Mga Estratehiya

TRX Pang-araw-araw na Laddered Long-Term Momentum Long na may Regime Filter

Resulta: Inabandona

TrxDailyLadderedMomentumLongRegimeFilter

Buod ng Resulta

Nilayon ng strategy na makamit ang tunay na diversification sa pamamagitan ng laddered long-term momentum sa arawang TRX na mas mababa ang volatility—kailangang lampas ang presyo sa antas nito 30 at 60 araw ang nakalipas, lampas 8% ang buwanang return, at may 200-SMA uptrend, kasama ang ATR trailing stop. Tama ang pagkakagawa nito sa 31 trade, ngunit ilusyon ang headline na +26.6%: mas mataas ang hindi pa natatantiyang kita ng bukas na posisyon (MTM 32.7%) kaysa sa kabuuan, kaya humigit-kumulang -6% ang aktuwal na tala, na may profit factor na 0.952, negatibong expectancy, 61.7% drawdown, at positibong taon na lubos na dulot ng iisang +66.8% araw. Inabandona ito ng analyst sa backtest-review gate sa ikalawang iteration dahil palpak ang palagay—artifact ito ng outlier at kita sa papel na walang aktuwal na edge at napakakaunti upang mapatunayan—kaya hindi ito umusad sa optimization o risk review.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Long-only na long-term momentum trading strategy sa TRXUSDT perpetual futures, gamit ang daily bars at datos na OHLCV lang. Natatangi sa estruktura ang TRX (Tron) sa mga crypto major na magagamit—pinangingibabawan ang galaw ng presyo nito ng mga daloy mula sa pag-isyu ng stablecoin sa Tron chain (USDT-Tron ang pinakamalaking venue ng stablecoin sa buong mundo batay sa mga paglilipat), kaya kapansin-pansing mas mababa ang volatility profile nito kaysa sa ibang L1 at mas mahina ang ugnayan nito sa BTC. Nagbibigay ito ng tunay na diversification sa portfolio: saklaw ng mga kasalukuyang strategy sa pipeline ang BTC (carry na negatibo ang funding + spot drawdown DCA), ETH (golden cross), BNB (volume breakout + pagbabalik sa katapusan ng linggo), SOL (EMA pagpapatuloy ng trend), LINK (trend sa loob ng maraming linggo), DOT (EMA pullback), AVAX (pag-hold sa kalmadong regime)—mga simbolong lahat na mataas ang BTC-beta. Lumilikha ang mas mababang volatility at mas maayos na uptrend ng TRX ng mga distribusyon ng return na naiiba sa katangian. Gumagamit ang strategy ng kumpirmasyon ng LADDERED momentum (presyo na lampas sa mga antas nito 30 araw ang nakalipas at AND 60 araw ang nakalipas, kasama ang 30-araw na return na > 8%) sa halip na mga channel breakout—tahasang iniiwasan ang pattern ng pagkabigo sa channel position na pumatay na sa humigit-kumulang 6 strategy—at ipinapares ito sa napatunayang arkitekturang daily / long-only / regime-filter / ATR-trailing-stop na naghatid ng mga tagumpay na Sharpe 4.04 (ETH Golden Cross), 3.33 (BTC Spot Drawdown), at 2.03 (BNB Volume Breakout). Kaunti ang signal bawat taon (~5-12 entry), kaya kaunti ang bayad sa fees.

Iteration-2 minimal na pag-aayos para sa Layer-2 TypeError (_sma() takes 2 positional arguments but 3 were given). Sanhi: @staticmethod ang _sma, ngunit muling itinatali ng Layer-2 _StrategyProxy ang mga callable ng class sa isang pamalit na instance; inaalis nito ang staticmethod descriptor at ipinapasa ang proxy instance bilang unang positional argument, kaya tinatawag ang helper na may 2 parameter gamit ang 3 argumento. Inilipat sa labas ng class ang _sma bilang function sa antas ng module (_sma_of); hindi kailanman itinatali sa instance ang mga function sa module, kaya walang self na maipapasok, at direkta nang tinatawag ng calculate_signal ang _sma_of(self._close, self.regime_sma). Wala nang iba pang binago: maayos ang mga import (berde ang Layer 1), at kapareho byte-for-byte ang laddered-momentum / regime / ATR-trailing-stop logic na sinubok ng harness, kaya walang regression sa naunang layer. Nananatili ang venue na BINANCE USD-M futures, leverage na 1.0 (walang amplification na ginamit, kaya hindi na-trigger ang leverage_set_but_unused gate).

Walang NO aktuwal na edge ang TRX laddered momentum: profit_factor 0.952 (<1), negatibong expectancy (-$196.7/trade), win_rate 35.5%, Sharpe 0.148 na may CI na sumasaklaw sa 0. Illusyon ang headline na +26.6%—higit ang end_unrealized_pct 32.7 sa total_return 26.6, kaya negatibo ang aktuwal na tala ng mga isinara nang trade (~-6%); bukas na posisyon ito na hindi isinara at minarkahan ayon sa market value sa huling bar. Isang araw na +66.8% (2024-12-04, kurtosis 269, skew 13.6) lang ang nagdala sa kakaunting positibong return, kasabay ng mapaminsalang 61.7% max drawdown at 12 sunod-sunod na pagkatalo. Tama ang pagkakagawa ng strategy at ayon sa espesipikasyon ang trading nito (31 entry, 0 itinapon), kaya palpak ang palagay, hindi bug sa code—nagbubunga ng negatibong aktuwal na expectancy ang TRX laddered momentum at hindi ito maaayos ng optimization; kakaunti ang 31-trade na sample kaya sa nag-iisang 2024 outlier lang aangkop ang optimizer at babagsak sa holdout. Hindi sulit ang 2 oras. FAILURE PATTERN: nagbubunga ng negatibong aktuwal na tala ng trading ang laddered momentum sa iisang asset na pangmatagalan sa crypto major na mas mababa ang volatility (PF 0.95, negatibong expectancy); lubos na mula sa hindi pa natatantiyang kita ng bukas na posisyon (MTM) at isang araw na +66.8% outlier ang positibong headline—artifact ito ng outlier at kita sa papel, na may 61.7% drawdown, hindi edge na mapapatunayan.

Implementasyon

Long-only na laddered long-term momentum sa TRXUSDT.BINANCE USD-M futures, DAILY bars, purong OHLCV na iisang feed. Nagbubukas ng long kapag mas mataas ang presyo sa pagsasara nito 30 at 60 araw ang nakalipas, lampas 8% ang 30-araw na return, at mas mataas ang presyo sa 200-araw na SMA nito (regime filter). Lumalabas kapag natamaan ang ATR trailing stop (3x ATR), nagkaroon ng regime break (pagsasara sa ibaba ng 200-SMA), o umabot sa 20% hard-stop floor. Ang signal ay ang tuloy-tuloy na 30-araw na return na muling kinakalkula sa bawat bar; ang laddered entry conditions ang hiwalay na gate. Itinakda sa 60% equity notional. leverage 1.0.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Bigo ang beripikasyon (Layer 2 — mga sintetikong sitwasyon): Mga parameter na ginamit: ['ladder1', 'ladder2', 'atr_mult', 'atr_period', 'regime_sma', 'min_notional', 'mom_lookback', 'position_pct', 'mom_threshold', 'stop_loss_pct', 'size_precision'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: TrxDailyLadderedMomentumLongRegimeFilter._sma() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735701660000) - steady_downtrend: TypeError: TrxDailyLadderedMomentumLongRegimeFilter._sma() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735701660000) - flat_ranging: TypeError: TrxDailyLadderedMomentumLongRegimeFilter._sma() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735701660000) - volatility_spike: TypeError: TrxDailyLadderedMomentumLongRegimeFilter._sma() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735701660000) - zero_volume: TypeError: TrxDailyLadderedMomentumLongRegimeFilter._sma() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735701660000) - price_gap: TypeError: TrxDailyLadderedMomentumLongRegimeFilter._sma() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735701660000)

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 0.15
Kabuuang Return: 26.62%
Max Drawdown: 61.66%
Kabuuang Trade: 31
Win Rate: 35.5%
Profit Factor: 0.95

Tama ang pagkakagawa at ayon sa espesipikasyon ang trading: 31 laddered-momentum entry, 0 itinapon, puro long—walang bug sa code; makatwiran ang dahilan para sa diversification (mas mababang beta na TRX)

Hindi totoo ang headline: end_unrealized_pct 32.7 EXCEEDS total_return 26.6, kaya NEGATIVE ang return sa mga isinara nang trade (~-6%)—ang +26.6% ay mark-to-market ng bukas na posisyong hindi isinara at maaaring lubos na bumaligtad

Walang aktuwal na edge: profit_factor 0.952 (<1), expectancy na -$196.7/trade (negatibo), win_rate 35.5%, Sharpe na 0.148 (CI -1.44 hanggang 0.91 na sumasaklaw sa 0)

Lubos na dulot ng outlier: iisang +66.8% araw (2024-12-04) ang nagdala sa 2024 +65.5%; return_kurtosis 269, skew 13.6, tail_ratio 0.23 (nangingibabaw ang mga lugi)

Mapaminsalang panganib: max_drawdown 61.7% (CI hanggang 83%), annualized_vol 52%, max_consecutive_losses 12, 2022 -37.6%; avg_position_pct 85.7%

Kakaunti (31 trade / humigit-kumulang 5 bawat taon)—napakakaunti upang mapatunayan, at sa nag-iisang 2024 outlier lang aangkop ang optimizer

Buod ng Resulta

Hindi lumilikha ng edge ang makatwirang dahilan para sa diversification (mas mababang beta na TRX)—kapag mas mataas ang hindi pa natatantiyang kita sa pagtatapos ng test (MTM) kaysa sa headline na kabuuang return, negatibo pala ang aktuwal na tala; artifact ng outlier at kita sa papel, hindi signal na mapapatunayan, ang positibong bilang na dulot ng iisang +66.8% araw na may 61.7% drawdown.

Nagbigay ng hatol na 'abandunahin' ang analyst sa backtest review: tama ang code at ayon sa espesipikasyon ang trading nito, kaya palpak ang palagay—nagbubunga ng negatibong aktuwal na expectancy ang TRX laddered momentum, at ang positibong headline nito ay mula lang sa bukas na posisyong hindi isinara at minarkahan ayon sa market value, dagdag ang isang outlier na araw; kasabay nito ang mapaminsalang panganib, at kakaunti ang 31-trade na sample kaya ang pag-optimize ay aangkop lang sa nag-iisang 2024 outlier at babagsak sa holdout.

Isang long-only, naka-ladder na long-term momentum strategy sa TRXUSDT daily Binance futures (1.0x leverage, 0.60 posisyon): pumapasok sa long kapag mas mataas ang presyo kaysa sa mga close nito noong 30 at 60 araw na ang nakalipas AND lumampas sa 8% ang return nito sa loob ng 30 araw AND nanatili ito sa itaas ng 200-SMA, na may ATR trailing stop. Ipinanukala ito para sa diversification ng portfolio dahil sa katangian ng TRX na may mas mababang volatility, mas mahinang beta kaugnay ng BTC, at dulot ng daloy ng stablecoin.

Wala itong aktuwal na edge sa 31 trade: profit factor na 0.952, expectancy na -$196.7/trade, win rate na 35.5%, Sharpe na 0.148 (CI na sumasaklaw sa sero), 61.7% max drawdown at 12 sunod-sunod na pagkatalo; illusyon ang headline na +26.6% dahil mas mataas ang hindi pa natatantiyang MTM sa pagtatapos ng test (32.7%) kaysa sa kabuuang return—humigit-kumulang -6% ang aktuwal na tala ng mga isinara nang trade—at iisang +66.8% araw (2024-12-04, kurtosis 269, skew 13.6) ang pinagmulan ng kakaunting kita.

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.