Mga Estratehiya

DOT Hyperliquid arawang TCI delayed crossover reversal — port na may nakapirming parameter ng FMZ teaching strategy

Resulta: Inabandona

DotHyperliquidDelayedTci

Buod ng Resulta

Matapat na inilipat ng strategy ang teaching strategy na gumagamit ng TCI cross mula sa quarterly futures na BTC/USD tungo sa perpetuals na DOT sa Hyperliquid, at hindi binago ang alinmang parameter. Nagpakita ang paunang backtest ng +18% kumpara sa humigit-kumulang 92% pagkalugi ng buy-and-hold ng DOT, kasama ang maayos na kita kada trade, kaya ipinasa ito ng review sa backtest sa nakapirming walk-forward evaluation. Walang kandidato sa alinman sa 6 window na tumugon sa risk limit dahil lumampas ang drawdown sa limitasyong 15%. Masama rin ang holdout (Sharpe -1.05 sa 47 trade), kaya iniwan ito ng analyst matapos ang isang iteration: walang impormasyon ang signal, nakadepende ang resulta sa iisang taon, at nilabag nito ang sarili nitong risk limit.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Matapat na inilipat ang TCI teaching strategy ni 发明者量化-小小梦, habang pinananatili ang daily bar, N1=10, N2=21, Mai language SMA(4,1), mahigpit na mga cross at pagkaantala ng isang buong daily bar sa REF. Iniangkop ang orihinal na quarterly contract na BTC/USD bilang linear perpetual na DOTUSD.HYPERLIQUID, at pinalitan ang nakapirming isang kontrata ng posisyong batay sa equity; kaya hindi nito ginagaya ang istruktura ng termino o ganap na slippage ng orihinal na kontrata. Iniangkop ang paulit-ulit na pagsusumite ng mga limit order na maaaring mapunan sa orihinal na code bilang market order sa pagsasara ng bar sa platform; bubuksan lamang ang kabaligtarang posisyon matapos mapunan ang pagsasara. Sinuri ang anim na kalakip: pabalat ng tutorial, screenshot ng source code para sa daily BTC/USD quarterly contract at weighted SMA, dokumento ng karaniwang SMA, halimbawa ng recursive formula, balangkas ng estado ng trading at mga tala sa pagkalkula ng indicator; walang ibinigay na hiwalay na ebidensya ng galaw ng merkado. Sa pagkakataong ito, matagumpay na nabasa ang orihinal na teksto, ang itinamang link sa naunang bahagi at ang buong teaching source code, kaya nalutas ang mga nabigong pagbasa sa manifest. Itinuturing na hindi beripikado ang lahat ng ipinakitang makasaysayang kita; walang paunang pananaliksik na isinagawa upang magpasya kung tatanggapin ang partikular na tuntuning ito.

Ito ay eksperimento ng fixed-parameter replication ng isinumiteng source code; hindi ibinatay sa mga nakaraang pagkabigo ang pasya kung susubukan ito. 11% ang bahagi ng Hyperliquid, mas mababa sa target na 20%; pinapahina ng two-way trading ang konsentrasyong dulot ng matagal na long-only trading. Walang laman ang corpus_concentration, kaya hindi maaaring sabihing hindi kailanman nasubukan ang DOT; pinili ang DOT upang maiwasan ang higit pang konsentrasyon sa BTC. Pinananatili ng iisang asset ang estruktura ng orihinal na strategy; walang idinagdag na mekanismo para lamang maabot ang quota sa cross-market o options. Naiiba ang cross ng normalized price deviation na ito sa raw-price SMA cross ng kamakailang bigong LTC, ngunit hindi patunay ng kita ang pagkakaibang iyon.

premise_falsified (pagsusuri sa pinakamababang bayarin: avg_trade_return_pct 0.768% kumpara sa pinakamababang singil ng Hyperliquid na 0.15%, kaya hindi bayarin ang sanhi). Tinatanggihan lamang nito ang nakapirming DOTUSD.HYPERLIQUID araw-araw, 20% notional, palaging nasa merkado na reversal port ng estratehiya sa pagtuturo ng FMZ ni 发明者量化-小小梦: TCI na may N1=10, N2=21, Mai SMA(4,1), mahigpit na mga cross at isang REF na pagkaantala ng isang bar. Hindi nito tinatanggihan ang BTC/USD setup na quarterly contract ng pinagmulan, o ang mga cross ng TCI/WaveTrend sa pangkalahatan. Hindi mababang kabuluhan ang dahilan; may apat na nasukat na problema. (1) Hindi pumapasa sa sariling hangganan ng drawdown ng hypothesis na 15%: umabot ang drawdown sa 34.3% sa buong kasaysayan at 19.2% sa panloob na pagsasanay sa bawat isa sa 6 walk-forward na window, kaya walang kandidatong pasado sa itinakdang risk procedure (0/6, insufficient_candidate_coverage). (2) Hindi maganda ang forward na bahagi: sa 47 trade, nakakuha ang holdout ng Sharpe na -1.05 at drawdown na 23.3%, at nalugi ang 2025 ng 28%. (3) Walang impormasyong dala ang signal: IC ng executed signal na 0.011 (t=0.49, n=1911). (4) Nakadepende sa isang taon ang manipis na resulta sa buong kasaysayan (PF 1.07, Sharpe na 0.27): nagmula sa 2024 ang 366% ng kita, at netong nalugi ang natitirang kasaysayan. Hindi beta ang estratehiya (beta na 0.01; nalugi nang humigit-kumulang 92% ang DOT na buy-and-hold habang kumita ang estratehiya ng +18%), pero hindi ito nangangahulugang may bentahe ito. Hindi inirerekomenda ang paper trading dahil lumalabag ang estratehiya sa sarili nitong paunang itinakdang limitasyon sa panganib, at negatibo ang ebidensiya mula sa forward at signal, hindi lamang kulang sa lakas.

Implementasyon

Arawang DOT long/short TCI na may mahigpit na cross na ipinagpapaliban nang isang buong bar, 20% equity notional at mga reversal na kumpirmado ng fill.

Nakapirmi ang EMA(HLC3,10), absolute deviation na EMA, scale na CI 0.015, EMA(CI,21), at recursive Mai SMA(4,1); gumagamit ang mahigpit na mga cross ng REF(1). Walang dagdag na filter o exit. Wala sa brief ang orihinal na source, kaya hindi masusuri ang source-specific seeding: ginamit ang initialization sa unang obserbasyon at zero CI kapag zero ang deviation, kasama ang warmup na 210 daily bar.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Lampas sa paunang rehistradong constraint na 15% ang sandbox drawdown na 19.231%; suriin ito sa evaluation ng buong kasaysayan. Payo lamang ito, hindi pagkabigo sa kawastuhan.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 0.27
Kabuuang Return: 18.04%
Max Drawdown: 34.31%
Kabuuang Trade: 186
Win Rate: 36.6%
Profit Factor: 1.07

Sinusuportahan ng mga tala ng trade ang mekanismo ng reversal: salit-salitan ang long/short ng 186 saradong posisyon, na may 185 reversal na kaugnay sa fill. $20,000 ang paunang notional, ayon sa tuntunin sa laki na 20%.

0.768% ang average na netong kita kada trade, lampas sa review floor na 0.15% ng Hyperliquid; PF ang 1.072 at positibo ang Sharpe na 0.267.

+18.04% ang return ng strategy kumpara sa -91.68% ng buy-and-hold; humigit-kumulang 98.54% ang drawdown ng benchmark sa nakaimbak na sampled curve.

Napatunayan ang alalahanin sa drawdown ng QA: 34.31% ang drawdown sa buong kasaysayan kumpara sa itinakdang constraint na 15%. Kailangan itong tahasang suriin sa optimization, pero hindi ito sapat na dahilan para ihinto sa review.

Mahina ang economics kahit lampas sa minimum na bayarin: nalugi ng 28.32% ang 2025, tumagal nang 646 araw ang pagbangon, at hindi maihiwalay sa zero sa estadistika ang signal IC 0.0112.

Nakapirmi ang lahat ng parameter. Ituloy ang nakarehistrong nakapirming evaluation, hindi ang paghahanap ng parameter.

Hindi na-save ng read-only workspace ang JSON na ito sa hiniling na outbox path.

Pagsusuri

Tumutugma sa pinagmulan ang implementasyon. Salit-salitang long at short ang 186 saradong posisyon ng 93/93, na may mga reversal na kumpirmado ng fill at notional na 20%, gaya ng itinatakda ng nakapirming kontrata.

Lampas sa floor ng Hyperliquid ang ekonomiya kada trade: avg_trade_return_pct 0.768% kumpara sa floor ng bayaring 0.15% (gate na 0.18%). 1.6% ng gross ang komisyon. 29% ng gross ang impact, na mas mababa sa soft limit na 50%.

Hindi ito beta: 0.014 ang beta, 0.06 ang correlation. Nalugi nang humigit-kumulang 92% ($100k hanggang $8.3k) ang buy-and-hold ng DOT sa kaparehong panahon, samantalang kumita ang strategy ng +18%.

Nilalabag ng strategy ang sarili nitong 15% drawdown limit ng hypothesis. 34.3% ang maximum drawdown sa buong kasaysayan, at nagpakita ang nakapirming kandidato ng 19.2% drawdown sa inner training sa lahat ng 6 walk-forward window, kaya bumalik sa flat ang bawat window. insufficient_candidate_coverage ang resulta: 0 lang sa 6 window ang nagkaroon ng kandidato at walang pinakabagong kandidato.

Masama ang forward evidence. Sa holdout (2025-08-11 hanggang 2026-10-09, 47 trade, sapat ang laki at hindi kulang sa lakas), nakakuha ang mga pinal na parameter ng Sharpe na -1.05 at drawdown na 23.3%. Negatibo ang mga return ng 2025 (-28.3%) at 2026 YTD (-3.9%).

Walang impormasyong dala ang signal: IC 0.011 ng executed signal (t=0.49, n=1911). Nasa [-0.59, 1.10] ang Sharpe na 95% CI.

Ang PF ay 1.072 at 0.27 ang Sharpe sa buong kasaysayan. 0.596 ang Sharpe sa development window, kaya humina ang performance mula noong kalagitnaan ng -2024.

Nakatuon ang tubo: 2024 lamang ang nagdala ng 366% ng netong tubo. Umabot sa +33.7% ang iisang trend noong Nobyembre-Disyembre 2024, at netong lugi ang natitirang kasaysayan.

0.09 ang Calmar, tumagal nang 646 araw ang pinakamahabang drawdown, at umabot sa 10 trade ang sunod-sunod na pagkalugi.

47 trade, hindi tiyak ang status (walang ebidensya ng lineage ng OOS dahil walang naging kandidato)

paunang rehistradong constraint; 19.2% sa bawat inner-training window

payo lamang

>=2/3 at pinakabago

Buod ng Resulta

Hindi edge ang paglampas sa minimum na bayarin na 0.768% kada trade at ang pagdaig sa bumabagsak na benchmark: kailangan ng nakapirming reversal na laging nasa merkado ang drawdown profile na pasok sa itinakdang limitasyon at signal na may nasusukat na impormasyon, hindi tubo na nakatuon sa isang taon ng trend.

Ipinasa ito ng review sa backtest sa nakarehistrong nakapirming evaluation, at iniwan ito ng analyst pagkatapos (premise_falsified). Nilabag nito ang sarili nitong paunang rehistradong drawdown limit na 15%: 19.2% ang drawdown sa inner training sa lahat ng 6 walk-forward window, kaya 0 lamang sa 6 window ang nagkaroon ng kandidato. Negatibo ang holdout, 0.011 ang signal IC (t=0.49), at 2024 ang nagdala ng 366% ng netong tubo.

Port na may nakapirming parameter ng FMZ teaching strategy ni 发明者量化-小小梦 sa DOTUSD.HYPERLIQUID daily bar: laging nasa merkado na long/short reversal sa mahigpit na TCI cross (N1=10, N2=21, Mai SMA(4,1)) na may isang bar na pagkaantala ng REF, at laki na 20% ng equity notional.

Mula 2021-07-16 hanggang 2026-10-09, nagbalik ito ng +18.04% sa 186 trade (93 long, 93 short), na may Sharpe na 0.27, PF 1.07, avg_trade_return_pct 0.768% at maximum drawdown na 34.3%. Nalugi nang humigit-kumulang 92% ang buy-and-hold ng DOT sa kaparehong panahon. Sa holdout (47 trade), nakakuha ito ng Sharpe na -1.05 at drawdown na 23.3%, at nalugi ang 2025 ng 28.3%.

Pagsusuri

Gabay sa paglipat ng estratehiya sa Mai Language, sunod-sunod (advanced)

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.