Mga Estratehiya

SuperMind A-share na hindi kabilang sa 科创: pang-araw-araw na amplitude na higit sa 1% at crossover ng MA5/MA10 sa natapos na linggo

Resulta: Inabandona

SuperMindCompletedWeekCneqBasket

Buod ng Resulta

Isinagawa ng SuperMindCompletedWeekCneqBasket ang amplitude at screen na gumagamit ng MA5/MA10 sa natapos na linggo sa walong A-share na hindi kabilang sa STAR, at nagdagdag ng mga tuntunin sa exit at laki ng posisyong kaugnay ng equity. Kumita ang baseline ng 2.581%, may Sharpe na 0.147 sa 115 saradong trade, at hinatulan itong dapat i-optimize; pinahusay ng mga pinal na parameter ang kita sa 3.843% at Sharpe sa 0.191 sa 116 trade. Pagkatapos, iniwan ito ng analyst dahil positibo ang 55.6% ng mga nakalantad na taon kumpara sa ipinag-uutos na 60%, sa kabila ng sapat na kita kada trade at drawdown. Tinatanggihan ng kinalabasang ito ang nasukat na pagpapatuloy ng implementasyong ito sa nakapirming basket, hindi ang source screen o ang mga lingguhang crossover sa pangkalahatan.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Hango ang Research Lead sa “(supermind量化-)振幅大于1、周线MA5金叉MA10、非科创_” ng 同花顺 SuperMind (library) https://quant.10jqka.com.cn/view/article/11156: Pinanatili ang mga kundisyon sa orihinal na teksto: amplitude >1%, lingguhang MA5 na pataas na tumatawid sa MA10, at hindi kabilang sa 科创. Idinagdag sa pananaliksik ang depinisyon ng amplitude, nakapirming basket para sa pagsubok, pagsasagawa sa susunod na open, mga tuntunin sa exit at laki ng posisyon; inayos ang halimbawang code nang hindi inaangking tuwirang kinopya ito. Hango sa pangunahing teksto ng 同花顺 SuperMind na《振幅大于1、周线MA5金叉MA10、非科创》ang mga kundisyon sa pagpili ng stock. Sinubukan sa datos ng pang-araw-araw na CNEQ ang long-only na estratehiya. Bahagyang kumpleto ang mga tuntunin: nagbibigay ang pinagmulan ng signal sa pagpili, ngunit walang kumpletong tuntunin sa exit at laki ng posisyon. Pinanatili ang threshold ng amplitude, mga panahon ng lingguhang moving average at pagbubukod sa 科创板. Hindi sinunod nang eksakto ang magkakasalungat na pormula ng indicator, at hindi itinuring na amplitude ang vol>1 sa halimbawang Python. Pinili ng pananaliksik na itakda ang amplitude bilang 100×(pinakamataas na presyo sa araw−pinakamababang presyo sa araw)/pagsasara ng naunang araw ng kalakalan, at suriin ang crossover sa huling araw ng isang kumpletong natural na linggo ng kalakalan. Idinagdag ang exit sa kabaligtarang crossover, proteksiyong exit batay sa pagsasara sa araw, pinakamahabang panahon ng paghawak at laki ng posisyong kaugnay ng equity. Nakatakdang basket ng walong A-share na hindi kabilang sa 科创 ang ginamit upang subukan ang mekanismo; hindi nito inaangking inuulit ang pagpili ng stock sa buong makasaysayang merkado. Isinasagawa ang mga desisyon batay sa pang-araw-araw na datos sa open ng susunod na araw ng kalakalan, ayon sa suportado ng platform. Hindi napatunayan ang kita o bisa na iniulat ng pinagmulan; hindi nabasa ang larawan ng QR code at hindi ito ginamit bilang batayan ng mga tuntunin.

Tahasang para sa A-share ng Tsina ang isinumiteng pananaliksik; hindi ito maaaring palitan ng crypto o stock ng Estados Unidos upang matugunan ang quota. CNEQ lamang ang bumubuo sa 0.3% ng mga eksperimento; binabawasan din ng pagsubok sa walong instrumento ang konsentrasyon sa iisang stock. Pasok sa sobrang dami ng iisang kategorya ang long position at pangangalakal sa iisang merkado, ngunit bunga ang mga ito ng layunin sa pagsasagawa ng source signal; hindi basta nagdagdag ng short o leg sa ibang merkado. Walang laman ang corpus_concentration, kaya hindi mapatutunayan ang aktuwal na bahagi ng mga stock na ito sa nakaraang 90 araw. Di-gaya ng mga nakalistang nabigong halimbawa, sinusubok ng eksperimentong ito ang screen ng natapos na lingguhang crossover para sa A-share, hindi ang maiikling-panahong indicator, grid o pares na regression ng crypto. Layunin nitong ulitin ang pinagmulan; hindi nito inaangking bago ang mismong mekanismo ng moving average. May survivorship bias ang nakapirming basket, kaya para lamang sa basket na ito ang mga konklusyon.

Tanggihan ang operasyonal na bersiyong ito ng Research Lead sa nakapirming basket na CNEQ dahil hindi nito naabot ang ipinag-uutos na kundisyon ng pagpapatuloy sa mga taon sa kalendaryo: positibo ang 5 lamang sa 9 nakalantad na taon, kumpara sa kinakailangang 60%. Tinatanggihan nito ang nasukat na pagpapatuloy sa paglipas ng panahon ng bersiyong ito, hindi ang SuperMind source screen o ang mga lingguhang crossover sa pangkalahatan. Lampas sa itinakdang hangganan sa ekonomiks na 0.20% ang karaniwang netong kita bawat trade na 0.863%. Hindi ang kulang na bilang ng trade para sa validation o ang hindi tiyak na kahalagahang estadistikal ang mga dahilan ng pag-abandona. Nakumpleto na ang pinahihintulutang paghahanap sa tagal ng paghawak, at walang napatunayang depekto sa implementasyon o pagbabagong-panuntunang suportado ng ebidensiya na tumutugon sa mahigpit na pagkukulang. Hindi makatuwiran ang karagdagang pag-ulit ng developer batay sa ebidensiyang ito.

Implementasyon

Long-only na nakapirming basket ng walong A-share na hindi kabilang sa STAR. Bilhin ang mga bullish crossover ng MA5/MA10 sa nakumpletong linggo kapag lumampas sa 1% ang pang-araw-araw na amplitude sa huling sesyon. Lumabas kapag may bearish na lingguhang crossover, kapag katumbas ng 9% ang lugi sa pang-araw-araw na pagsasara, o makalipas ang 40 sesyon mula sa sesyon ng entry. Isinasagawa ang mga desisyon sa open ng susunod na sesyon.

Pinananatili ang mga hinangong kundisyon ng pinagmulan at lahat ng nakapirming parameter ng pananaliksik. Tinutukoy ng mga calendar helper ang huling sesyon ng mga natapos na natural na linggo, pati ang mga linggong pinaikli ng pista opisyal. Magkatugma ang mga timestamp ng pagsasara ng bawat leg. Isinasaalang-alang ang mga kandidato ayon sa pagkakasunod-sunod ng instrumentong ID, at ginagawang pangunahing kandidato ang may pinakamataas na ID upang huling maisagawa ang entry na pinamamahalaan ng base. Kinakalkula ang laki ayon sa panganib gamit ang 0.5% ng mark-to-market equity na hinati sa distansiya ng stop, hanggang 10% bawat pangalan, anim na posisyon at kabuuang gross na 60%, na ibinababa sa pinakamalapit na multiple ng lot na 100 share. Inilalaan ng mga nakabinbing buy ang kapasidad at hindi ito ibinabalik ng mga nakabinbing exit. Nakaangkla ang edad ng posisyon sa aktuwal na fill at walang bentang pinagpapasyahan sa sesyon ng entry. Nakaimbak bilang scalar attribute ang lahat ng indicator at estado ng posisyon ng bawat leg; nililimitahan sa sampung lingguhang halaga ang pagkalkula ng indicator, kasama ang isang beses na limitadong replay para sa warmup. Nasa percentage point ang stop_loss_pct; nasa loob ng pinahihintulutang saklaw na 6–12 ang baseline na 9. Nasa loob ng 20–60 ang baseline na 40 ng max_holding_sessions. Pinananatili ng platform ang ibinigay na plano sa optimization; walang idinagdag na parameter na maaaring i-tune o tahimik na clamp. Sadyang gumagamit ang proteksiyong batay sa pagsasara ng mga order sa susunod na open sa halip na mga intraday bracket. Nakapirming basket ng mga natirang stock lamang ang sinusubok nito; hindi namodelo ang pagsasagawa sa ilalim ng price limit ng CNEQ.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Iniulat ng hindi na-optimize na smoke window ang karaniwang kita na -1.212% bawat saradong trade sa 78 trade. Suriin ang netong inaasahang kita sa buong kasaysayan; hindi ito pagkabigo sa kawastuhan. Nananatiling limitado ang mga konklusyon sa nakapirming basket ng mga natirang stock at sa hindi namodelong pagsasagawa ng platform sa ilalim ng price limit ng A-share.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 0.15
Kabuuang Return: 2.58%
Max Drawdown: 5.94%
Kabuuang Trade: 115
Win Rate: 41.7%
Profit Factor: 1.13

Makatuwiran ang 115 saradong trade mula 2018–2026 para sa estratehiyang ito na batay sa lingguhang crossover. Lampas ang average na netong return bawat trade na 0.551% sa minimum na 0.15% para sa pagsusuri ng CNEQ; positibo ang PF 1.133 at kabuuang return na 2.581%. Hindi pinatutunayan ng buong kasaysayan ang negatibong inaasahang kita ng QA sa smoke window.

Long-only lamang ang mga trade, gumagamit ng multiple ng 100 share bawat lot at walang exit sa parehong sesyon. Sa 116 entry, 103 ang naganap tuwing Lunes. Tugma ang timing ng trade at code sa mga crossover ng MA5/MA10 sa natapos na linggo, sa itinakdang amplitude filter at sa pagsasagawa sa susunod na open.

Mahina ang ebidensiya ng aktibong edge: Sharpe na 0.147, limang negatibong taon sa kalendaryo, alpha na -0.0017 at information ratio na -0.443. Dapat suriin ng optimization ang dalawang nakatalang exit tunable nang hindi ipinapalagay na matatag ang mga ito.

Nagtatapos ang kurba ng benchmark ng nakatalang basket nang humigit-kumulang +118.5% sa ibabaw ng panimulang kapital, na may drawdown na humigit-kumulang 44.24%, kumpara sa kita ng estratehiyang 2.581% at drawdown na 5.944%. Dahil magkaiba ang exposure, hindi tuwirang maihahambing ang kabuuang kita. Nananatiling limitado ang mga konklusyon sa nakapirming basket ng mga natirang stock at sa hindi namodelong pagsasagawa sa ilalim ng price limit ng A-share.

Pagsusuri

Pinahusay ng mga pinal na parameter ang Sharpe ng buong kasaysayan mula 0.147 tungo sa 0.191 at ang kita mula 2.581% tungo sa 3.843%, habang tumaas ang bilang ng trade mula 115 tungo sa 116.

Lampas sa itinakdang hangganan ng kita na 0.20% ang karaniwang netong kita bawat trade na 0.863%. Mas mababa sa nakatalang limitasyong 15% ang drawdown na 6.697%; wasto ang accounting.

Pinatutunayan ng mga detalye ng baseline trade na sarado ang mga long position at walang balikang trade sa loob ng iisang araw. Walang naitatag na depekto sa implementasyon o accounting.

Positibo lamang ang 5 sa 9 nakalantad na taon sa kalendaryo (55.6%, kumpara sa itinakdang kinakailangang 60%). Itinuturing itong mahigpit na kundisyon ng mga ibinigay na gate, hindi gabay lamang; hindi ito maaaring talikdan para makapasok sa paper trading.

Nagbibigay ang 2019 ng 68.5% ng kita. Hindi naabot ng profit factor na 1.169 at Calmar na 0.0676 ang kani-kanilang maluwag na hangganan.

Humigit-kumulang 0.076 ang pinagsama-samang Sharpe ng panlabas na OOS, na may magkakaibang resulta sa mga window. May 18 trade ang protektadong holdout at -0.584 ang Sharpe nito. Hindi tiyak ang dalawang nakatalang pagtatayang estadistikal; hindi ito mga pagtanggi batay sa siyensiya.

Nasa pagitan ng 30 at 50 sesyon ang mga piniling tagal ng paghawak at tinawag na hindi matatag. Walang natukoy na matinding pagbabago sa sensitivity, ngunit hindi ito nagpapatunay ng napatunayang pagpapabuti; bahagyang in-sample ang mga replay ng window gamit ang mga pinal na parameter.

Natugunan ng mga resulta sa buong kasaysayan ang inaasahang bilang ng trade, karaniwang kita bawat trade at drawdown, ngunit hindi naabot ang inaasahang kita na 8%. Mas mababa rin ang pinagsama-samang Sharpe na OOS kaysa sa inaasahang 0.6 sa hiwalay nitong saklaw. Ebidensiya ang mga prediksiyong ito, hindi karagdagang mga gate.

Mahina ang ebidensiya kaugnay ng benchmark na dulot ng alpha na -0.0017 at information ratio na -0.4425. Hindi ibinigay ang mga sukatan kaugnay ng benchmark matapos ang optimization.

maluwag

mahigpit

Buod ng Resulta

Hindi napatunayan ng pag-abot sa hangganan ng kita bawat trade at drawdown ang sapat na pagpapatuloy kada taon sa kalendaryo sa nakapirming basket na ito.

Inabandona ito ng analyst dahil 5 lamang sa 9 nakalantad na taon sa kalendaryo ang positibo (55.6%), mas mababa sa ipinag-uutos na mahigpit na requirement na 60%. Nakumpleto na ang pinahihintulutang paghahanap sa tagal ng paghawak, at walang napatunayang depekto sa implementasyon o pagbabagong-panuntunang suportado ng ebidensiya na nagbigay-katwiran sa panibagong pag-ulit ng developer; hindi pa naisagawa ang pagsusuri sa panganib.

Sinubukan nito ang mga long-only na entry sa nakapirming basket ng walong A-share na hindi kabilang sa STAR kapag lumampas sa 1% ang pang-araw-araw na amplitude at umakyat ang MA5 sa ibabaw ng MA10 sa natapos na linggo. Isinagawa ang mga trade sa susunod na open, na may mga proteksiyong exit.

Nagbalik ang baseline ng 2.581%, may Sharpe na 0.147 at 115 saradong trade; itinaas ng mga pinal na parameter na iniulat sa pagsusuri ng analyst ang kita sa 3.843% at Sharpe sa 0.191 sa 116 trade. 0.863% ang huling karaniwang netong kita bawat trade at 6.697% ang drawdown, habang humigit-kumulang 0.076 ang pinagsama-samang Sharpe ng panlabas na OOS at -0.584 ang Sharpe ng holdout sa 18 trade.

Pagsusuri

(supermind量化-)振幅大于1、周线MA5金叉MA10、非科创_

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.