample (74 trade / ~13/taon)

Buod ng Resulta

Maaaring magmukhang edge ang deterministikong anomaly sa kalendaryo sa isang high-beta crypto major, kahit long-beta exposure lang ito — ang backtesting headline na +653% na nakapokus sa 2021, may 75% drawdown at tatlong sunod na negatibong kamakailang taon ay nagpapakita ng seasonal effect na humina o bumaligtad; wala nang signal na mao-optimize sa purong tuntunin sa kalendaryo kapag naglaho ang epekto.

Naglabas ang analyst sa pagsusuri ng backtest ng hatol na 'itigil': tama ang implementasyon ng estratehiya, kaya palpak ang palagay — hindi maihihiwalay ang epekto ng pagpasok ng buwan sa isang high-beta major mula sa long-SOL beta na nakinabang sa mania ng 2021 at humina o bumaligtad mula noon; epektong 2021 ang headline na may 75% drawdown, at walang maa-optimize na signal ang tuntunin sa kalendaryong may purong 2 parameter (iaangkop ng optimization ang mga window sa mga bull market ng 2021/2023 at mabibigo sa negatibong kamakailang holdout).

Long-only, deterministikong estratehiya sa kalendaryo ng pagpasok ng buwan sa SOLUSDT daily Binance futures (1.0x leverage, 0.95 position) — bumibili ng SOL sa huling 4 araw ng kalendaryo ng bawat buwan at sa unang 3 ng susunod, at lumalabas kapag wala na sa window na iyon (may 12% stop at 12-araw na safety cap) — upang makuha ang buwanang DCA/presyur sa pagbili mula sa muling pagbabalanse ng index, nang walang indicator o filter.

Sa 74 trade, nagtala ito ng headline na +653.8%, Sharpe na 0.95, profit factor na 1.15 at win rate na 50%, ngunit sa simula nakapokus ang return sa 2021 (+1055%) at 2023 (+141%), at pagkatapos ay nalugi nang tatlong sunod na taon (2024 -46.5%, 2025 -34.1%, 2026 -19.7%), habang bumagsak ang rolling Sharpe mula ~+8 tungo sa ~-6; sukdulan ang panganib — 74.9% max drawdown (CI hanggang 88.8%), ~110% annualized vol, full-equity sizing, skew 4.47, kurtosis 35.

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.