Freqtrade TrendFollowingStrategy — Nakapirming 5m EMA/OBV source port sa LINK Futures

Hypothesis

Kinopya ang source dahil hiniling ito, kaya hindi sapat na dahilan ang mga pagkabigo ng makasaysayang momentum para baguhin ang mga tuntunin ng signal o tanggihan ang eksperimento. Iniiwasan ng LINK ang isa pang pagkopya ng BTC, bagaman walang laman ang corpus_concentration at hindi alam ang aktuwal na konsentrasyon nito. Dahil literal na minana ang asal ng shorting, long-only ito sa kabila ng lokasyon ng futures file; babaguhin ng pagpapagana sa shorts ang orihinal na executable strategy. Hindi maaari ang Hyperliquid para sa validation gamit ang mahabang kasaysayan dahil sa nakapirming timeframe na 5 minuto ng source. Mas mahalaga ang hiniling na pagkopya kaysa sa mga quota ng portfolio.

Implementasyon

Tapat na port ng TrendFollowingStrategy ng freqtrade sa LINKUSDT.BINANCE 5m. Nagmumula ang mga long entry sa pagtawid ng span-20 adjust=False EMA kasabay ng pagtaas ng OBV. Kinakalkula ang mga short signal ngunit hindi isinasagawa dahil minana ng source ang can_short=False. Ang mga exit ay ang signal na exit_long; ang talahanayang ROI na {0:15%, 30:10%, 60:5%} bilang nakabiting reduce-only take-profit limit; at ang stoploss na -26.5% kasama ang trailing stop nito (5% kapag lumampas ang kita sa offset na 10%) bilang reduce-only intrabar stop na pataas lang ang galaw.

Inaayos ng Iterasyon 2 ang natuklasan sa QA: hindi na naghihintay ang mga paglabas sa ROI ng pagsasara ng bar. Kapag napunan ang entry, naglalagay ng reduce-only na GTC SELL LIMIT sa presyong entry na iniangkop sa bayarin: entry*(1+fee)*(1+roi)/(1-fee), batay sa ROI. Sa bawat pagsasara ng bar, tinutukoy ng estratehiya kung aling ROI ang naaangkop sa susunod na bar at inililipat ang limit sa mga hangganang 30 at 60 minuto. Sinusukat ang tagal ng kalakalan sa pagbubukas ng bar na iyon, gaya ng ginagawa ng Freqtrade, kaya pinupunan ng matching engine ng platform ang limit sa loob ng bar kapag naabot ng presyo ang target. Kung lampas na ang pagsasara sa bagong naaangkop na ROI, lumalabas ang estratehiya gamit ang market order sa presyong iyon, na siyang pagbubukas ng susunod na bar; sa gayon ding kalagayan, lumalabas ang Freqtrade sa pagbubukas ng kandila. Kapag nagsara ang posisyon sa anumang paraan, kinakansela ng on_order_filled ang natitirang proteksiyon (ang stop o ang limit na ROI). Hindi binago ang lohika ng signal, pagtatakda ng laki, stoploss, at trailing.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Hindi kailangan ng pagbabago. Kung eksaktong pagtutugma ang gusto mo, idokumento ang bar-close ratchet sa port_deviations.

Bahagyang naiiba ang tiyempo ng trailing stop kumpara sa Freqtrade. Sa pagsasara ng bawat bar, ina-adjust paitaas ang antas batay sa pinakamataas na presyo ng bar; lumalabas ang strategy gamit ang market order kung ang closing price ay katumbas o mas mababa sa antas na NEW. Iba ang mga tuntunin ng backtester ng Freqtrade sa pagresolba ng trailing level na na-update sa loob ng parehong candle (maaari nitong ilapat ang bagong antas sa low ng candle na iyon). Maliit ang epekto nito sa pagsusuring batay sa close, at ang nakabiting reduce-only na STOP_MARKET ang tumutugon sa mga intrabar trigger sa dating naitakdang antas.

Opsyonal na i-resize ang mga protective order kapag bahagyang napunan ang SELL.

Kung bahagyang mapunan ang limit na ROI (panig ng event na SELL, bukas pa ang posisyon), mananatili sa orihinal na dami ang stop at limit. Reduce-only ang dalawa kaya hindi mababaligtad ang posisyon. Buong dami ang pinupunan ng simulated venue, kaya hindi ito maaaring mangyari sa backtest.

Wala.

Ino-override ng min_bars_required() = 1 ang batayang default na 20 (na-flag ng static analysis). Sinasadya ito at tama: nagsisimula sa unang bar ang pandas ewm(adjust=False) EMA at TA-Lib OBV, at nagdaragdag ang nakapirming plano ng 200 warmup bar sa mga hangganan ng window.

Saklaw ng sandbox ang 70 araw na may 11 lang na saradong trade (10 panalo malapit sa tier na 5% ROI, 1 lugi na humigit-kumulang -26.5% sa stop). Madaling maapektuhan ng ilang malaking lugi ang strategy na madalas manalo nang kaunti ngunit maluwag ang stop, kaya dapat suriin sa buong kasaysayan kung nagkakasama-sama ang mga stop-loss sa mga pagbagsak ng LINK. Hindi magkakatugma sa loob ang ulat ng sandbox: avg_holding_bars = 0.0 ngunit avg_holding_period = 6d 3h; hindi tugma ang total_return 1.71 at max_drawdown 0.5186 sa aklat na may hawak na 3.8% exposure (mukha silang mga yunit na porsiyento). Ilang araw hinahawakan ang mga posisyon sa perp, ngunit funding_folded = false at funding_events_available = 0 sa window na ito. Dapat isama ng buong backtest ang funding bago pagkatiwalaan ang return bawat trade (~4% ng notional).

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

0.26

Kabuuang Return

6.25%

Max Drawdown

8.25%

Kabuuang Trade

513

Win Rate

84.8%

Profit Factor

1.08

Nagbibigay ang 513 nakasarang long trade sa loob ng 2,426 araw ng gumagana at makabuluhang sampol. Ipinakikita ng mga sinuring trade ang pagtatakda ng laki batay sa equity at mga paglabas malapit sa antas na 5% ROI, alinsunod sa ipinahayag na implementasyong long-only.

Ang netong karaniwang kita sa bawat kalakalan ay 0.3352%, mas mataas sa pinakamababang antas para sa pagsusuri ng futures na 0.15%; ang profit factor ay 1.0785 at positibo ang kabuuang kita na 6.2525%. Magpatuloy sa nakapirming kronolohikal na pagpapatunay sa halip na pagsasaayos ng mga parameter.

Nililinaw ng buong ulat ang alalahanin ni QA tungkol sa nawawalang funding: isinama ang funding sa PnL, may mga event na 7,138, at may mga debit sa funding sa mga trade na sinuri.

May saysay pa rin ang alalahanin ni QA tungkol sa payoff: $1,021 ang karaniwang lugi kumpara sa karaniwang panalong $198. Katamtaman lamang ang positibong expectancy sa win rate na 84.8%.

0.262 ang Sharpe, 0.951 ang ugnayan sa benchmark, at negatibo ang iniulat na alpha at information ratio. Nangangailangan ang mga ito ng forward validation, hindi ng pagtanggi bago ang optimization.

Hindi tugma ang avg_holding_bars sa iniulat na tagal ng paghawak nang maraming araw; gumamit ng mga rekord ng trade na may petsa para tasahin ang tagal.

Hindi naisulat ang hiniling na outbox file dahil read-only ang access ng filesystem sa session na ito.

Pagsusuri

Gumagana ang implementasyon: 513 saradong long-only trade, walang short (tumutugma sa minanang can_short=False), sizing batay sa equity, sero ang unrealized P&L ng posisyon sa dulo, nagtutugma ang accounting.

Lampas sa gastos ang ekonomiya ng bawat trade: avg_trade_return_pct 0.335% laban sa minimum ng futures economics na 0.20%; 1.8% lang ng gross ang komisyon, kaya hindi bayarin ang problema.

Pasok sa itinakdang limit na 15% ang maximum drawdown na 8.25%; natugunan ang lahat ng apat na masusuring prediksiyong itinakda bago ang pagsusuri (mga trade, return, DD, average trade).

Hindi maaaring isantabi ang pagkabigo sa gate na HARD: positibo lamang sa 4 sa 7 taon sa kalendaryo (57% < 60%). Imposible ang promosyon.

Walang edge sa labas ng sample. Ang pooled outer OOS (15 magkakasunod na chronological window, ~3.9 taon ng hourly netong return ng MTM, 34,200 obserbasyon) ay may taunang Sharpe na 0.02 (t=0.04). -0.34 ang Sharpe sa holdout (t=-0.39). Walang makabuluhan sa dalawa, ngunit kapwa sero o mas mababa ang point estimate, hindi bahagyang positibong ebidensiya.

Nasa unang taon ang malaking bahagi ng kita: nag-ambag ang 2020 ng +4.90% sa kabuuang +6.25% (75% ng kita). Nagdagdag ang 2021-2026 nang pinagsama ng humigit-kumulang +1.35% sa loob ng ~5.7 taon. max_drawdown_duration_days = 1,947: walang bagong equity high mula pa noong unang bahagi ng 2021.

Walang alpha laban sa buy-and-hold ng LINK: -1.5%/taon ang alpha, -0.74 ang information ratio. -0.036 ang executed-signal IC.

Payoff na paunti-unting kumikita: win rate na 0.85 at payoff ratio na 0.19 (average win na $198 laban sa average loss na $1,021); PF 1.078; CVaR95 0.46% laban sa VaR95 0.29%; return skew na -0.96, kurtosis na 14.7.

Calmar 0.11 laban sa floor na 0.5; halos negatibo ang mga stress window (pagbabawal ng China 2021 -3.0%, LUNA -1.7%, FTX -1.6%, yen carry -1.0%).

banayad

hindi tiyak

t >= 2

mahirap

t >= 2 (HAC/DSR)

payo

Kasaysayan ng Iterasyon

Panatilihin ang nakabiting reduce-only take-profit sa presyong ROI na iniakma sa bayarin at i-update ito sa mga hangganang 30 at 60 minuto. Kanselahin ang magkakalabang proteksiyon kapag nagsara ang posisyon. Gamitin ang pagtutugma ng platform sa halip na punan nang pabalik-tanaw batay sa high ng nakumpletong bar.

Ina-activate ng deklarasyong minimal_roi ng source sa orihinal na linya 13 ang mga exit ng Freqtrade ROI kapag naabot ng intrabar price ang naaangkop na target. Sa halip, hinihingi ng mga linya 110–118 ng port na lumampas sa target ang closing price, at walang nakabiting take-profit order. Halimbawa, pagkalipas ng 60 minuto, kung umabot ang bar sa netong kita na 6% ngunit nagsara sa 4%, lalabas ito ayon sa tuntunin ng source na 5% ROI ngunit mananatiling bukas dito. Binabago nito ang mekanismo ng exit; hindi isinasaad ng nakalistang pagpapalit sa signal-close execution na pinapalitan ang mga intrabar exit na ROI ng mga target na sa close lang sinusuri. Opisyal na semantika: [Freqtrade backtesting](https://www.freqtrade.io/en/stable/backtesting/#assumptions-made-by-backtesting).

Buod ng Resulta

Maaaring ikubli ng mataas na win rate at malaking average trade return ang payoff na kumikita nang paunti-unti (average win na $198 kumpara sa average loss na $1,021) at kitang nakasentro sa isang maagang taon. Suriin ang pagkakapare-pareho bawat taon at ang mga resulta sa labas ng sample bago ituring na edge ang ekonomiya ng bawat trade.

Ipinadala ito ng pagsusuri sa backtest para sa optimization, ngunit iniwan ito ng analyst pagkaraan ng optimization bilang premise_falsified dahil bumagsak ito sa mahigpit na gate (positibo lamang sa 4 sa 7 taon sa kalendaryo). Ipinakita rin ng ebidensiya na walang edge: Sharpe na sero o mas mababa sa labas ng sample, 75% ng kita mula sa 2020, walang bagong equity high sa loob ng 1,947 araw, at negatibong alpha laban sa buy-and-hold ng LINK.

Isang nakapirmi at tapat na pag-aangkop ng TrendFollowingStrategy ng freqtrade sa mga 5-minutong LINKUSDT.BINANCE futures sa 1x: pumasok sa long kapag tumawid pataas ang close sa isang span-20 EMA habang tumataas ang OBV; lumabas sa pamamagitan ng hagdan ng 15/10/5% ROI, isang -26.5% stoploss at trailing stop, nang walang short dahil namamana sa orihinal ang can_short=False.

Sa loob ng 2,426 araw at 513 long trade, nagbalik ang backtest ng +6.25% na may Sharpe na 0.262, average trade return na 0.335%, win rate na 84.8%, profit factor na 1.078 at maximum drawdown na 8.25%; sa labas ng sample, 0.02 ang pooled walk-forward Sharpe (t=0.04) at -0.34 ang Sharpe sa holdout.

Pagsusuri

TrendFollowingStrategy

Pagsusuri

TrendFollowingStrategy.py