InverseReaction: Pagbabalik ng Presyo Matapos ang 4H na Shock sa BCH, ETC at FIL Hyperliquid

Hypothesis

Pinakamalaki ang sobrang bahagi ng mga eksperimentong long-only sa direksiyon ng merkado, na 79.8% laban sa hangganang 55%; pinapayagan ng kontratang ito ang dalawang direksiyon. Kulang ang bahagi ng Hyperliquid sa 11% kumpara sa target na 20%, at binabawasan ng basket na may tatlong instrumento ang pag-asa sa mga eksperimentong iisang simbolo lang ang gamit. Babaguhin ng options ang isinumiteng mekanismo ng pagbabalik ng presyo at mangangailangan ng mga palagay sa pagpili ng kontrata. Walang laman ang ibinigay na corpus_concentration, kaya hindi mabeberipika ang mababang dating paggamit sa mga simbolong ito. Nagbibigay ang apat-na-oras na bars ng hanggang humigit-kumulang 2.3 taon ng kasaysayan sa Hyperliquid at tinatarget ang mas malalaking pagbabalik kaysa sa mga nabigong strategy na sensitibo sa bayarin at mabilis ang pagitan ng mga trade. Naiiba ito sa pagsunod sa trend ng SMA, lingguhang pagraranggo ng MAX at pair trading batay sa presyur sa pagsasara.

negative_expectancy: Sa 1,468 saradong posisyon, nalugi ang operasyonal na bersiyon ng shock-reversal na ito na 4H bago isama ang modeled impact at komisyon, at higit pa matapos isama ang mga ito. Nakumpirma ang usapin ng QA. Mas mababa sa hangganan ng pagsusuri sa Hyperliquid na +0.15% ang karaniwang netong kita o lugi sa bawat trade na -0.428%. Hindi makatuwiran ang paghahanap ng parameter sa loob ng dalawang oras batay sa baseline na ito; walang partikular na depekto sa implementasyon o napatunayang posibleng saklaw ng mga parameter na sumusuporta sa pag-ulit. Tinatanggihan nito ang envelope batay sa trailing standard deviation at ang pagkakabuo ng paglabas ng Research Lead sa BCH/ETC/FIL, hindi ang mga source formula ni erdogenes na hindi sinuri o ang shock reversal sa pangkalahatan.

Implementasyon

Salungat sa galaw ng presyo, hiwa-hiwalay nitong tinatrade ang mga shock sa katawan ng presyo sa loob ng 4 oras sa BCH, ETC at FIL na mga perpetual ng Hyperliquid. Gumagamit ito ng proteksiyon na stop sa loob ng bar, target na retracement sa pagsasara ng bar, takdang oras ng paglabas at cooldown.

Binago lamang ng Iteration 2 ang pagkuha ng protective stop: ligtas na inaalis ng getattr ang mga market order na reduce-only, na walang attribute na trigger_price. Pinananatili ang naunang mga tuntunin sa signal, synchronization, pagtatakda ng laki at paglabas, pati ang eksaktong pagtutugma ng timestamp ng mga karagdagang bar at ang nakarehistrong plano ng mga parameter sa pananaliksik. Depekto sa order API ang iniulat na pagkabigo sa Layer 3, hindi ebidensiya ng kawalan ng edge.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Iniulat ng sandbox na -0.4345% ang karaniwang netong kita o lugi sa bawat trade sa 1,217 saradong posisyon, kasama ang malaking modeled impact. Dapat suriin ng pagsusuri sa buong kasaysayan ang pagpapatuloy ng shock kumpara sa pagbabalik ng presyo, pati ang pagiging sensitibo sa impact. Hindi pinatutunayan ng mga resultang ito na may depekto sa implementasyon.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

-4.55

Kabuuang Return

-72.86%

Max Drawdown

73.81%

Kabuuang Trade

1468

Win Rate

49.0%

Profit Factor

0.61

Ipinatutupad ng code ang mga kontraryong pagpasok batay sa shock, pagsala sa mga hiwalay na shock, pagtatakda ng laki ayon sa kapital at mga proteksiyon na stop. Kinukumpirma ng mga detalye ng trade ang paggamit sa dalawang direksiyon at mga panahong may hawak na posisyon nang lampas sa isang bar sa lahat ng tatlong instrumento.

May 1,468 saradong posisyon sa panahong sinuri, sa loob ng 899 araw, gamit ang mga na-audit at magkakatugmang bar at walang hindi pa narerealisang kita mula sa bukas na posisyon.

Napatunayan ang usaping pang-ekonomiya ng QA: -0.428% ang karaniwang netong kita o lugi sa bawat trade, kumpara sa hangganan ng pagsusuri ng Hyperliquid na +0.15%; PF ang 0.610, -4.55 ang Sharpe at -72.86% ang kabuuang kita o lugi.

Pinakamalaki ang modeled impact sa sanhi ng lugi, pero hindi ito ang tanging sanhi. Batay sa dami ng trade at mga presyo ng pagpasok/paglabas, tinatayang -$3,309 ang muling kinuwentang PnL bago komisyon, modeled impact at funding. Nagdagdag ang komisyon ng $12,509 na gastos at ang impact ng $57,396; nag-ambag naman ang funding ng tinatayang +$351.

Nalugi ang bawat instrumento at taon ng kalendaryo matapos isama ang mga gastos. Mas malaki ang karaniwang lugi na $250 kaysa sa karaniwang panalo na $158, sa kabila ng 49% na win rate.

Walang kapani-paniwalang sumusuportang ebidensiya ang diagnostic sa forecast: IC 0.033, t=0.69. Hindi nito pinatutunayang laging walang pagbabalik ng presyo, pero wala itong ipinapakitang kongkretong paraan para mapahusay ang implementasyong ito.

Hindi naaangkop ang paghahambing batay sa benchmark dahil false ang benchmark_meaningful.

Kasaysayan ng Iterasyon

Nabigo ang beripikasyon (Layer 3 — sandbox backtest): walang attribute na 'trigger_price' ang 'nautilus_trader.model.orders.market.MarketOrder' Uri ng bar na ginamit: BCHUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR-LAST-EXTERNAL, Mga naprosesong bar: 0 Tiyaking nakagagawa ng mga trade ang strategy mo gamit ang ibinigay na data at mga parameter.

Buod ng Resulta

Kailangan ng pagkakabuo ng shock envelope at paglabas na ito ng ebidensiya ng positibong inaasahang halaga bago i-optimize ang mga parameter; hindi pinatutunayan ng pagkabigo nito na walang edge sa shock reversal sa pangkalahatan.

Nagpasya ang pagsusuri sa backtest na iwan ang strategy dahil nalugi ang baseline bago ang komisyon at modeled impact, at mas mababa sa +0.15% na hangganan ng pagsusuri ang karaniwang netong kita o lugi sa bawat trade. Walang partikular na depekto sa implementasyon o napatunayang posibleng saklaw ng mga parameter na nagbibigay-katwiran sa iteration; hindi naabot ang optimization at mga kasunod na pagsusuri.

Salungat sa galaw ng presyo, tinrade nito ang magkakahiwalay na shock sa loob ng 4 oras sa BCH, ETC at FIL na mga perpetual ng Hyperliquid; layunin nitong makinabang sa bahagyang pagbabalik ng presyo gamit ang mga proteksiyon na stop at takdang oras ng paglabas.

Sa loob ng 899 araw at 1,468 saradong posisyon, nagbalik ito ng -72.86%, may Sharpe ratio na -4.55 at maximum drawdown na 73.81%. Ang karaniwang netong kita o lugi sa bawat trade ay -0.428%, at ang profit factor ay 0.610.

Pagsusuri

InverseReaction