Lumaktaw papunta sa nilalaman
Lahat ng estratehiya

Mga Estratehiya

Hyperliquid NFT-Sector Lead–Lag Catch-Up sa SAND

Resulta: Inabandona

SandNftSectorLeadLagCatchUp

Buod ng Resulta

Sinubukan ng SandNftSectorLeadLagCatchUp kung nahuhuli ang galaw ng SAND matapos sabay na gumawa ng malalakas na galaw ang GALA at APE, gamit lamang ang magkakasabay na 4-oras na perpetual bars ng Hyperliquid at ang GALA at APE bilang pinagmumulan ng signal. Dumaan ito sa 3 iteration nang walang nagawang backtest. Nag-timeout sa sandbox ang isang iteration habang pinupunan muli ang 401 nawawalang GALA bar, bago masuri ang anumang strategy bar, at dokumentasyon lang ang binago ng ikatlong iteration. Iniwan ang run sa verification loop dahil sa hindi pagtutugma ng hypothesis/config sa Layer 1.5 (itinatakda ng optimization_plan ang leverage sa 1.0), kaya hindi naabot ang pagsusuri ng backtest, optimization, analysis at risk review.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Subukan kung naaayon sa pagkaantala ang pag-adjust ng SAND matapos ang magkakatugma at malalaking galaw sa loob ng 24 oras ng GALA at APE. I-trade nang long o short ang SAND gamit ang magkakasabay na 4-HOUR bar; pinagmumulan lamang ng signal ang GALA at APE. Nagbibigay ang HyperliquidCollector ng perpetual OHLCV para sa tatlong eksaktong instrumento. Kinumpirma ng pagsusuri sa catalog ang 4,975 magkakaparehong timestamp mula 2024-06-21T04:00:00Z hanggang 2026-10-01T20:00:00Z, at naroon ang mga marker na nagsasaad ng pagsasara. Nakakita ang paunang pagsusuri sa dalas ng trigger ng 93 hindi nagsasapawang signal, humigit-kumulang 41/taon; hindi nito sinuri ang kasunod na returns. Ipatupad bilang subclass ng FactoryStrategy na may limitadong rolling buffer at paghawak sa karagdagang bar na itinugma sa timestamp. Inspirasyong estadistikal: https://quant.stackexchange.com/questions/81139/lead-lag-statistical-test-in-python ; nagmumungkahi ang source na ito na subukan ang ugnayang lead–lag at wala itong ibinibigay na ebidensiya ng kakayahang kumita para sa mga token na ito.

Malaki ang agwat ng Hyperliquid sa target nitong 20% na nasa 6.9%, at lumalampas ang mga eksperimentong long-only sa hangganan nitong 55% na nasa 83.9%. Nagdaragdag ang panukalang ito ng pagkakalantad sa dalawang direksiyon at maraming instrumento ng signal nang hindi gumagamit ng BTC, mga opsiyon, mga trigger na batay sa kalendaryo, mga cash flow mula sa funding, o konberhensiya ng iisang asset sa magkakaibang palitan. Ang premise nito na maaaring mapabulaanan ay ang nahuhuling pagpapasa ng magkakatulad na……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Malaki ang agwat ng Hyperliquid sa target nitong 20% na nasa 6.9%, at lumalampas ang mga eksperimentong long-only sa hangganan nitong 55% na nasa 83.9%. Nagdaragdag ang panukalang ito ng pagkakalantad sa dalawang direksiyon at maraming instrumento ng signal nang hindi gumagamit ng BTC, mga opsiyon, mga trigger na batay sa kalendaryo, mga cash flow mula sa funding, o konberhensiya ng iisang asset sa magkakaibang palitan. Ang premise nito na maaaring mapabulaanan ay ang nahuhuling pagpapasa ng magkakatulad na pagkabigla sa sektor na NFT, sa halip na isang kundisyong nangangailangan ng karagdagang datos para sa momentum ng iisang perp. Hindi ibinigay ang konsentrasyon ng korpus sa antas ng instrumento, kaya hindi maaaring angkinin ang makasaysayang bahagi ng pananaliksik ng mga token na ito. Ibinubukod ito ng hangganan sa paghawak na 12 bar at ng malaking kinakailangang lag mula sa pagbabalik sa karaniwang halaga na sensitibo sa bayarin at tumatagal nang wala pang isang oras. Nananatiling panganib sa pagsusuri ng pagiging bago ang pagkakatulad sa mga umiiral na pamilya ng relatibong lakas.

verification_loop: Nabigo sa beripikasyon (Layer 1.5 — pagkakatugma ng hypothesis/config) [class=hypothesis_mismatch]: - Itinatakda ng optimization_plan ang leverage sa 1.0

Implementasyon

Ine-execute ang trade sa SAND nang long o short matapos ang malalaki at magkakatugmang galaw sa loob ng 24 oras ng GALA at APE na hindi sapat na nasundan ng SAND. Gumagamit ito ng eksaktong pagtutugma ng timestamp, stop na dalawang ATR na nakaangkla sa entry, target na sumasaklaw sa kalahati ng paunang agwat ng lag, hangganang 12 bar sa tagal ng paghawak at cooldown na 12 bar. SAND lamang ang tine-trade.

Pinananatili nito ang dating implementasyon at lahat ng nakarehistrong pahintulot sa parameter. Iniulat ng ibinigay na diagnostic ng dating code ang zero na nasuring bar at 401-bar na agwat ng GALA bago ang history ng SAND; kinukumpirma ng inspeksiyon sa runner na nagaganap ang mga audit ng karagdagang leg bago patakbuhin ang engine. Pinananatili na ng limitadong magkakasabay na storage at incremental na ATR na hindi nakadepende sa haba ng history ang gawaing pang-strategy. Walang pagbabagong pang-strategy lamang ang makaaayos sa kabiguang ito bago ang execution nang hindi binabago ang saklaw o nilalampasan ang integridad ng datos. Tahasang hinihiling na ngayon ng dokumentasyon ang pagsusuring pang-engineering sa pinagsamang data window, na pinananatili ang tatlong instrumento, rehistradong history, warmup at eksklusibong hangganan ng final exam na 2026-04-18. Hindi pa nalulutas ang timeout; walang isinagawang beripikasyon. Hindi naisulat ang kinakailangang outbox file dahil read-only lang ang filesystem sa session na ito.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Nabigo sa beripikasyon (Layer 1.5 — pagkakatugma ng hypothesis/config) [class=hypothesis_mismatch]: - Itinatakda ng optimization_plan ang leverage sa 1.0

Kasaysayan ng Iterasyon

sandbox_timeout: Nabigo sa beripikasyon (Layer 3 — backtest sa sandbox): lumampas ang smoke test sa limitasyong 300s ng oras sa humigit-kumulang 20000-bar na window (2400 araw ng SANDUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR-LAST-EXTERNAL). Halos palaging nangangahulugan ito ng gawaing bawat bar na lumalaki kasabay ng haba ng history — halimbawa, muling pag-scan sa buong serye ng funding/supplementary, o muling pagbuo ng listahan at pagtawag sa min()/sorted() sa loob ng calculate_signal()/on_bar() sa bawat bar. Paunang ayusin ang mga naka-sort na timestamp array ONCE sa __init__ at gumamit ng bisect, o mag-cache ng mga lookup ayon sa timestamp, para maging O(log n) sa halip na O(n) ang gastos bawat bar.

Buod ng Resulta

Bago mag-iterate, ayusin muna ang mga problema sa imprastraktura at config (mga timeout sa sandbox habang pinupunan muli ang datos ng karagdagang leg, at plano sa optimization na sumasalungat sa hypothesis) sa halip na muling isumite ang logic ng signal na hindi naman nagbago.

Matapos ang 3 iteration, iniwan ang strategy sa verification loop. Nabigo ito sa Layer 1.5 (pagkakatugma ng hypothesis/config, class hypothesis_mismatch) dahil itinatakda ng optimization_plan ang leverage sa 1.0; nag-timeout din sa sandbox ang naunang iteration bago masuri ang anumang bar.

I-trade nang long o short ang SAND sa 4-oras na bars ng Hyperliquid, at tumaya na hahabol ito matapos gumawa ng malalaking galaw sa iisang direksyon ang GALA at APE sa loob ng 24 oras habang nahuhuli ang SAND.

Walang datos ng performance: walang backtest o ulat ng optimization. Ang tanging ebidensiya ay ang paunang pagsusuri sa hypothesis, na nakakita ng 93 hindi nagsasapawang signal (humigit-kumulang 41 bawat taon) sa 4,975 magkakaparehong timestamp at hindi sinuri ang mga sumunod na pangyayari.

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.