DOGE Range-Filter Direction Flip na may EMA50/200 Alignment, Long-Short, ATR Stop + ATR Trailing Exit, Flat sa Pagitan ng mga Signal (DOGEUSDT.BINANCE 1H, purong OHLCV)

Hypothesis

Ipinatutupad nito ang variant A ng hypothesis: mga nakapirming source parameter na RF(20,3.5) at EMA(50,200), iniangkop sa 1H, na may stop at trail na naka-scale sa ATR. Pareho ang code ng Variant B pero use_ema_gate=false at dapat itong bigyan ng score sa hiwalay na run. Mga scalar attribute na nakaangkla sa pagpasok ang entry-ATR, panig, presyo ng pagpasok at pinakamainam na close, kaya nananatili ang mga ito sa mga restart. Ang leverage ay 1.0; futures ang gamit dahil nagse-short ang strategy.

Implementasyon

DOGEUSDT USD-M perp, 1H. DonovanWall Range Filter (EMA(|dClose|,20) na pinakinis ng EMA(39) x3.5) na may incremental state. Pumapasok lang sa unang bar na bumaligtad ang direksiyon ng filter (pagbabago ng CondIni state), kapag tugma ang katawan ng kandila at, kung use_ema_gate, magkatugma ang EMA50/EMA200 at nasa panig ng trend ang close kumpara sa EMA50. Long at short. Lumalabas sa pagsasara ng bar gamit ang paunang stop na 2x entry-ATR o trailing stop na 3x entry-ATR mula sa pinakamainam na close simula nang pumasok—alinman ang mas mahigpit. Pagkalabas, nananatiling flat hanggang sa susunod na pasok na nakatutugon sa mga kundisyon ng flip. Laki: 1% na equity risk sa 2-ATR stop, hanggang 1x equity notional. Ang signal ay (close - filter)/ATR, na tuloy-tuloy.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Opsyonal: magbalik ng mas maliit na min_bars_required (hal. 2) at ipatupad ang should_enter batay sa internal na self._n >= ema_slow + 2*rf_period counter, para ma-initialize ang mga EMA sa bawat bar.

Nagsisimulang mag-update ang indicator state kapag nakapag-buffer na ng min_bars_required() = 210 bar ang base template. Hindi tinatawag ang calculate_signal() kapag mas mababa sa bilang na iyon. Kaya sinisimulan ang EMA200 sa pagsasara ng bar ~210 at kailangan pa nito ng ilang daang bar para mag-converge. Dahil dito, sa humigit-kumulang unang 200-400 bar, tumatakbo ang EMA50/200 alignment gate gamit ang EMA200 na may bias. Bale-wala ito sa buong kasaysayang may ~53k bar, pero maaaring mahalaga sa maiikling walk-forward window.

Opsyonal: itakda ang entry anchor sa on_position_opened, o muling mag-anchor mula sa avg_px_open sa unang should_exit bar.

Isinusulat ng should_enter() ang estado ng posisyon (_pos_side, _entry_price, _entry_atr, _best_close) bago itakda ang laki o maisagawa ang order. Kung hindi maisagawa ang order (laki na 0 o mas mababa sa minimum notional na $5), luma na ang estado. Hindi ito nakapipinsala sa kasalukuyang code: tumatakbo lang ang should_exit kapag may posisyon, at pinapalitan ng bawat bagong entry ang estado. Kinukuha ang entry price mula sa pagsasara ng bar, sa halip na avg_px_open, na tugma sa fill na walang latency sa backtest.

Tiyaking isinasama ng buong backtest ang funding, at ipauulat sa analyst ang short-side PnL matapos isaalang-alang ang funding.

May hawak na short USD-M perp position ang strategy (111 sa 174 sandbox trade) nang humigit-kumulang 1.2 araw sa average, pero wala sa sandbox PnL ang mga bayad sa funding (funding_folded=false). Sa long-short book sa DOGE, nagbabayad o tumatanggap ng funding sa bawat 8h timestamp habang hawak ang posisyon.

Ipinapakita ng sandbox (834 araw, 174 trade) ang PF 1.18 at Sharpe na 0.34, na may CI mula -0.94 hanggang 1.58. Galing ang lahat ng kita sa tercile na may matinding volatility (+42%). Nalugi ang kalmadong tercile ng 9.3% at flat ang normal na tercile, kaya mukhang epekto ito ng crash/trend regime sa halip na malawakang edge. Short ang 111 sa 174 trade, at NOT naisama ang funding sa PnL (funding_folded=false, 0 event), kaya hindi nasukat ang ekonomiks ng short side. Dapat suriin ng analyst ang resulta matapos isaalang-alang ang funding, ikumpara ang variant B (use_ema_gate=false) sa A ayon sa paunang itinakdang plano, at tingnan kung gaano nakasentro ang resulta sa iilang trade sa stress window. 21% ng gross ang impact, na katanggap-tanggap.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

0.41

Kabuuang Return

117.17%

Max Drawdown

33.85%

Kabuuang Trade

455

Win Rate

37.1%

Profit Factor

1.16

Sapat na masukat ang 455 trade sa loob ng 6.1 taon. 1.03% ng notional ang return kada trade, mga 7x ng 0.15% na minimum para sa Binance USD-M futures. 4.9% ng gross ang mga komisyon.

Tugma ang mga rekord ng trade: +$117.2k ang kabuuang PnL ng mga trade, na tumutugma sa total_return +117.2%, at end_unrealized ang 0. Kasama na ngayon ang funding (-$6.1k sa lahat ng trade), kaya nalutas na ang punto ni QA na hindi nasukat ang funding.

Hindi ito market beta. 0.04 ang beta at 0.41 ang correlation, at parehong panig ang tinatrade ng book (198 long, 257 short). Mukha itong trend following: 37% ng mga trade ang kumikita, at humigit-kumulang 1.97x ng karaniwang lugi ang karaniwang kita.

Kumita sa 5 sa 7 taon sa kalendaryo (2020 at 2026 ay mga bahagyang taon) at positibo sa lahat ng 7 pinangalanang stress window. Nasa merkado ang strategy nang 30% ng panahon, gaya ng hinula ng hypothesis.

Tugma ang mga trade sa nakasaad na mekanismo: pumapasok kapag nag-flip ang range filter kasabay ng direksiyon ng trend na EMA, gumagamit ng ATR stop at trailing stop para lumabas, at walang bukas na posisyon ang portfolio sa pagitan ng mga signal.

Manipis ang edge at nakasalalay sa ilang malalaking trade. PF ang 1.16, 0.41 ang Sharpe (95% CI -0.36 hanggang 1.17) at PSR 0.76. Kung aalisin ang nangungunang 5 trade, bababa sa +$11k ang PnL. Kung aalisin ang nangungunang 10, magiging -$71k ito.

Kumpirmado ang alalahanin ni QA tungkol sa regime. Galing ang lahat ng kita sa ikatlong bahagi ng mga araw na may pinakamataas na volatility (+173%). Parehong nalugi ang kalmadong ikatlong bahagi (-32%) at normal na ikatlong bahagi (-14%), at nalugi ang 2023 ng $57k.

Halos tabla ang shorts matapos ang funding: +$13k sa 257 trade. Karamihan ng kita ay mula sa longs (+$104k).

33.9% ang max drawdown at umabot ng 873 araw bago makabawi. Higit ito nang malaki sa default na limitasyong 20% para sa futures.

Posibleng bug sa harness sa daily_returns, hindi pa nabeberipika: ilang pares ng araw ang pumapalo nang humigit-kumulang -20% at saka +25%, samantalang 1% lang ang risk ng strategy bawat trade (halimbawa 2024-04-27/28), at may hindi kaparis na -27.96% sa huling bar. Walang ganitong galaw sa equity curve sa detalye ng file at nagtatapos ito sa $217.2k, na tugma sa mga rekord ng trade. Mula sa seryeng daily_returns kinukuwenta ang Sharpe, VaR at CVaR, kaya hindi maaasahan ang mga ito hangga't hindi nasusuri ang isyung ito.

Hindi pa nasubukan ang Variant B (walang EMA gate), na itinakda ng hypothesis na bigyan ng score.

Pagsusuri

Lampas sa minimum na bayarin ang gross na galaw bawat trade. avg_trade_return_pct ang 1.03% sa unang ulat at 0.49% matapos ang optimization, kumpara sa minimum na 0.15% (0.20% sa 2x) para sa Binance USD-M. Hindi bayarin ang sanhi ng kabiguan.

Malaki ang sample: 455 trade sa unang ulat, 833 pagkatapos ng optimization, at 176 sa holdout.

Walang biglang pagbabago dahil sa sensitivity. PBO ang 0.35, hindi minarkahang overfit ang walk-forward, at DSR ang 0.96.

Hindi ito beta. 0.04-0.05 ang beta at 0.3-0.4 ang correlation sa benchmark, kaya hindi basta sumusubaybay sa DOGE ang long/short book.

Pagkabigo ng HARD: -0.446 ang Sharpe sa holdout sa 176 trade sa loob ng 444 araw na hindi pa nakita (2025-05-24 hanggang 2026-08-11). Sapat ang sample, kaya sinukat ang negatibong resulta; hindi ito mula sa kulang na sample.

Alanganin na ang unang nasukat na ulat. 0.41 ang Sharpe, na may bootstrap CI na -0.36 hanggang 1.17 (sumasaklaw sa 0), PSR 0.76, PF 1.16, at max drawdown na 33.9% kumpara sa paunang rehistradong 25%. Nalugi ang 2023 ng 25% at ang 2026 YTD ay nalugi ng 31%. Umabot ng 873 araw bago makabawi mula sa drawdown.

Pinababa ng optimization ang rf_mult (3.5 tungo sa 2.35) at trail_atr_mult (3.0 tungo sa 1.93), at itinaas ang risk_pct. Halos nadoble nito ang turnover at itinaas ang average position mula 49% tungo sa 87% ng equity. Umakyat ang modeled impact sa 97% ng gross PnL, bumaba ang realized PF sa 1.003 at umabot sa 61% ang drawdown. Bumaba sa -100% ang equity curve noong Abril 2026.

Nasa tercile lang na may mataas na volatility ang kita (+173% sa unang ulat). Nalugi ang tercile na kalmado ng 32% at ang normal na tercile ng 14%.

Natugunan ng paunang rehistradong hula ang 3 sa 6 pagsusuri. Hindi nito naabot ang OOS Sharpe (0.59 kumpara sa 0.7), drawdown (61% kumpara sa 25%) at PF (1.00 kumpara sa 1.2).

Nagmula ang na-optimize na “Sharpe 0.81 / DSR 0.96” sa pang-araw-araw na seryeng MTM na may paulit-ulit na magkaparis na -X/+X na araw, halimbawa -85%/+572% noong 2023-11-10/11, -92%/+1175% noong 2024-06-06/07 at -92%/+1158% noong 2026-04-13/14. Lumilitaw din ang ganitong padron sa mas maliit na saklaw sa unang ulat, kabilang ang huling bar na -27.96% noong 2026-08-12. Hindi tugma ang mga araw na ito sa na-realize na PnL (PF 1.003). Hinala ko ay artifact ito sa pagmamarka, pero hindi ko pa nabeberipika ang mekanismo, kaya dapat itong suriin ng engine team. Hindi dapat pagkatiwalaan ang mga estadistika ng significance na nakabatay sa seryeng iyon.

hindi pinanatili

pinanatili

Buod ng Resulta

Hindi sapat ang paglampas sa minimum na bayad kada trade: mabibigo sa out-of-sample ang edge na kumikita lang sa high-volatility regime at hinahayaang itaas ng optimization ang laki ng posisyon at turnover (average position mula 49% hanggang 87%, impact na 97% ng gross). Hindi rin katanggap-tanggap na ulitin ang optimization sa kaparehong mekanismo ng trend/breakout na DOGE.

Iniwan ito ng analyst gamit ang failure code na no_edge matapos mabigo sa HARD holdout gate (Sharpe na -0.446 sa 176 hindi pa nakikitang trade). Alanganin na ang unang ulat (Sharpe na CI na sumasaklaw sa 0, drawdown na lampas sa paunang rehistradong 25%, mga lugi sa 2023 at 2026); 3 lang sa 6 paunang rehistradong pagsusuri ang natugunan, at hindi nakaligtas ang kandidato sa programme FDR.

Long/short continuation strategy sa DOGEUSDT.BINANCE 1H na pumapasok sa unang bar ng pagbabago ng direksiyon ng DonovanWall Range Filter, kapag nagtutugma ang alignment ng EMA50/200, kulay ng kandila at pagsasara kumpara sa EMA50; lumalabas sa ATR stop o ATR trailing stop at walang bukas na posisyon sa pagitan ng mga signal.

Nagbalik ang unang backtest (2020-07 hanggang 2026-08, 455 trade) ng +117.2% na may Sharpe na 0.41 (95% CI -0.36 hanggang 1.17), PF 1.16, 1.03% karaniwang kita bawat trade, at 33.9% pinakamataas na drawdown; lahat ng kita ay nagmula sa tercile na may matinding volatility. Pagkatapos ng optimization (833 trade), OOS ang walk-forward Sharpe na 0.59 at PBO 0.35, pero bumaba sa 1.003 ang PF, umabot sa 61% ang drawdown, kinain ng modeled impact ang 97% ng gross PnL, at -0.446 ang Sharpe sa holdout sa 176 trade sa loob ng 444 araw.

Pagsusuri

Ang “Kamangha-manghang Estratehiya ng Dalawang EMA Moving Average” mula sa YouTube guru