Multi-Major Regime-Shock Convex Basket — Long-Short: Pumasok sa isang asset kapag EITHER ang malaking return-magnitude OR at nag-trigger ang matinding vol-expansion (Union Trigger, Max Cadence), sa 8 major, magkakaparehong parameter, flat-in-calm (Daily Bars, 3-Parameter)

Isang LONG-SHORT, MULTI-INSTRUMENT, purong-presyong CONVEX directional basket na sintesis na idinulot ng ebidensiya mula sa mga convex na resulta ng session na ito. FACTS ESTABLISHED: (a) ang convex na profile na “mag-engage lang sa malalaking galaw, flat kapag kalmado, walang korelasyon” ang pinakamalinis na resultang hindi trend (BTC tail-regime PF 2.03, beta 0.009), pero (b) namatay ang EVERY single-name convex dahil sa minimum na humigit-kumulang 100 trade na COUNT — BTC magnitude 11/taon, DOGE magnitude 14.7/taon, BTC vol-expansion 14.6/taon — dahil bihira ang malalaking regime sa bawat asset, at (c) multi-major diversification lang ang makaaabot sa bilang. Pinakamataas ang dalas sa dalawang paraan: (1) isang UNION “regime-shock” trigger — mag-e-engage ang isang pangalan kapag lumampas sa threshold ang EITHER trailing-return magnitude z-score nito OR vol-expansion ratio (nasasaklaw kapwa ang mga regime ng nakumpletong malalaking galaw AND mga regime sa pagsisimula ng vol, na humigit-kumulang dumodoble sa engagement ng bawat pangalan kumpara sa alinmang trigger lang), at (2) isang set na WIDER 8-major. Humigit-kumulang 28 engagement/taon/pangalan × 8 ≈ 220 (humigit-kumulang 140 sa buong buhay), malinaw na lampas sa minimum na pumatay sa single-name at (bahagya) sa mas makikitid na bersyong iisa ang trigger. Pinananatili nitong flat kapag kalmado ang bawat sleeve (walang korelasyon, convex), na may SHARED parameter sa lahat ng 8 pangalan (3 parameter lahat → mababang DOF para sa deflated-Sharpe gate na bumagsak sa AAVE), at pinahihigpit ng diversification ang pinagsamang Sharpe CI. NOT confluence/OHLCV-momentum (L56 — convex regime-shock, halos palaging flat, iniwasan ang 0/213 class), NOT cross-sectional RANK rotation (L52 — walang ranking/selection; standalone na shared-parameter convex trigger bawat pangalan), NOT squeeze breakout (L54 — nag-e-engage sa galaw/vol-expansion na LARGE, hindi sa compression pop), NOT mean-reversion (L53), NOT NON-PRICE-feed gate (L46), NOT carry/basis/liquidation/options (L57/L58/L50/L51). Naiiba ito sa dalawa kong naka-queue na basket: UNIONS nito ang mga trigger ng dalawa (tig-iisa ang gamit nila) at pinalalawak ang saklaw sa 8 pangalan — mas mataas talaga ang dalas, at tinatarget ang mismong unibersal na pumatay. Profile ng panganib: vol-scaled ang sizing bawat engaged sleeve (pantay na panganib), nililimitahan sa humigit-kumulang 70% ng equity*leverage ang pinagsamang gross; 2x leverage cap (binabasa ang self.config.leverage).

Eksaktong ipinapatupad ang hypothesis: UNION trigger (return-magnitude OR vol-expansion) × 8 major × magkakaparehong parameter, flat-in-calm, long-short, pantay na risk na naka-scale sa vol, gross na nililimitahan sa 70% ng equity×leverage, at kinukuha ang leverage mula sa self.config.leverage at aktuwal itong ginagamit kapwa sa notional ng sleeve at sa mga cap. Sinubukan ang cadence bago mag-code gamit ang aktuwal na daily close sa catalog para sa lahat ng 8 pangalan (2020-01→2026-08): sa mga default, 828 engagement ang nagti-trigger sa union (~126/taon, lahat ng 8 pangalan ay nag-aambag ng tig-93-112), na may 110 sa nakaraang 365 araw — malinaw na lampas sa ~100 trade na minimum sa buong buhay ng strategy na nagpabagsak sa bawat convex version na iisang pangalan lang, at ginagarantiyahan nitong makakapag-trade ang sandbox window ng Layer-3. Ang return kada trade pagkatapos ng fee (0.10% RT) ay average na +2.54%, na may profit factor na 1.53 — sampung ulit ang laki ng minimum na 0.15% para maging viable, gaya ng inaasahan sa convex hold na 10 araw. Mga desisyon sa disenyo para sa mga kilalang failure mode: tuloy-tuloy ang signal sa bawat bar (hindi kailanman gated na constant); bounded deques ang state ng bawat pangalan at incremental na ina-update (O(30) float operation bawat pangalan kada DAILY bar — walang panganib ng timeout); nakaangkla ang exit horizon sa calendar time ng position.ts_opened, hindi sa bilang ng bar, kaya magkatugma ang restart at paper-replay; nakapirmi sa 1.2% ng equity ang risk kada trade ayon sa disenyo (notional × stop = risk_frac × leverage × stop_sigma, anuman ang sigma), at muling sinusuri ang kabuuang gross budget laban sa live notional bago ang bawat entry, kaya hindi mapapalobo ng sabay-sabay na shock sa 8 pangalan ang book. Sinubok nang lokal ang Layers 1 at 2: pumasa ang static analysis at lahat ng 6 synthetic scenario (iniiwasan ko ang @staticmethod ng base class dahil ibinabalik itong mga instance method ng proxy ng Layer-2). Isang tapat na paalala para sa analyst, na hindi pinakialaman dito: sa dry-run, ang panig na LONG ang may edge (+5.69% average, 456 trade), samantalang negatibo ang panig na SHORT (-1.31% average, 372 trade), at ang 2025 ang nag-iisang taon na nalugi — bahagi ng hypothesis ang simetriya ng long-short, kaya ipinatupad ito ayon sa itinakda sa halip na tahimik na gawing long-only ang sleeve.

Convex basket na mabigat sa drawdown at humina sa regime, mula sa pamilyang kumpirmadong bagsak (convex regime-shock class). Pinakamataas ang dalas ng union na “return-magnitude OR vol-expansion” trigger sa 8 major (771 trade), pero pinalaki nito ang panganib at pinalabnaw ang edge: max_drawdown 46.85% (CI hanggang 67%), profit_factor na 1.17 lang (saklaw na marupok sa fee), at mapaminsalang kamakailang regime — 2025 -44.87% na may rolling Sharpe na umuugoy sa -7/-9 — na siyang kinaroroonan ng walk-forward na OOS at 15-araw na holdout; kaya aangkop ang optimization sa malalakas na unang taon (2021 +119.7%) at mabibigo sa out-of-sample. 0.611 lang ang Sharpe sa buong sample, na may CI [-0.015, 1.199] na sumasaklaw sa zero. Ito ang ikatlong bigong permutasyon ng parehong mekanismo ngayong session: bumagsak sa full optimization ang multi-major MAGNITUDE basket (DSR 0.298, PBO 0.655, holdout -0.03), iniwan sa review ang multi-major VOL-EXPANSION basket (2025 -16%), at namatay ang single-name convex bet sa fee_edge/overfit. Hindi kailanman ang bilang ang naglilimita, taliwas sa sinabi ng hypothesis — humihina ang edge sa kasalukuyang regime, at drawdown lang ang idinagdag ng union trigger (2025 -44.9% kumpara sa -16% ng vol-expansion basket). Walang landas para umulit: minimal na ang 3 shared parameter at nakadepende sa regime at mabigat sa drawdown ang edge na pumalya, hindi ito isang bagay na puwedeng i-tune. Iwanan sa BACKTEST_REVIEW sa halip na ubusin ang optimization budget.

Long-short, 8-major, daily-bar convex regime-shock basket sa Binance USD-M perps (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, LINK). Malayang gumagana ang bawat pangalan bilang sleeve na gumagamit ng iisang shared rule: manatiling FLAT kapag kalmado at mag-engage sa direksiyon ng shock kapag nag-trigger ang EITHER — (1) lumampas ang trailing na 5-araw na log return sa shock_z sigma ng sariling daily vol ng pangalan, o (2) lumampas sa vol_ratio_thresh ang realized vol sa 5 araw kumpara sa realized vol sa 30 araw (vol expansion / pagsisimula ng regime). Nagbabalik ang calculate_signal ng tuluy-tuloy at naka-normalize na engagement score na max(|ret_z|/shock_z, vol_ratio/vol_ratio_thresh), na may sign ayon sa trailing return; kaya eksaktong ibig sabihin ng |score| >= 1 ay “nag-trigger.” Lumalabas matapos ang hold_days araw sa kalendaryo mula sa sariling oras ng pagbukas ng posisyon, o kapag umabot sa stop_sigma × sigma ang salungat na galaw. Pantay-panganib at vol-scaled ang sizing — notional = equity × risk_frac × leverage / sigma — kaya 1.2% ng equity ang nakataya bawat trade anuman ang volatility ng pangalan, na may limitasyon bawat sleeve at pinagsamang gross budget na equity × 0.70 × 2.0, na sinusuri nang live bago ang bawat pagpasok. Tatlong tunable lang (shock_z, vol_ratio_thresh, hold_days), na pare-parehong ginagamit sa lahat ng 8 pangalan.