Tapat na ADXMomentum sa XLM Binance Spot, 1H

Hypothesis

Tapat na isalin ang Freqtrade ADXMomentum ni berlinguyinca, na kinilala kay Gert Wohlgemuth at kinonvert mula sa AdxMomentum.cs ng Mynt. Panatilihin ang 1-oras na pagitan ng estratehiya sa Python, startup_candle_count=20, mga indicator, mahigpit na paghahambing sa pagpasok at paglabas, minimal_roi={"0":0.01}, at stoploss=-0.25. I-trade ang XLMUSDT.BINANCE_SPOT na long-only at walang leverage. Hindi tinutukoy ng source ang instrumento o laki ng stake; pinili ng port na ito ang XLM at naglalaan ng 4% ng kasalukuyang equity sa bawat pagpasok, na nagpapahiwatig ng humigit-kumulang 1% panganib sa equity sa 25% stop bago ang mga gastos o gap. Magsumite ng mga market order na batay sa signal sa pagsasara ng kumpletong signal bar, ayon sa kumbensiyon ng platform para sa tuloy-tuloy na merkado. Gumamit ng mga intrabar na proteksiyong stop na tumutugma sa platform; hindi kailangan ang proteksiyon na naka-host sa exchange. Panatilihin ang paglabas na 1% na may kasamang bayarin na ROI, sa halip na ituring ito bilang 1% na target ng gross na presyo. Hindi pa nabeberipika ang performance.

Walang laman ang konsentrasyon ng ibinigay na corpus, kaya hindi matitiyak ang kamakailang bahagi ng XLM. Iniiwasan ng XLM ang seryeng tahasang saturated na BTC at ang mga ibinigay na port na ATOM, DOT at LINK. Nagbibigay ang Binance Spot ng hourly data na may mahabang kasaysayan at tugma ito sa long-only na kilos ng source na walang leverage, habang tinutugunan ang kakulangan ng spot venue. Naiiba ang mekanismo nito sa mga ibinigay na RSI at Supertrend port dahil pinagsasama nito ang mga kondisyon ng ADX, directional index at momentum. Sobra pa rin ang representasyon ng iisang instrumento at long-only na exposure, pero babaguhin ng pagdaragdag ng hedge, short o basket ang tapat na replikasyong hinihingi rito. Masusunod ang startup count na 20 ng Python source kaysa sa 25 ng naunang bersiyon; kailangan pa ring dumaan sa valid-indicator gating.

negative_expectancy: nalulugi ang nakapirming oras-oras na replikasyong Binance Spot na ito ng XLM matapos isama ang mga minodelong gastos, sa 1,228 saradong trade sa loob ng mahigit walong taon. Mas mababa sa minimum na antas para sa pagsusuri ng spot na +0.25% ang average na kita sa bawat trade na -0.181%, at kinukumpirma ng PF 0.893 na mas malaki ang mga lugi kaysa sa mga kita sa kabila ng madalas na panalo. Napatunayan ang alalahanin sa sandbox ng QA. Tinatanggihan ng hatol na ito ang replikasyong partikular sa instrumentong ito, hindi ang ADXMomentum sa pangkalahatan. Walang mga parameter na maaaring baguhin para bigyang-katwiran ang optimization.

Implementasyon

Long-only na hourly XLM spot ADXMomentum port na may orihinal na ADX, mga paghahambing ng directional index at momentum, 4% na alokasyon ng equity, 25% na stop sa loob ng bar at 1% na exit kasama ang bayarin na ROI.

Pinananatili ang mahigpit na paghahambing ng source, initialization at smoothing ni Wilder, raw MOM(14), hindi ginamit na SAR, startup count na 20 na may valid-indicator gating at ang naka-freeze na plano ng pananaliksik. Scalar ang lahat ng estado ng indicator at posisyon, at pare-pareho ang trabaho sa bawat bar matapos ang isang startup bootstrap. Ginagamit ang aktuwal na bayarin ng instrumento. Sumusunod ang mga depinisyon ng indicator sa [TA-Lib ADX](https://github.com/TA-Lib/ta-lib/blob/main/src/ta_func/ta_ADX.c) at [TA-Lib SAR](https://github.com/TA-Lib/ta-lib/blob/main/src/ta_func/ta_SAR.c). Hindi pa nabeberipika ang performance.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Opsyonal: ipatupad ang target na ROI bilang reduce-only na nakapirming limit SELL sa entry*(1+fee)*(1.01)/(1-fee), katabi ng proteksiyong stop. Ginagaya nito ang ROI ng Freqtrade sa loob ng bar. Kung hindi, ibunyag ang ROI sa pagsasara ng bar bilang paglihis ng port.

Sinusuri ang ROI exit sa pagsasara ng 1h bar. Sinusuri ito ng Freqtrade sa loob ng bar: nag-e-exit ang backtester sa presyong ROI kapag naabot iyon ng high, at nag-e-exit ang live trading sa bawat throttle tick. Dito, hindi nag-e-exit ang bar na lumampas ang high sa +1% net pero nagsara sa ibaba nito. Kapag na-trigger ang ROI, sa pagsasara ang fill, na maaaring mas mataas o mas mababa sa presyong ROI. Sapilitang pagpapalit ng platform ang pagpapasya batay sa mga saradong bar, at nasa loob ng bar ang stop, gaya ng nararapat. Kaya hindi ito hindi pagtutugma, pero binabago nito ang distribusyon ng ROI-exit kumpara sa backtester ng Freqtrade.

Hindi kailangan. Itinatala ng talang ito na tapat ang gating.

Ino-override ang min_bars_required() para magbalik ng startup_candle_count (20), na katumbas ng default ng base, kaya wala itong epekto. Tamang nililimitahan ng indicators_ready ang trading: kailangang lumampas ang indicator_count sa di_period (25) at maging katumbas o higit pa sa 2*adx_period (28), dagdag pa ang mahigit mom_period bar na palugit. Kaya sa bandang bar 28 unang magiging kwalipikado ang pagpapasya, hindi sa bar 20. Tugma ito sa gawi ng NaN sa source, kung saan NaN ang ADX(14) sa unang 27 row at False ang mga paghahambing sa NaN.

Sa sandbox (831 araw, 327 saradong long trade), ang avg_trade_return_pct ay 0.129%, mas mababa sa 0.25% na hangganan para sa pagsusuri ng spot. Ang PF ay 1.08 at Sharpe 0.32 (CI -1.01 hanggang 1.55). 78% ang win rate, pero $87 ang average na panalo kumpara sa $286 na average na talo. Iyan ang hugis ng kabayaran ng 1% ROI cap na ipinares sa 25% stop. Lahat ng kita ay nagmula sa tercile na may matinding volatility; parehong nalugi ang kalmado at normal na mga kondisyon. 12% ng gross ang komisyon. Naka-freeze ang mga parameter (walang laman ang tunable), kaya walang optimizer na makapagpapataas ng kita bawat trade. Inaasahang ang pagsusuri sa buong kasaysayan ang magpapasya rito batay sa hangganan ng bayarin. Hiwalay na pagsusuri: iniuulat ng avg_holding_bars ang 0.0, samantalang avg_holding_period ay 23h 7m, na mukhang hindi pagtutugma ng mga sukatan sa halip na depekto ng strategy.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

-0.46

Kabuuang Return

-8.93%

Max Drawdown

13.14%

Kabuuang Trade

1228

Win Rate

77.0%

Profit Factor

0.89

Kinukumpirma ng mga rekord ng trade ang 1,228 saradong long position na may humigit-kumulang 4% na exposure sa pagpasok, alinsunod sa idineklarang direksiyon at laki.

Pumasa ang audit ng input at nagtutugma ang accounting; wala nang bukas na posisyon.

-0.181% ang net average na kita bawat trade kumpara sa +0.25% na hangganan ng pagsusuri sa spot; PF ay 0.893, Sharpe ay -0.457 at kabuuang return ay -8.93%.

Tinatakpan ng 77% na win rate ang di-paborableng kabayaran: $79 ang average na panalo kumpara sa $297 na average na talo. Nalugi ang pito sa siyam na taon sa kalendaryo.

Napatunayan ang alalahaning pang-ekonomiya ng QA: nalulugi sa kalmado at normal na kondisyon; kumikita lamang sa tercile na may matinding stress.

Naka-freeze ang lahat ng parameter at walang laman ang tunable set, kaya hindi mababago ng optimization ang kandidatong ito.

Nagbalik ng -33.17% ang buy-and-hold, na may humigit-kumulang 89.42% na drawdown sa nasampolang benchmark curve. Binabawasan ng mas mababang exposure ang mga pagkalugi, pero hindi nito pinatutunayan ang positibong expectancy.

Salungat ang avg_holding_bars=0 sa iniulat na holding period na 21h56m; hindi ipinapaliwanag ng hindi pagkakatugmang ito sa pag-uulat ang mga nasukat na pagkalugi.

Buod ng Resulta

Hindi nagpapatunay ng positibong expectancy ang mataas na win rate kapag higit na mas malaki ang average na pagkalugi kaysa sa average na panalo matapos isama ang mga minodelong gastos.

Iniwan ang kandidato matapos ang pagsusuri ng backtest dahil sa negatibong expectancy at average na return bawat trade na mas mababa sa +0.25% na hangganan ng pagsusuri sa spot; naka-freeze ang lahat ng parameter kaya walang puwang para sa optimization. Hindi naabot ang optimization, pagsusuri pagkatapos ng optimization at pagsusuri sa panganib.

Tapat na ulitin ang ADXMomentum kada oras sa XLM Binance Spot, long-only na walang leverage, na may 4% na alokasyon ng equity, 1% na exit kasama ang bayarin na ROI at 25% na stop.

Sa 1,228 saradong trade sa loob ng mahigit walong taon, -8.93% ang net return, -0.457 ang Sharpe at 13.14% ang maximum drawdown. Sa kabila ng 77.04% na win rate, -0.181% ang average na return bawat trade at 0.893 ang profit factor.

Pagsusuri

ADXMomentum

Pagsusuri

ADXMomentum.py

AdxMomentum.cs