Ito ang pinakamalapit na pumasa sa batch — malinis at bago itong Supertrend trend-follower sa NEAR, na may tunay na malusog na base (140 trade, +98%, PF 1.34, kapasidad na ~$47M) kaya nakakuha ng pasyang 'i-optimize', at config matapos ang optimization na mukhang malakas kapag hiwalay na sinuri (PF 2.25, Sharpe na 0.87 na bahagyang lampas sa 0.86 luck threshold, 0 sensitivity cliff, is_overfitted=False). Pero iilang matitinding trend day ang bumuo sa edge kaya bumagsak ito sa tatlong mapagpasyang pagsusuri: deflated Sharpe na 0.51, PBO 0.84, at holdout na nagpanatili lamang ng 31% ng walk-forward Sharpe na OOS, kasabay ng 2025 paghina. Iniwan ito ng analyst sa iteration 1 sa halip na ulitin, dahil hinatulan niyang likas ang kahinaan sa fat-tail ng long-only trend-following sa high-beta alt — kapareho ng katangian ng iniwang XRP Chandelier sibling, bagaman mas banayad at bagsak pa rin — at saklaw na ng aprubadong Supertrend sibling ang path-dependent na pagpapahayag ng trend.
Isang long-only na TREND-FOLLOWING estratehiya sa iisang instrumento sa NEARUSDT perpetual futures (Binance USD-M), gamit ang Supertrend indicator sa mga bar na 4 oras. CRITICAL DESIGN CHOICES ang pinagtibay batay sa mapagpasyang feedback ngayon na nabigo ang 6 CONSECUTIVE mga palagay tungkol sa karagdagang datos (ETH liquidation, BTC taker_ratio, DOGE OI, BTC OI, XRP premium_index, AVAX taker_ratio), na nagpapatunay na kasalukuyang sira ang imprastraktura ng supplementary data: (a) ABSOLUTELY ZERO karagdagang……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti
Isang long-only na TREND-FOLLOWING estratehiya sa iisang instrumento sa NEARUSDT perpetual futures (Binance USD-M), gamit ang Supertrend indicator sa mga bar na 4 oras. CRITICAL DESIGN CHOICES ang pinagtibay batay sa mapagpasyang feedback ngayon na nabigo ang 6 CONSECUTIVE mga palagay tungkol sa karagdagang datos (ETH liquidation, BTC taker_ratio, DOGE OI, BTC OI, XRP premium_index, AVAX taker_ratio), na nagpapatunay na kasalukuyang sira ang imprastraktura ng supplementary data: (a) ABSOLUTELY ZERO karagdagang datos — purong OHLCV. (b) NOT mean-reversion sa alt-perps (XRP VWAP-deviation ay tahasang napatunayang mali; wala ring edge sa modernong ETH microstructure). (c) NOT contrarian short (BTC funding short ay napatunayang hindi maaari sa estruktura — ginagawa ng modernong crypto microstructure na CONTINUATION signal ang matinding positioning). (d) 4H + Binance USD-M — ang kombinasyon para sa beripikasyong napatunayang mabisa sa empirikal na datos. (e) NEW simbolo (NEAR — wala sa kasalukuyang portfolio na may ADA/AVAX/BNB/BTC/ETH/LINK/LTC/SOL). (f) NEW mekanismo — naiiba sa estruktura ang Supertrend sa lahat ng iba pang strategy na kasalukuyang nasa pipeline: hindi ito channel (Donchian/Keltner), volume breakout, MA cross (Golden/EMA), MACD signal, wide-range bar, o drawdown accumulator. Lumilikha ang Supertrend ng trailing trend filter na nakabatay sa ATR at may hagdan-hagdang galaw, na nagpapalit ng direksiyon sa tiyak na sandali. (g) MAXIMALLY SIMPLE — mga canonical na parameter ng Supertrend (period=10, multiplier=3.0) FIXED sa mga default value, kaya naaalis ang mga alalahanin sa curve-fit na binanggit sa kamakailang feedback.
Ipinatutupad ang canonical Supertrend trend filter, isang hagdan-hagdang mekanismong trailing-stop na ATR na naiiba sa estruktura ng mga channel (Donchian/Keltner), MA cross, MACD, volume breakout, wide-range bar, at drawdown accumulator na nasa pipeline na. Wala itong karagdagang datos (dahil sa anim na kamakailang pagkabigo sa supp-data, pinili ang purong disenyong OHLCV) at ginagamit ang napatunayang kombinasyong 4H + Binance USD-M sa bagong symbol (NEAR). Kinukuwenta ang Supertrend nang paisa-isa gamit ang……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti
Ipinatutupad ang canonical Supertrend trend filter, isang hagdan-hagdang mekanismong trailing-stop na ATR na naiiba sa estruktura ng mga channel (Donchian/Keltner), MA cross, MACD, volume breakout, wide-range bar, at drawdown accumulator na nasa pipeline na. Wala itong karagdagang datos (dahil sa anim na kamakailang pagkabigo sa supp-data, pinili ang purong disenyong OHLCV) at ginagamit ang napatunayang kombinasyong 4H + Binance USD-M sa bagong symbol (NEAR). Kinukuwenta ang Supertrend nang paisa-isa gamit ang wastong rekursibong lohika ng final-band (nakadepende ang bawat band sa band at close ng naunang bar) at Wilder-RMA ATR, na mas tumpak at hindi gaanong madaling magkamali kaysa muling pagkukuwenta mula sa simula sa bawat bar. Nagbabalik ang calculate_signal ng tuloy-tuloy at pabago-bagong signed distance sa bawat bar mula sa linya ng Supertrend upang makita ng verifier ang tunay na pagkakaiba-iba ng signal, habang itinatakda ng hiwalay na trend state ang should_enter/should_exit at position_size, at naiiwasan ang anti-pattern na gated-to-0.0. Nakatakda ang mga parameter sa canonical defaults (10, 3.0) para mabawasan ang bahaging puwedeng i-curve-fit. Ang venue ay BINANCE USD-M futures (long-only; mas mura ang futures RT taker na ~0.10% kaysa spot), at iniwang 1.0 ang leverage (walang amplification) para hindi ma-trigger ang leverage_set_but_unused gate; mas malaki ang galaw na nililikha ng holding period sa pagsunod sa trend kaysa sa round-trip fee.
Tunay na edge sa pagsunod sa trend pero marupok dahil sa fat-tail at hindi pumapasa sa deflation o holdout — pinakamalapit na pumasa sa batch, pero bumagsak sa mahahalagang pagsusuri. Totoo ang mga positibo: sensitivity na PASSED na may 0 bangin, is_overfitted=FALSE, avg OOS 0.52, bahagyang positibo ang sharpe_ci_low (0.0154), at bahagyang lampas sa inaasahang-max luck threshold na 0.86 ang optimized Sharpe na 0.87. Pero tinanggihan ito dahil sa tatlong magkakahiwalay na hadlang sa pag-apruba: deflated_sharpe……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti
Tunay na edge sa pagsunod sa trend pero marupok dahil sa fat-tail at hindi pumapasa sa deflation o holdout — pinakamalapit na pumasa sa batch, pero bumagsak sa mahahalagang pagsusuri. Totoo ang mga positibo: sensitivity na PASSED na may 0 bangin, is_overfitted=FALSE, avg OOS 0.52, bahagyang positibo ang sharpe_ci_low (0.0154), at bahagyang lampas sa inaasahang-max luck threshold na 0.86 ang optimized Sharpe na 0.87. Pero tinanggihan ito dahil sa tatlong magkakahiwalay na hadlang sa pag-apruba: deflated_sharpe 0.5112 (< 0.95, is_significant FALSE), PBO 0.8399 (probabilidad ng backtest overfitting na 84%, tiyak na > 0.5), at bigong FAILED holdout (holdout_sharpe 0.162 ay 31% lamang ng walk-forward OOS 0.519, ratio na 0.311, mas mababa sa hangganang 70%). Ang ugat ng problema ay likas na pag-asa sa fat-tail — optimized return_kurtosis 175.5, skew na 12.1, tail_ratio 0.057, at iilang matitinding NEAR trend day ang bumubuo sa buong +103% — kaya hindi pumapasa ang DSR sa 0.95 at bumabagsak sa PBO 0.84 ang rank-stability ng CSCV; humina rin ang edge sa 2025 (-6.9%). Huwag aprubahan: hindi makabuluhan, PBO 0.84, bigo ang holdout. Huwag ulitin (pagsubok 1 sa 2): nagmula ang lahat ng kabiguan sa likas na kahinaan sa fat-tail ng long-only trend-following sa high-beta alt, hindi sa parameter na maaaring i-tune — patag ang sensitivity grid (Sharpe ~0.53-0.66, 0 bangin) at nasa pinakamagandang config na ang optimizer, kaya maghahanap muli ang ikalawang sweep ng config na umaasa sa outlier at babagsak sa kamakailang holdout. Huwag revise_hypothesis: saklaw na ng aprubadong Supertrend sibling ang path-dependent na pagpapahayag ng trend; ang NEAR ang sangay na may fat-tail at humihinang edge. FAILURE PATTERN: nag-optimize sa malinis tingnang config ang long-only Supertrend trend-following sa high-beta alt (NEAR) (PF 2.25, Sharpe 0.87, 0 sensitivity cliff, is_overfitted=FALSE), pero iilang matitinding trend day ang bumubuo sa headline (kurtosis na 175) — kaya bumagsak ito sa deflated Sharpe (0.51 < 0.95), nagpakita ng PBO 0.84, at bumagsak sa holdout (retention na 31%). Marupok sa estadistika at hindi handang i-deploy ang edge sa trend na dulot ng fat-tail na may mataas na PBO at holdout na mababa sa threshold, kahit bahagyang lumampas ang raw Sharpe sa mababang luck threshold — kapareho ng fat-tail na katangian ng iniwang XRP Chandelier sibling, pero hindi gaanong sukdulan at bagsak pa rin.
Implementasyon
Long-only na Supertrend trend-following sa NEARUSDT.BINANCE USD-M futures, mga bar na 4H, purong OHLCV (walang karagdagang datos). Paunti-unting kinukuwenta ang canonical Supertrend (ATR period 10, multiplier 3.0): Wilder-RMA ATR, mga pangunahing bandang hl2 +/- mult*ATR, karaniwang rekursiyon ng final-band, at hiwalay na trend state. Pumapasok sa LONG kapag pataas ang trend at walang posisyon; lumalabas kapag bumaligtad pababa ang trend (ang linya ng Supertrend ang trailing stop) o kapag tinamaan ang 15% catastrophic safety stop. Ang signal ay tuloy-tuloy na signed distance (close-supertrend)/supertrend, muling kinukuwenta sa bawat bar; ang trend state ang nagtatakda ng pagpasok/paglabas. Itinatakda ang laki sa 30% ng equity notional, at nililimitahan para ang panganib sa Supertrend stop ay <= 2% ng equity. leverage 1.0.
Pagsusuri ng Backtest
Sharpe
0.60
Kabuuang Return
98.14%
Max Drawdown
21.30%
Kabuuang Trade
140
Win Rate
35.0%
Profit Factor
1.34
Malusog na sample at ekonomiks: 140 trade (~25/taon), 0 inalis, PF 1.339, Sharpe 0.60, Sortino 1.81, expectancy +$550/trade, kabuuang +98%
Napatunayang mekanismo (may aprubadong sibling ang Supertrend), purong OHLCV (walang hadlang mula sa supplementary data), naipatupad nang tama at nakikipagkalakalan ayon sa itinakda
Handang i-deploy: kapasidad na ~$47M na may 4.6% lamang na impact cost at 1.6% commission drag — hindi edge na para lang sa napakaliit na sukat
Pag-asa sa fat-tail: return_kurtosis 139, skew na 9.96, tail_ratio 0.04, win_rate 35% — iilang araw na +20%+ ang bumubuo sa headline na +98%; maaaring lubhang bawasan ito ng parusa sa skew/kurtosis ng deflated-Sharpe (gaya ng nangyari sa XRP Chandelier sibling)
Nakatuon sa ilang regime: nangingibabaw ang 2021 (+50.7%) at 2023 (+31.5%); 2024 -0.6%, 2025 -12.5%, negatibo ang rolling Sharpe hanggang 2025-unang bahagi ng 2026 — panganib sa holdout
Nasa pagitan ng 0 (-0.37 hanggang 1.29) ang Sharpe na CI; max_drawdown 21.3% (CI hanggang 48%), max_consecutive_losses 11
Pagsusuri
Pinakamahusay na robustness profile sa batch: sensitivity na PASSED na may 0 bangin, is_overfitted=FALSE, avg OOS 0.52, sharpe_ci_low 0.0154 (bahagyang positibo), at optimized Sharpe na 0.87, bahagyang lampas sa expected-max luck threshold na 0.86
Mukhang malinis ang na-optimize na config kapag hiwalay na sinuri: PF 2.25, Sortino 4.43, max_drawdown 17.6%, napakalaking kapasidad (~$870M), mababang epekto ng bayarin (0.95% ng gross)
Napatunayang mekanismo (may aprubadong sibling ang Supertrend), purong OHLCV, naipatupad nang tama
Hindi makabuluhan: deflated_sharpe 0.5112 (< 0.95, is_significant FALSE) — hindi nito nalalampasan ang deflation dahil sa maraming pagsusuri
PBO 0.8399 — probabilidad ng backtest overfitting na 84%, tiyak na > 0.5
Holdout FAILED: ang holdout_sharpe 0.162 ay 31% lamang (0.311 ang ratio) ng 0.519 OOS na walk-forward, mas mababa sa hangganan ng retention na 70%
Sukdulang pag-asa sa fat-tail: return_kurtosis 175.5, skew na 12.1, tail_ratio 0.057 — iilang matitinding trend day ang bumubuo sa buong +103%; win_rate 37%
Kamakailang paghina: 2025 -6.9%; naging negatibo ang rolling Sharpe pagsapit ng unang bahagi ng 2026
Walang bahaging puwedeng i-tune: patag ang sensitivity grid (Sharpe ~0.53-0.66, 0 bangin) at nasa pinakamagandang config na ang optimizer
Buod ng Resulta
Maaaring pumasa sa sensitivity at walk-forward ang long-only Supertrend trend-following sa high-beta alt pero hindi pa rin ito handang i-deploy: kapag iilang matitinding trend day ang bumubuo sa buong return (kurtosis ~175), hindi nalalampasan ng deflated Sharpe ang luck threshold, umaakyat sa 0.84 ang PBO, at bumabagsak ang holdout — kahinaang estadistikal ang pag-asa sa fat-tail na hindi malulutas ng ikalawang parameter sweep.
Iniwan ito ng analyst matapos ang optimization dahil sa tatlong magkakahiwalay na hadlang sa pag-apruba: deflated Sharpe na 0.5112 (<0.95, hindi makabuluhan), PBO 0.8399 (probabilidad ng overfitting na 84%), at bigong holdout (holdout Sharpe na 0.162, 31% lamang ang retention ng walk-forward 0.519 OOS, mas mababa sa hangganang 70%) — hindi na ito inulit dahil nagmula ang mga kabiguan sa likas na kahinaan sa fat-tail, hindi sa parameter na maaaring i-tune (patag ang sensitivity grid at nasa pinakamagandang config na ang optimizer).
Long-only na Supertrend trend-following strategy sa NEARUSDT 4H perpetual futures gamit ang purong OHLCV (canonical period=10, multiplier=3.0); nanatiling long habang nakaturo pataas ang hagdan-hagdang trend filter na batay sa ATR, at lumabas nang bumaligtad ito pababa o tumama ang 15% catastrophic stop.
Maayos at handang i-deploy ang batayang backtest — 140 trade (~25/taon), kabuuang +98%, Sharpe 0.60, profit factor 1.339, expectancy +$550/trade, 21.3% max drawdown, kapasidad na ~$47M sa 4.6% impact; gumawa ang optimization ng malinis tingnang config (PF 2.25, Sharpe 0.87, Sortino 4.43, 17.6% drawdown, 0 sensitivity cliff, is_overfitted=False), pero iilang matitinding trend day ang bumuo sa headline (return kurtosis na 175.5, skew na 12.1, tail_ratio 0.057, win rate na 37%).
Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.