Mga Estratehiya

LINK 4H long breakout na kinumpirma ng volume, may daily regime filter

Resulta: Inabandona

LinkFourHourVolumeConfirmedBreakoutLongDailyRegime

Buod ng Resulta

Awtomatikong ginaya ng estratehiyang ito ang paper-stage na BNB 4H breakout na kinumpirma ng volume papunta sa LINK, sa palagay na magiging fractal sa 4H ang malinis na daily trend edge ng LINK. Walang trade na nagawa ang naunang bersyon dahil hindi napunan ang hiwalay na daily regime feed; inayos ng iter-2 ang pagkuha sa 200-araw na regime mula sa 4H buffer, at sa wakas ay nag-trade ang estratehiya—ngunit kapaha-pahamak ang naging resulta. Walang edge ang 4H breakout signal (PF 0.54, 25% win rate, -$1,258/trade), at pinalala pa ito ng 95%-of-equity sizing nang walang volatility scaling, na nagpasabog sa account: CAGR -100%, ~1,718% na average na posisyon, 4,000% volatility, at mga porsiyentong galaw na imposibleng mangyari habang bumabagsak ang equity. Iniwan ito ng analyst bago ang optimization, sa pasyang walang dapat i-optimize sa lubusang pagkalugi at hindi naipapasa ng BNB arkitektura ang edge sa LINK 4H anuman ang pag-aayos sa laki ng posisyon.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Long-only na breakout strategy sa iisang instrumento sa LINKUSDT perpetual futures, gamit ang 4-oras na mga bar at datos na OHLCV lang, na may daily-bar regime filter. Sa arkitektura, MIRRORS ito ng napatunayang BNB 4H Volume-Confirmed Breakout (Sharpe 2.03, paper_stage), na inilapat sa LINK bilang ikatlong sensitivity-validation test point ng ganitong uri ng konstruksyon (BNB ✓, SOL ⏳ nasa pipeline, LINK iminungkahi rito). May empirikal nang ebidensiya ang LINK ng malilinis na trend edge sa daily timeframe (LINK 1D Multi-Week Trend Continuation = Sharpe 2.55, isinusulong), na matibay na paunang kondisyon para magtagumpay ang 4H breakout na kinumpirma ng volume—karaniwang fractal sa iba't ibang timeframe ang mga momentum follower, at karaniwang may malilinis ding 4H na lagdang kinumpirma ng volume ang mga asset na may malilinis na daily trend signature. Tahasang tinutugunan ng panukalang ito ang kamakailang naidokumentong “padron ng pagkabigo sa awtomatikong paggaya” (BNB Golden Cross, ETH Spot Drawdown) sa pamamagitan ng: (a) pag-aatas na sensitivity_passed=true at cliff_count=0 bilang HARD GATE bago ang optimization; (b) pagpili sa LINK batay sa umiiral na empirikal na ebidensiya (napatunayang daily edge), sa halip na sa argumentong thesis lamang tungkol sa katangian ng asset. Gumagamit ng daily bar at tuluy-tuloy na momentum ang kasalukuyang LINK strategy sa pipeline (LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong); gumagamit naman ang panukalang ito ng 4H na mga bar at intraday breakout na kinumpirma ng volume: magkakaiba ang BOTH timeframe AND mekanismo, kaya nagbibigay ito ng tunay na portfolio diversification na may kaunting ugnayan ng signal sa kasalukuyang LINK exposure. Disenyong iisang nangingibabaw na filter (200-araw na SMA daily regime + 20-bar na 4H Donchian high + kumpirmasyon ng volume), na tahasang NOT multi-condition na AND-gate. Itinakda upang makalikha ng humigit-kumulang 30-50 entry bawat taon—malayong lampas sa hangganan ng pagkabigo dahil sa kakulangan ng trade.

Iteration-2 minimal na pag-aayos sa Layer-3 error na 'Walang nalikhang trade'. Sanhi: nagbasa ang regime filter (self._regime_ok) mula sa self._daily_close, na nilalagyan lang ng on_extra_bar mula sa hiwalay na DAILY extra-bar feed; hindi napupunan ang feed na iyon sa sandbox, kaya laging False ang _regime_on() at hindi nagbalik ng side ang should_enter (na nangangailangan ng breakout AND volume AND regime) sa lahat ng 13,855 bars. Gumagana na ang breakout at volume, kaya binago ko ang pagkukuwenta ng regime sa ONLY: kinukuwenta na ng _regime_on() ang kaparehong 200-day trend filter mula sa kasalukuyang 4H close buffer (regime_sma*bars_per_day = 1200-bar SMA), kaya inalis ang dependency sa magkahiwalay na feed. Inalis sa config ang extra_instruments/extra_bar_types (iisang feed) at pinalaki ang limit ng buffer para magkasya ang 1200-bar regime window. Hindi binago ang imports, tuloy-tuloy na breakout-margin signal ng calculate_signal, volume confirmation, entry/exit/sizing logic, at long-only na BINANCE-futures routing (leverage 1.0); kaya green pa rin ang Layers 1 at 2, at lumilikha na ang strategy ng breakout entries kapag nasa itaas ang LINK ng 4H-derived na 200-day SMA nito, kasabay ng volume-confirmed na 20-bar Donchian breakout.

Lubog ang account dahil sa strategy: cagr -100%, max_drawdown 78-100%, avg_position_pct 1,718%, annualized_volatility 4,000%, return_kurtosis 408, na may mga imposibleng daily return (+5,118% noong 2025-08-11, -3,197% noong 2025-10-08, -1,471% noong 2023-04-26); ipinapakita nitong halos zero na ang equity bago magdulot ng libong-porsiyentong galaw ang mga fixed-notional position. Dahil sa dalawang magkaugnay na pagkabigo, hindi sulit i-optimize: (1) walang NO edge ang breakout signal mismo — win_rate 24.7%, profit_factor 0.54, expectancy -$1,258/trade, nalulugi sa net ang LINK 4H volume-confirmed breakout; (2) ginagawang death spiral ng sizing na 95% ng equity (position_pct 0.95, walang volatility scaling) ang naluluging signal at binabangkarote ang account (2025 -211%). Walang saysay ang iniulat na Sortino 9.83 / PSR 0.90 / Sharpe 0.61; bunga lang ang mga ito ng distribusyon ng equity na gumuho. Huwag i-optimize: wala nang maitutono sa pagkalugi ng lahat (cagr -100%, 100% drawdown). Huwag ulitin: mananatiling nalulugi sa net ang signal kahit ayusin lang ang sizing (PF 0.54), kaya hindi ito maaayos sa isang linya para maging kapaki-pakinabang na strategy — walang edge ang LINK 4H volume breakout AND mapanganib ang sizing. Kung susubukang muli ang BNB-mirror breakout family sa LINK, kailangang bawasan nang husto ang position sizing at i-scale ayon sa volatility (95%-equity na walang scaling ay babangkarote sa bawat losing streak), pero wala pa ring edge ang mismong signal. FAILURE PATTERN: nagdudulot ng malaking pagkalugi sa account ang long-only breakout na 95% ng equity ang laki at walang volatility-based sizing, kahit nalulugi sa net ang signal (PF 0.54, 25% win rate). (cagr -100%, avg position na 1,718% ng equity, 4,000% vol); habang itinutulak ng mga lugi ang equity malapit sa zero, sumasabog ang porsiyento ng returns — mekanismo ng pagkabangkarote ang agresibong fixed-fraction sizing sa signal na walang edge, at hindi naaangkop sa LINK 4H ang auto-replicated BNB breakout architecture (walang edge rito ang signal, di gaya ng subok na daily LINK trend strategy).

Implementasyon

Long-only na volume-confirmed Donchian breakout sa LINKUSDT.BINANCE USD-M futures, 4H bars, at 200-day trend-regime filter na kinukuha na mula sa SAME 4H buffer (200 araw = 1200-bar SMA) sa halip na hiwalay na daily feed. Pumapasok sa LONG kapag flat at kung lumampas ang 4H close sa naunang 20-bar Donchian high AND, lumampas ang volume sa 1.5x ng trailing 20-bar average AND, at nasa itaas ang pinakahuling close ng 1200-bar (200-day) SMA. Lumalabas kapag naabot ang hard stop na 8%, nagsara sa ibaba ng naunang 10-bar low, o naging off ang regime. Tuloy-tuloy na breakout margin ang signal (close/prior_high - 1); nilalagyan ito ng threshold ng should_enter gamit ang naka-cache na volume at regime flags. Iisang feed, purong OHLCV. leverage 1.0.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Bigo ang beripikasyon (Layer 3 — sandbox backtest): Walang nalikhang trade Uri ng bar na ginamit: LINKUSDT.BINANCE-4-HOUR-LAST-EXTERNAL, mga bar na naproseso: 13876 Mga diagnostic: nagbalik ng side ang should_enter() nang 0 beses sa 13855 nasuring bar -> hindi kailanman na-trigger ang iyong ENTRY CONDITION. Luwagan ang lohika/pamantayan ng pagpasok. Tiyaking nakakalikha ng mga trade ang iyong estratehiya gamit ang ibinigay na datos at parameter.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 0.61
Kabuuang Return: -64.27%
Max Drawdown: 78.32%
Kabuuang Trade: 85
Win Rate: 24.7%
Profit Factor: 0.54

Naipatupad ang lohika ng breakout/volume/regime at ang pag-aayos sa iisang feed na ITER-2; nakalikha ng 85 entry (0 inalis)

Pagkalugi ng account: cagr -100%, max_drawdown 78-100%, avg_position_pct 1,718%, annualized_volatility 4,000%, return_kurtosis 408—sinasalamin ng mga imposibleng daily return (+5,118%, -3,197%, -1,471%) ang pagbagsak ng equity tungo sa halos sero

Walang edge ang signal: win_rate 24.7%, profit_factor 0.54, expectancy na -$1,258/trade—nalulugi ang mga LINK 4H breakout na kinumpirma ng volume

Mapanganib na laki ng posisyon: ang paglalaan ng 95% ng equity sa bawat posisyon nang walang volatility scaling ay nagtutulak sa naluluging signal sa pababang spiral (taunang 2025 -211%).

Walang saysay na bunga ng distribusyong halos wala nang equity matapos maubos ang account ang iniulat na Sortino 9.83 / PSR 0.90 / Sharpe 0.61.

Buod ng Resulta

Makapagpapabangkarote ang agresibong fixed-fraction sizing (95% ng equity, walang volatility scaling) sa signal na walang edge—kapag halos sero na ang equity dahil sa mga pagkalugi, nagdudulot ng libo-libong porsiyentong galaw ang mga posisyong fixed-notional—at hindi naililipat sa LINK 4H ang ginayang BNB breakout architecture; walang edge ang signal doon sa kabila ng napatunayang daily trend strategy ng LINK.

Iniwan ito ng analyst sa pagsusuri ng backtest dahil sa dalawang pinagsamang pagkabigo—signal na nalulugi (PF 0.54, 25% win rate) at iresponsableng paglalaan ng 95% ng equity sa bawat posisyon nang walang volatility scaling, na nagtulak sa naluluging signal sa pababang spiral (2025 -211%)—at napagpasyahan niyang walang dapat i-optimize sa lubusang pagkalugi na -100% CAGR at mananatiling walang edge ang signal kahit laki lang ng posisyon ang ayusin, kaya hindi ito simpleng pag-aayos sa isang linya.

Long-only na breakout na kinumpirma ng volume sa LINKUSDT 4H perpetual futures (purong OHLCV), na ginagaya ang napatunayang BNB 4H breakout architecture—pumapasok nang long kapag lumagpas ang Donchian high ng 20 bar at nakumpirma ito ng volume na higit sa 1.5x average habang nasa itaas ng 200-araw na uptrend regime (isang 1200-bar na 4H SMA matapos ang pag-aayos sa iisang feed sa iter-2); lumalabas kapag umabot sa hard stop na 8%, sa trailing structure low, o kapag nag-off ang regime; laki ng posisyon ay 95% ng equity.

Lubog ang account: CAGR -100%, max drawdown 78-100% (CI hanggang 100%), avg position na 1,718% ng equity, annualized volatility 4,000%, return kurtosis 408, at mga imposibleng daily return (+5,118%, -3,197%, -1,471%) na nagpapakitang halos zero na ang equity; walang edge ang signal sa 85 trade — win rate 24.7%, profit factor 0.54, expectancy -$1,258/trade — at walang saysay ang iniulat na Sortino 9.83 / PSR 0.90 / Sharpe 0.61, mga bunga lang ng distribusyon ng equity na gumuho.

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.