Lumaktaw papunta sa nilalaman
Lahat ng estratehiya

Mga Estratehiya

TASC 2026.03 'One Percent A Week' (Kurczek / PineCoders) — tapat na port: TQQQ pagbili sa limit sa pagbaba sa bukas ng Lunes 1%, target na limit sa susunod na araw +1%, breakeven pagkatapos ng -0.5%, sarado sa pagtatapos ng Biyernes (TQQQ.USEQ 1H, long-only)

Resulta: Inabandona

TqqqOnePercentAWeekTasc

Buod ng Resulta

Sinubukan ng trading strategy na ito na gayahin ang snapback trade na “One Percent A Week” noong Marso 2026 ng TASC sa TQQQ, isang 3x na may leverage na ETF, gamit ang mga bar na 1 oras sa venue na walang komisyon na USEQ. Mahina sa estadistika ang edge nito sa pre-study, na +0.37% bawat trade bago ang mga gastos (t = 1.12) at lumala taon-taon. Sa 2 iteration, tatlong beses nag-time out ang yugto ng coding, at itinigil ang run bilang “coding_stuck_3_timeouts”. Walang nagawang verification, backtest, optimization, o hatol ng analyst, kaya hindi pa nasusubok kung totoo ang edge.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Tapat na salin ng open-source na Pine v6 strategy na “TASC 2026.03 One Percent A Week” ng PineCoders. Ipinatutupad nito ang artikulong “Trading Snapbacks In A Leveraged ETF” ni Dion Kurczek (TASC, Marso 2026), lisensiyang https://www.tradingview.com/script/nVECqIQx-TASC-2026-03-One-Percent-A-Week/, MPL-2.0. Pagkilala: ang strategy ay gawa ng may-akdang binanggit sa itaas. Tunay at maaaring i-trade ang source strategy; hindi ito utility. Instrumento: TQQQ.USEQ (ProShares UltraPro QQQ, isang 3x Nasdaq-100 ETF). Ito……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Tapat na salin ng open-source na Pine v6 strategy na “TASC 2026.03 One Percent A Week” ng PineCoders. Ipinatutupad nito ang artikulong “Trading Snapbacks In A Leveraged ETF” ni Dion Kurczek (TASC, Marso 2026), lisensiyang https://www.tradingview.com/script/nVECqIQx-TASC-2026-03-One-Percent-A-Week/, MPL-2.0. Pagkilala: ang strategy ay gawa ng may-akdang binanggit sa itaas. Tunay at maaaring i-trade ang source strategy; hindi ito utility. Instrumento: TQQQ.USEQ (ProShares UltraPro QQQ, isang 3x Nasdaq-100 ETF). Ito mismo ang instrumentong pinangalanan sa artikulo, at ginagamit sa aming venue na walang komisyon na USEQ (walang komisyon; namodelo ang humigit-kumulang 0.02-0.05% na spread at impact sa round trip). Mga bar: TQQQ.USEQ-1-HOUR-LAST-EXTERNAL. Ang regular na sesyon ay 09:30-16:00 ET na may 7 bar kada araw; unang bar ng sesyon ang bar na 09:30, at oras ng bar ang mga timestamp na CLOSE. Mula humigit-kumulang 2024-08-14 hanggang ngayon ang history (humigit-kumulang 2.1 taon at 3,700 bar). Ito lang ang available na intraday history. Hindi maipapakita ng mga daily bar ang pagkakasunod-sunod sa intraday na limit at target, kaya kailangan ang 1H. Eksaktong sumusunod ang sizing sa source: default_qty_type = percent_of_equity at default_qty_value = 10. Sa bawat entry, bumibili ito ng buong shares na nagkakahalaga ng 10% ng kasalukuyang equity ng account sa presyo ng limit. Nagsisimula ang backtest sa $100,000, samantalang $1,000 ang ginamit ng source; walang epekto sa mga return ang laki ng halaga. Walang leverage (leverage = 1.0), long-only, pyramiding 1 (default ng Pine). Kalagayang flat: flat ang strategy tuwing weekend at sa bawat linggong hindi natitrade ang dip. Ipinakikita ng pre-study na nasa merkado ito nang humigit-kumulang 20-30% ng oras. Mga parameter: default ng source ang mga ito, nakapirmi at hindi in-optimize maliban sa sensitivity check na ±20%: - dip_pct = 1.0 (entry limit = bukas ng Lunes * 0.99) - target_pct = 1.0 (target = average price * 1.01) - be_trigger_pct = 0.5 (ina-arm ang break-even kapag low < average price * 0.995) - qty_pct_equity = 10 Pre-study: ang sarili naming point-in-time na simulation ng bar para sa eksaktong mga tuntuning ito sa TQQQ.USEQ 1H, mula 2024-08 hanggang 2026-09, bago ang mga fee at spread, ay nagbigay ng 88 trade na may mean na +0.37% bawat trade, t = 1.12, at win rate na 49%. - Mga exit: 64 break-even (mean +0.37%, mula sa mga open na lumampas sa antas dahil sa gap), 15 target (mean +4.1%, na karamihan ay dahil sa mga open na nag-gap pataas), 9 close ng Biyernes (mean -5.8%). - Bawat taon: 2024 +1.04% bawat trade (18 trade), 2025 +0.51% (39), 2026 -0.19% (31). - Sa parehong mga tuntunin sa unleveraged na QQQ, -0.01% bawat trade ang nakuha sa 61 trade. Galing ang anumang edge sa volatility ng TQQQ na 3x, gaya ng sinasabi ng artikulo. Itinuturing na hindi beripikado ang ipinahayag na performance ng artikulo. Maliit at mahina sa estadistika ang sample; ang aming backtest ang magpapasya.

Ginagaya nito ang mga Pine region na 1-5 na may kaparehong pagkakasunod-sunod ng order at estado (wOpen, pt, sendPT, beSent bilang mga scalar na pinananatili; fill detection = pagbabago sa laki ng posisyon, gaya ng ta.change(strategy.position_size)). Mga limit order ito na nakapila sa venue: ginagaya ng mga fill sa antas ng bar ang mga fill kapag nilampasan ng gap ang presyo sa open, gaya ng ginagawa ng Pine. Tumatakbo ang lahat ng pamamahala ng order sa calculate_signal(), dahil nilalaktawan ng batayang template……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Ginagaya nito ang mga Pine region na 1-5 na may kaparehong pagkakasunod-sunod ng order at estado (wOpen, pt, sendPT, beSent bilang mga scalar na pinananatili; fill detection = pagbabago sa laki ng posisyon, gaya ng ta.change(strategy.position_size)). Mga limit order ito na nakapila sa venue: ginagaya ng mga fill sa antas ng bar ang mga fill kapag nilampasan ng gap ang presyo sa open, gaya ng ginagawa ng Pine. Tumatakbo ang lahat ng pamamahala ng order sa calculate_signal(), dahil nilalaktawan ng batayang template ang should_enter/should_exit habang nakapila ang isang hindi contingent na limit order. Kaya None/False ang ibinabalik ng should_enter/should_exit. Sinusunod sa pagsusumite ng order ang mga guard para sa warmup at replay-freeze. Mga adaptasyon sa platform: (1) Kinukuha ang una at huling bar ng sesyon mula sa oras ng close ng ET: nagsasara ang unang bar sa 10:30 at nagsasara sa oras ang huli (16:00, o 13:00 sa mga half-day). (2) Pinapalitan tuwing Lunes ang nakabinbing “Buy” order ng Pine. Gaya sa Pine, nananatiling nakapila ang hindi napunong order sa buong weekend hanggang sa panahong iyon, at bagong order lang ang inilalagay kapag flat (pyramiding 1). (3) Kapag itinakda ang break-even limit habang lampas na sa avg ang presyo, agad itong napupuno sa close ng bar, samantalang sa susunod na open ito pinupuno ng Pine. (4) Gaya ng source, sesyon lang ng Biyernes ang nagpapasimula ng exit sa katapusan ng linggo, kaya sa linggong may holiday ng Good Friday ay nananatili ang posisyon hanggang matapos ang weekend. Sizing: equity*10%/presyo ng limit, leverage 1. Tinatayang ~0.02-0.05% ang spread cost sa round trip sa USEQ, kumpara sa +0.37% gross bawat trade sa pre-study.

coding_stuck_3_timeouts

Implementasyon

Tapat na adaptasyon ng “TASC 2026.03 One Percent A Week” ng PineCoders (Dion Kurczek) sa TQQQ.USEQ 1H, long-only. Sa unang bar ng regular na sesyon tuwing Lunes (09:30-10:30 ET), itinatala nito ang bukas ng sesyon at naglalagay ng GTC limit buy sa open*0.99, na may sukat na 10% ng equity (buong shares). Pagkapuno ng order, naglalagay ito ng +1% limit sell (avg*1.01) sa unang bar ng susunod na sesyon. Kung bumaba ang low ng alinmang bar sa avg*0.995, muling itinatakda ang exit limit sa break-even (presyo ng avg) at hindi na muling ina-arm ang target. Isinasara sa market ang anumang bukas pang posisyon sa huling bar ng sesyon ng Biyernes. Ibinabalik ng calculate_signal ang layo ng close mula sa bukas ng linggo, bilang porsiyento.

Kasaysayan ng Iterasyon

sandbox_timeout: Nabigo ang verification (Layer 3 — sandbox backtest): lumampas ang smoke test sa takdang oras na 300s para sa humigit-kumulang 20000 bar (833 araw ng TQQQ.USEQ-1-HOUR-LAST-EXTERNAL). Halos palaging nangangahulugan ito ng trabahong ginagawa sa bawat bar na lumalaki kasabay ng history — halimbawa, muling pag-scan sa buong serye ng funding/supplementary, o muling pagbuo ng listahan at pagtawag sa min()/sorted() sa loob ng calculate_signal()/on_bar() sa bawat bar. Paunang kalkulahin sa __init__ ang mga nakaayos na timestamp array ONCE at gumamit ng bisect, o mag-cache ng mga lookup na naka-key sa timestamp, upang maging O(log n) sa halip na O(n) ang gastos kada bar.

Buod ng Resulta

Sapat ang bigat ng port na manu-manong namamahala ng mga nakapilang limit order, tiyempo sa hangganan ng sesyon, at estado ng break-even sa loob ng calculate_signal para mag-time out ang yugto ng coding; sa susunod na pagtatangka, gumamit ng mas payak at paunti-unting implementasyon upang matapos ang coding at makakuha ng tunay na backtest.

Itinigil ang run sa yugto ng coding dahil sa “coding_stuck_3_timeouts” matapos ang 2 iteration. Hindi ito umabot sa verification, backtesting, pagsusuri ng analyst, o pagsusuri ng panganib.

Tapat na port ng strategy na “TASC 2026.03 One Percent A Week” ng PineCoders (Dion Kurczek): sa mga TQQQ.USEQ 1H bar, maglagay ng limit buy na 1% sa ibaba ng bukas ng Lunes, magtakda ng +1% limit target sa susunod na sesyon, ilipat sa break-even ang exit matapos ang salungat na galaw na 0.5%, at mag-flat sa close ng Biyernes; sukat ay 10% ng equity, long-only, walang leverage.

Walang nagawang pipeline backtest o optimization, kaya walang sukatan ng performance ng pipeline. Sa pre-study ng mismong hypothesis, bago ang mga fee at spread, nakakita ng 88 trade na may average na +0.37% bawat trade (t = 1.12, 49% win rate); bumaba taun-taon ang resulta bawat trade mula +1.04% noong 2024 tungo sa -0.19% noong 2026.

Pagsusuri

TASC 2026.03 One Percent A Week

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.