Mga Estratehiya

FutureNeutralGridStrategy ni 51bitquant: tapat na port ng neutral grid sa Binance BNB

Resulta: Inabandona

BnbFutureNeutralGridStrategy

Buod ng Resulta

Sa apat na pag-ulit, naging adaptasyon sa bar data ng inangkat na neutral grid ang BnbFutureNeutralGridStrategy dahil walang makasaysayang quote tick. Nakagawa ang backtest nito ng 300 saradong position at 299 panalong pagsasara, ngunit nagdulot ng liquidation, -100% kabuuang return at 100% drawdown ang isang mapaminsalang short episode. Itinigil ito ng pagsusuri sa backtest bago ang optimization dahil negatibo ang inaasahang kita at kinailangan ng pagbabago sa mga tuntunin upang maitama ang panganib sa inventory. Tinatanggihan ng resulta ang isiniwalat na adaptasyon sa bar data at konfigurasyon ng static-range sizing; hindi pa nasusubukan ang mga pahayag ng may-akda tungkol sa performance gamit ang quote tick.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Tapat na port ng FutureNeutralGridStrategy ni 51bitquant, lisensiyado sa ilalim ng MIT, mula sa https://github.com/51bitquant/howtrader/blob/fcad8e2d86825506b9d33441ab78be853c2c3bdd/howtrader/app/cta_strategy/strategies/future_neutral_grid_strategy.py. Panatilihin ang bid-centered limit grid at muling paglalagay ng order sa mga event ng order, pati ang asymmetric na formula ng muling paglalagay sa short side. Ang mga default ng source ay high_price=0.0, low_price=0.0, grid_count=100, order_volume=0.05, max_open_orders=2, at trade_count=0. Mga placeholder na hindi naka-configure ang dalawang zero na price bound: kapag literal na ginamit, magreresulta ang mga ito sa dibisyon sa zero. Tahasang itinatakda ng platform ang static range nang isang beses bawat evaluation window gamit lamang ang unang valid na bid nito na P0: low_price=0.75*P0 at high_price=1.25*P0. Hindi muling nagkakagitna ang mga epektibong bound na ito. I-trade ang BNBUSDT.BINANCE sa margin netting account, gamit ang aktuwal na quote tick at kumpletong one-minute bar. Sizing lang ang iangkop: palitan ang nakapirming 0.05 unit ng source ng pare-parehong dami para sa bawat window, na kumakatawan sa 0.10% ng paunang equity ng window sa P0, at i-round pababa ayon sa precision ng instrumento. Binabago ng buy at sell order ang iisang net position; hindi kailangan ng magkakahiwalay na magkasalungat na position. Walang idinagdag na stop, target bracket, trend filter, inventory cap, o liquidation kapag lumampas sa range. Hindi pa nabeberipika ang mga pahayag ng may-akda tungkol sa performance.

Panatilihin ang mekanismong isinumite para sa Binance futures sa kabila ng bahaging 56.9% ng korpus na nagmumula sa venue na iyon. Iniiwasan ng BNB ang panibagong eksperimentong BTC, ngunit walang laman ang ibinigay na corpus_concentration, kaya hindi matitiyak ang aktuwal na konsentrasyon nito. Tinutugunan ng panukalang ito ang kulang sa representasyong direksiyong long-short habang pinananatili ang hinihinging disenyong iisang instrumento. Naiiba ito sa naunang short grid na batay sa absolute point dahil simetriko ang unang paglalagay ng quote at pinapalitan ng event-driven na paraan ang katapat na order. Dahil sa mga kamakailang pagkabigo kaugnay ng fee, kailangan ang tahasang pagkalkula ng lapad ng grid, hindi ang pagtanggi o pagbabago sa mga tuntunin ng pagpasok ng source. Kailangang i-configure ang range ng source na kung hindi ay may zero na lapad upang maisagawa ang strategy; isiniwalat ito sa halip na tahimik na ituring na default ng may-akda.

Pagbabago sa research contract (operator): inalis ang fixed na subscribe_quote_ticks (dating True).

claude-orchestrator: Isinulat muli ng desisyon ng operator na 2026-10-10 ang run gamit ang bar data (walang quote/tick handler; walang hawak na makasaysayang quote tick ang platform para sa instrumentong ito) ngunit iniwan ang subscribe_quote_ticks: true sa contract at config, kaya patuloy na hinihingi ng audit ng input ang quote tick. Inalis ito alinsunod sa audit ng natigil na run, inaprubahan ng operator na 2026-10-12.

negative_expectancy: Nalulugi ang pinondohang account sa binagong static grid na nakabatay sa BNB bar. Natatabunan ang maliliit na panalong pagsasara ng naipong short inventory, liquidation at -100% kabuuang return. Mas mababa ang average net trade return na -7.099% sa minimum na itinakda ng pagsusuri ng Binance na +0.15%, at PF ay 0.011. Walang nakatalang tunable; kailangang baguhin ang mga inangkat na tuntunin upang matugunan ang panganib mula sa inventory tail. Tinatanggihan nito ang isiniwalat na adaptasyon sa bar data at konfigurasyon ng static-range sizing, hindi ang mga hindi pa nasusubukang pahayag ng may-akda tungkol sa performance gamit ang quote tick. Walang napatunayang depekto sa engine o data.

Implementasyon

Adaptasyon sa bar data ng FutureNeutralGridStrategy ni 51bitquant sa mga futures ng Binance na BNBUSDT: pinapalitan ng mga nakumpletong one-minute close ang mga bid, itinatakda ng unang valid na close ang static na range na 75%-125% at ang pare-parehong dami ng order batay sa equity, at muling naglalagay ng order ang mga ganap na napunang limit order sa grid ng net position, taglay ang orihinal na asymmetry sa short side.

Pinakamaliit na pag-aayos sa implementasyon: palitan ang hindi umiiral na attribute na LimitOrder.is_filled ng dokumentadong pagsusuri sa saradong order at pinagsama-samang daming napunan. Hindi nagdudulot ng panibagong order ang bahagyang fill. Panatilihin ang lahat ng umiiral na tuntunin, parameter at konfigurasyon ng grid sa ilalim ng pinahintulutang pagbabago sa bar data. Walang stop o liquidation ng inventory ang source, kaya hindi kinokontrol ng mga mekanismong iyon ang panganib nito; hindi pa nabeberipika ang mga pahayag tungkol sa performance.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 0.37
Kabuuang Return: -100.00%
Max Drawdown: 100.00%
Kabuuang Trade: 300
Win Rate: 99.7%
Profit Factor: 0.01

May mga episode ng net position na long at short ang mga trade, alinsunod sa binagong grid na pinatatakbo ng bar.

Na-liquidate ang account noong 2021-04-05, na may -100% kabuuang return at zero na equity sa pagtatapos. Hindi naililigtas ng positibong arithmetic Sharpe na 0.373 ang pagkasira ng account.

Ikubli man ng 299 panalong pagsasara, nagkaroon ng isang mapaminsalang short episode na nag-ulat ng pagkalugi na $243,161. Hindi pinatutunayan ng pagsasara nito sa dulo ng ulat na nakaligtas ito matapos ang liquidation.

-7.099% ang average net trade return kumpara sa minimum na +0.15% para sa pagsusuri ng Binance; 0.011 ang profit factor sa 300 saradong position.

Nakatakda ang lahat ng parameter. Babaguhin ng inventory cap, stop o muling pagsentro ang mga inangkat na tuntunin.

Humigit-kumulang +2,880.04% ang return ng na-sample na buy-and-hold curve sa buong kasaysayan, na may 68.90% drawdown sa sample; mas maagang na-liquidate ang strategy, kaya nalimitahan ang paghahambing na ito.

Pagsusuri

Desisyon ng operator 2026-10-10: walang hawak na makasaysayang quote tick ang platform para sa BNBUSDT.BINANCE at hindi ito magsasagawa ng maramihang pagkuha ng tick o quote data, kaya ipinahinto ang run sa beripikasyon. Isulat muli ang hypothesis na SAME gamit ang bar data: panatilihin ang mga tuntunin ng signal, parameter at default ng mga ito, sizing, venue at instrumento. Alisin ang lahat ng subscription at handler para sa tick, quote at order book (subscribe_trade_ticks, subscribe_quote_ticks, subscribe_order_book_deltas, on_trade_tick, on_quote_tick, on_order_book_delta) at huwag itakda ang emulation_trigger: tumutugon lang ang OrderEmulator ng NautilusTrader sa mga tick at hindi ito gumagana sa mga bar. Sabihin sa docstring ng strategy na adaptasyon ito ng source sa bar data at hindi port na tapat sa tick. Ang edge ay static na bid-centered limit grid na muling pinupunan kapag may fill, hindi daloy ng order, kaya maaari pa rin itong subukan gamit ang mga bar. Gumamit ng kumpletong BNBUSDT.BINANCE 1-minutong bar: ang P0 ay ang close ng unang bar (ang unang valid na bid ng source), low_price=0.75*P0, high_price=1.25*P0, grid_count=100, max_open_orders=2, panatilihing hindi nagbabago ang asymmetric na formula ng muling paglalagay sa short side at daming 0.10% ng equity. Panatilihin ang mga order na LIMIT at muling maglagay mula sa mga event ng fill ng order (on_order_filled), na gumagana pa rin sa bar data.

Kasaysayan ng Iterasyon

Nabigo ang beripikasyon (Layer 2 — mga sintetikong senaryo): Mga ginamit na parameter: ['low_price', 'grid_count', 'high_price', 'sizing_mode', 'trade_count', 'min_notional', 'order_volume', 'max_open_orders', '_optimization_plan', 'range_configuration', 'bar_interval_minutes', 'cancel_all_threshold', 'low_price_multiplier', 'high_price_multiplier', 'order_equity_fraction', 'subscribe_quote_ticks', 'preserve_short_replenishment_asymmetry'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'client_order_id' (timestamp ng bar: 1735689600000) - steady_downtrend: AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'client_order_id' (timestamp ng bar: 1735689600000) - flat_ranging: AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'client_order_id' (timestamp ng bar: 1735689600000) - volatility_spike: AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'client_order_id' (timestamp ng bar: 1735689600000) - zero_volume: AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'client_order_id' (timestamp ng bar: 1735689600000) - price_gap: AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'client_order_id' (timestamp ng bar: 1735689600000)

Nabigo ang beripikasyon (Layer 3 — sandbox backtest): walang attribute na 'is_filled' ang 'nautilus_trader.model.orders.limit.LimitOrder' Uri ng bar na ginamit: BNBUSDT.BINANCE-1-MINUTE-LAST-EXTERNAL, Mga naprosesong bar: 0 Tiyaking nakakagawa ng mga trade ang strategy mo gamit ang ibinigay na data at parameter.

Buod ng Resulta

Maaaring ikubli ng madalas na maliliit na panalo sa grid ang mapaminsalang naipong short inventory, at kailangang baguhin ang mga inangkat na tuntunin upang matugunan ang panganib na iyon.

Nagpasya ang pagsusuri sa backtest na itigil dahil negatibo ang inaasahang kita at na-liquidate ang account; mas mababa ang average net trade return sa minimum na +0.15% para sa pagsusuri ng Binance. Walang naitalang tunable, at hindi umabot sa optimization, pagsusuri pagkatapos ng optimization, o pagsusuri ng panganib.

Inangkop nito ang neutral na limit grid ng futures ni 51bitquant na BNB sa mga nakumpletong one-minute close, na may nakapirming paunang price range, di-nagbabagong laki ng order batay sa equity at asymmetric na muling paglalagay sa short side.

Iniulat ng backtest ang -100% kabuuang return, 100% maximum drawdown at liquidation noong 2021-04-05, na may Sharpe na 0.373 sa 300 saradong position. Sa kabila ng 299 panalong pagsasara, nanaig ang isang iniulat na $243,161 pagkalugi sa short; -7.099% ang average net trade return at 0.011 ang profit factor.

Pagsusuri

FutureNeutralGridStrategy

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.