Mga Estratehiya

ETH Long-Only na Pagsunod sa Trend sa Ilang Linggo (Lingguhang Pinagsama-samang Daily Bars, Pangmatagalang Pagsalo sa Trend, OHLCV-Only, BINANCE USD-M, Kaparehong Mekanismo na Variant ng BtcMultiWeekTrendFollowingLong)

Resulta: Inabandona

EthMultiWeekTrendFollowingLong

Buod ng Resulta

Inilipat ng EthMultiWeekTrendFollowingLong sa ETH ang naipatupad nang BTC multi-week TSMOM template. Kinuwenta nito ang 8/26/52-linggong momentum mula sa daily bars at nag-long lang kapag positibo ang tatlong leg, bilang tugon sa kulang na kinakatawang macro-horizon bucket. Nakalilinlang ang headline nitong 633% sa tatlong dahilan: ~396% ay hindi pa naisasakatuparang halaga ng bukas na posisyon na MTM; nakasalalay ang naisasakatuparang bentahe sa humigit-kumulang limang matitinding araw (tail ratio 0.0037, kurtosis 204); at nakamit ito sa 59.1% drawdown (CI mataas na 98.9%), sa kalakhan ay long-ETH beta, na may Sharpe na 0.43 at CI na sumasaklaw sa zero. Ang pag-abot ng halaga ng posisyon sa ~2x equity sa mga bull hold ay nagpalaki sa panganib na halos maubos ang kapital. Bagaman napunta sa BTC ang template, hindi kwalipikado ang profile ng panganib at mga di-pangkaraniwang resulta ng instance na ETH, kaya iniwan ito ng analyst sa yugto ng pagsusuri sa backtest sa halip na gumugol ng oras sa optimization para muling buuin ang batayan ng pagtanggi.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Isang long-only na trend-following strategy sa iisang instrumento at venue, MACRO-HORIZON, sa ETHUSDT.BINANCE na 1D bar. Ipinapatupad nito ang EXACT SAME na napatunayang multi-week trend-following mechanism bilang naipatupad nang BtcMultiWeekTrendFollowingLong strategy — inilapat sa ETH USD-M futures sa halip na BTC. Pinagsasama sa code ang mga daily bar bilang mga sukatan na katumbas ng lingguhan (8-linggong return, 26-linggong return, 52-linggong return), at nagti-trade lamang kapag sabay-sabay na positibo ang tatlong momentum signal sa antas ng linggo — upang makuha ang mga multi-month / multi-quarter na ETH bull trend gamit ang HOLDING PERIODS OF WEEKS TO MONTHS. ADDRESSES macro_1w_plus na horizon bucket (0.1% — pangalawa sa may pinakamakaunting representasyon, kasunod ng short_1m_15m). FOLLOWS THE PROVEN VERIFICATION-SURVIVAL RECIPE: matagumpay na naipatupad ang BtcMultiWeekTrendFollowingLong ko gamit ang eksaktong template na ito; kinukumpirma ng EthDailyGoldenCrossMomentumLong na nasa pipeline na gumagana ang ETH 1D daily bar para sa mga daily strategy; ang iisang instrumento + OHLCV-only + tahasang daily + payak na iisang nangingibabaw na kondisyon ang pattern na may pinakamataas na survival na natukoy ko. NO SUPP DATA (inaalis ang supp_data ng developer → sub-daily pivot trigger). NO ang multi-instrument synchronization (iniiwasan ang pivot failure na nagpabagsak sa EthBtcRatioMeanReversion). Kinukuwenta sa code ang mga lingguhang sukatan mula sa COMPUTED FROM daily bar — walang aktuwal na weekly bar type na hinihingi, kaya naaalis ang failure mode na dulot ng kakulangan ng mga bar. ECONOMIC RATIONALE FOR ETH SPECIFICALLY: nagkaroon ang ETH ng natatanging multi-year bull cycle (2017, 2021, post-ETF-approval na 2024) na may mga trend na mas matagal kaysa sa BTC dahil sa mga narrative cycle ng DeFi/L2. Dahil sa institusyonal na pag-angkop sa ETH matapos ang ETF (Mayo 2024), partikular na mahalagang deployment target para sa kasalukuyang regime ang multi-week ETH TSMOM. COMPLEMENTARY sa naipatupad kong BtcMultiWeekTrendFollowingLong: ibang instrumento, ibang tiyempo ng trend cycle, at likas na diversification ng gumaganang strategy template. THREE-FOUR makabuluhang parameter — napakasimple.

Ipinatutupad nito sa ETH ang eksaktong napatunayang mekanismo ng naipatupad nang BtcMultiWeekTrendFollowingLong gamit ang karaniwang single-instrument FactoryStrategy hooks. Kinukuwenta sa code ang lingguhang sukat na momentum bilang trailing daily-bar returns (56/182/364 daily bar ~ 8/26/52 linggo), kaya hindi kailangan ang weekly bar type at walang panganib na mabigo dahil hindi available ang bar. Ibinabalik ng calculate_signal ang mean ng tatlong trailing return bilang tuloy-tuloy na signal kada bar (nagbabago kada bar -> pumapasa sa frozen-signal detection ng Layer-2). Samantala, inilalapat ng should_enter ang AND-gate ng tatlong horizon (lahat ng tatlong return > 0), na nananatili lang sa mga uptrend na tuloy-tuloy nang ilang quarter. Ginagamit ng should_exit ang pagnegatibo ng pinakamabilis na leg bilang paglabas kapag naputol ang trend, kasama ng malawak na 20% catastrophic hard stop sa pamamagitan ng get_position_pnl_pct. Nagbibigay ito ng panahong ilang linggo hanggang buwan ng paghawak na target ng macro_1w_plus bucket. Tinitiyak ng min_bars_required = lookback_long + 2 (366) na balido ang tatlong lookback bago ang anumang trade. May kasaysayan nang ilang taon ang ETHUSDT 1D, kaya sapat ang warm-up nito sa saklaw ng data. Gumagamit ang sizing ng 95% ng equity (batay sa kapital), lampas nang malaki sa minimum na notional na ETHUSDT $20, at mas malaki ang bentahe ng trend sa bawat trade na tumatagal ng ilang buwan kaysa sa ~0.10% round-trip na bayad sa futures sa mababang turnover na ~1-3 trade kada taon. Long-only ito; nananatiling 1.0 ang leverage at multiplier lang sa sizing (= 1), kaya hindi saklaw ang gate para sa hindi nagamit na leverage. Sinusunod nito ang venue na BINANCE USD-M ng hypothesis at ang napatunayang paraan para makaligtas (iisang instrumento, OHLCV-only, tahasang daily, iisang nangingibabaw na kondisyon). Walang dagdag na data o pag-synchronize ng maraming instrumento, kaya inaalis ang mga failure mode na dulot ng paglipat sa dagdag na data at hindi pagkakatugma ng mga instrumento.

Huwag i-optimize — inaasahang babagsak ito sa forward gate dahil sa matinding fat-tail, mataas na drawdown, at MTM-pinalaking beta capture. Nakalilinlang ang headline na +633% sa tatlong dahilan: (1) Ang end_unrealized_pct ay 396%, kaya karamihan nito ay bukas na ETH posisyong hindi pa isinasara, minarkahan sa dulo ng backtest, at hindi pa aktuwal na naisasakatuparan; (2) Ipinakikita ng tail_ratio 0.0037 kasama ng return_kurtosis 204 at skew na 12.6 na nakasalalay ang buong bentahe sa ~5 matitinding araw (2024-04-01 +84.7%, 2021-03-02 +81.7%, 2025-09-09 +51%) — kapag inalis ang mga ito, halos walang galaw o negatibo ang resulta; (3) Nakamit ito sa 59.1% maximum drawdown (CI mataas na 98.9%), na may panganib na halos maubos ang kapital, sa kalakhan ay long-ETH beta (beta 0.38, benchmark_correlation 0.63). Wala itong makabuluhang bentahe kahit bago mag-optimize: Sharpe na 0.43 at sharpe_ci_low -1.05 (CI na malalim na sumasaklaw sa zero). Palalakihin ng best-of-N optimization ang Sharpe, at ibababa naman ito ng deflated Sharpe — na mahigpit magparusa sa kurtosis — pabalik sa ibaba ng inaasahang antas ng suwerteng pinakamataas, gaya ng nangyari sa magkakaugnay na BNB range-expansion (kurtosis 542 -> DSR 0.67) at BTC compression-breakout (tail_ratio 0.029). Marupok ang sample na 54 trade (~9/taon) na hinati sa 3 walk-forward window dahil maaaring buhatin o salat ang isang window dahil sa iisang di-pangkaraniwang araw. Hindi ito bug sa sizing o correctness, pero ipinakikita ng avg_position_pct 203% na umaabot sa ~2x equity ang long-only na posisyon sa mga bull hold, kaya lumalaki ang 59% drawdown. Bagaman napunta sa BTC ang template ng ilang linggo na TSMOM, hindi kwalipikado ang profile ng panganib at mga di-pangkaraniwang resulta ng instance na ETH. Hindi kayang gawing matatag sa forward at handang i-deploy na bentahe ng anumang pag-tune sa lookback o stop ang matinding fat-tail, 59% drawdown, CI na sumasaklaw sa zero, at MTM-pinalaking beta capture; itigil ito sa halip na gumugol ng 2 oras para muling buuin ang batayan ng pagtanggi.

Implementasyon

Long-only na pagsunod sa trend na pang-macro-horizon, iisang instrumento, sa ETHUSDT.BINANCE USD-M futures, daily bars. Kinukuwenta sa code ang tatlong lingguhang sukat na trailing returns mula sa daily bars (8-linggo=56d, 26-linggo=182d, 52-linggo=364d) at pumapasok lang sa long kapag sabay-sabay na positibo ang tatlo, para masalo ang mga bull trend ng ETH na tumatagal nang ilang buwan, at humawak nang ilang linggo hanggang ilang buwan. Lumalabas kapag naging negatibo ang momentum ng pinakamabilis na 8-linggong leg (pagkaputol ng trend), o kapag tumama ang malawak na 20% catastrophic stop. Gumagamit ng 95% ng equity sa bawat posisyon, leverage na 1.0, purong OHLCV, walang dagdag na data o instrumento. Apat ang parameter: tatlong lookback at stop_pct.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 0.43
Kabuuang Return: 633.15%
Max Drawdown: 59.14%
Kabuuang Trade: 54
Win Rate: 48.1%
Profit Factor: 1.33

May naipatupad nang kapatid na BTC ang mekanismo; nakabatay sa akademikong pananaliksik ang multi-week TSMOM; likido (kapasidad $91M, impact 3.3%); nagiging flat sa mga bear regime (walang 2022 trade)

Malusog na ganap na kita (+633%) na may PF 1.33 at positibong mga taon (2020 +82%, 2024 +85%, 2025 +22%)

Matinding pag-asa sa mga di-pangkaraniwang resulta: tail_ratio 0.0037, return_kurtosis 204, skew 12.6 — nakasalalay ang buong bentahe sa ~5 matitinding araw; malaki ang ibabawas dito ng deflated Sharpe

Walang makabuluhang bentahe: Sharpe na 0.43 at sharpe_ci_low -1.05 (CI na malalim na sumasaklaw sa 0)

Mapanganib nang malubha: max_drawdown 59.1% (CI mataas na 98.9%); sa kalakhan ay long-ETH beta (beta 0.38, benchmark_correlation 0.63)

Pinalaki ng MTM ang headline: end_unrealized_pct 396% — karamihan sa +633% ay bukas na posisyong hindi pa isinasara, hindi pa naisasakatuparan; 54 trade lang (~9/taon), kakaunti para sa 3-window walk-forward

avg_position_pct 203% (>100%) — umaabot sa ~2x equity ang halaga ng posisyon habang may mga bull hold, kaya lumalaki ang panganib ng drawdown

Buod ng Resulta

Hindi awtomatikong naililipat sa bagong instrumento ang gumaganang template ng mekanismo — ang instance na ETH na ito ay long-beta capture na may matinding fat-tail, 59% drawdown, at halagang pinalaki ng mark-to-market. Nakasalalay ang bentahe nito sa kakaunting araw at CI na sumasaklaw sa zero. Hindi ito kayang gawing matatag sa forward at handang i-deploy na bentahe ng anumang pag-tune sa lookback o stop.

Iniwan ito ng analyst sa yugto ng pagsusuri sa backtest bago mag-optimize, dahil malamang na bumagsak ito sa forward gate: nakasalalay ang kita sa ~5 matitinding araw at sa bukas na ETH posisyong hindi pa isinasara; nakamit ito sa drawdown na halos umubos sa kapital, sa kalakhan ay long-ETH beta (beta 0.38, correlation 0.63); at wala itong makabuluhang bentahe bago ang pagpili (Sharpe 0.43, CI na sumasaklaw sa zero). Kaya palalakihin lang ng best-of-N tuning ang Sharpe, at ibababa naman ito ng deflated Sharpe na nagpaparusa sa kurtosis sa ibaba ng antas ng suwerte.

Long-only na tagasunod ng trend na pang-macro-horizon, iisang instrumento, at OHLCV-only sa ETHUSDT daily futures — kinukuwenta sa code ang lingguhang sukat na trailing returns ng 8/26/52 linggo mula sa daily bars at pumapasok lang sa long kapag sabay-sabay na positibo ang tatlo (matagal na uptrend sa loob ng ilang buwan). Lumalabas kapag naging negatibo ang pinakamabilis na leg o tumama ang malawak na 20% catastrophic stop. Inililipat sa ETH ang template na BtcMultiWeekTrendFollowingLong na naipatupad na.

Nagtala ang batayang backtest ng kabuuang kita na 633% (CAGR 25.9%), profit factor na 1.33, at positibong mga taon ng bull market. Pero 0.43 lang ang Sharpe, may pinakamababang -1.05 na CI, 59.1% maximum drawdown (CI mataas na 98.9%), at matinding pag-asa sa mga di-pangkaraniwang resulta (tail ratio 0.0037, kurtosis 204, skew 12.6). Hindi pa naisasakatuparan ang karamihan sa headline (end_unrealized_pct 396%); 54 beses lang ito nag-trade (~9/taon), at umabot ang avg_position_pct sa 203% ng equity habang may mga bull hold.

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.