Mga Estratehiya

Hummingbot DManV3 Bollinger DCA sa WLD Binance Perpetual

Resulta: Inabandona

WldDManV3BollingerDca

Buod ng Resulta

Gumamit ang estratehiya ng paraang Bollinger Band DCA sa WLDUSDT Binance perpetuals. Pagkaraan ng tatlong pag-ulit, natuklasan sa beripikasyon na walang bisa ang setting nitong 20x leverage. Iniwan ito nang walang naiulat na resulta ng backtest o optimization.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Tapat na espesipikasyon para sa pananaliksik ng DManV3Controller ng Hummingbot ng hummingbot, gamit ang default nitong WLD-USDT market bilang WLDUSDT.BINANCE. Binabasa nito ang 100 tatlong-minutong candle at kinakalkula ang Bollinger Band na may haba na 100 at standard deviation na 2.0. Kabilang sa minanang default ang $100 quote budget, 20x leverage, hedge position mode, hanggang dalawang aktibong executor sa bawat panig, at 300-segundong cooldown na sinusukat batay sa mga aktibong executor. Tumatanggap ang bawat bagong executor ng $50 mula sa quote budget, na pantay na hinahati sa apat na maker DCA order na tig-$12.50. None ang default ng dynamic order spread at dynamic target kaya hindi aktibo ang mga sangay ng scaling; None rin ang default ng mga hangganan ng activation. Espesipikasyon ito para sa pagsubok, hindi pahayag ng performance. Pinagmulan: https://github.com/hummingbot/hummingbot/blob/9af100d6822da7d2d0291a906c730ef172284ee2/controllers/directional_trading/dman_v3.py

Naglalaan ang nakapirming budget ng $50 bawat executor at $12.50 bawat order. Tumatakbo na ngayon ang stop habang nakapahinga ang mga ladder order, at kinakansela ng exit path ang mga ito. Hindi pa rin kumpleto ang pagsasalin na ito: gumagamit ang BINANCE ng NETTING, kaya hindi mailarawan dito ang magkakahiwalay na long at short executor at ang kani-kanilang PnL. Hindi maitugma mula sa ibinigay na buod ang iniulat na positibong porsiyento ng average return at negatibong average trade PnL. Tinanggihan ang kinakailangang pagsulat sa outbox dahil read-only ang sandbox.

verification_loop: Nabigo ang beripikasyon (leverage_set_but_unused): itinatakda ng config ang leverage=20.0 pero hindi kailanman ginagamit ng estratehiya ang leverage sa pagkuwenta ng laki ng posisyon. Gamitin ito sa pagkalkula ng laki ng posisyon — notional = equity * fraction * leverage / price (basahin ang self.config.leverage) — o itakda ang leverage=1.0. Gaya ng pagkakasulat, walang bisa ang leverage at kapareho ng 1x ang backtest.

Implementasyon

WLD tatlong-minutong Bollinger signal na may apat na maker DCA antas sa bawat sinubukang executor at nakapirming $100 quote budget.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Nabigo ang beripikasyon (leverage_set_but_unused): itinatakda ng config ang leverage=20.0 pero hindi kailanman ginagamit ng estratehiya ang leverage sa pagkuwenta ng laki ng posisyon. Gamitin ito sa pagkalkula ng laki ng posisyon — notional = equity * fraction * leverage / price (basahin ang self.config.leverage) — o itakda ang leverage=1.0. Gaya ng pagkakasulat, walang bisa ang leverage at kapareho ng 1x ang backtest.

Kasaysayan ng Iterasyon

Nabigo ang beripikasyon (Layer 4 — pagsusuri ng QA) [class=hypothesis_mismatch]: - [edge_concern] Nalugi ng 0.78% ang 42-araw na smoke test. Salungat ang positibong average trade return nito sa negatibong average trade PnL; itugma ang ledger bago tasahin ang economics ng bayarin. - [critical] Tinutukoy ng hypothesis ang magkakahiwalay na hedge-mode executor, hanggang dalawa sa bawat panig. Tinatanggihan ng code ang kabaligtarang panig at pinagsasama ang mga ladder na nasa iisang panig bilang isang posisyon na may iisang oras ng pagpasok at iisang hanay ng mga exit barrier. Dahil dito, maaaring lumabas ang susunod na ladder bago ang sarili nitong 45-minutong limitasyon. Hindi nito sinusubukan ang tinukoy na gawi ng executor. (line 65) — ayusin: Subaybayan ang mga order, fill, cooldown at exit barrier nang hiwalay sa bawat executor at panig sa isang execution model na kayang gumamit ng hedge. - [critical] Kapag nag-expire nang walang posisyon, humihiling ang code ng pagkansela at agad na inaalis ang estado ng executor. Kung ma-fill ang isang order bago matapos ang pagkansela, magkakaroon ng posisyon na may _active_count == 0 at malalampasan nito ang lahat ng exit check. (line 149) — ayusin: Panatilihin ang closing state hanggang makumpirma ang mga pagkansela, saka tingnan kung may mga fill at isara ang anumang natitirang posisyon bago alisin ang estado.

Nabigo ang beripikasyon (Layer 4 — pagsusuri ng QA) [class=hypothesis_mismatch]: - [edge_concern] Nalugi ng 0.78% ang 42-araw na smoke test. Negatibo ang average trade PnL, samantalang positibo ang iniulat na avg_trade_return_pct; itugma ang ledger bago tasahin ang economics ng bayarin. - [critical] Nangangailangan ang hypothesis ng hedge mode na may hanggang dalawang magkakahiwalay na executor sa bawat panig. Gumagamit ang BINANCE ng NETTING, tinatanggihan ng _active_side ang mga executor sa kabaligtarang panig, at pinagsasama ng code ang mga ladder bilang iisang posisyon na may iisang expiry. (line 65) — ayusin: Gumamit ng hedge-mode accounting at subaybayan nang magkakahiwalay ang mga order, fill, posisyon at exit barrier ng bawat executor. - [critical] Hindi ma-trigger ang stop na 3% habang may bukas pang DCA order. Dahil dito, maaaring manatiling lantad sa panganib lampas sa itinakdang stop ang napunong posisyon habang nakapahinga ang mga ladder order. (line 97) — ayusin: Ipatupad ang stop ng bawat executor kahit may nakapahingang entry order, saka kanselahin ang natitirang order ng executor na iyon. - [critical] Pinalitan ang tinukoy na $100 quote budget ng kalkulasyong nakadepende sa equity. Nagbibigay ito ng $50 bawat executor sa paunang balanseng $100,000 dahil lamang sa pagkakataon, at nagbabago habang nagbabago ang equity. (line 103) — ayusin: Gamitin ang tinukoy na $100 quote budget at maglaan ng $50 bawat executor sa apat na $12.50 order.

Buod ng Resulta

Gamitin ang naka-configure na leverage sa pagkalkula ng laki ng posisyon, o i-configure ang 1x leverage.

Pagkaraan ng tatlong pag-ulit, nabigo ang beripikasyon dahil nag-configure ang estratehiya ng 20x leverage pero hindi ito ginamit sa pagkalkula ng laki ng posisyon. Iniwan ang pagsubok bago ang mga susunod na yugto ng pagsusuri.

Inangkop nito ang mga Bollinger Band signal at maker DCA order ng Hummingbot DManV3 para sa WLDUSDT Binance perpetuals.

Walang ibinigay na resulta ng backtest o optimization; hindi makukuha ang return, Sharpe at bilang ng trade.

Pagsusuri

DManV3Controller

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.