Mga Estratehiya

FIL Pagputok ng Volume sa Apat na Oras, Long-Only (BINANCE USD-M Futures, 4H, OHLCV-Only)

Resulta: Inabandona

FilFourHourVolumeBreakoutLong

Buod ng Resulta

Inangkop ng estratehiyang ito ang napatunayang mekanismo ng 4H volume-breakout sa FIL, at lumipat sa 4H upang maiwasan ang mga pagkabigo ng daily-bar refill na sumalot sa session. Malinis ang implementasyon (193 entry, walang naalis) at positibo ang neto, pero marginal ang edge — profit factor na 1.058, Sharpe na 0.27 na may CI na tumatawid sa zero, kapasidad na ~$2.5M lamang sa 20% impact, at humihina pagdating sa 2025/2026. Iniwan ito ng analyst bago ang optimization batay sa tiyak na naunang resulta sa loob ng pamilya: nag-optimize ang mas malakas na DOT arm tungo sa kapansin-pansing in-sample Sharpe na bumagsak sa deflated Sharpe at negatibong holdout; bumagsak din ang AVAX, at iniwan ang LINK bago ang optimization dahil sa kaparehong lohika ng manipis na PF at mababang kapasidad. Itinuring ang FIL, na mas mahina kaysa DOT sa instrumentong mas manipis ang liquidity, bilang arm na may negatibong selectivity sa pamilyang ang halaga ay nakuha na sa mga liquid major — hindi sulit gumugol ng dalawang oras upang ulitin ang eksperimento na alam nang malulugi.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Long-only na estratehiya para sa FIL (Filecoin), 4-oras sa BINANCE USD-M futures. Direktang kahawig ng inilunsad na pamilyang BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX/XRP/MATIC/TRX/ETC FourHourVolumeBreakoutLong — inilapat sa FIL. Iniiwasan ng paglipat sa 4H ang tuloy-tuloy na problema sa daily-bar audit-refill na nagpabagsak sa mahigit 12 daily hypothesis sa session na ito. Isang instrumento, OHLCV-only, entry na may iisang kondisyon, at timeframe na 4H na inaprubahan ng factory.

Iniaangkop sa FIL, nang walang pagbabago sa mekanismo, ang napatunayang recipe ng FourHourVolumeBreakoutLong (inilunsad sa BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX/XRP at iba pa). Ang entry na may iisang kondisyon ay Donchian channel breakout na kinukumpirma ng sariling volume ng breakout bar kapag mas mataas ito sa trailing average — volume sa mismong bar na CONFIRMATION (hindi divergence), na nag-aalis sa mga huwad na breakout na mahina ang volume. Ibinabalik ng calculate_signal ang tuloy-tuloy at nagbabagong Donchian breakout margin bawat bar upang makita ng verifier ang tunay na pagbabago sa signal, habang kinokontrol ng discrete na boolean na price-break-AND-volume-confirm ang should_enter at position_size, kaya naiiwasan ang anti-pattern na gated-to-0.0. Isang instrumento, iisang timeframe na 4H, OHLCV-only upang maiwasan ang daily-bar audit-refill failure at panganib ng cross-asset na audit_stale. Tugma sa pamilya ang venue na FILUSDT.BINANCE USD-M 4H; produktong futures ng Binance ang FIL na matagal nang nakalista at liquid, mas mura ang futures taker na RT (~0.10%) kaysa spot, at niroround ng FIL qty sa 1 decimal (FILUSDT step). Long-only at iniwang 1.0 ang leverage (walang amplification) upang hindi ma-trigger ang leverage_set_but_unused gate; pinananatili ng mga target na ATR/6% ang inaasahang edge kada trade na lampas sa ~0.10% round-trip fee.

Mahina, mas mababa ang liquidity at sensitibo sa fees na arm ng napatunayang pamilyang FourHourVolumeBreakoutLong ang FIL; hindi sulit ang 2-oras na optimization. Mas mababa sa makabuluhang antas ang batayang edge: profit_factor 1.058 (<1.2), Sharpe na 0.265 na may CI -1.20 hanggang 1.58 (tumatawid sa 0), total_return +12.5% sa loob ng 5.7 taon (CAGR ~1.3%), omega na 1.06. $2.5M lamang ang kapasidad sa impact_cost_pct 19.9%, kaya edge lang sa napakaliit na scale ang maidudulot ng anumang “matagumpay” na optimization; humihina rin ang estratehiya out-of-sample (negatibong 2025 -2.9% at 2026 -3.2%, mula -3 hanggang -4 ang rolling Sharpe sa loob ng 2026). Tama ang code at ayon sa detalye ang naging trading (193 entry, 0 naalis, long-only), kaya problema ito ng mahinang edge at pagpili ng instrumento, hindi bug. Tiyak ang naunang resulta sa mismong pamilyang ito: nag-optimize ang arm na STRONGER DOT (PF 1.11) at bumagsak sa deflated Sharpe (0.24) at negatibong holdout, kaya iniwan bilang “pinakamahina at pinakasensitibo sa fees na arm”; bumagsak din ang AVAX; iniwan naman ang Keltner na LINK bago ang optimization dahil sa kaparehong lohika (manipis na PF ~1.08, kapasidad na ~$3M, at bumagsak na ang kapatid na arm). Mas mahina ang FIL kaysa DOT (PF 1.058 < 1.11) sa instrumentong mas mababa pa ang liquidity — ang batayang Sharpe na 0.27 na may CI na tumatawid sa 0 ay magbubunga, matapos ang pagpili ng best-of-225, ng kapansin-pansing in-sample na numero na babagsak sa DSR at holdout, gaya ng nangyari sa mas malalakas na arm. Huwag i-optimize: uulitin lamang nito ang eksperimento sa mas mahinang instrumento na alam nang mabibigo. Huwag ulitin: maayos ang implementasyon; ang FIL ay arm lang na may negatibong selectivity sa pamilyang nakuha na ang halaga sa mga liquid major (BTC/ETH/SOL/BNB/XRP). FAILURE PATTERN: hindi nagge-generalize sa mga alt na mas mababa ang liquidity ang pamilyang FourHourVolumeBreakoutLong — manipis ang profit factor ng mga marginal na arm (DOT PF 1.11, AVAX, LINK, at ngayon ay FIL PF 1.058), tumatawid sa 0 ang Sharpe CI, maliit ang kapasidad ($2.5-3M), at humihina sa mga kamakailang taon. Nag-o-optimize ang mga ito tungo sa kapansin-pansing in-sample Sharpe na bumabagsak sa deflated Sharpe at one-shot holdout. Dapat iwanan, sa halip na i-optimize, ang pre-opt PF na mas mababa sa ~1.1 sa alt na mababa ang kapasidad mula sa pamilyang bumagsak na sa post-opt gate ang mas malalakas na kapatid.

Implementasyon

Long-only na 4-HOUR Donchian breakout na kinukumpirma ng volume sa FILUSDT.BINANCE USD-M futures, purong iisang feed na OHLCV. Direktang kahawig ng inilunsad na pamilyang FourHourVolumeBreakoutLong. Pumapasok sa LONG kapag nagsara ang presyo sa ibabaw ng naunang 20-bar Donchian high at hindi bababa sa 1.5x ng trailing 20-bar average volume ang volume ng breakout bar na AND. Lumalabas sa 1.5x ATR stop, 3x ATR target, 6% take-profit fallback, pagbalik sa ibabang Donchian (pagsara sa ibaba ng naunang 10-bar low), o 30-bar time stop. Ang signal ay tuloy-tuloy na Donchian breakout margin (close/prior_high - 1) na muling kinukuwenta bawat bar; ang breakout na kinukumpirma ng volume ang discrete entry gate. Itinatakda ang laki sa 18% equity notional, na nililimitahan upang ang panganib sa ATR-stop ay ≤ 1.5% ng equity. leverage 1.0.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 0.27
Kabuuang Return: 12.47%
Max Drawdown: 13.63%
Kabuuang Trade: 193
Win Rate: 43.0%
Profit Factor: 1.06

Naipatupad nang tama at ayon sa detalye ang naging trading: 193 entry, 0 naalis, long-only; malinis na miyembro ng napatunayang pamilyang FourHourVolumeBreakoutLong; mababa ang drawdown (13.6%)

Positibo ang netong resulta, na ang return kada trade (~0.21%) ay bahagyang lampas sa futures fee floor; sapat ang sample (193 trade)

Mas mababa sa makabuluhang antas ang marginal na edge: profit_factor 1.058 (<1.2), Sharpe na 0.265 na may CI -1.20 hanggang 1.58 (tumatawid sa 0), CAGR ~1.3%, omega na 1.06

Mas mababa ang liquidity at sensitibo sa fees: kapasidad na $2.5M lamang sa impact_cost_pct 19.9% — totoo lamang ang edge sa maliit na scale

Kamakailang paghina: negatibo sa 2025 (-2.9%) at 2026 (-3.2%); mula -3 hanggang -4 ang rolling Sharpe sa loob ng 2026

Mas mahina kaysa sa iniwan nang arm na DOT (PF 1.058 < 1.11) ng mismong pamilyang ito; bumagsak ang DOT/AVAX sa post-opt DSR/holdout gate, at iniwan ang LINK bago ang optimization dahil sa kaparehong lohika ng manipis na PF, mababang kapasidad at bigong kapatid na arm.

Buod ng Resulta

Hindi nagge-generalize sa mga alt na mas mababa ang liquidity ang pamilyang FourHourVolumeBreakoutLong — manipis ang profit factor ng mga marginal na arm nito (DOT, AVAX, LINK, ngayon ay FIL), tumatawid sa zero ang Sharpe CI, maliit ang kapasidad, at humihina sa mga kamakailang taon. Nag-o-optimize ang mga ito tungo sa kapansin-pansing in-sample Sharpe na bumabagsak sa mga forward gate; dapat iwanan, sa halip na i-optimize, ang pre-opt PF na mas mababa sa ~1.1 sa alt na mababa ang kapasidad at may mas malalakas na kapatid na nabigo na.

Iniwan ito ng analyst sa pagsusuri ng backtest bilang mahina at mas mababa ang liquidity na arm ng pamilya, hindi dahil sa bug — eksaktong ayon sa detalye ang naging trading ng code, pero ang edge na PF 1.058 / Sharpe 0.27, na may CI na tumatawid sa zero sa instrumentong may kapasidad na $2.5M, ay magbubunga lamang ng kapansin-pansing in-sample na numero matapos ang pagpili ng best-of-225, at babagsak ito sa deflated Sharpe at holdout. Ganoon mismo ang nangyari sa mas malalakas na arm na DOT (PF 1.11) at AVAX matapos ang optimization, gayundin sa LINK na iniwan bago ang optimization dahil sa kaparehong lohika.

Long-only na Donchian breakout na kinukumpirma ng volume sa FILUSDT 4H perpetual futures (purong OHLCV) — direktang kahawig ng inilunsad na pamilyang BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX/XRP FourHourVolumeBreakoutLong at inilapat sa Filecoin. Pumapasok sa long kapag lumampas ang presyo sa naunang 20-bar high at ang volume sa breakout bar ay ≥1.5x ng average sa 20-bar; lumalabas kapag naabot ang ATR stop/target, porsiyentong take-profit fallback, pagbalik sa ibabang Donchian, o time stop.

Sa sample na 193 trade (halos puro long, walang inalis), marginal ang edge: profit factor na 1.058, Sharpe na 0.265 (CI -1.20 hanggang 1.58), kabuuang return na +12.5% sa loob ng 5.7 taon (CAGR ~1.3%), expectancy na +$38/trade (~0.21%, bahagya lang lampas sa fee floor), 13.6% max drawdown; sensitibo ito sa fees (kapasidad na $2.5M lamang sa 19.9% impact) at humihina out-of-sample (2025 -2.9%, 2026 -3.2%, mula -3 hanggang -4 ang rolling Sharpe sa loob ng 2026).

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.