ADA OKX 10-Day Channel Break na may 12-Hour Clock: Long-Short Event Trade, Flat nang ~91% ng Oras (ADAUSDT.OKX 1H, purong OHLCV, 1x)

Iisang instrumento, iisang leg, purong estratehiyang OHLCV, kalakalan sa OKX USDT perpetual swap ADAUSDT.OKX na pinasisimulan ng kaganapan, gamit ang mga bar na 1-HOUR (nagsisimula sa 2020-03 ang kasaysayan sa OKX). Ang trigger ay isang 1H CLOSE na mas mataas sa pinakamataas na HIGH ng naunang 240 1H na mga bar (10 araw), na nagbubukas ng LONG, o pagsasara sa ibaba ng pinakamababang LOW ng naunang 240 na mga bar, na nagbubukas ng SHORT. Isinasara ang posisyon ayon sa nakapirming orasan na 12 oras. FLAT ang libro kapag walang tumatakbong breakout clock: humigit-kumulang 394 kalakalan x 12h sa loob ng ~55,000 oras, kaya ~9% ang pagkakalantad sa merkado at ~91% ang panahong walang posisyon. Walang gate para sa rehimen, walang karagdagang feed, walang pagraranggo (L130). Bago ang pag-aaral (batay sa impormasyong alam sa mismong panahong iyon, pinatakbo ng pinuno ng pananaliksik sa mga ADAUSDT.OKX 1H bar ng katalogo, 2020-05 hanggang 2026-09, isang kaganapan bawat 24h): n=394 kaganapan (~62/taon). Ang karaniwang nilagdaang forward log return ay +0.33% sa 6h, +0.61% sa 12h (t=2.5, hit 0.53), +0.57% sa 24h, +0.70% sa 36h at +0.78% sa 48h. Naabot ng kurba kada oras ang unang rurok nito batay sa t-stat sa 12h, na siyang nagtakda sa orasan (L166). Pagkatapos ibawas ang 0.11% na round trip, nagbibigay ang orasan na 12h ng karaniwang +0.50%/kalakalan at PF 1.35. Positibo ang mga taong 2020/21/22/25/26 at bahagyang negatibo ang 2023/24 (-0.16%, -0.18%/kalakalan). +0.73% ang panig na long (n=210), at +0.24% ang panig na short (n=184). Nagbigay ang parehong tuntunin sa BTCUSDT.OKX ng +0.22% sa 12h at +0.43% sa 24h (t=2.1), kapareho ang tanda ngunit mas mahina, na sumusuporta sa isang mekanismo sa halip na artepakto ng ADA. SELECTION DISCLOSURE (L122): pinili ang selulang ito batay sa pag-scan sa 5 mekanismo ng kaganapan (pagpapatuloy ng tail na 6h/24h, breakout na 72h, breakout na 72h kasunod ng pagsisiksik ng volatility, breakout na 10 araw) x 2 simbolo (ADA, BTC; ang tanging likidong seryeng OKX 1H na may kasaysayang maraming taon sa katalogo) x 5 orasan = 50 selula. Samakatuwid, makabuluhan sa estadistika ang t na 2.5 ng pinakamahusay na selula kahit matapos isaalang-alang ang multiplicity na iyon (NOT), at dapat isaalang-alang sa deflation na ito ang pagpili ng pinakamahusay mula sa -50. Ang pagpili ng venue (OKX) ay dulot ng quota ng corpus (OKX 0.2% ng mga eksperimento) at ng pagkakaroon ng OKX ng mahigit 6 taon ng kasaysayang 1H ADA. Hindi ito pag-aangkin na may kalamangan ang venue.

Code ng pagkabigo: no_edge, kinuha mula sa unang sinusukat na ulat kada L159. Nagpakita ang unang ulat ng Sharpe na 0.20, bootstrap na CI na -0.59 hanggang 0.94 (tumatawid sa 0), PSR 0.60 at PF 1.21, na negatibo ang 2023, 2024 at 2026. Ang avg_trade_return_pct nito ay 0.63% kumpara sa ~0.11% na round trip na OKX, kaya isa itong NOT fee_edge. Pagkatapos ay nabigo ang optimization sa dalawang HARD floor ng bisa, at hindi maaaring talikdan ang alinman. (1) Sobra ang pag-akma ng CPCV walk-forward: IS 0.99 kumpara sa OOS 0.39. (2) Nasa ibaba ng floor na 0.5 ang OOS Sharpe na 0.386. 0.061 ang holdout Sharpe sa 251 trade (ratio na 0.16). DSR ay 0.729 kumpara sa inaasahang pinakamataas na Sharpe na 0.578 sa 16 epektibong pagsubok, at bagsak ang resulta sa FDR ng programa (p=0.27). Dagdag pa ito sa hayagang pagpili ng pinakamahusay sa -50 selula sa mismong hypothesis. Hindi na breakout ng channel ang piniling selula ng optimizer (entry_level 0.66, channel_bars 154). Mas marami itong kinakalakal nang 3x, nagbabayad ng minodelong impact na 132% ng gross, at ang naitalang ledger nito ay -15.9% na may PF 0.96 at drawdown na 34.5% kumpara sa paunang nakarehistrong 25%. Natugunan ng paunang nakarehistrong prediksiyon ang 1 sa 5 pagsusuri. Hindi ito beta: 0.03 ang beta. Sa ilalim ng L126, hindi katanggap-tanggap na pag-ulitin ang pag-optimize sa parehong mekanismo bilang isang iterate, at walang rehiyon ng parameter sa sweep ang lumampas sa floor na 0.5 OOS. Hindi maihihiwalay sa ingay ng maraming pagsusuri ang 10-araw na channel-break na 12h-drift sa ADA. Hiwalay at hindi beripikado: may paulit-ulit na magkapares na -X/+X print ang pang-araw-araw na seryeng MTM, na sumusukat ayon sa equity (hal., 2026-04-13/14), at may malaking negatibong print sa huling bar na hindi nabaligtad (2026-08-14: -14.85% base, -84.7% na-optimize). Dahil dito, false ang metrics_reliable at dapat itong dalhin sa pagsusuri ng engine. Hindi nito binabago ang hatol na ito, na nakabatay sa naitalang ledger at sa mga resulta ng CPCV/holdout.

Maayos ang signal; sira ang sizing. Ang raw signed move mula fill hanggang fill ay +0.625%/trade (tinaya ng pre-study ang +0.61%), pero humigit-kumulang 0.55%/trade ang kinakain ng modeled impact dahil lampas sa capacity_usd ng kapasidad na $66.6k ang notional ($95k-$450k). Patuloy ding nagte-trade ang book ng humigit-kumulang $400k notional matapos umabot sa 0 ang equity, habang 10-15x ang leverage kada trade sa config na 1.0x. Mga pag-aayos: (1) notional = min(equity*notional_fraction, max_notional_usd), na may bagong parameter na max_notional_usd na default sa 25000. (2) Magdagdag ng mahigpit na guard sa position_size: ibalik ang 0 kung equity <= 0 o notional/equity > config.leverage, at i-log ang get_account_equity() sa bawat entry para matukoy ang stale equity read. (3) Panatilihing hindi nagbabago ang channel_bars, hold_hours, cooldown at entry_level, at huwag muling i-tune ang exits. Ang inaasahang gagalaw na ONE metric ay ang ledger mean na price_pnl_pct, mula 0.07% tungo sa hindi bababa sa 0.40%. Dapat bumaba sa 25% ng gross ang impact at maging positibo ang total return. Kung mananatiling mas mababa sa 0.15% ang ledger mean matapos limitahan ang notional, itigil na. Nasa workspace/discussions/f136b90e-8828-44c1-84c1-ce5711eafcae/iteration_1_feedback.md ang detalye. Napatunayan ang alalahanin ni QA tungkol sa impact; iyon ang buong paliwanag. Walang saysay ang alalahanin ni QA tungkol sa funding dahil isinama na ang funding sa run na ito. ## Mga pagpino sa library (mula sa knowledge library; subukan ang mga ito, huwag ipagpalagay na tama) Sinusuportahan ng library ang diagnosis ng analyst: nililimitahan nito ang laki ng order sa USD para mabawasan ang slippage, at sinisize ng turtle breakout code nito ang bawat trade mula sa nakapirming risk budget na hinati sa 2xATR sa halip na gamitin ang buong equity. Dalawang pagbabago ang may batayan rito: mahigpit na notional cap na may equity guard, at ATR risk-budget sizing. Opsyonal ang ikatlo, ang 2xATR protective stop, at dapat itong ipagpaliban hanggang masubukan ang pag-aayos sa sizing. 1. [cost] Mahigpit na USD notional cap kada trade kasama ang equity/leverage guard: Sa position_size: notional = min(equity * notional_fraction * config.leverage, max_notional_usd), na may max_notional_usd = 25000 (malayong mas mababa sa $66.6k na capacity_usd). Ibalik ang 0 kung equity <= 0, o kung notional / equity > config.leverage (1.0). I-round pababa ang qty = notional / close sa size_precision. I-log ang equity at notional sa bawat entry. Panatilihing channel_bars=240, hold_hours=12, cooldown_hours=24 at entry_level=1.0 nang hindi binabago. — +0.625% ang signed move kada trade, na tugma sa pre-study, pero napunta sa modeled impact ang humigit-kumulang 0.55% nito dahil lumaki sa $95k-$450k ang notional. Nagpatuloy ding mag-trade ang book matapos umabot sa 0 ang equity. May nakapirming USD limit kada order ang mga parameter ng order sa kursong arbitrage, trade_max_usd_every_time: '每次最多下单多少个USDT/BUSD的订单…防止对冲滑点过大' (limitahan ang laki ng order sa USDT kada order para hindi lumaki nang husto ang slippage). Itinuturing din ng vn.py CTA docs na paraan ang hiwalay na target-position algorithm para '拆分巨型委托，降低冲击成本' (hatiin ang malalaking order para mabawasan ang impact cost). Pinananatiling halos pare-pareho ng nakapirming USD cap ang impact kada trade habang nagko-compound ang equity. (source: 套利软件策略参数说明和使用 p.1; CTA策略模块 p.1) 2. [sizing] Turtle-style ATR risk-budget sizing sa halip na 95% ng equity: Kalkulahin ang ATR(14) sa 1H bars mula sa mga bar na nagsara na. I-size ang bawat trade bilang qty = (risk_pct * equity) / (2 * ATR14), kung saan risk_pct = 0.005 (0.5% ng equity ang nanganganib sa bawat galaw na 2-ATR). Pagkatapos, limitahan ang notional sa min(equity * config.leverage, max_notional_usd = 25000). Mga bagong parameter: atr_window = 14, risk_pct = 0.005, atr_stop_mult = 2.0. — Sinisize ng turtle breakout ng library sa hourly bars ang bawat trade bilang trade_volume = risk_loss_money / (atr_value * 2), kalakip ang komentong '1% - 2%' ng kapital ang nanganganib. Nag-iiba nang ilang ulit ang hourly volatility ng ADA sa pagitan ng 2020-21 at 2023-24. Sa pag-size batay sa volatility, hindi nagkakaroon ng napakalaking notional ang mga breakout sa high-vol years, na siyang nagtutulak kapwa sa edge at impact. Ibig sabihin din nito, hindi kayang gawing 10-15x na effective leverage ng luma o pinalobong equity read dahil nililimitahan pa rin ang notional. (source: class_10_turtle_strategy.py p.1; class_12_verify_and_optimize_strategy.py p.1) 3. [stop] 2xATR protective stop sa loob ng 12h clock (ipagpaliban hanggang matapos ayusin ang sizing): Sa entry, itala ang stop = entry_close - 2.0 * ATR14 para sa long, o entry_close + 2.0 * ATR14 para sa short. Sa should_exit, lumabas sa unang 1H close na lumampas sa stop. Kung hindi, panatilihin ang 12h clock exit. Idagdag lamang ito matapos makumpirma ng notional-cap run na hindi bababa sa 0.40% ang ledger mean. Hiniling ng analyst na huwag baguhin ang exits sa iteration na ito. — Sa turtle code ng library, naglalagay kaagad ng nakapirming paunang stop ang bawat breakout entry: long_stop_loss_price = long_entry_price - 2 * atr_value (at kabaligtaran nito para sa short). Hiwalay ito sa exit channel. Walang stop ang kasalukuyang estratehiya, at sa 0.95 notional_fraction, maaaring kumain nang malaki sa equity ang iisang salungat na 12h window sa ADA. Pinananatiling buo ng close-based na 2xATR stop ang clock-exit hypothesis at nililimitahan ang matitinding lugi. May ilang panalong trade na babawi sa loob ng 12h na mapuputol nito, kaya dapat kumpirmahin ng backtest na hindi nito binabawasan ang +0.6% mean. (source: class_10_turtle_strategy.py p.1; class_09_turtle_strategy.py p.1)