Mga Estratehiya

BTC Araw-araw na breakout ng Donchian na kumpirmado ng volume, long na may filter sa pataas na slope ng trend

Resulta: Inabandona

BtcDailyVolumeConfirmedDonchianBreakoutRisingSlopeLong

Buod ng Resulta

Pinunan ng estratehiyang ito ang bakanteng BTC arawang puwesto para sa pagsunod sa trend sa pamamagitan ng analyst-validated na Volume-Confirmed Donchian Breakout template na may filter laban sa chop gamit ang pataas na slope. Nagpakita ang paunang backtest ng mataas na win rate (65.8%), malakas na profit factor (3.93), at mababang drawdown (6.26%), ngunit 38 trade lamang sa humigit-kumulang 9 taon at hindi kapani-paniwalang mataas na Sharpe na natukoy bilang artifact ng kakaunting return — sapat para sa hatol na “i-optimize,” ngunit hindi para magtiwala. Inilantad ng optimization ang tunay na problema: purong palatandaan ng overfit, kung saan bumagsak ang in-sample Sharpe na 142.87 tungo sa dalawang walang laman na out-of-sample window, deflated Sharpe na 0.0, PBO na lampas sa 0.5, at walang trade sa holdout. Iniwan ito ng analyst bilang ingay ng best-of-N sa halip na tunay na edge; konklusyon niya, hindi namamana ng paglilipat ng template na 4H sa arawang BTC na iisang asset ang pagiging promotable nito, at magdudulot lamang ng panibagong overfit ang muling pag-optimize.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Long-only, iisang instrumento at timeframe na estratehiya sa mga bar na BTCUSDT.BINANCE DAILY (hindi 4H), gamit ang analyst-validated na Volume-Confirmed Donchian Breakout template na may filter na pataas ang slope ng trend para punan ang bakanteng puwesto ng kombinasyon ng instrumento at timeframe sa portfolio. Walang umiiral na BTC futures Daily trend-following strategy sa pipeline: 4H ang saklaw ng BtcFourHourVolumeBreakoutLong; spot drawdown accumulation ang saklaw ng BtcSpotDrawdownAccumulationLong; at sizing batay sa volatility ang saklaw ng BtcVolatilityTargetedLong. Tunay na bakante ang puwesto para sa trend-following sa Daily timeframe. May iba pang Daily Volume-Confirmed Donchian strategy para sa XRP (kakapasok lang) at ETH/SOL/LINK (magkakaibang mekanismo), ngunit hindi pa nailalapat ang template na ito sa instrumentong may pinakamataas na liquidity (BTC). Ang mekanismo: Donchian high breakout na 20 araw, kinukumpirma ng volume na mas mataas sa karaniwan, at sinasala ayon sa pangmatagalang Daily uptrend (close > sma_50_daily) AND filter na pataas ang slope ng trend (sma_50 mismo ay pataas sa loob ng 15 araw). Inireseta ng analyst ang slope filter bilang panlaban sa mga chop regime na tulad ng 2026: pinipigilan nito ang mga entry kapag patag o pababa ang SMA-50, kahit teknikal na nasa itaas nito ang presyo. Mas malinis ang signal-to-noise ng Daily na BTC kaysa 4H dahil: (a) sinasala ng Daily bar ang ingay sa loob ng araw na nagti-trigger ng mga maling breakout sa 4H; (b) pinakamalalim ang institutional liquidity ng BTC sa lahat ng crypto, kaya karaniwang kasabay ng tunay na pagbabago sa daloy ang mga Daily breakout; (c) nagbibigay ang Daily timeframe ng humigit-kumulang 252 bar/taon, na nagbubunga ng humigit-kumulang 10-20 trade/taon sa mekanismong ito — sapat para sa lakas-estadistikal ng walk-forward ayon sa threshold ng analyst na 100+ trade sa loob ng 5+ taon ng datos. Iisang instrumento at timeframe ito at walang NO pangalawang dependency — direktang iniiwasan ang failure mode na audit_stale sa maraming instrumento.

Bumagsak sa deflated Sharpe at sa bawat forward gate ang optimization attempt 1. DSR=0.0 (kumpara sa 0.95 bar), at ang na-optimize na Sharpe na 18.1 FAR ay mas mababa sa inaasahang-max na luck bar na 129.58 para sa 225 pagsubok (is_significant=false, PBO=0.5635 >0.5) — matapos itama ang multiple testing, walang makabuluhang pagkakaiba sa estadistika ang piniling best-of-225 config at ang ingay ng best-of-N; ang probabilistic_sharpe 0.9998 kumpara sa DSR 0.0 ang klasikong bitag ng pagpapalaki dahil sa pagpili na PSR-vs-DSR, at ipinakikita ng mga trial Sharpe na umaabot sa 190 na nangingibabaw sa search space ang mga artifact. Ang walk-forward ay is_overfitted=TRUE: ang avg na IS Sharpe na 142.87 (hindi kapani-paniwala) ay bumabagsak sa avg na OOS 3.94 sa OOS window [0.0, 0.0, 11.8] — dalawa sa tatlong OOS fold ang EMPTY (walang trade), kaya iisang masuwerteng window ang bumubuhat sa average. Mapagpasya ang resulta: bumagsak ang hindi ginalaw at nakaayos ayon sa oras na HOLDOUT FAILED at ito ay ZERO (holdout_sharpe 0.0, ratio na 0.0 kumpara sa WF-OOS 3.94) — walang trade ang forward window. Pinaghihinalaang artifact din mismo ang base backtest (Sharpe na 10.74, ~5% na mga single-day return), na lampas na lampas sa plausibility flag na Sharpe>5. Huwag nang mag-iterate: ito ang overfit na kaso (is_overfitted=TRUE, napakalaking IS -> halos sero/walang laman na OOS), kaya lalo lang mag-o-overfit ang ikalawang best-of-225 sweep, at walang pagbabago sa parameter ang makalilikha ng mga trade sa mga walang lamang OOS/holdout window o mag-aangat ng Sharpe mula sa ibaba ng 129 luck bar tungo sa estadistikal na kabuluhan. Huwag revise_hypothesis: wastong instrumento ang BTC daily at ito ay overfitting sa ingay sa isang pinong target, hindi isang napatunayang mekanismong napadpad sa isang patay na instrumento — ayon sa tuntuning overfit->abandon, lalo lang mag-o-overfit ang muling pagtutuon sa kaparehong single-asset daily Donchian expression. FAILURE PATTERN: ang pag-port ng template na 4H Volume-Confirmed Donchian Breakout + rising-slope sa single-asset BTC DAILY ay NOT nagmamana ng promotability — ipinakikita ng daily port ang purong overfit na lagda (IS Sharpe na 142.87 -> dalawang walang lamang OOS window, DSR 0.0, PBO 0.56, optimized Sharpe na 18.1 kumpara sa 129.58 luck bar, holdout Sharpe na 0.0). Ipinakikita ng halos malinis na 1-cliff sensitivity surface at ng PSR 0.9998 ang pagkakapare-pareho, hindi ang estadistikal na kabuluhan o ang kakayahang mag-generalize sa forward data; hindi nila maisasalba ang estratehiyang sabay na bumabagsak sa deflated Sharpe, walk-forward, at holdout.

Implementasyon

BTCUSDT Araw-araw na long-only na Volume-Confirmed Donchian Breakout na may rising-SMA-slope filter para umiwas sa sideways market. Pumapasok kapag nakumpirma ng lampas-sa-average na volume ang 20-araw na breakout sa Donchian high (sinusukat sa ATR unit), nasa ibabaw ang presyo ng 50-araw na SMA, AND pataas mismo ang 50-araw na SMA kumpara sa naunang 15 araw. Lumalabas sa ATR take-profit (~3R), ATR stop-loss, o pagbasag sa Donchian-low channel sa loob ng 10 araw. Ipinapadaan sa BINANCE_SPOT (CASH, leverage 1). Iisang instrumento at timeframe, walang pangalawang dependency.

Pagwawasto sa Iteration-4 para sa sintetikong kabiguan ng Layer-2 na “BtcDaily...._mean() takes 1 positional argument but 2 were given”. Isang beses na lamang eksaktong tinutukoy ang mean helper bilang `_mean(self, values)` (dalawang positional parameter) at pare-pareho na itong tinatawag bilang `self._mean(...)` sa `_compute_atr`, sa mga pagkalkula ng level/slope na SMA, at sa pagkalkula ng volume-MA — kaya naalis ang salpukan ng signature. Hindi nagbago ang dating pumapasang istruktura at lohika ng signal sa Layer-1: limitado pa rin sa stdlib + nautilus_trader ang mga import, FactoryStrategy pa rin ang parent class, nagbabalik pa rin ang calculate_signal ng tuloy-tuloy na lakas ng breakout na ATR-unit bawat bar (sinasala sa threshold na should_enter), at itinatakda pa rin ng __init__ ang bawat attribute mula sa self.parameters.get(). Ipinapatupad nito ang hypothesis: Donchian breakout na 20 araw + kumpirmasyon ng volume + trend gate na close>SMA50 + defensive filter na pataas ang slope ng SMA50 sa BTC Daily, long-only sa spot.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Bumagsak ang beripikasyon (Layer 2 — mga sintetikong senaryo): Mga parameter na ginamit: ['risk_pct', 'atr_period', 'sma_period', 'sl_atr_mult', 'tp_atr_mult', 'volume_mult', 'min_notional', 'size_precision', 'slope_lookback', 'entry_atr_buffer', 'volume_ma_period', 'max_notional_frac', 'donchian_exit_period', 'donchian_entry_period'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: BtcDailyVolumeConfirmedDonchianBreakoutRisingSlopeLong._mean() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735693620000) - steady_downtrend: TypeError: BtcDailyVolumeConfirmedDonchianBreakoutRisingSlopeLong._mean() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735693620000) - flat_ranging: TypeError: BtcDailyVolumeConfirmedDonchianBreakoutRisingSlopeLong._mean() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735693620000) - volatility_spike: TypeError: BtcDailyVolumeConfirmedDonchianBreakoutRisingSlopeLong._mean() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735693620000) - zero_volume: TypeError: BtcDailyVolumeConfirmedDonchianBreakoutRisingSlopeLong._mean() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735693620000) - price_gap: TypeError: BtcDailyVolumeConfirmedDonchianBreakoutRisingSlopeLong._mean() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735693620000)

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 10.74
Kabuuang Return: 164.61%
Max Drawdown: 6.26%
Kabuuang Trade: 38
Win Rate: 65.8%
Profit Factor: 3.93

Gumagana nang tama ang estratehiya: naisumite ang lahat ng 38 signal, 0 ang na-drop (laki/notional/cash), malinis ang mga entry diagnostic

Tugma ang mga trade sa ipinapalagay na mekanismo: 38 long trade, 0 short, mga long-only na volume-confirmed Donchian breakout sa mga uptrend

Makatuwiran ang kalidad ng trade: win_rate 65.8%, profit_factor 3.93, avg_win (8830) > avg_loss (4318)

Iisang instrumento at timeframe, walang pangalawang dependency — iniiwasan ang failure mode ng stale leg sa maraming instrumento

Itinakda ang laki ng mga posisyon ayon sa kapital (avg_position_pct ~39%); katamtaman ang max_drawdown sa 6.26%

Artifact ng kakaunting return ang hindi kapani-paniwalang taas ng headline Sharpe (10.74): 38 lang ang araw na may hindi serong daily return kumpara sa 3235 bar, at hindi tugma ang Sharpe na 10.7 sa CAGR 12% / annualized_vol 62%. Hindi ito NOT ebidensiya ng edge — kailangang i-deflate sa susunod na yugto

Manipis na sample: 38 trade sa loob ng humigit-kumulang 9 taon (~4.2/taon), mas mababa nang malaki sa ipinangakong ~10-20/taon ng hypothesis at sa 100+ threshold para sa lakas-estadistikal ng walk-forward

Dahil mahigpit ang salansan ng 4 filter, nanganganib ang optimization na mag-curve-fit sa maliit na sample na malamang pinapatakbo ng mga outlier (return_kurtosis 1.89, maraming 5-9% kontribusyon mula sa iisang araw ang nagdala sa resulta)

Negatibo ang information_ratio (-0.534) habang benchmark_meaningful=true — mas mahina ito sa sarili nitong BTC buy-hold batay sa risk-adjusted na sukatan

Pagsusuri

Iisang instrumento, iisang timeframe, walang sekundaryong dependency — iniiwasan ang klase ng artifact na dulot ng stale leg sa maraming instrumento

Malinis sa kabuuan ang sensitivity surface (iisa lang ang cliff: 1: volume_mult) — ngunit consistency ang sinusukat nito, hindi significance

Deflated Sharpe = 0.0 kumpara sa 0.95 bar; is_significant=false; malayong mas mababa ang na-optimize na Sharpe na 18.1 sa inaasahang luck bar na 129.58 para sa 225 pagsubok — hindi maihihiwalay sa ingay ng best-of-N

PBO = 0.5635 (>0.5): mas malamang na overfitting ang pagpili ng parameter kaysa hindi

is_overfitted=TRUE ang walk-forward: bumabagsak ang avg IS Sharpe na 142.87 tungo sa avg OOS 3.94; eksaktong 0.0 (walang laman) ang dalawa sa tatlong OOS window

Holdout FAILED: ratio na 0.0, holdout_sharpe 0.0 — walang trade sa hindi ginalaw na forward window

Hindi kapani-paniwalang mataas ang base Sharpe na 10.74 / na-optimize na 18.1 (pinaghihinalaang artifact ng backtest); pinatutunayan ng mga trial Sharpe na umaabot sa 190 na nangingibabaw ang mga artifact sa search space

PSR 0.9998 kumpara sa DSR 0.0 ang klasikong patibong ng pagtaas ng resulta dahil sa pagpili

Natuklasan ng semantic auditor ang hindi pagtutugma ng code at hypothesis — NOT ipinapatupad ng code ang hypothesis. I-code muli ang estratehiya upang maipatupad nito ang hypothesis EXACTLY (instrumento, timeframe, direksiyon, pinangalanang edge/mekanismo, sizing). Mga tiyak na isyu: inilalarawan ng hypothesis ang gawain bilang pagpuno sa bakanteng puwestong “BTC futures Daily trend-following” at pinapangalanan ang instrumento na “BTCUSDT.BINANCE” (futures/MARGIN venue), ngunit ang config.instrument_id at bar_type ay “BTCUSDT.BINANCE_SPOT” (CASH spot venue) — malaking pagkakaiba sa uri ng account at iskedyul ng bayarin (spot taker na 0.10% kumpara sa futures na 0.05%). Hindi natutugunan ang futures-specific na puwang na sinasabi ng hypothesis na pupunan; spot strategy ang nailabas sa halip.

Buod ng Resulta

Hindi napapanatili ng paglilipat ng isang template na maaaring i-promote na 4H sa iisang asset na pang-araw-araw na timeframe ang edge nito; napakakaunti ng naging kalakalan sa pang-araw-araw na bersyon para magkaroon ng estadistikal na lakas, kaya nagpakita ito ng karaniwang palatandaan ng overfit (napakalaking in-sample Sharpe, walang kalakalan sa out-of-sample at holdout na mga yugto) na hindi na maililigtas ng anumang karagdagang optimisasyon.

Iniwan ito ng analyst sa yugto ng ANALYZING pagkatapos ng optimization (hatol: abandonahin), dahil bumagsak ito sa deflated-Sharpe test at sa bawat forward gate — significance, PBO, walk-forward, at holdout — kaya hindi maihihiwalay sa ingay ng best-of-225 ang na-optimize na Sharpe na 18.1 (malayong mas mababa sa luck bar na 129.58).

Long-only, sumusunod sa trend na estratehiya sa arawang bar ng BTC na iisang instrumento, gamit ang Volume-Confirmed Donchian Breakout (mataas na 20 araw, volume na higit sa karaniwan) na sinasala ng filter na nagsasaad ng uptrend kapag nagsara ang presyo sa itaas ng SMA-50, at filter na pataas ang slope ng SMA-50 laban sa chop.

Mukhang malakas ngunit manipis ang paunang backtest — 38 trade sa loob ng humigit-kumulang 9 taon (~4.2/taon, mas mababa sa mga target na 100 trade/10 kada taon), win rate na 65.8%, profit factor na 3.93, max drawdown na 6.26%, at hindi kapani-paniwalang mataas na Sharpe (10.74) na natukoy bilang artifact ng kakaunting return, pati negatibong information ratio (-0.534) kumpara sa buy-hold na BTC. Nalampasan nito ang pagsusuri sa backtest para makapasok sa optimization, ngunit inilantad ng optimization ang overfitting: deflated Sharpe na 0.0 (kumpara sa bar na 0.95), PBO 0.5635, walk-forward na is_overfitted=true (bumabagsak ang avg IS Sharpe na 142.87 sa OOS window [0.0, 0.0, 11.8]), at bigong holdout (Sharpe na 0.0, ratio na 0.0, walang trade sa forward window).

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.