Cross-Sectional Relative-Strength Momentum Rotation, Long-Only na Perp (10 Likidong BINANCE USD-M Major — Bi-Weekly na Rebalance, Hawak ang Nangungunang -4 Batay sa Relative Strength sa 60 Araw, Pantay ang Timbang, Iniiwan sa Cash ng Absolute-Momentum Filter ang mga Pangalan sa Sarili Nilang Downtrend; Kapatid na may Ibang Iskedyul ng Deployed Sharpe-2.6 Survivor ng Factory, 3 Parameter)

Isang LONG-ONLY, MULTI-INSTRUMENT na cross-sectional na pag-ikot ng momentum batay sa relatibong lakas sa 10 likidong BINANCE USD-M pangunahing perp (BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, XRPUSDT, ADAUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT, DOTUSDT, LTCUSDT — iisang SAME venue ang lahat). Sadyang isa itong DISTINCT-CONFIGURATION SIBLING ng pinakamatatag na survivor ng factory — ang na-deploy na lingguhang pag-ikot ng cross-sectional momentum na long-only at may Sharpe-2.6 — na ONLY konstruksyong napatunayang matatag na nakaligtas sa 1043 mga hypothesis. Nakabatay ang katuwiran sa talaan ng mga pagkabigo: (1) nilulutas ng MULTI-INSTRUMENT ang pagkabigo dahil sa hindi masusukat na istruktura (humigit-kumulang 47 trade ang ginawa ng single-instrument Donchian kumpara sa minimum na humigit-kumulang 100; daan-daang pagbabago sa posisyon ang nalilikha ng 10 pangalang umiikot kada dalawang linggo — sapat ang luwag para masukat) WITHOUT itinataas ang turnover bawat pangalan sa antas na fee_edge; (2) hindi ito NOT na clone ng momentum-CONFLUENCE (L41) — cross-sectional RANKING ito, ang mekanismong talagang nakaliligtas, hindi single-name na dual-timeframe; (3) iniiwasan nito ang mga partikular na depekto ng mga kapatid na nabigo — nananatili ito sa PERPS (0.10% na bayad, hindi ang spot na 0.20% na nagpabagsak sa spot rotation), gumagamit ng simpleng bigat na EQUAL (hindi ang risk-parity/inverse-vol weighting na bumagsak dahil sa negatibong expectancy), gumagamit ng MAJORS na universe (hindi ang mga mid-cap na bumagsak), at LONG-ONLY ito (hindi ang dollar-neutral na bersiyong top/bottom na bumagsak dahil sa overfit). Naiiba ito sa kampeong DEPLOYED (8 pangunahing asset, lingguhan, 30-araw na RS, top-3) dahil sa mas malawak na universe na may 10 pangalan, BI-WEEKLY na dalas (mas mababang turnover), INTERMEDIATE na 60-araw na lookback ng relatibong lakas (sumasagap ng mas mabagal at mas tuloy-tuloy na pamumuno), TOP-4 na hawak, at pantay-pantay na timbang — ibang punto ito sa espasyo ng mga parameter na nag-iiba-iba sa panganib ng konsentrasyon sa dalas/lookback ng kampeon at lehitimong kandidato para sa isang SECOND estratehiyang matatag na maipatutupad. Tahasang pinangangalagaan laban sa artifact ng compounding/leverage na L36: walang pagsasalansan ng leverage, naka-normalisa sa equity ang exposure, nililimitahan sa 25% ng equity ang bawat isa sa hanggang -4 hawak, kaya nananatili ang avg_trade_return_pct sa makatotohanang saklaw na mas mababa sa sampu. Purong OHLCV (walang marupok na karagdagang feed). Mga parameter na 3. Mga instrumento: ["BTCUSDT.BINANCE","ETHUSDT.BINANCE","SOLUSDT.BINANCE","BNBUSDT.BINANCE","XRPUSDT.BINANCE","ADAUSDT.BINANCE","AVAXUSDT.BINANCE","LINKUSDT.BINANCE","DOTUSDT.BINANCE","LTCUSDT.BINANCE"]. venue_type: futures. data_requirements: ["ohlcv"].

Eksaktong inaayos ng pag-ulit na 2 ang dalawang isyung humahadlang at wala nang iba. (1) ALIGNMENT BARRIER RESTORED (ang napatunayang bug). Inalis na ang override na `on_bar`. Ang `on_bar`/`_maybe_process_primary` ng batayang template ang nagruruta ngayon ng mga bar at ipinagpapaliban ang pangunahing pagproseso hanggang may bar na ang bawat dagdag na leg na kapareho ang timeframe sa timestamp ng pangunahing bar, kaya gumamit ang ranking at AND ng laki ng entry ng magkakasabay na close para sa lahat ng 10 pangalan, sa halip na BTC-sa-T laban sa mga kapantay-sa-T-1. Pinapatakbo ang rotation mula sa `calculate_signal`, na tinatawag lang ng base sa puntong iyon ng pagkakahanay; naka-key na ngayon ang mga close sa `ts_event` (na may fallback na `ts_init`) upang tumugma sa sariling timestamp key ng harang. Dagdag pa, ibinabalik nito ang mga pananggalang ng base laban sa `_in_warmup`/lipas na datos na nilaktawan ng override. (2) DIAGNOSIS OF THE 0/14. Tama ang QA: depekto ito sa code, hindi masamang kondisyon ng merkado, at tiyak ang depekto. Sinusubok ng lumang absolute-momentum gate ang `r > 0` batay sa SAME 60-araw na return na ginagamit sa ranking, kaya halos wala itong bisa sa pagpili ng nangungunang -4 sa -10. Makakapasok lang sa nangungunang -4 ang isang pangalan na negatibo ang 60-araw na return kapag negatibo na ang 7+ sa 10 pangunahing asset — ibig sabihin, matagal na matapos maganap ang drawdown. Kaya hindi gumana ang ipinangakong “cash filter” habang pababa ang merkado; bawat entry ay pangalan na positibo pa rin ang 60-araw na return ngunit bumaligtad na ang presyo, na eksaktong nagbunga ng mga hawak na -15% hanggang -20% na walang panalo. (Ang mga fill na 14 ay humigit-kumulang 4 magkakahiwalay na desisyon sa rebalance × humigit-kumulang 3.5 leg ng mga pangunahing asset na may ugnayang humigit-kumulang 0.9, kaya ang naobserbahang rekord ay 0 sa humigit-kumulang 4 magkakahiwalay na pustahan, hindi 0 sa -14 — kapani-paniwala ang pagdududa, ngunit mas maliit ang lawak nito kaysa sa ipinahihiwatig ng hilaw na bilang ng trade.) Dahil sa pag-aayos, talagang nakakakita na ng downtrend ang gate: pagsasara sa itaas ng sarili nitong trailing mean na 60-araw, na maagang tumatawid pababa sa mean habang positibo pa ang 60-araw na return. Muli nitong ginagamit ang `lookback_days`, kaya hindi nagbabago ang ibabaw ng 3 parameter (lookback_days, top_k, rebalance_days) — walang idinagdag na bagong parameter na puwedeng itono. Inilalapat din ang parehong pagsubok bilang paglabas sa bawat bar para sa mga hawak, na naglilimita sa mga hawak na -17.6% na nagbunga ng ganitong profile ng pagkalugi; dahil pang-exit lang ito, maaari lamang nitong dagdagan ang bilang ng trade, kaya hindi nito mapapalala ang pagsusuri ng Layer-3 na “dapat makagawa ng hindi bababa sa 1 trade” na nakapasa na. Hindi ginalaw ang lahat ng napatunayan ng QA na malinis: panahon ng rebalance na nakaangkla sa kalendaryo batay sa timestamp ng bar, mga diksyunaryo ng close kada instrumento na naka-key sa timestamp at nililimitahan ang laman, mga binabantayang paghahati, sizing na pantay ang timbang at nakabatay sa kapital sa pamamagitan ng `get_account_equity()`, na nililimitahan sa 25% bawat leg at 90% gross, hindi kailanman ginagamit sa sizing ang leverage na 1.0, pagpili sa venue na perps sa halip na spot, at ang parehong malinis na hanay ng mga import (walang idinagdag na ipinagbabawal na import). Patuloy ang signal sa bawat bar (trailing return ng pangunahing asset bawas trailing return na mean ng mga kapantay).

Long-only na cross-sectional momentum rotation ng mga major na may dalang L19/L36/L45 abandon signature — hindi sulit ang 2 oras ng optimization. Ang maximum drawdown ay 56.4% (CI hanggang 78%), isang tiyak na dahilan para abandonahin sa BACKTEST_REVIEW anuman ang ipinahihiwatig ng headline na +736% (L19): ang 736% na return kasabay ng 56% na drawdown ay leverage/crypto beta, hindi risk-adjusted edge, at hindi ito papasa sa drawdown floor para sa promotion. Ang avg_trade_return_pct ay 13.68% sa basket ng mga major na may mga buwanang print gaya ng 2021-02 +111% — ang artifact ng L36 compounding/leverage (sumasabay ang laki ng posisyon sa equity curve), na kinumpirma ng return_kurtosis 37 at skew na 2.4. Dalawang bull year lang ang bumubuo sa buong rekord (2021 +494%, 2024 +142%), samantalang negatibo ang 2022 (-52%), 2023 (-22%), 2025 (-4.3%) at 2026 (-8.9%), at negatibo ang kamakailang regime; lalo pang pinalalaki ang headline ng end_unrealized_pct 342 (hindi naisara ang bukas na MTM). Kung isasaalang-alang ang risk, hindi ito significant (Sharpe 0.78, CI [0.096, 1.50] na bahagya lang lumilihis sa zero). Bagaman ipinakilalang kapatid na estratehiya ito ng na-deploy na kampeong Sharpe-2.6, kabilang ito sa pamilyang L45 multi-instrument cross-sectional momentum (0/84 survivors), na pinagsama sa mga pagkabigo dahil sa leverage artifact ng L36/L19; ang optimization ay mag-aangkop lang nang sobra sa vol-sort para sa mga bull regime. Pattern ng pagkabigo: basket ng long-only cross-sectional momentum na risk_reject/overfit, 56% DD + artifact ng compounding, nakasentro ang edge sa 2021/2024 (L19/L36/L45).

Long-only na cross-sectional relative-strength momentum rotation sa 10 likidong BINANCE USD-M pangunahing perp (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, AVAX, LINK, DOT, LTC) gamit ang mga daily bar, purong OHLCV. Tuwing 14 araw sa kalendaryo, niraranggo ng strategy ang lahat ng 10 pangalan ayon sa kabuuang return sa nakaraang 60 araw at pantay-pantay ang bigat ng hawak sa LONG nangungunang 4, na may dalawang-yugtong absolute-momentum cash filter: kwalipikado lang ang isang pangalan kung positibo ang sarili nitong return sa 60 araw AND ang close nito ay mas mataas sa sarili nitong rolling mean sa 60 araw; kung hindi, cash ang puwesto. Ang bawat yugto ay min(25%, 90%/4) = 22.5% ng notional ng kasalukuyang equity sa leverage na 1.0, kaya ~90% ang kabuuang long exposure at hindi ito lumalampas sa equity. Ang mga exit ay (a) dahil sa rotation sa bi-weekly na iskedyul kapag wala na sa na-filter na nangungunang -4 ang hawak, at (b) exit kapag nabasag ang downtrend, sinusuri sa bawat bar kapag bumaba ang close ng hawak sa sarili nitong mean sa 60 araw. Walang stop-loss maliban sa trend break, walang pagsasalansan ng leverage, at walang karagdagang data.

Bumagsak ang beripikasyon (Layer 4 — pagsusuri ng QA): - SANDBOX SHOWS THE L17 CODE-DEFECT SIGNATURE — win_rate 0.0 AND profit_factor 0.0 (0 panalo sa 14 trade, avg_trade -17.6% ng notional, Sharpe na -1.91, -46.5%). Sa factory na ito, paulit-ulit nang naging tanda ng bug sa polarity/sizing/exit/accounting ang eksaktong pattern na ito, na napagkamalang bayarin/edge at iniwan matapos ang 4-5 nasayang na iteration. Hindi ko ito maipapasa bilang sandbox ng masamang regime; kailangan itong suriin. Sa static review, VERIFIED tama ang mga halatang dapat pagdudahan: binibili ng ranking ang may pinakamataas na return sa 60 araw, pinananatili lang ng abs-momentum filter ang mga pangalang may positibong momentum, at 22.5%/leg ang sizing na may NO leverage amplification (kaya hindi pinalalakas ng leverage ang mga luging -17.6%/trade). Kung may bug, banayad ito (malamang nasa na-override na on_bar / multi-leg fill path, issue #2), o tunay na momentum crash ang 0/14 — pero hindi kapani-paniwala para sa tamang long-momentum rotation, kahit sa masamang taon, ang 0 panalo sa 14 hawak ng major perp sa loob ng dalawampu't walong araw; iyon mismo ang dahilan kung bakit sinasabi ng L17 na huminto at magsiyasat. - OVERRIDDEN on_bar BYPASSES THE BASE TEMPLATE'S CROSS-LEG ALIGNMENT BARRIER — tunay na bug sa kawastuhan para sa cross-sectional strategy. Ipinapadaan ng base na on_bar ang pangunahing pagproseso sa _maybe_process_primary, na naghihintay hanggang may bar na sa kasalukuyang timestamp ang bawat dagdag na leg na may parehong timeframe; kaya sa mga close ng CONTEMPORANEOUS niraranggo ng book. Ganap na pinapalitan ng strategy na ito ang on_bar at isinasagawa agad ang bi-weekly rebalance pagdating ng bar ng BTC; kaya maaaring hawak pa ng 9 hindi pangunahing pangalan ang close ng araw na T-1 kapag nagti-trigger ang bar sa araw na T ng BTC ng ranking. Para sa strategy na nakabatay sa ranggo at nakasalalay ang buong edge nito sa relatibong lakas sa iba’t ibang asset, sistematikong maaaring baluktutin ng datos na may magkakahalong timestamp ang pagpili ng nangungunang -4. - May bantay sa lahat ng static division (sinusuri ang past<=0; hindi zero ang constant na _NS_PER_DAY; sinusuri ang price<=0). Malinis at beripikado ang iba pang aspekto: rebalance period na nakaangkla sa kalendaryo mula sa ts_init (tamang iniiwasan ang bitag ng uptime-counter na L26), mga close dict bawat instrumento na susi ang timestamp at nililimitahan ang laman, sizing na pantay ang timbang at nakabatay sa kapital sa pamamagitan ng get_account_equity() na nililimitahan sa 25%/leg at 90% kabuuan, leverage na 1.0 ay hindi pinalakas. Tama ang katuwiran sa pagpili ng venue (perp sa halip na spot) kumpara sa pagkabigo ng fee_edge ng kapatid na spot. Matibay sa kabuuan ang code — ang nakaharang ay ang hindi maipaliwanag na 0%-win rate at ang pag-bypass sa alignment, hindi ang pangkalahatang kalidad.