Mga Estratehiya

OKX Bigong Breakdown sa Weekend Low ng Alt, naka-hedge sa BTC: Bilhin ang Alt Perp na nagsara sa ibaba ng weekend low nito sa unang bahagi ng linggo, i-short ang Beta-1 BTC Perp, nakapirming orasan na 96h (8 OKX USDT swap + BTCUSDT.OKX hedge, 1H, purong OHLCV)

Resulta: Inabandona

OkxAltWeekendLowFailedBreakdownBtcHedged

Buod ng Resulta

Layunin ng estratehiya na samantalahin ang mga bigong breakdown sa ibaba ng weekend low ng mga altcoin sa unang bahagi ng linggo, gamit ang long position sa altcoin na naka-hedge sa BTC short at nakapirming holding period na 96 oras. Iniulat ng sumusuportang paunang pag-aaral ang mean hedged spread return na +1.04% sa 1,316 event, bago ibawas ang mga gastos, pero walang resulta ng backtest na nailabas ng pipeline. Pagkaraan ng tatlong pag-ulit, tinapos ang proseso bago ang backtesting, optimization, o mga susunod na pagsusuri dahil sa pagkabigo sa consistency ng Layer 1.5 kaugnay ng nakapirming leverage na 1.5.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Kalakalang event na neutral sa merkado batay sa istruktura ng kalendaryo sa OKX USDT perpetual swaps. Ang OKX ay 2.1% ng corpus, at long-short at cross-sectional ang disenyo; parehong mas mababa sa quota ang dalawang bucket. Ang range ng weekend ay ang pinakamataas at pinakamababang presyo ng 48 1H bar na nagsasara sa (Sab 00:00, Lun 00:00] UTC. Manipis ang liquidity tuwing weekend at karamihan ay mula sa retail, kaya nagiging puntirya ng maraming stop at liquidation ang weekend low. Sa unang 48h ng linggo (Lun 00:00 hanggang Miy 00:00 UTC), ang unang 1H close BELOW sa ibaba ng weekend low ang nagti-trigger sa mga stop na iyon; saka sinisipsip ng daloy ng mga institusyon sa araw ng trabaho ang mga ito at bumabawi ang alt kumpara sa merkado. Panloob na paunang pag-aaral sa OKX 1H bar, 2020-2026, 8 paunang itinakdang coin (ADA, DOT, BCH, ATOM, LINK, ETC, DOGE, TRX), 1,316 event, bago ibawas ang gastos. Nagbalik ng +2.05% raw ang pagbili sa alt sa close na iyon at paghawak dito nang 96h. Ang return ng BTC sa kaparehong yugto ay +1.01%, kaya nagbalik ng +1.04% mean ang spread na naka-hedge sa BTC. Kada taon (hedged): 2020 -1.30%, 2021 +3.97%, 2022 +0.84%, 2023 +0.93%, 2024 +1.03%, 2025 +0.76%, 2026 YTD -0.07%. Kada coin: positibo ang 7 sa 8 (TRX -0.10%, eksepsiyon ang DOGE +3.83% at pinapataas nito ang mean). 47% lang ang win rate, kaya nakahilig pakanan ang distribusyon ng kita. Nasa humigit-kumulang -0.4% hanggang -0.5% ang sukat ng kabaligtarang trade—pag-short kapag lumampas pataas sa weekend high—sa iba't ibang haba ng paghawak, at sinadya itong EXCLUDED. Nalugi nang humigit-kumulang 1% bawat trade ang payak na bersyon ng breakout-FOLLOW sa parehong datos sa 6 sa 8 coin; kapareho ito ng natuklasan mula sa kabilang panig: pumapalya ang mga paglagpas sa weekend range sa unang bahagi ng linggo. Sensitibo sa haba ng paghawak ang unhedged na long side: 72h +1.0%, 96h +2.0%, 120h +2.1%. Halos patag ang kurba sa halip na magkaroon ng biglang tugatog, pero humigit-kumulang 0 ang 48h, kaya tunay na salik ang oras; itinakda ito sa 96h upang maiwasan ang pag-aakma rito. Naiiba ang mekanismo sa tinalikurang dislokasyon ng DOGE sa Bybit-OKX (spread sa pagitan ng mga venue para sa iisang coin) at sa pangkalahatang pagbabalik sa mean ng RSI/Bollinger. Antas ng liquidity na nakabatay sa kalendaryo ang trigger, hindi z-score.

Pinakakulang ang mga bucket na ito: OKX venue (2.1% kumpara sa >=5%), long_short (17% kumpara sa long_only 82.6% > 55%), at multi-instrument. Napupunan nito ang tatlo, walang ginagamit na karagdagang feed (L189), at iniiwasan ang BINANCE (60%) at ang paggamit sa BTC bilang signal ng trade (BTC ay ginagamit lamang bilang hedge leg). Ipinapakita sa paglalarawan ang ebidensiya ng paunang pag-aaral, pati ang mga negatibong bahagi (hindi isinama ang kabaligtarang short, humigit-kumulang 0 ang hawak nang 48h, negatibo ang 2020).

verification_loop: Bumagsak ang beripikasyon (Layer 1.5 — consistency ng hypothesis/config) [class=hypothesis_mismatch]: - Itinatakda ng optimization_plan ang leverage sa 1.5

Implementasyon

Binibili ang unang close sa unang bahagi ng linggo na nasa ibaba ng naunang UTC weekend low ng bawat alt, hina-hedge gamit ang short na may katumbas na entry notional na BTC, at isinasara pagkaraan ng 96 oras o kapag umabot sa 8% ang pagkalugi sa hedged spread. Tina-trade ang walong OKX alt swap gamit ang sabayang 1H bar, hanggang anim na magkakasabay na event, at pitong araw na paghinto sa portfolio matapos ang 15% equity drawdown.

Tinutugunan ang iniulat na hindi pagtutugma sa Layer 1.5 sa pamamagitan ng tahasang pagtatakda sa config.leverage ayon sa nakapirming 1.5 ng plano ng pananaliksik. Minumultiply na ng umiiral na pagtakda ng laki ang equity sa self.config.leverage at kinukuha ang BTC hedge mula sa parehong notional. Pinananatili ang lohika ng trading; tala lang ng pag-ulit ang nagbabago sa source hash. Nangangahulugan ang anim na pares na buong nailaan na 2.16x equity gross notional, kasama ang mga hedge. Hindi naisulat ang outbox file dahil read-only ang filesystem ng kapaligiran; ibinabalik dito ang kumpletong bound configuration na JSON.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Bumagsak ang beripikasyon (Layer 1.5 — consistency ng hypothesis/config) [class=hypothesis_mismatch]: - Itinatakda ng optimization_plan ang leverage sa 1.5

Kasaysayan ng Iterasyon

Bumagsak ang beripikasyon (leverage_set_but_unused): itinatakda ng config ang leverage=1.5 pero hindi kailanman ginagamit ng strategy ang leverage sa pagtakda ng laki ng posisyon. Itakda ang laki ng mga posisyon batay rito — notional = equity * fraction * leverage / price (basahin ang self.config.leverage) — o itakda ang leverage=1.0. Gaya ng pagkakasulat, walang epekto ang leverage at kapareho ng 1x ang backtest.

Buod ng Resulta

Tiyaking natutugunan ng isinumiteng configuration ang paunang itinakdang hinihingi sa leverage bago magpatuloy sa beripikasyon.

Pagkaraan ng tatlong pag-ulit, itinigil ang proseso sa verification loop dahil iniulat ng Layer 1.5 ang pagkabigo sa consistency ng hypothesis/config kaugnay ng nakapirming leverage na 1.5 sa plano ng optimization. Hindi umabot sa pagsusuri ng backtest, pagtatasa ng analyst, o pagsusuri ng panganib.

Bumili ng OKX altcoin perpetual pagkatapos magsara ang mga ito sa ibaba ng weekend low sa unang bahagi ng linggo, i-hedge gamit ang beta-1 BTC short, at hawakan nang nakapirming 96 oras para samantalahin ang relatibong pagbangon.

Binanggit ng hypothesis ang paunang gross na pag-aaral ng 1,316 event na may mean na +1.04% BTC-hedged spread return at 47% win rate. Walang makukuhang resulta ng pipeline backtest, at hindi umabot sa optimization.

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.