ETH dobleng EMA, sabayang turning point at nakapirming take-profit na agwat ng presyo: FMZ eksperimento sa pagkumpleto ng teaching source code

Hypothesis

Pagsubok ito sa mekanismo ng isinumiteng source, kaya pinananatili ang ETH at mga orasang signal na tinukoy ng source mula sa Binance, kahit lampas na sa mga layunin ng patakaran ang bahagi ng Binance na 55.5% at bahagi ng iisang instrumento na 62.5%. Babaguhin ng paglipat sa hedging sa iba't ibang market o sa options ang mga panuntunan ng isinumite. Naiiba ang kasabay na lokal na extrema ng dalawang EMA sa nabigong LTC 10/20 SMA crossover; hindi tinatanggihan ang pagsusuri dahil sa naunang kabiguan. Walang laman ang corpus_concentration, kaya hindi matiyak ang kamakailang bahagi ng paggamit na ETH o 1 oras. Dinagdagan ng eksperimentong ito ang long at short trading bilang tugon sa bahaging long na 79.8%, ngunit hindi nito sinasabing nalutas ang lahat ng kakulangan sa pagkakaiba-iba ng portfolio.

negative_expectancy: tanggihan ang pag-optimize sa adaptasyong ETH na kinumpleto ang mga parameter. Nalulugi ang malaking naisagawang sample matapos isaalang-alang ang mga tinantiyang gastos at naitalang funding, negatibo ang kita sa bawat iniulat na taon, at nalulugi ang mga exit sa reversal. Walang napatunayang depekto sa implementasyon na nagbibigay ng konkretong paraan para makabawi. Tinatanggihan nito ang operasyonal na bersiyon ng Research Lead, hindi ang estratehiya ng orihinal na may-akda o ang mga estratehiya sa pagliko ng EMA sa pangkalahatan. Hindi maisulat ang eksaktong outbox file dahil read-only ang access ng session na ito sa filesystem.

Implementasyon

ETH Long/short sa Binance na may magkakasabay na orasang EMA extrema, sinusuri sa pagsasara ng limang minutong bar, reversal sa salungat na signal, at target na tubo sa ganap na presyong USD. Gumagamit ng notional na 10% equity sa 1x, nang walang idinagdag na stop, filter o cooldown.

Inaayos ang Layer 1.5 sa pamamagitan ng pagpapalit ng ema2Period mula 20 tungo sa 21 sa fallback at config. Salungat ang narrative baseline na 20 sa tahasang saklaw ng pananaliksik na [21, 60]; ang 21 ang pinakamaliit na pinapahintulutang pagbabago. Pinananatili ang umiiral na signal, pagpapatupad, reversal, exit, at sizing logic.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Itakda lang ang hold_reference_price kapag nakumpirma na ang reversal o entry (hal., sa on_position_opened/on_position_changed), o panatilihin ang dating value kapag inalis ang submission.

May side effect ang position_size(): isinusulat nito ang hold_reference_price. Sa reversal path (should_exit), napapalitan ito bago tumakbo ang _submit_entry. Kung alisin o paliitin ng _submit_entry ang order (margin_capped_size, kasalukuyang ipinapasok ang entry, naka-pause), mananatili sa kasalukuyang position ang profit-target anchor na hindi na para rito. Maaari ring mag-iwan ang reversal na nilimitahan ng mas maliit na net position kaysa nilalayon. Wala sa mga ito ang nangyayari sa normal na 1x backtest, dahil katumbas ng 0.2x equity ang reversal order.

I-seed ang hold_reference_price mula sa position.avg_px_open kapag 0 ito at may bukas na position.

Pag-restart ng paper/live: nagsisimula muli ang hold_reference_price sa 0.0. Kapag may bukas na long position, mas mataas nang malaki sa profitTarget ang distance = price - 0, kaya lalabas ang position sa unang bar pagkatapos ng restart. Muling binubuo ang orasang estado ng EMA mula sa warmup, at ayos lang ito. Hindi nagre-restart ang backtest, kaya sa paper lang ito mahalaga.

Opsyonal na tukuyin ang pagtawid sa hangganan ng oras (ts // hour > last // hour) at gamitin ang huling pagsasara bago ang hangganan.

Kinukuha lang ang orasang sample kapag eksaktong oras ang timestamp ng isang 5-minutong bar (ts % 3.6e12 == 0; timestamp ng pagsasara ang mga bar, kaya tama ito). Kung wala sa data ang nag-iisang 5-minutong bar na iyon, lalaktawan ang buong oras at uusad nang dalawang oras sa isang hakbang ang mga EMA. Maliit ang epekto nito sa data ng Binance.

Sandbox (46 araw, walang optimization): 115 saradong trade, avg_trade_return_pct -0.24%, PF 0.51, win rate na 14.8%, max na 25 magkakasunod na talo, komisyon na 40% ng gross. Katumbas ito ng humigit-kumulang 2.5 round trip bawat araw. Sa ~2,443-araw na kasaysayan, katumbas ito ng humigit-kumulang 6,000 trade sa tinatayang 0.10% round-trip taker cost, kaya kailangan ng mekanismo ng mahigit 0.15% gross bawat trade. Bihirang maabot ang target na $50 (~1.5-2% ng ETH), at karamihan sa mga exit ay pagbabaligtad ng signal na nagbabayad ng bayarin nang dalawang beses sa mga order na doble ang laki. Dapat tingnan ng analyst kung may gross edge ang mga trade na nag-exit dahil lang sa reversal. Kung magpakita ang buong backtest ng >1000 trade na may PF malapit sa 1, ituring ang mekanismo bilang nasukat na at huwag itong muling i-tune.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

-1.34

Kabuuang Return

-47.24%

Max Drawdown

47.87%

Kabuuang Trade

4100

Win Rate

29.5%

Profit Factor

0.85

Maaasahang pagsusuri sa loob ng 2,419 araw, na may 4,100 saradong trade, balanseng long/short activity, wastong accounting, at walang natitirang hindi pa natutupad na tubo sa dulo.

Ipinapatupad ng code ang mga kasabay na orasang EMA turn, priyoridad ng reversal, at target ng tubo sa ganap na presyo; ipinapakita ng mga na-sample na trade ang mga reversal sa kabaligtarang direksiyon.

Nasukat na negatibo ang expectancy: -0.1163% ang karaniwang net return bawat trade, kumpara sa itinakdang review floor ng Binance na +0.15%; PF 0.846 at kabuuang return na -47.24%.

Sharpe na -1.345, at negatibo ang buong iniulat na confidence interval nito; nalugi sa bawat iniulat na taon sa kalendaryo. Napatunayan ang usaping pang-ekonomiya ng QA.

Tumugma ang 3,096 exit sa entry sa kabaligtarang direksiyon na naganap kasabay nito at nag-average ng netong -89.19 USDT. Sinusuportahan nito ang mga pagkalugi sa reversal exit; hindi muling kinuwenta nang hiwalay ang gross expectancy ng reversal.

Nagbalik ng humigit-kumulang +1,431.93% ang na-sample na buy-and-hold curve, na may drawdown na 78.28%. 47.87% ang drawdown ng strategy; nakabatay ang pagtanggi sa negatibong net expectancy, hindi sa mas mahinang performance kumpara sa benchmark.

Ang sinuring mabagal na EMA ay 21, sa halip na nakumpletong default na 20 na nasa paglalarawan. Dapat idokumento ang pagkakaibang ito, pero wala itong ipinakitang paraang makababawi sa mga pagkalugi.

Kasaysayan ng Iterasyon

Nabigo ang beripikasyon (Layer 1.5 — pagkakatugma ng hypothesis/config) [class=hypothesis_mismatch]: - nawawala ang baseline ema2Period ng optimization_plan o wala ito sa saklaw nito

Buod ng Resulta

Kailangan ng adaptasyong ito na kinumpleto ang mga parameter ng ebidensiya ng positibong net expectancy bago ang optimization; hindi pinatutunayan ng pagtanggi rito na karaniwang nabibigo ang strategy ng source o ang mga turning-point strategy ng EMA.

Nagbalik ng hatol na abandon ang pagsusuri sa backtest dahil nagpakita ng negatibong expectancy ang malaking naisagawang sample matapos isama ang mga minodelong gastos at kinilalang funding, at walang beripikadong depekto sa implementasyon na nag-aalok ng konkretong paraan para makabawi. Hindi naabot ang optimization, pagsusuri pagkatapos ng optimization, at pagsusuri sa panganib.

Mag-trade ng long at short sa Binance futures sa mga kasabay na orasang EMA turning point, na sinusuri sa pagsasara ng limang-minutong bar, gamit ang reversal kapag may salungat na signal at target na tubo sa agwat ng presyo na $50. ETH

Sa loob ng 2,419 araw at 4,100 saradong trade, -47.24% ang net return, -1.345 ang Sharpe, at 47.87% ang maximum drawdown. -0.1163% ang karaniwang net return bawat trade, 0.846 ang profit factor, at nalugi sa bawat iniulat na taon sa kalendaryo.

Pagsusuri

Estratehiya sa futures ng cryptocurrency na gumagamit ng dobleng moving average at turning point (pagtuturo)