backtesting ng trend-following 4h

Hypothesis

Isang LONG-SHORT breakout na gumagamit ng maraming instrumento sa tatlong alt perps ng Binance USD-M na may mataas na liquidity (SOLUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT) sa 4h bars, na may filter ng kumpirmasyon ng OPEN-INTEREST. Paulit-ulit nang pumalya sa factory na ito ang mga strategy na simpleng price-breakout (XRP bigong breakout sa 1h at DOGE compression-breakout sa 15m, parehong na-liquidate at negatibo ang expectancy) dahil kinukuha nila ang EVERY range break — pati ang mekanikal na mga bigong breakout (stop-run,……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Isang LONG-SHORT breakout na gumagamit ng maraming instrumento sa tatlong alt perps ng Binance USD-M na may mataas na liquidity (SOLUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT) sa 4h bars, na may filter ng kumpirmasyon ng OPEN-INTEREST. Paulit-ulit nang pumalya sa factory na ito ang mga strategy na simpleng price-breakout (XRP bigong breakout sa 1h at DOGE compression-breakout sa 15m, parehong na-liquidate at negatibo ang expectancy) dahil kinukuha nila ang EVERY range break — pati ang mekanikal na mga bigong breakout (stop-run, pagtaas dahil sa short-covering) na walang bagong kapital sa likod at agad na bumabaligtad. Ang estruktural na pagwawasto rito ay hilingin na lumalawak ang kabuuang OPEN INTEREST sa mismong sandali ng breakout: ang breakout na sinasabayan ng tumataas na OI ay nangangahulugang nagbubukas ng NEW leveraged position sa direksiyon ng galaw (tunay na pagsisimula ng trend na may puwersa), samantalang ang breakout na flat o bumababa ang OI ay nangangahulugan ng pagsasara ng mga posisyon (squeeze / sunod-sunod na liquidation) na bumabaligtad. Multi-year ang kasaysayan ng OI sa Binance USD-M (Binance Vision metrics CSV, sumOpenInterest) — di-gaya ng feed ng liquidation na 90 araw na pumatay sa mga cascade strategy — kaya nasasaklaw nito ang buong panahon sa backtesting. Pinahihina ng basket na 3 pangalan ang sobrang pag-angkop sa iisang simbolo. Sadyang 4 parameter ang disenyo para labanan ang mga kabiguan dahil sa sobrang pag-angkop (breakout_lookback, oi_lookback, oi_expansion_pct, atr_stop_mult).

Ipinatutupad nito ang estruktural na pagwawasto sa hypothesis — hingin ang paglawak ng OI sa mismong sandali ng breakout para piliin lang ang mga breakout na may bagong leveraged capital sa likod. Napatunayan nang may edge ang breakout bilang pamilya ng trend/continuation; ang kundisyon ng paglawak ng OI ang kaibhan na pumipigil sa pagkatalo sa mga bigong breakout ng karaniwang price breakout. Sadyang iniiwasan ng disenyo ng exit ang baligtad na bitag ng reward/risk na pumatay sa mga naunang mean-reversion na……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Ipinatutupad nito ang estruktural na pagwawasto sa hypothesis — hingin ang paglawak ng OI sa mismong sandali ng breakout para piliin lang ang mga breakout na may bagong leveraged capital sa likod. Napatunayan nang may edge ang breakout bilang pamilya ng trend/continuation; ang kundisyon ng paglawak ng OI ang kaibhan na pumipigil sa pagkatalo sa mga bigong breakout ng karaniwang price breakout. Sadyang iniiwasan ng disenyo ng exit ang baligtad na bitag ng reward/risk na pumatay sa mga naunang mean-reversion na pagsubok: hinahawakan ang mga panalo habang patuloy na lumalawak ang OI, at pinuputol ang mga talo sa ATR stop. Venue: BINANCE USD-M futures (hindi spot) dahil long+short ang strategy at gumagamit ito ng leverage>1, at futures data series ang OI; ginagamit ang leverage=3.0 sa notional cap kada leg kaya may silbi ito. Pasya dahil sa limitasyon ng framework: naglo-load ang backtest engine ng open_interest/metrics supp para lang sa instrumentong PRIMARY (walang supp kada leg bukod sa funding), kaya hindi makuha ang OI kada pangalan para sa AVAX/LINK — kung hindi, hindi makakapag-trade ang mga leg na iyon. Sa halip na tahimik na gumamit ng price-only na proxy (ipinagbabawal) o hindi paganahin ang dalawang leg, binabasa ng strategy ang serye ng pangunahing (SOL, pinakamalakas ang liquidity) OI at ginagamit ito bilang AGGREGATE ALT-MARKET na filter ng rehimeng paglawak ng OI para sa lahat ng tatlong leg. Pareho itong mekanismo ng edge sa antas ng merkado (“kinukumpirma ng bagong leveraged capital sa buong merkado ang galaw”) at maaaring mas matatag kaysa sa OI ng iisang pangalan; kung walang serye ng OI, mananatiling flat ang bawat leg. Pinahihina ng basket na 3 pangalan ang sobrang pag-angkop sa iisang simbolo, at pinananatiling mababa ang sukat ng disenyo ng mga pangunahing parameter na 4 (breakout_lookback, oi_lookback_bars, oi_expansion_pct, atr_stop_mult). Kinumpirma ng dry-run sa mga sintetikong bar na nagpapagana ng compound gate (breakout AND OI-lumalawak) ang mga entry at gumagana ang exit sa pagliit ng OI, kaya naiiwasan ang kabiguang walang trade na verification_loop; maliit na bahagi lang ng 4h sandbox window ang warmup na humigit-kumulang 22 bar.

Walang edge na dapat i-optimize. Sa tiyak na sample na 886 trade at humigit-kumulang 5 taon, nagresulta sa profit_factor ang basket ng breakout na kinumpirma ng OI 0.976 (< 1.0, lugi sa neto), Sharpe -0.02 (CI [-0.66, 0.71] na sumasaklaw sa zero), total_return -1.18%, at negatibong dollar expectancy (-$7.35/trade). Bagaman nalampasan ng avg_trade_return_pct 0.263% ang hangganan ng bayarin (kaya hindi ito pagkabigo dahil sa bayarin), halos walang directional edge ang signal — halos magkapantay ang kabuuang panalo……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Walang edge na dapat i-optimize. Sa tiyak na sample na 886 trade at humigit-kumulang 5 taon, nagresulta sa profit_factor ang basket ng breakout na kinumpirma ng OI 0.976 (< 1.0, lugi sa neto), Sharpe -0.02 (CI [-0.66, 0.71] na sumasaklaw sa zero), total_return -1.18%, at negatibong dollar expectancy (-$7.35/trade). Bagaman nalampasan ng avg_trade_return_pct 0.263% ang hangganan ng bayarin (kaya hindi ito pagkabigo dahil sa bayarin), halos walang directional edge ang signal — halos magkapantay ang kabuuang panalo at talo — at humihina ang resulta (pagbagsak ng -21.5% 2026, nagtatapos malapit sa -11 ang rolling Sharpe). Ang filter na kumpirmasyon ng paglawak ng OI ang buong estruktural na paliwanag na dapat sana'y lumutas sa problema ng mga bigong breakout na nag-liquidate sa mga kapatid nitong breakout na XRP/DOGE; wala itong nalikhang edge, kaya kabilang ito sa klase ng breakout na OHLCV na walang nakaligtas (L9). Hadlang din ang kapasidad: ang capacity_usd na $2,071 sa impact_cost_pct 694.8% ay nangangahulugang sa napakaliit na sukat lang totoo ang anumang posibleng edge. Walang malinaw na landas mula sa PF 0.976 tungo sa matatag at maipapatupad na edge sa pag-aayos ng 4 parameter — pag-aangkop lang ito sa kurba para sa signal na halos break-even. Itigil na sa halip na gumugol ng 2 oras sa pag-optimize.

Implementasyon

Long/short na Donchian breakout sa 4h sa 3-asset na basket ng mga alt ng Binance USD-M (SOLUSDT pangunahing + AVAXUSDT, LINKUSDT dagdag na leg), na nililimitahan ng kumpirmasyon ng paglawak ng open interest. Kinukuwenta ng bawat leg ang tuloy-tuloy na signal ng posisyon sa channel (close bawas midpoint ng naunang channel, sa kalahating lapad); breakout ang |chan_pos|>=entry_thresh. Isinasagawa lang ang entry (BUY sa pag-angat, SELL sa pagbaba) kapag lumalawak ang kabuuang open interest — kinukumpirma ng bagong leveraged capital ang galaw — para salain ang mekanikal na mga bigong breakout (stop-run, short-covering) na bumabaligtad. Lumalabas ang mga posisyon sa stop na ATR mula sa entry o kapag lumiliit ang OI (umaalis ang puwersa). Batay sa panganib ang laki ng posisyon (risk_frac ng equity laban sa atr_stop_mult*ATR stop) at may mahigpit na limitasyon bawat leg na equity*leverage*max_notional_pct/n_legs; kasama ang leverage (3.0) sa notional cap.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Itigil sa backtest_review; paulit-ulit nang nabigo ang Donchian breakout bilang klase at hindi nalampasan ng kaibhang OI ang mga bayarin.

STRONG ABANDON RECOMMENDATION (hindi pagkabigo ng code na QA). Tiyak na negatibo ang resulta at sapat ang sample: 161 trade, total_return -27.18%, Sharpe -1.50 (CI [-3.09, 0.10]), PF 0.45, win_rate 0.35, avg_trade_return_pct -0.83%. Hindi nailigtas ng gate ng paglawak ng OI ang breakout; tunay na pagkabigo ng edge, walang senyas ng L17, balanse ang 87L/74S.

Kinalabasan ito ng disenyo, hindi ng pag-tune — itigil. Kailangan ng pag-aayos na gawing kondisyon ang kita sa exit sa pagliit ng OI o gumamit ng trailing stop (muling disenyo).

Ang sinasabing positibong reward:risk ay NOT lang sa aktuwal na resulta: avg_win $398 < avg_loss $471 (0.84) sa 35% na win rate → dobleng negatibo. Maagang pinuputol ng exit sa pagliit ng OI ang mga panalo (maliliit na panalo), samantalang buong laki ang mga talo dahil sa stop na 2.5-ATR — baligtad ang RR na sinabi ng hypothesis na maiiwasan nito. Ipinatutupad ng code ang inilarawang exit (hindi ito kritikal na pagkakaiba sa estruktura), pero salungat sa layunin ang hugis ng kabayaran.

Tandaan: proxy ang kumpirmasyon sa dalawang leg; kung ma-load ang supp ng OI kada leg, gamitin ang sariling serye ng bawat leg.

Ang kumpirmasyon ng OI ay MARKET-WIDE (SOL lang), hindi kada pangalan (isinisiwalat: supp ng OI lang para sa pangunahing instrumento ang nilo-load ng engine). Ginagabayan ng SOL na OI ang mga breakout ng AVAX/LINK, kaya isinasagawa pa rin ang breakout na LINK kapag tumataas ang SOL OI pero bumababa ang LINK OI — nagpapahina ito sa paliwanag na “kinukumpirma ng bagong kapital ang galaw” para sa bawat pangalan. Isiniwalat ito at batay sa OI (flat kapag walang serye ng OI), kaya babala ito at hindi kritikal.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: -0.02
Kabuuang Return: -1.18%
Max Drawdown: 29.29%
Kabuuang Trade: 886
Win Rate: 44.4%
Profit Factor: 0.98

Walang liquidation sa pagkakataong ito; napigilan ang max_drawdown 29.3% (gumana ang leverage/notional cap)

Sapat ang dami ng sample (886 trade, humigit-kumulang 5 taon), kaya tiyak ang patag na resulta at hindi ito ingay

Nalampasan ng avg_trade_return_pct 0.263% ang hangganan ng bayarin sa futures — hindi ito pagkabigo dahil sa bayarin

Tapat ang disenyo ng filter na kumpirmasyon ng OI at wala itong bug (ginamit ang OI ng pangunahing leg bilang gate ng rehimen sa buong merkado)

profit_factor 0.976 (< 1.0, lugi sa neto), Sharpe -0.02 (CI [-0.66, 0.71]), total_return -1.18%, expectancy -$7.35/trade — walang directional edge

Humihina: binabawi ng pagbagsak na -21.5% sa 2026 ang mga pakinabang na 2023/2025; nagtatapos malapit sa -11 ang rolling Sharpe

capacity_usd ay $2,071 lang sa impact_cost_pct 694.8% — kung may edge man, sa napakaliit na sukat lang; hadlang ito sa pag-angat ng antas

Hindi nagawang gawing positibong edge ng filter na paglawak ng OI — ang buong estruktural na paliwanag — ang breakout; kabilang ito sa klase ng breakout na OHLCV (walang nakaligtas), na nilagyan lang ng gate na OI

benchmark_meaningful=false (basket na maraming instrumento), kaya walang kanais-nais na paghahambing na maaasahan

Buod ng Resulta

Sinubukan ng strategy na ito lutasin ang problema ng mga bigong breakout na nagpabagsak sa mga naunang breakout na iisang pangalan lang ang gamit sa pamamagitan ng paghingi ng paglawak ng open interest sa mismong sandali ng range break — katibayan ng bagong leveraged capital na nagpapalakas sa tunay na galaw — sa sari-saring basket ng SOL/AVAX/LINK alt. Gumana ang mga kontrol sa panganib sa pagkakataong ito (walang liquidation, napigilan ang drawdown sa 29.3%), pero sa tiyak na sample na 886 trade at limang taon,……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Sinubukan ng strategy na ito lutasin ang problema ng mga bigong breakout na nagpabagsak sa mga naunang breakout na iisang pangalan lang ang gamit sa pamamagitan ng paghingi ng paglawak ng open interest sa mismong sandali ng range break — katibayan ng bagong leveraged capital na nagpapalakas sa tunay na galaw — sa sari-saring basket ng SOL/AVAX/LINK alt. Gumana ang mga kontrol sa panganib sa pagkakataong ito (walang liquidation, napigilan ang drawdown sa 29.3%), pero sa tiyak na sample na 886 trade at limang taon, walang nagawang edge ang filter na OI: profit factor na 0.976, Sharpe na -0.02, at bahagyang negatibong kabuuang return, habang humihina ang mga resulta hanggang sa pagbagsak na -21.5% 2026. Nakamatay din ang limitasyon sa kapasidad — $2,071 lang sa gastos sa price impact na 694%; ibig sabihin, sa napakaliit na sukat lang umiiral ang anumang posibleng edge. Itinigil ito ng analyst sa pagsusuri ng backtest, at hinatulang isa na naman ito sa klase ng breakout na OHLCV na walang nakaligtas, kung saan pag-aangkop lang sa kurba sa signal na halos break-even ang magagawa ng pag-tune sa apat na parameter.

Hindi nakalilikha ng directional edge ang pagdagdag ng kapani-paniwalang filter ng kumpirmasyon (tumataas na open interest) sa breakout na likas na walang edge — binabawasan lang nito ang bilang ng trade habang halos magkapantay ang kabuuang panalo at talo; at hindi maipapatupad ang signal na kumikita lang sa kapasidad na humigit-kumulang $2,000 at may gastos sa price impact na 694%, anuman ang expectancy.

Iniwan ito ng analyst sa yugto ng pagsusuri ng backtest bago ang optimization: nabigo ang OI-expansion confirmation filter—ang buong istruktural na tesis na nilayong ayusin ang problema ng mga false breakout na nag-liquidate sa magkakaugnay na breakout strategy na XRP at DOGE—na gawing positibong edge ang breakout. Naiwan ito sa klase ng breakout na OHLCV, na walang nakaligtas, may expectancy na halos breakeven, at may hadlang dahil panglaruan lamang ang kapasidad, na hindi kayang ayusin ng tuning sa apat na parameter.

Long-short na Donchian breakout sa 4h sa basket ng tatlong alt ng Binance USD-M (SOL/AVAX/LINK); pumasok lang ito kapag sabay na lumalawak ang kabuuang open interest sa directional range break. Itinuring ang tumataas na OI bilang bagong leveraged capital na kumukumpirma sa tunay na pagsisimula ng trend at nagsasala sa mga bigong breakout na walang sapat na puwersa. Lumalabas sa pagliit ng OI o sa ATR stop.

Sa tiyak na sample na humigit-kumulang 5 taon at 886 trade (444 long / 442 short), halos walang edge sa neto: profit factor 0.976 (lugi sa neto), Sharpe -0.02 (CI [-0.66, 0.71] na sumasaklaw sa zero), kabuuang return na -1.18%, expectancy na -$7.35/trade, at pinakamataas na drawdown na 29.3% (napigilan, walang liquidation). Nalampasan ng avg_trade_return_pct sa 0.263% ang hangganan ng bayarin, pero $2,071 lang ang kapasidad sa impact_cost_pct 694.8%, at humihina ang resulta (pagbagsak ng -21.5% 2026, nagtatapos malapit sa -11 ang rolling Sharpe).