ETH forecast-volatility gap na may banded delta hedge

Hypothesis

Bumili ng near-the-money Deribit ETH call kapag lumampas ang forecast batay sa dating return ng ETH sa ask-implied volatility ng option nang hindi bababa sa 12 annualized na percentage point. I-short ang ETH perpetual para i-hedge ang delta ng call, at baguhin lang ang hedge kapag lumampas ang delta sa itinakdang band. Pumili ng mga nakalistang option contract gamit ang rolling-options path.

Ipinapakita ng mga log na natuklasan ang apat na option contract at ang mga bar ng mga ito, na salungat sa diagnosis na nawawala ang chain. Hindi ina-update ng custom bar handler ng rolling strategy ang iniulat na single-instrument evaluated-bars counter. Dahil sa 48-hour forecast window, mas marami sa 497-bar smoke window ang eligible habang nananatili ang 12-point entry threshold. Hindi pa napatutunayang makakagawa ito ng trade. Hindi maisulat ang kinakailangang outbox file dahil read-only ang workspace.

verification_loop: Nabigo ang verification (Layer 3 — sandbox backtest): Walang nagawang trades Uri ng bar na ginamit: ETH-PERPETUAL.DERIBIT-1-HOUR-LAST-EXTERNAL, Mga bar na naproseso: 497 Diagnostics: Hindi kailanman na-evaluate ang calculate_signal() (na-evaluate ang 0 bar) -> ito ay RollingOptionsStrategy: ang 0 bar na na-evaluate ay nangangahulugang hindi nabuo ang option CHAIN para sa smoke window (walang nadiskubreng contract / walang option bar) -> limitasyon ng data coverage ng chain, hindi problema sa entry logic. Huwag NOT paluwagin ang entry thresholds — hindi kailanman tumakbo ang entry logic. Tiyakin na ang iyong strategy ay gumagawa ng trades gamit ang ibinigay na data at parameters.

Implementasyon

Bumibili ng near-the-money rolling Deribit ETH call kapag lumampas ang forecast volatility mula sa dating return sa ask-implied volatility nang 12 annualized na percentage point, saka muling hina-hedge ang delta ng call gamit ang ETH perpetual kapag lumampas ito sa nakapirming band.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Nabigo ang verification (Layer 3 — sandbox backtest): Walang nagawang trades Uri ng bar na ginamit: ETH-PERPETUAL.DERIBIT-1-HOUR-LAST-EXTERNAL, Mga bar na naproseso: 497 Diagnostics: Hindi kailanman na-evaluate ang calculate_signal() (na-evaluate ang 0 bar) -> ito ay RollingOptionsStrategy: ang 0 bar na na-evaluate ay nangangahulugang hindi nabuo ang option CHAIN para sa smoke window (walang nadiskubreng contract / walang option bar) -> limitasyon ng data coverage ng chain, hindi problema sa entry logic. Huwag NOT paluwagin ang entry thresholds — hindi kailanman tumakbo ang entry logic. Tiyakin na ang iyong strategy ay gumagawa ng trades gamit ang ibinigay na data at parameters.

Buod ng Resulta

Suriin ang saklaw ng datos ng option chain bago tasahin ang entry rule.

Pagkaraan ng dalawang iteration, bumagsak ang beripikasyon ng Layer 3 dahil hindi binuo ang option chain para sa test window. Hindi na naabot ang mga susunod na yugto.

Bumili ng near-the-money Deribit ETH call kapag lumampas ang forecast volatility sa ask-implied volatility nang hindi bababa sa 12 annualized na percentage point, saka i-hedge ang delta gamit ang banded na short-perpetual position.

Pinroseso ng sandbox backtest ang 497 hourly bar, pero walang signal na sinuri at walang trade na nagawa. Walang iniulat na return o Sharpe.

Pagsusuri

Pag-hedge sa hinulaang volatility