Mga Estratehiya

SPY Daily Trend–VIX Regime Prior: Deterministikong PPO-HRAP Ablation

Resulta: Inabandona

SpyDailyTrendVixDeterministicPrior

Buod ng Resulta

Sinubukan ng SpyDailyTrendVixDeterministicPrior ang deterministikong trend-and-VIX exposure prior sa daily SPY bars. Pagkaraan ng tatlong pag-ulit, walang nagawang trade sa sandbox verification sa 1,393 nasuring bar, kaya natapos ang pagtakbo bago ang mga susunod na yugto ng backtesting, optimization, pagsusuri ng analyst o pagsusuri ng panganib. Hindi maisulat ang hiniling na outbox file dahil read-only ang filesystem.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Hango ng Research Lead mula sa PPO-HRAP nina Duong Hien Chi Kien at Huynh Thanh Trung: subukan nang hiwalay sa natutunang actor ang nabibigyang-kahulugang trend-and-VIX exposure prior, gamit ang endpoint na rho=1 na tahasang inilalarawan sa papel. Eksperimento ito sa isang ginawang operasyonal na bahagi, hindi reproduksiyon ng iniulat na resulta ng PPO. I-trade ang SPY.USEQ sa mga nakumpletong daily bar, habang pinananatili ang mga nakasaad na trend lookback, threshold ng stress at talahanayan ng exposure. Kabilang sa maingat na pasya ng Research Lead ang pagla-lag ng VIX, paglutas sa mga neutral na rehimen na hindi lubos na tinukoy, threshold sa pagbabago ng exposure para limitahan ang turnover, at intrabar protective stop. Isinasagawa ang market order sa pagsasara ng session ng signal; hindi kailangan ang execution sa bukas ng susunod na session. Nagbibigay ang isinumiteng papel ng mga kongkretong tuntunin na lampas sa abstract nito, ngunit mangangailangan din ang eksaktong reproduksiyon ng PPO sa implementasyon, arkitektura, preprocessing at timing ng simulator ng mga may-akda. Walang tinatanggap na pahayag sa performance bilang beripikado.

Panatilihin ang SPY equity market ng pinagmulan sa halip na ilipat sa crypto ang mekanismong nakabatay sa VIX. Nagdaragdag ito ng exposure na maaaring mag-short sa corpus na 80.9% long-only. Hindi tinukoy ang konsentrasyon ng corpus, kaya hindi matitiyak ang pagiging bago sa antas ng instrumento. Pangalawa ang mga quota sa venue at saklaw kumpara sa tapat na pagsubok sa isinumiteng mekanismo. Naiiba ang panukala sa pagpapalit-palit ng momentum na SPY/TLT dahil iisa ang ginagamit nitong ETF, may tahasang mga estado ng stress na VIX, at gradwado ang exposure. Nasa umiiral na reference data ng US_VIXCLS ang kinakailangang seryeng VIX; hindi dapat ipalit ang realized volatility at mga ETF na VIX sa VIX.

verification_loop: Nabigo ang beripikasyon (Layer 3 — sandbox backtest): Walang nagawang trade Ginamit na uri ng bar: SPY.USEQ-1-DAY-LAST-EXTERNAL, Mga naprosesong bar: 1393 Mga diagnostic: Nagbalik ang should_enter() ng side nang 0 beses sa 1393 nasuring bar -> hindi kailanman na-trigger ang iyong ENTRY CONDITION. Paluwagin ang lohika / mga threshold sa pagpasok. Tiyaking nakakagawa ng mga trade ang iyong strategy gamit ang ibinigay na datos at mga parameter.

Implementasyon

Daily SPY na deterministikong trend–VIX exposure prior na may rebalancing ng exposure sa whole share, entry-anchored intrabar protective stop, at muling pagpasok lamang kapag nagbago ang exposure regime. Hindi pinapagana ng nawawala, kulang o luma nang VIX ang exposure.

Pinakamaliit na pag-ulit mula sa previous_code: mag-initialize ng walang lamang VIX index at alisin ang mga exception sa constructor para sa wala o kulang na obserbasyon ng VIX. Masusuri ng mga sintetikong sitwasyon ang hindi binagong tuloy-tuloy na trend signal nang hindi nag-iimbento ng VIX o nagpapahintulot ng mga entry batay lang sa presyo. Kapag may wastong na-inject na US_VIXCLS timestamp_ns/value na mga row, hindi nagbabago ang umiiral na talahanayan ng exposure na lagged population-z-score, sizing, rebalancing at lohika ng stop. Ipinapakita ng feedback ng Layer 2 ang pagkabigo sa setup, hindi ebidensiya laban sa mekanismo; kailangan pa rin ng totoong VIX injection para sa mga aktuwal na backtest. Hindi nagsagawa ng hiwalay na beripikasyon. Hindi maisulat ang nakataling outbox file dahil read-only ang filesystem ng workspace; ibinabalik dito ang kumpletong JSON.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Nabigo ang beripikasyon (Layer 3 — sandbox backtest): Walang nagawang trade Ginamit na uri ng bar: SPY.USEQ-1-DAY-LAST-EXTERNAL, Mga naprosesong bar: 1393 Mga diagnostic: Nagbalik ang should_enter() ng side nang 0 beses sa 1393 nasuring bar -> hindi kailanman na-trigger ang iyong ENTRY CONDITION. Paluwagin ang lohika / mga threshold sa pagpasok. Tiyaking nakakagawa ng mga trade ang iyong strategy gamit ang ibinigay na datos at mga parameter.

Kasaysayan ng Iterasyon

Nabigo ang beripikasyon (Layer 1.5 — pagkakatugma ng hypothesis/config) [class=hypothesis_mismatch]: - Itinatakda ng optimization_plan ang bar_interval sa 1-DAY

Nabigo ang beripikasyon (Layer 2 — mga sintetikong sitwasyon): Mga ginamit na parameter: ['rho', 'crisis_z', 'fast_sma', 'leverage', 'slow_sma', 'stop_pct', 'stress_z', 'warmup_bars', 'bar_interval', 'min_notional', 'vix_std_ddof', 'neutral_weight', 'rebalance_band', 'vix_z_lookback', 'return_lookback', 'bear_calm_weight', 'bull_calm_weight', 'vix_lag_sessions', 'baseline_stop_pct', '_optimization_plan', 'bear_crisis_weight', 'max_gross_exposure', 'stop_reentry_policy', 'bear_stressed_weight', 'bull_stressed_weight', 'baseline_rebalance_band', 'neutral_negative_weight', 'vix_max_age_calendar_days'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: Error sa setup: ValueError: data_unavailable: mag-inject ng US_VIXCLS timestamp_ns/value na mga row mula sa data/supplementary/macro/US_VIXCLS.parquet - steady_downtrend: Error sa setup: ValueError: data_unavailable: mag-inject ng US_VIXCLS timestamp_ns/value na mga row mula sa data/supplementary/macro/US_VIXCLS.parquet - flat_ranging: Error sa setup: ValueError: data_unavailable: mag-inject ng US_VIXCLS timestamp_ns/value na mga row mula sa data/supplementary/macro/US_VIXCLS.parquet - volatility_spike: Error sa setup: ValueError: data_unavailable: mag-inject ng US_VIXCLS timestamp_ns/value na mga row mula sa data/supplementary/macro/US_VIXCLS.parquet - zero_volume: Error sa setup: ValueError: data_unavailable: mag-inject ng US_VIXCLS timestamp_ns/value na mga row mula sa data/supplementary/macro/US_VIXCLS.parquet - price_gap: Error sa setup: ValueError: data_unavailable: mag-inject ng US_VIXCLS timestamp_ns/value na mga row mula sa data/supplementary/macro/US_VIXCLS.parquet

Buod ng Resulta

Sa susunod na pag-ulit, dapat suriin ang kahandaan ng reference data at ang pagsala sa pagpasok batay sa ibinigay na datos at mga parameter.

Itinigil ang strategy pagkaraan ng tatlong pag-ulit dahil nabigo ang sandbox verification: walang nagawang trade at hindi kailanman na-trigger ang kondisyon sa pagpasok.

Subukan ang deterministikong rho=1 trend-and-VIX exposure prior mula sa PPO-HRAP sa daily SPY bars, hiwalay sa natutunang actor.

Walang naitalang trade ang Layer 3 sandbox verification sa 1,393 nasuring bar; zero beses nagbalik ng side ang should_enter(). Walang ibinigay na return o Sharpe metric, at hindi naabot ang mga susunod na yugto ng pipeline.

Pagsusuri

PPO-HRAP: Proximal Policy Optimization na may Hybrid Regime-Aware Policy para sa trading na kontrolado ang panganib

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.