BTC Long-short na Single-Asset Macro Trend Regime sa BINANCE Daily (50d/200d MA Crossover, Ilang Buwang Hawak, Macro Horizon)

Single-asset na macro trend regime strategy sa BTCUSDT.BINANCE, gamit ang classic na 50-day / 200-day moving average crossover—isa sa pinakamaraming dokumentasyon at pinakasimpleng macro-regime classifier sa literaturang pinansyal. LONG kapag 50d_MA > 200d_MA AND lumalawak ang spread (kumpirmadong bull regime); SHORT kapag 50d_MA < 200d_MA AND lumalawak pababa ang spread (kumpirmadong bear regime); FLAT habang naglilipat ng regime (mga crossover event na walang kumpirmasyon). Ito ang SINGLE-ASSET aplikasyon ng framework na 'Dual Momentum' ni Antonacci 2014, na pinasimple sa time-series lang. MONTHS ang mga holding period (tumatagal nang 3-12 buwan ang mga regime cycle sa BTC), kaya pinupunan ang quota ng SEVERELY UNDER-REPRESENTED macro_1w_plus horizon (kasalukuyang 0.5%—halos hindi nagalaw sa 1135 eksperimento). Ang mekanismo ay FUNDAMENTALLY DIFFERENT mula sa pamilya kong TSM na nasa pipeline (mabilis na signal batay sa t-stat, lingguhang turnover) at pamilya ng RSI MR (signal ng matinding reversal na panandalian): kinukuha ng macro regime ang pinakamabagal na pagpapatuloy ng trend na makukuha sa BTC daily data. Walang multi-asset translation curse dahil iisang asset lang ang saklaw. Nasa tahasang safe-list ng system ang BTCUSDT.BINANCE 1D. Tumutulong ito sa direction quota (90.0% long-only—nagdaragdag ng long/short/flat na posisyon). Pinupunan ang macro horizon quota (0.5% kumpara sa ipinahiwatig na pangangailangan ng mas mabagal na horizon strategy para balansehin ang konsentrasyong 48.8% mid_long_4h_12h). Lumilikha sa iisang instrumento ang kombinasyon ng TSM (linggo) + RSI MR (araw) + MACRO REGIME (buwan) ng multi-horizon strategy stack.

Ang pinakamaliit na ayos sa Iteration-2 para sa Layer-2 TypeError (_sma() takes 2 positional arguments but 3 were given). Kapareho ng kilalang proxy-binding trap ang ugat nito: idineklarang @staticmethod ang _sma, pero muling itinatali ng Layer-2 _StrategyProxy ang mga callable ng klase sa isang pamalit na instance, kaya nawawala ang staticmethod descriptor at ipinapasa ang proxy instance bilang unang positional argument. Dahil dito, tinatawag ang 2-param na helper gamit ang 3 argumento. Inilipat ang _sma bilang free function sa antas ng module (hindi ito itinatali sa instance kaya walang self na maituturok) at inayos ang dalawang call site; lubusang iniiwasan ng mga function ng module ang descriptor protocol. Wala nang ibang binago: malinis pa rin ang mga import (berde ang Layer 1), at byte-identical pa rin ang 50/200 spread / regime-confirmation / entry / crossover-exit / sizing logic na sinubok ng synthetic harness. Nananatiling BINANCE USD-M futures ang venue (kailangan ng margin ang long-short), leverage 1.0 (walang amplification kaya hindi nagti-trigger ang leverage_set_but_unused gate). Pinupunan ng strategy ang kulang na macro horizon na tumatagal nang ilang buwan gamit ang iisang asset at translation-safe na regime classifier.

Ang BTC 50/200 macro-regime long-short ay may negatibong realized expectancy at napakakaunti ng trade para mapatunayan. profit_factor 0.664, expectancy -$2,513/trade, Sharpe -0.066, max_drawdown 42%, at ilusyon ang headline na -1.4%: mas mataas ang end_unrealized_pct 28.7 kaysa total_return, kaya ~-30% ang aktuwal na tala ng mga naisarang trade (ang headline ay mark-to-market ng bukas na posisyon na kasalukuyang tumaas ng 28.7%). Nagwawhip­saw ang 50/200 crossover sa iisang asset (maling golden/death cross), at nalulugi sa 3 sa 6 taon (2021 -36%, 2022 -13%, 2025 -28%), na may avg_loss > avg_win at kurtosis na 397. Macro regime ito na ilang buwan hinahawakan at 12 trade lang ang ginagawa sa loob ng 6.4 taon (~2/taon)—napakakaunti para masuportahan ang walk-forward (3 window ay magkakaroon ng ~4 trade bawat isa, holdout na ~0) o anumang makabuluhang optimization. Tama ang code at eksaktong ayon sa disenyo ang mga trade, kaya pinabulaanan ang palagay at may estruktural na kakulangan ng trade; hindi ito bug sa code. Walang maitutulong ang pag-ulit, at pag-aangkop sa ingay lang ang pag-optimize sa 12 netong luging trade. Hindi sulit ang 2 oras. FAILURE PATTERN: ang single-asset macro 50/200 MA-crossover long-short sa BTC daily ay nagbibigay ng kakaunti (~2/taon), netong luging realized record (PF 0.66, negatibong expectancy, ~-30% na realized na tinatakpan ng bukas na posisyong MTM) at may 42% drawdown. Nagwawhip­saw ang mabagal na crossover sa paglipat ng iisang asset sa bull/bear; hindi makalilikha ng sapat na trade para mapatunayan ang macro regime na ilang buwan hinahawakan. Kailangan ng mga classic na trend-crossover regime signal ang malawak na cross-section o maraming regime cycle para makakuha ng edge; wala ang alinman sa iisang BTC instrumento sa loob ng 6 taon.

Bigo ang beripikasyon (Layer 2 — synthetic scenarios): Mga parameter na ginamit: ['fast_period', 'slow_period', 'min_notional', 'position_pct', 'stop_loss_pct', 'confirm_lookback'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: BtcDailyMacroTrendRegime50200CrossLS._sma() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735701960000) - steady_downtrend: TypeError: BtcDailyMacroTrendRegime50200CrossLS._sma() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735701960000) - flat_ranging: TypeError: BtcDailyMacroTrendRegime50200CrossLS._sma() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735701960000) - volatility_spike: TypeError: BtcDailyMacroTrendRegime50200CrossLS._sma() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735701960000) - zero_volume: TypeError: BtcDailyMacroTrendRegime50200CrossLS._sma() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735701960000) - price_gap: TypeError: BtcDailyMacroTrendRegime50200CrossLS._sma() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735701960000)