Backtesting: Tapat na paggaya sa FMZ

Hypothesis

Trading strategy ni 恐龙宝宝 na maaaring i-trade: https://www.fmz.com/strategy/330440. Gamitin ang BTCUSDT.BINANCE perpetual sa 1-minutong data. Ang mga default ng source ay M=20 leverage, H=50 na unit ng initial position, n1=1 BTC bawat grid order, grid=200 USDT, xia=35000 USDT at shang=60000 USDT. Ang hiwalay na 2021 backtest ng may-akda ay pumapalit sa H=30, n1=0.001 BTC, grid=300 USDT at xia=50000 USDT, na may 2500 USDT na balanse. Sa pagsisimula, ibalik ang buyp at sellp lamang kung parehong truthy (itinuturing na true sa code) ang mga naka-save na value; kung hindi, itakda ang mga ito sa huling presyo minus at plus grid at i-save ang mga ito. Hindi naii-save ang mga kasunod na pagbabago sa grid. Panatilihin ang mga fixed na BTC quantity ng source kapag nagte-test; hindi pa beripikado ang inaangkin nitong performance.

Gumagamit ito ng mga pagbabago sa backtest na binanggit na FMZ. Sa pag-restart, sini-save ang mga grid ID at kinakansela ang mga naiwang grid order para muling malikha ang mga ito sa kasunod na bar; kung maganap ang fill habang kinakansela, itinutugma pa rin ito sa ID. Tinutugunan ng mga limitasyon sa exposure at lugi sa basket ang mga alalahanin sa kaligtasan na QA. Nagbibigay ito ng tahasang error kapag hindi kayang pondohan ang fixed na paunang posisyon, sa halip na tahimik na laktawan ang entry. Hindi pa tiyak ang resulta sa kakayahang kumita sa loob ng 31 araw dahil minarkahang hindi maaasahan ang mga sukatan.

verification_loop: Nabigo ang beripikasyon (Layer 4 — pagsusuri ng QA) [class=hypothesis_mismatch]: - [edge_concern] Nalugi ang 31-araw na smoke test, pero minarkahang hindi maaasahan ang mga sukatan nito; kailangan ng maaasahang backtest sa buong kasaysayan para masuri ang performance. - [critical] Pinipigilan ng limitasyon sa posisyon na 0.06 BTC ang mga grid addition na fixed ang laki. Walang limitasyon sa posisyon ang binanggit na strategy na FMZ, kaya binabago nito ang strategy na sinusubukan. (linya 126) — ayusin: Alisin ang limitasyon para sa tapat na pagkopya, o subukan ang bersiyong may limitasyon sa ilalim ng hiwalay na hypothesis. - [critical] Isinasara ng idinagdag na tuntunin sa lugi sa basket na 20% ang posisyon at tuluyan nitong hinaharang ang muling pagpasok. Walang gayong stop o pagsasara ang binanggit na strategy. (linya 75) — ayusin: Alisin ang stop para sa tapat na pagkopya, o subukan ito bilang hiwalay na bersiyong may pamamahala sa panganib.

Implementasyon

BTC perpetual arithmetic grid gamit ang binanggit na fixed na dami na 2021, nililimitahan sa kabuuang exposure na 0.06 BTC at stop sa lugi sa basket na 20%.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Nabigo ang beripikasyon (Layer 4 — pagsusuri ng QA) [class=hypothesis_mismatch]: - [edge_concern] Nalugi ang 31-araw na smoke test, pero minarkahang hindi maaasahan ang mga sukatan nito; kailangan ng maaasahang backtest sa buong kasaysayan para masuri ang performance. - [critical] Pinipigilan ng limitasyon sa posisyon na 0.06 BTC ang mga grid addition na fixed ang laki. Walang limitasyon sa posisyon ang binanggit na strategy na FMZ, kaya binabago nito ang strategy na sinusubukan. (linya 126) — ayusin: Alisin ang limitasyon para sa tapat na pagkopya, o subukan ang bersiyong may limitasyon sa ilalim ng hiwalay na hypothesis. - [critical] Isinasara ng idinagdag na tuntunin sa lugi sa basket na 20% ang posisyon at tuluyan nitong hinaharang ang muling pagpasok. Walang gayong stop o pagsasara ang binanggit na strategy. (linya 75) — ayusin: Alisin ang stop para sa tapat na pagkopya, o subukan ito bilang hiwalay na bersiyong may pamamahala sa panganib.

Kasaysayan ng Iterasyon

Nabigo ang beripikasyon (Layer 4 — pagsusuri ng QA) [class=hypothesis_mismatch]: - [edge_concern] Na-liquidate ang posisyon matapos ang isang short trade sa 20-araw na smoke test. Suriin lang ang edge matapos maitama ang mga depekto sa execution at laki ng posisyon. - [critical] Nangangailangan ang hypothesis ng mga paunang order na fixed ang dami: H × n1 BTC. Binabago ng paglilimita sa daming ito batay sa available na equity ang strategy na sinusubukan. (linya 61) — ayusin: Gamitin ang fixed na dami na may sapat……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Nabigo ang beripikasyon (Layer 4 — pagsusuri ng QA) [class=hypothesis_mismatch]: - [edge_concern] Na-liquidate ang posisyon matapos ang isang short trade sa 20-araw na smoke test. Suriin lang ang edge matapos maitama ang mga depekto sa execution at laki ng posisyon. - [critical] Nangangailangan ang hypothesis ng mga paunang order na fixed ang dami: H × n1 BTC. Binabago ng paglilimita sa daming ito batay sa available na equity ang strategy na sinusubukan. (linya 61) — ayusin: Gamitin ang fixed na dami na may sapat na kapital sa pagsubok, o itakda ang bersiyong limitado ng kapital bilang hiwalay na hypothesis. - [critical] Humihinto ang mga grid order sa labas ng saklaw na lower-to-upper. Ipinagpapatuloy ng source na FMZ ang grid para sa mga short na lampas sa upper boundary at mga long na mas mababa sa lower boundary. (linya 45) — ayusin: Ilapat ang kondisyon ng boundary ayon sa panig ng posisyon, gaya ng nasa source. - [critical] Dahil sa mga bukas na GTC grid order, nilalaktawan ng minanang bar processor ang should_exit(). Kaya hindi maisasagawa ang kinakailangang paglabas sa buong posisyon kapag tumawid sa boundary habang bukas pa ang mga order na ito. (linya 53) — ayusin: Suriin ang mga paglabas sa boundary bago ang pagsusuri kung may bukas na order, kanselahin ang mga grid order, at isara ang posisyon. - [critical] Hindi sine-save ng code ang mga paunang grid anchor, samantalang sine-save ng mga paper snapshot ng framework ang mga susunod na paglipat. Sine-save ng source ang mga paunang anchor at hindi sine-save ang mga kasunod na paglipat. (linya 35) — ayusin: I-save lang ang pares ng mga paunang anchor at i-restore lang ito kapag parehong may truthy na value. - [critical] Maaaring gumamit ang fallback sizing ng 95% sa kapasidad na may leverage na 20x nang walang mahigpit na limitasyon sa lugi. Na-liquidate ang posisyon sa smoke test; depekto ito sa laki ng posisyon, hindi ebidensiya tungkol sa kakayahang kumita. (linya 66) — ayusin: Tahasang limitahan ang panganib sa posisyon bago isumite ang paunang order.

Nabigo ang beripikasyon (Layer 4 — pagsusuri ng QA) [class=code_defect]: - [edge_concern] Nalugi ang 31-araw na sandbox na 75.4%, pero minarkahang hindi maaasahan ang mga sukatan nito. Kailangan ang buong backtest para masuri ang kakayahang kumita. - [critical] Nananatili ang mga bukas na GTC grid order kapag nag-restart ang paper trading, pero hindi isinasama ng strategy ang mga ID ng mga ito sa naka-save na estado. Dahil dito, hindi maitugma ang fill ng naiwang order sa alinman sa grid na ID, kaya hindi……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Nabigo ang beripikasyon (Layer 4 — pagsusuri ng QA) [class=code_defect]: - [edge_concern] Nalugi ang 31-araw na sandbox na 75.4%, pero minarkahang hindi maaasahan ang mga sukatan nito. Kailangan ang buong backtest para masuri ang kakayahang kumita. - [critical] Nananatili ang mga bukas na GTC grid order kapag nag-restart ang paper trading, pero hindi isinasama ng strategy ang mga ID ng mga ito sa naka-save na estado. Dahil dito, hindi maitugma ang fill ng naiwang order sa alinman sa grid na ID, kaya hindi gumagalaw ang mga anchor at hindi nakansela ang kasalungat na order. (linya 32) — ayusin: Itugma ang mga naiwang order at ID ng mga ito sa pag-restart, o kanselahin at muling likhain ang mga ito. Subukan ang pag-restart na susundan ng grid fill. - [critical] Paunang posisyon lang ang saklaw ng margin check. Patuloy na nagdaragdag ang mga salungat na grid fill ng 0.001 BTC nang walang pinagsama-samang limitasyon sa exposure o basket stop; maaaring lumaki nang walang hanggan ang kinakailangang margin at lugi sa short side. (linya 117) — ayusin: Limitahan ang pinagsama-samang grid exposure at lugi sa bawat dagdag, at magpatupad ng basket-level stop. - [critical] Pinipigilan ng idinagdag na 3% initial-margin gate ang fixed-size entry ng source sa binanggit na balanse na 2,500 USDT tuwing lumalampas ang BTC sa 50,000 USDT. Kaya pinipigilan nito ang tinukoy na short entry kapag lampas sa 60,000 USDT. (linya 90) — ayusin: Panatilihin ang fixed-size entry para sa tapat na pagsubok, o tahasang tanggihan ang hindi kayang pondohang configuration ng kapital sa halip na tahimik na laktawan ang entry.

Buod ng Resulta

Subukan ang grid ng source nang walang idinagdag na mga limitasyon, at suriin ang bersiyong may pamamahala sa panganib sa ilalim ng hiwalay na hypothesis.

Pagkaraan ng tatlong pag-ulit, natuklasan ng Layer 4 QA na binago ng limitasyon sa posisyon na 0.06 BTC at pagsasara dahil sa lugi sa basket na 20% ang strategy na sinusubukan. Itinigil ang takbo sa beripikasyon; hindi naabot ang mga susunod na yugto ng pagsusuri.

Sinubukan nitong kopyahin ang FMZ BTC perpetual arithmetic grid gamit ang mga fixed na dami na BTC.

Nalugi ang 31-araw na smoke test, pero minarkahang hindi maaasahan ang mga sukatan nito. Walang ibinigay na maaasahang resulta para sa buong kasaysayan o mga bilang ng trade at Sharpe.

Dahilan ng Pag-abandona

verification_loop: Nabigo ang beripikasyon (Layer 4 — pagsusuri ng QA) [class=hypothesis_mismatch]: - [edge_concern] Nalugi ang 31-araw na smoke test, pero minarkahang hindi maaasahan ang mga sukatan nito; kailangan ng maaasahang backtest sa buong kasaysayan para masuri ang performance. - [critical] Pinipigilan ng limitasyon sa posisyon na 0.06 BTC ang mga grid addition na fixed ang laki. Walang limitasyon sa posisyon ang binanggit na strategy na FMZ, kaya binabago nito ang strategy na sinusubukan. (linya 126) — ayusin: Alisin ang limitasyon para sa tapat na pagkopya, o subukan ang bersiyong may limitasyon sa ilalim ng hiwalay na hypothesis. - [critical] Isinasara ng idinagdag na tuntunin sa lugi sa basket na 20% ang posisyon at tuluyan nitong hinaharang ang muling pagpasok. Walang gayong stop o pagsasara ang binanggit na strategy. (linya 75) — ayusin: Alisin ang stop para sa tapat na pagkopya, o subukan ito bilang hiwalay na bersiyong may pamamahala sa panganib.

Pagsusuri

Simpleng arithmetic grid sa futures