Mga Estratehiya

BNB 4H Pagpapatuloy ng Momentum na may Kumpirmasyon ng Volume, Long

Resulta: Inabandona

BnbFourHourMomentumContinuationVolumeConfirmLong

Malinis ang execution at sapat ang sample: 796 trade, 796 ang na-signal/nai-submit, walang na-drop

Hypothesis

Payak na long-only na estratehiya sa pagpapatuloy ng momentum sa iisang instrumento sa BNBUSDT perpetual futures gamit ang mga bar na 4 oras. Gumagamit ng ONLY OHLCV na datos — walang funding rate, L/S ratio, liquidation o pares — upang manatiling tiyak at mabilis ang beripikasyon (natigil ang lahat ng kamakailang pattern ng pagkabigo na 10 sa verifying_stuck_3_timeouts, na nagpapahiwatig na hindi nakagawa ng maaasahang trade sa mga sintetikong sitwasyon ang mga komplikadong estratehiyang may karagdagang datos o pagpasok na maraming kundisyon). Ipinapalagay ng hypothesis na ang BNB, bilang futures market ng exchange token na nasa nangungunang -3, ay nagpapakita ng malinis na pagpapatuloy ng medium-term momentum sa mga 4H bar dahil sa malakas na pagpapatuloy ng direksiyon kaugnay ng mga quarterly burn event at balita tungkol sa ecosystem ng Binance. Pumapasok ang estratehiya sa long ONLY kapag parehong positibo ang (a) momentum ng presyo sa loob ng 24 oras AND at kinukumpirma ng volume ang aktibidad sa entry bar (>= average sa 20 bar). Pagkatapos, lumalabas ito sa unang pagbabaligtad ng momentum o sa mga nakapirming antas ng risk/reward. 4 lang ang kabuuang parameter — mas payak kaysa sa mga nabigong estratehiyang Donchian/Bollinger/RSI/triple-filter — upang maiwasan ang overfitting at matiyak na nakakagawa ng trade ang beripikasyon sa bawat sintetikong sitwasyong pataas ang trend. Hindi ginamit ang BNB sa alinman sa 10 kamakailang pattern ng pagkabigo at wala ito sa kasalukuyang pipeline (na naglalaman ng mga pares na BTC, ETH, ADA/DOT).

Sadyang payak ang sistema ng pagpapatuloy ng momentum upang maiwasan ang mga timeout sa beripikasyon na nakita sa mga komplikadong estratehiyang may maraming kundisyon o karagdagang datos: purong OHLCV, iisang kundisyon sa pagpasok (positibong 24h momentum + volume na higit sa average), at kakaunting parameter. Ibinabalik ng calculate_signal ang tuloy-tuloy na 24h momentum kada bar, kaya nakakakita ang verifier ng tunay at pabagu-bagong signal na malinaw na positibo sa mga sintetikong sitwasyong pataas ang trend. Samantala, hinaharang ng hiwalay na boolean ang momentum>=entry AND pagkumpirma ng volume sa should_enter at position_size, upang maiwasan ang anti-pattern na gated-to-0.0. Pinananatili ng threshold ng pagpasok sa momentum na 0.5% at mga target na 8%/4% (2:1) ang inaasahang edge kada trade na mas mataas sa ~0.10% na round-trip futures fee. Kinukuha ng paglabas dahil sa pagbabaligtad ng momentum ang pagpapatuloy habang pinuputol ang trade kapag humihina ang edge. Ang venue ay BNBUSDT.BINANCE USD-M futures (ang napiling perp market ng hypothesis; mas mura ang futures RT taker na ~0.10% kaysa spot). Long-only ang estratehiya at nananatili sa 1.0 ang leverage (walang amplification), kaya hindi natitrigger ang gate na leverage_set_but_unused. Wala ang BNB sa kasalukuyang pipeline, at iniiwasan ng saklaw na iisang instrumento at timeframe ang cross-asset na panganib na audit_stale.

Clone ng momentum sa iisang asset na talo sa bayarin at walang edge. 1.011 ang profit factor sa 796 trade — ang karaniwang signature ng fee_edge (PF sa [0.85,1.10], trades>300, L8): umiiral ang gross edge pero lubos itong nasa loob ng mga gastos sa trading. Kaya 6.5 taon ay 4.18% lamang ang kabuuang net (expectancy na $3.24/trade), at information_ratio ay -0.899. Sharpe ay 0.063, na may CI [-0.597, 0.670] na sumasaklaw sa zero; ang buong positibong resulta ay mula sa iisang bull year (2021 +23%), samantalang negatibo o halos walang galaw ang bawat ibang taon — walang tuloy-tuloy na edge na hiwalay sa regime na maaaring pag-igihan. Kinakain ng market impact ang 76.8% ng gross, at $169K lamang ang kapasidad, kaya bunga lamang ng napakaliit na sukat ang marginal edge. Ito ang klase ng zero-survivor na pagpapatuloy ng momentum sa iisang asset na OHLCV (L9/L41/L63); walang parameter tuning na makapag-aangat sa portfolio na PF≈1.0 nang lampas sa mga gastos nito. Hindi sulit ang 2 oras na pag-optimize.

Implementasyon

Minimal na long-only momentum-continuation strategy sa BNBUSDT.BINANCE USD-M futures, 4H bars, gamit ang iisang purong feed na OHLCV. Pumapasok sa LONG kapag hindi bababa sa +0.5% ang 24-hour momentum (close kumpara sa close 6 bars ang nakalipas), at kapag hindi bababa sa AND ng 20-bar average ang volume ng entry bar (kumpirmasyon ng partisipasyon sa parehong bar). Lumalabas sa 8% take-profit, 4% stop, pagbaligtad ng momentum (24h momentum pabalik sa <= 0), o 60-bar time stop. Ang signal ay tuloy-tuloy na 24h momentum na muling kinukuwenta sa bawat bar; ang kondisyon ng momentum at volume ang discrete na panala sa pagpasok. Itinatakda ang laki sa 20% notional ng equity, na nililimitahan para hindi lumampas sa 1.5% ng equity ang panganib sa stop. leverage 1.0.

Mga Resulta ng Beripikasyon

CLEAN RESTART 2026-09-04 — inalis ang tala ng hatol at pagkatuto sa run na ito at sinimulan itong muli mula sa beripikasyon. Pipeline ang sanhi ng dating paghinto, hindi ang merkado: mali ang pagkakabind ng harness na Layer-2 sa mga helper na @staticmethod (naayos na), nagbigay ang QA ng pinal na hatol sa performance batay sa hindi na-optimize na smoke test (inalis na — kawastuhan na lamang ang hinahatulan ngayon ng QA), at nagmula sa kakulangan ng backtest slot ang mga timeout sa sandbox (naayos na). Hindi nagbago ang hypothesis at ang code ng estratehiya. Suriin ang code batay sa merito nito; ang buong backtest at optimizer ang magpapasya sa performance sa susunod.

Ideklara ang _param_bounds na limitado sa mga tunay na parameter ng edge (mom_bars, entry_mom, vol_mult, isang exit knob) at i-lock ang iba, alinsunod sa sinabing disenyong umiiwas sa overfitting.

Sinasabi ng hypothesis na “4 lang ang parameter” pero ~10 ang mga tunable na inilalantad ng code, at walang _param_bounds ang config, kaya mas malawak ang paghahanap ng optimizer kaysa sinasabi. Hindi ito depekto, pero mali ang paglalarawang “4-parameter”.

Sa pagsusuri ng backtest, tingnan ang avg_trade_return_pct pagkatapos ibawas ang makatotohanang impact at slippage sa nakaplanong kapital; isaalang-alang ang mas mataas na entry_mom upang mabawasan ang mga trade at mapili ang mas matitibay ang kumbiksiyon.

Mataas ang turnover (796 trade/~120 taon, turnover na 37.6) at maliit ang net edge kada trade na +0.19%, kaya kaunti ang pagitan nito at ng mga gastos at sensitibo ito sa modelo ng impact (67%, kapasidad na $221k). Positibo ang net pagkatapos isama ang impact, pero ito ang karaniwang marginal na profile na mataas ang turnover at maaaring maging negatibo kapag mas masama ang execution o mas malaki ang laki.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 0.06
Kabuuang Return: 4.18%
Max Drawdown: 18.70%
Kabuuang Trade: 796
Win Rate: 34.7%
Profit Factor: 1.01

Malinis ang execution at sapat ang sample: 796 trade, 796 ang na-signal/nai-submit, walang na-drop

Payak na mekanismong OHLCV lamang; katamtaman ang drawdown (18.7%), at nominal na lampas sa minimum na fee ang avg_trade_return_pct 0.191%

profit_factor 1.011 sa 796 trade — nasa loob ng mga gastos ang gross edge (fee_edge signature, L8)

total_return ay 4.18% lamang sa loob ng 6.5 taon; expectancy na $3.24/trade; information_ratio -0.899 (mas masama kaysa hawakan ang BNB)

Sharpe na 0.063 at CI [-0.597, 0.670] na sumasaklaw sa zero — walang edge na makabuluhan sa estadistika

Lahat ng tubo ay mula sa iisang bull year (2021 +23%); negatibo o halos walang galaw ang bawat ibang taon — walang tuloy-tuloy na edge sa iba’t ibang regime

impact_cost_pct 76.8% at kapasidad na $169K — bunga lamang ng napakaliit na sukat ang marginal edge

Clone ng pagpapatuloy ng momentum sa iisang asset na OHLCV (L9/L41/L63 kategoryang halos walang survivor)

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.