Mga Estratehiya

ETH OKX SuperTrend Band-Flip Entry na may Mas Masikip na Chandelier Exit at Tahasang Flat State, Long-Short (ETHUSDT.OKX 4H, kanonikong ATR10 x 3, purong OHLCV)

Resulta: Inabandona

EthOkxSuperTrendFlipChandelier

Buod ng Resulta

Inilipat ng EthOkxSuperTrendFlipChandelier ang SuperTrend flip sa 4H ETH noong OKX, gamit ang chandelier exit at tahasang estadong walang posisyon, at umusad mula sa pagsusuri ng backtest tungo sa optimization matapos ang unang backtest na may resultang +170.9%. Marupok ang resultang iyon, na may Sharpe na 0.60, PF 1.17, at drawdown na 53%. Pinahigpit ng optimization ang mga band, kaya mahigit dumoble ang turnover at nagbunga ng realized return na -81%; umabot naman sa Sharpe na -0.43 ang holdout. Iniwan ito ng analyst matapos ang 2 pag-ulit bilang no_edge, at binanggit ang pinaghihinalaang MTM na artifact sa pagmamarka sa likod ng pumapasang mga estadistika ng robustness, gayundin ang pagkabigo na ngayon sa dalawang anyo ng pamilya ng SuperTrend flip sa ETH.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Mekanismo ng pinagmulan (homily, digest 5457 ng FMZ, seksiyon 4-5): SuperTrend. Kinukuha nito ang hl2 = (high+low)/2 at Wilder-RMA ATR(N), at binubuo ang ibabang bandang Up = hl2 - F*ATR at itaas na bandang Dn = hl2 + F*ATR. Bawat band ay maaari lamang dahan-dahang lumapit sa presyo habang nananatili sa panig nito ang naunang close (TrendUp = max(Up, TrendUp[1]) kung close[1] > TrendUp[1], kung hindi ay Up; kabaligtaran naman ang TrendDown). Nagiging +1 ang Trend kapag mas mataas ang close kaysa TrendDown[1], at nagiging -1 kapag mas mababa ito kaysa TrendUp[1]. Itinuturing ng pinagmulang estratehiya ang bawat flip bilang stop-and-reverse, at hindi kailanman nananatiling flat, sa 15m bars ng OKX BTC quarterly. Itinuturing na hindi beripikado ang mga pahayag ng pinagmulan tungkol sa kita. Alinsunod sa lesson L167, muling pahayag ito mula sa mga unang prinsipyo, hindi port. Tatlong bagay ang binago. (1) TIMEFRAME: naging 4H ang 15m. Sa 15m ETH, halos 1% lang ang galaw ng 3xATR flip, at nagbabayad ng humigit-kumulang 0.20% na round trip sa dobleng notional ang bawat stop-and-reverse—libingan ng bayarin. Sa 4H, humigit-kumulang 1.5-2.5% ng presyo ang ETH ATR(10), kaya kailangan ng flip ng halos 5-7% na paggalaw. (2) FLAT STATE (L150): ginagamit ang SuperTrend flip ONLY bilang trigger ng entry. Nag-e-exit ang posisyon gamit ang mas masikip na chandelier trail, at pagkatapos ng exit na iyon ay nananatiling FLAT ang libro hanggang sa susunod na SuperTrend flip sa alinmang direksiyon. Hindi ito muling pumapasok sa parehong trend at hindi kusang bumabaligtad. Humigit-kumulang 45-55% ang inaasahang oras sa merkado. (3) VENUE: perpetual swap ng ETHUSDT.OKX USDT. Ito ang sariling pamilya ng exchange ng pinagmulan, at nasa 0.1% ang OKX ng corpus, kumpara sa quota na >=5%. May hawak ang katalogo na 4H ETHUSDT.OKX bars mula 2019-12-25 pataas, humigit-kumulang 6.7 taon at ~14,600 bars, kaya sapat ang sample para sa walk-forward at 20% holdout. Mga parameter: ang kanonikong inilathalang default ng SuperTrend (Rajandran 2013: period na ATR 10, factor na 3.0), na hindi NOT inangkop sa seryeng ito, kasama ang isang exit multiple (chandelier na 2.0xATR). Mga idineklarang pagpili para sa pagpili (L122): ETH sa halip na BTC dahil labis na nakatuon ang BTC sa corpus. Ang ETH ang pinakamaliksing non-BTC OKX perp na may kasaysayang ilang taon, at ito lang bukod sa BTC ang may malalim na kasaysayan ng 4H sa katalogo. Pinili ang 4H para sa kalkulasyon ng bayarin sa itaas. Maaaring iulat bilang hiwalay na variant na may sariling score ang purong stop-and-reverse na laging nasa posisyon (literal na anyo ng pinagmulan). Hindi ito ang pangunahing pahayag.

Inaayos ng iteration 2 ang leverage_set_but_unused. Direktang binabasa ngayon ng position_size ang self.config.leverage (itinago ito sa gate ng dating anyong getattr()) at ginagamit ito sa notional cap. Mula 0.02 ay nagiging 0.03 ang risk_pct upang talagang maipatupad ang leverage-scaled cap (1.5x equity) kapag mababa ang ATR: umiiral ito tuwing mas mababa sa 2% ang stop distance, ibig sabihin, 4H ATR na mas mababa sa humigit-kumulang 1% ng presyo. Kaya hindi walang epekto ang leverage. Hindi binago ang signal, lohika ng entry at exit, at mga import.

Failure code: no_edge, mula sa unang sinukat na ulat sa bawat L159. Ang ulat na iyon ay NOT fee_edge: avg_trade_return_pct ay 0.51% kumpara sa humigit-kumulang 0.10% na OKX round trip (0.15% na floor). Nagpakita ito ng Sharpe na 0.60 at bootstrap na CI na -0.13 hanggang 1.36 (sumasaklaw sa 0), PF 1.17, 0.387 na win rate (hugis ng trend-payoff na mababa ang L142 na PF), max drawdown na 53% kumpara sa paunang itinakdang 30%, at mga taong lugi na 2022, 2023 at 2026. Hindi ito beta (beta 0.02). Nabigo ang optimization sa HARD holdout gate: Sharpe na -0.43 sa 167 trade sa huling 459 araw, z_vs_oos -2.2, na hindi tugma sa OOS. Sapat ang sample na ito at sinukat ang negatibong resulta sa susunod na yugto. Nagmula sa MTM daily series na may flag na metrics_reliable=false at salungat ang sign sa realized PnL ang pumasa na CPCV OOS 1.62, DSR 0.978 at PBO 0.07. Para sa na-optimize na config, ang realized results ay -81% total return, PF 0.90, drawdown na 94%, avg_trade -0.037% (mas mababa sa gastos), at 2024 sa -100%, na naabot sa pamamagitan ng paghigpit sa st_factor hanggang 1.51 at sa chandelier hanggang 1.19, at halos pagdodoble ng turnover. Sa engine review, may paulit-ulit na magkaparis na -X/+Y daily MTM swings sa dalawang ulat (magkaparehong pares na -17.06/+20.57 sa 2023, at -86/+613 sa 2024-08-06/07). Hinala kong artifact ito; hindi pa nabeberipika ang mekanismo. Sa ilalim ng L126, hindi pinapayagan ang muling pag-optimize ng parehong mekanismo, at walang promotion floor na naaabot ng kanonikong ATR10x3 parameters lamang. Napatunayan sa realized ledger ang alalahanin ng QA tungkol sa manipis na kita. Wala nang bisa ang SuperTrend flip sa ETH sa dalawang anyo (BINANCE_CM daily port, OKX 4H na muling pahayag). Hindi dapat muling imungkahi sa pananaliksik ang pamilya ng SuperTrend/ATR-band flip sa iisang major kung walang bagong conditioning signal.

Implementasyon

ETHUSDT.OKX 4H long-short. Ang mga pagbabago ng direksiyon ng SuperTrend (Wilder ATR10 x 3.0 sa hl2, may mga band na unti-unting lumilipat) ang tanging trigger ng entry. Nag-e-exit ang bawat posisyon kapag nag-close lampas sa 2xATR chandelier trail (pinakamataas o pinakamababang halaga mula nang pumasok) o kapag may salungat na flip, at pagkatapos ay nananatiling flat hanggang sa susunod na flip. Sinusukat ang mga posisyon upang malagay sa panganib ang 3% ng equity batay sa layo sa chandelier stop; nililimitahan ang notional sa 0.75 x ng equity x leverage ng config (2x).

Mga Resulta ng Beripikasyon

Isaalang-alang ang risk_pct 0.015-0.02. Kung nais, magdagdag ng bracket stop sa panimulang chandelier level para manatili ang nakasaad na risk sa loob ng bar.

Ang badyet ng panganib sa bawat kalakalan ay risk_pct=0.03 (3% ng equity) batay sa distansiya ng chandelier. Hinihingi sa Aral L148 na distansiya ng stop x laki ng posisyon <= 1-2% ng equity. Sinusuri rin ang stop sa pagsasara ng 4H, kaya maaaring lumampas dito ang mga gap at mabilis na bar. Hiwalay na nililimitahan ang kabuuang notional sa max_notional_frac(0.75) x leverage(2) = 1.5x equity, na pasok sa limitasyon ng venue. May estadong flat, kaya hindi ito ang padron ng malaking pagkalugi dahil sa pagkompound. Ang Sandbox avg_position_pct ay 76% at hindi ito naliquidate.

Hindi kailangang baguhin. Kung ang ibig sabihin ay purong flat pagkatapos ng flip, i-clear ang _armed_dir kapag ang salungat na flip ang naging sanhi ng exit.

Kapag bukas pa ang posisyon sa sandaling magkaroon ng salungat na SuperTrend flip, isinasara ito ng should_exit sa flip bar. Pagkatapos, papasok ang nakahandang flip sa kabaligtarang direksiyon sa susunod na bar (hindi kailanman nag-e-exit at nag-e-entry sa iisang bar ang base template). Pagbaligtad ito na may isang bar na pagkaantala. Tugma ito sa “flip lang ang trigger ng entry, sa alinmang direksiyon,” pero mas kahawig ito ng stop-and-reverse kaysa sa ipinahihiwatig ng pananalitang “hindi kusang bumabaligtad.” Sa aktuwal, karaniwang nauuna ang 2xATR chandelier bago ang 3xATR band flip, kaya bihira ang ganitong landas.

Panatilihin gaya nito.

Tinatabunan ng override na min_bars_required ang base method (static warning). Wala itong masamang epekto: ibinabalik nito ang atr_period+5, at sinisimulan ang SuperTrend state mula sa self._bars[:-1] sa unang pagtawag sa calculate_signal, pati sa live warmup.

Sandbox (isang draw na hindi in-optimize, 2299 araw): +198% sa kabuuan, Sharpe na 0.49 na may CI [-0.26, 1.24], PSR 0.79, PF 1.20, max DD 49% na may 1207-araw na tagal ng DD, at negatibong information ratio kumpara sa buy-and-hold. 2022 ang naging rate shock na -15%. 0.51% ng notional ang kita kada trade, na maluwag na nakalalampas sa OKX na round trip (humigit-kumulang 0.10%). Kabuluhan at drawdown, hindi bayarin, ang mahihinang punto. Dagdag pa, funding_folded=false at funding_events_available=0, kaya OKX ang NOT perp funding sa PnL. Sa humigit-kumulang 29% na exposure habang tumatagal nang 2 araw ang mga posisyon, maliit ang nakaligtaang ito, pero pinalalaki nito ang dating magandang resulta ng long leg sa mga bull year. Suriin muna kung nananatili ang resulta kapag isinama ang funding, at kung nakatuon ang edge sa 2020-2021.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 0.60
Kabuuang Return: 170.93%
Max Drawdown: 53.46%
Kabuuang Trade: 310
Win Rate: 38.7%
Profit Factor: 1.17

Maaasahan ang sample: 310 trade sa loob ng 2,299 araw, 155 long at 155 short. Akma ito sa 4H SuperTrend flip entry na may chandelier exit at flat state. Malinis ang entry_diag: 310 signal, 310 isinumite, walang na-drop.

Ipinatutupad ng mga trade ang hypothesis. Balanse ang long at short na entry sa mga flip, may average na tagal na humigit-kumulang 2 araw ang mga posisyon, at 29% ang exposure.

Sapat ang kita kada trade para matakpan ang mga gastos. avg_trade_return_pct ay 0.51% (ang hindi tinitimbang na mean ay 0.29%), kumpara sa humigit-kumulang 0.10% na round trip ng OKX. 4.6% ang komisyon sa gross at 13% ang impact.

Isinama na sa kita ang funding (-$27.6k) at nananatili pa rin ang resulta: nagtatapos sa $270.9k ang realized ledger, na tugma sa total return na +170.9%, at end_unrealized ay 0.

Bahagya lamang napatunayan ang alalahanin tungkol sa QA. Hindi lang sa 2020-21 nagmula ang edge: kumita ng +$111k ang 2024 sa realized PnL. Ang beta ay 0.02 at ang correlation ay 0.05, kaya hindi ito palihim na long.

Totoo ang drawdown. Sa muling pagbuo ng equity mula sa mga saradong trade, nakakuha ng max DD na 53.8%, na tumagal nang 1,207 araw, kumpara sa default ng 20% futures. Agresibo ang sizing: risk_pct 0.03 at 84% na average na posisyon kumpara sa equity.

Mahina ang estadistikal na kabuluhan. 0.60 ang Sharpe, na may CI na -0.13 hanggang 1.36, at PSR ay 0.85. PF ay 1.17 at 0.387 ang win rate (hugis ng lesson L142, gabay lamang).

Halos walang edge ang long leg: +$15k sa 155 trade. +$156k ang dala ng shorts.

Hindi pare-pareho ang aktuwal na P&L kada taon: 2022 -$41k, 2023 -$31k, 2025 -$20k. Nasa mismong pinakamababang antas ito ng 60% positibong taon.

Pinaghihinalaang metrics artifact, hindi beripikado ang mekanismo. May paulit-ulit na pares ng print ang daily_returns na humigit-kumulang -17% at pagkatapos ay +21% sa mga araw na walang bukas na posisyon (hal. 2023-04-16/17, 2023-03-24/25), at lumalaki ang mga ito hanggang -29.6/+40.5 pagsapit ng 2024. Pinapalaki ng mga ito ang vol, VaR at denominator ng Sharpe. I-flag ito para masuri ang harness.

Pagsusuri

Ipinatupad ang mekanismo ayon sa hypothesis: mga entry lamang sa SuperTrend flip, chandelier trail exit, tahasang flat state, at balanseng long at short leg (155/155 sa unang ulat, 394/394 na na-optimize).

Naaabot ng unang ulat ang fee floor: avg_trade_return_pct 0.51% kumpara sa humigit-kumulang 0.10% na OKX round trip (0.15% na floor), at 4.6% ng gross ang mga komisyon.

Walang cliff parameter. PBO 0.07, CPCV OOS 1.62, DSR 0.978.

Hindi ito beta: beta 0.02, correlation 0.05.

Pagkabigo sa HARD holdout: Sharpe na -0.43 sa 167 trade sa loob ng 459 hindi pa nakikitang araw (2025-01-05 hanggang 2026-04-09), z_vs_oos -2.2, consistent_with_oos=false. Sapat ang sample at nagbibigay ito ng sinukat na negatibong resulta sa susunod na yugto.

Bumagsak ang na-optimize na realized ledger: total_return -81.4%, PF 0.90, max drawdown na 93.8% kumpara sa paunang itinakdang 30%, avg_trade_return_pct -0.037% (mas mababa sa gastos), at 2024 sa -100%. Hinigpitan ng optimizer ang st_factor hanggang 1.51 at ang chandelier hanggang 1.19, kaya mahigit doble ang turnover (310 hanggang 788 trade) at naitulak ang avg_position_pct sa 172%.

metrics_reliable=false. Nagmula sa MTM daily series ang na-optimize na Sharpe na 1.47, ang mga Sharpe na CPCV at ang DSR; salungat ang sign nito sa -81% realized return. Nagpapakita ang seryeng iyon ng paulit-ulit na magkaparis na -X%/+Y% na araw (halimbawa, -60.19/+137.94 sa 2022-09-12/13 at -86.28/+612.72 sa 2024-08-06/07). Pareho ang padron sa unang ulat, na may magkakaparehong pares na inuulit (-17.0582/+20.5665 sa parehong 2023-03-24/25 at 2023-04-16/17). Hinala ko ay marking artifact ito, pero hindi ko pa nabeberipika ang mekanismo. Dahil dito, hindi ebidensiya ng edge ang mga estadistikang “robust” ng OOS/DSR/PBO na pumasa.

Mahina na nga ang unang ulat: Sharpe 0.60 na may CI na -0.13 hanggang 1.36 (mga straddle 0), PF 1.17, antas ng panalo na 0.387, pinakamataas na drawdown na 53% kumpara sa paunang nakarehistrong 30%, mga taon ng pagkalugi: 2022, 2023 at 2026, at tagal ng pinakamataas na drawdown na 1207 araw.

Natutugunan ng nakarehistro nang paunang prediksiyon ang 3 sa 6 na pagsusuri, at hindi nito naabot ang max drawdown, PF at avg_trade.

Hindi ito pumapasa sa programme FDR.

Kasaysayan ng Iterasyon

Nabigo ang verification (leverage_set_but_unused): itinatakda ng config ang leverage=2.0 pero hindi ito tinutukoy ng estratehiya sa pag-size. I-size ang mga posisyon gamit ito — notional = equity * fraction * leverage / price (basahin ang self.config.leverage) — o itakda ang leverage=1.0. Gaya ng pagkakasulat, walang epekto ang leverage at kapareho ng 1x ang backtest.

Buod ng Resulta

Hindi sapat na lampasan ang fee floor kada trade: kailangan ng SuperTrend/ATR-band flip sa iisang major ng bagong conditioning signal, at dapat pagdudahan ang mga band na hinigpitan ng optimizer at nagpaparami ng turnover kapag nagmula sa hindi maaasahang MTM series ang mga robustness statistic.

Iniwan ng analyst ang estratehiya bilang no_edge. Nabigo ito sa HARD holdout gate (Sharpe na -0.43 sa 459 hindi pa nakikitang araw, z_vs_oos -2.2), at nagmula sa seryeng MTM na may flag na metrics_reliable=false at salungat ang sign sa realized PnL ang pumasa na CPCV OOS 1.62, DSR 0.978 at PBO 0.07. Mahina na ang unang ulat: sumasaklaw sa 0 ang Sharpe nitong CI, lumampas ang drawdown sa paunang itinakdang 30%, nagkaroon ito ng mga taong lugi noong 2022, 2023 at 2026, at hindi ito pumasa sa programme FDR.

Isang long-short na ETHUSDT.OKX 4H strategy na gumamit ng kanonikong SuperTrend (ATR10 x 3) band flip bilang tanging trigger ng entry, nag-exit gamit ang mas masikip na 2xATR chandelier trail, at nanatiling flat hanggang sa susunod na flip; muling pahayag ito ng 15m stop-and-reverse na estratehiya ng pinagmulan upang maiwasan ang bayarin.

Sa unang backtest, naitala ang +170.9% sa loob ng 2,299 araw at 310 trade (155 long, 155 short), kasama ang avg_trade_return_pct 0.51%, Sharpe na 0.60 (CI -0.13 hanggang 1.36), PF 1.17 at max drawdown na 53%. Nagbalik ang na-optimize na config (st_factor 1.51, chandelier na 1.19) ng -81.4% sa 788 trade, na may drawdown na 93.8% at avg_trade_return_pct -0.037%, at pumalya ito sa holdout na may Sharpe na -0.43 sa 167 trade.

Pagsusuri

SuperTrend V.1--sistema ng linya ng SuperTrend

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.