Backtesting Cross-Asset Beta Trend

Hypothesis

Isang LONG-SHORT, dalawang-instrumento, purong-OHLCV na directional strategy. PRIMARY = ATOMUSDT.BINANCE USD-M perpetual sa 4H bars (ang instrumentong aktuwal na tinetrade). CONFIRM = BTCUSDT.BINANCE USD-M 1D trend (signal lamang, hindi kailanman tinetrade). Hindi ito isang single-instrument na dual-TF reskin ng mga deployed na BTC/ADA/ETH confluence winners, at hindi rin same-instrument na regime/efficiency/volatility gate (patay na ayon sa L92): ang confirming filter ay isang DIFFERENT ASSET. Ang mga high-beta……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Isang LONG-SHORT, dalawang-instrumento, purong-OHLCV na directional strategy. PRIMARY = ATOMUSDT.BINANCE USD-M perpetual sa 4H bars (ang instrumentong aktuwal na tinetrade). CONFIRM = BTCUSDT.BINANCE USD-M 1D trend (signal lamang, hindi kailanman tinetrade). Hindi ito isang single-instrument na dual-TF reskin ng mga deployed na BTC/ADA/ETH confluence winners, at hindi rin same-instrument na regime/efficiency/volatility gate (patay na ayon sa L92): ang confirming filter ay isang DIFFERENT ASSET. Ang mga high-beta na L1 alts ay sumusunod sa macro direction ng BTC nang may pagkaantala; ang sariling 4H momentum ng isang alt ay pinaghalo ang beta na pinangungunahan ng BTC (may trends, nalalampasan ang fees) at idiosyncratic chop (nagre-mean-revert sa loob ng fees, kaya nauubos ng fees ang hubad na alt momentum). Ang pag-trade sa 4H momentum ng ATOM ONLY kapag sumasang-ayon ito sa sign ng daily trend ng BTC ay nakahihiwalay sa beta-led na bahagi at tinatanggal ang chop. Napiling ATOM: likido, ~5taong L1 major, wala sa deployed book o sa failed-clone list. Pinupunan ang kulang na representasyon ng mga bucket para sa pairs-scope (13.5%) at long-short (14.1%). 3 parametro: ATOM 4H EMA ratio + BTC daily lookback; ATR trailing exit.

Tuwirang ipinapatupad ang hypothesis: ATOM lang ang instrumentong iti-trade (4H ang pangunahin); pansalang nagpapatibay mula sa ibang asset ang pang-araw-araw na BTC, ipinapasa bilang extra_instruments/extra_bar_types at ginagamit sa on_extra_bar, hindi kailanman iti-trade. Inihihiwalay ng gate ang bahaging beta ng ATOM na pinangungunahan ng BTC (sapat ang trend nito para malampasan ang ~0.10% na taker cost sa round-trip) at inaalis ang pabagu-bagong galaw nito, na bumabalik sa mean sa loob ng mga bayarin.……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Tuwirang ipinapatupad ang hypothesis: ATOM lang ang instrumentong iti-trade (4H ang pangunahin); pansalang nagpapatibay mula sa ibang asset ang pang-araw-araw na BTC, ipinapasa bilang extra_instruments/extra_bar_types at ginagamit sa on_extra_bar, hindi kailanman iti-trade. Inihihiwalay ng gate ang bahaging beta ng ATOM na pinangungunahan ng BTC (sapat ang trend nito para malampasan ang ~0.10% na taker cost sa round-trip) at inaalis ang pabagu-bagong galaw nito, na bumabalik sa mean sa loob ng mga bayarin. Eksaktong 3 na maaaring i-tune gaya ng itinakda (ema_ratio, btc_lookback, trail_atr_mult); nililimitahan ang bawat isa gamit ang katugmang _param_bounds para walang masubok na halagang tahimik na isinusulat muli ng code ng optimizer. Nananatili ang venue na BINANCE USD-M dahil nagsho-short at gumagamit ng leverage>1 ang estratehiya, na tunay na ginagamit sa position_size sa pamamagitan ng self.config.leverage. Mas mabagal ang timeframe ng bahaging BTC kaysa sa pangunahin, kaya hindi naaangkop ang harang ng base template sa pag-aayon ng parehong timeframe at hindi natitigil ang pagproseso ng 4H habang naghihintay rito; inaalis ng on_extra_bar ang mga duplicate batay sa timestamp dahil nakatala ayon sa posisyon sa history ang macro lookback. Mataas ang dalas ng entry (nagpapaputok ang pagtutugma ng tanda sa halos kalahati ng mga bar kapag nag-init na ang dalawang bahagi, ~19 araw), kaya hindi dapat ikabahala ang sandbox na walang trade. Incremental ang lahat ng state (EMAs, bounded ATR deque, bounded BTC close deque), kaya O(1) ang gastos bawat bar at komportable ang smoke limit na 300s. Nakumpirmang naroroon ang dalawang catalog path (ATOMUSDT.BINANCE-4-HOUR, BTCUSDT.BINANCE-1-DAY) bago isumite.

Mababa o negatibo ang net expectancy sa maaasahang sample na 410 trade / 6.6 taon: profit_factor 1.0086 (fee-drag band [0.85,1.10]), Sharpe 0.125 na may CI [-0.67, 0.92] na sumasaklaw sa zero, recovery_factor 0.08. Nagiging ilusyon lamang ang nominal na avg_trade_return_pct 0.354% kapag ibinawas ang mga gastos — impact_cost_pct ang 84.6% ng gross PnL at capacity_usd lang ang $139k, kaya sa manipis na ATOM (~0.5x equity notional/trade), halos buong edge ang inuubos ng market impact (napatunayang tama ang……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Mababa o negatibo ang net expectancy sa maaasahang sample na 410 trade / 6.6 taon: profit_factor 1.0086 (fee-drag band [0.85,1.10]), Sharpe 0.125 na may CI [-0.67, 0.92] na sumasaklaw sa zero, recovery_factor 0.08. Nagiging ilusyon lamang ang nominal na avg_trade_return_pct 0.354% kapag ibinawas ang mga gastos — impact_cost_pct ang 84.6% ng gross PnL at capacity_usd lang ang $139k, kaya sa manipis na ATOM (~0.5x equity notional/trade), halos buong edge ang inuubos ng market impact (napatunayang tama ang alalahanin sa sandbox impact ng QA na 39%, at mas malala pa sa buong kasaysayan). Hindi ito ma-optimize: hindi maiaangat lampas sa mga gastos ang PF-1.0086 signal na ubos na sa impact ang gross edge nito (L18). Isa rin itong kopya ng trend/momentum ng iisang asset na 4H, malayong mas mababa sa nag-iisang antas na nakaligtas ang uring ito (Sharpe>=1.5, PF>=2.0) — walang dagdag na tibay ang cross-asset BTC-daily gate na hindi kayang alisin ng deflation, at nalulugi ito sa 'normal' na tercile ng volatility (-9.7%). Hindi sulit ang 2 oras ng optimization. abandon_class=negative_expectancy.

Implementasyon

Long-short na trend strategy sa perp ng ATOMUSDT.BINANCE USD-M sa mga bar na 4H; kailangang tumugma ang direksiyon nito sa macro trend na BTCUSDT 1-DAY (asset na DIFFERENT, para lang sa signal at hindi kailanman iti-trade). Mabilis na bahagi: spread na naka-normalize sa ATR na EMA sa ATOM 4H, tuloy-tuloy na kinukuwenta sa bawat bar. Macro na bahagi: tanda ng balik na btc_lookback-araw ng BTC, ina-update sa on_extra_bar mula sa BTCUSDT 1-DAY bar. Nagbubukas ng long kapag lumampas sa +entry_thresh ang spread na……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Long-short na trend strategy sa perp ng ATOMUSDT.BINANCE USD-M sa mga bar na 4H; kailangang tumugma ang direksiyon nito sa macro trend na BTCUSDT 1-DAY (asset na DIFFERENT, para lang sa signal at hindi kailanman iti-trade). Mabilis na bahagi: spread na naka-normalize sa ATR na EMA sa ATOM 4H, tuloy-tuloy na kinukuwenta sa bawat bar. Macro na bahagi: tanda ng balik na btc_lookback-araw ng BTC, ina-update sa on_extra_bar mula sa BTCUSDT 1-DAY bar. Nagbubukas ng long kapag lumampas sa +entry_thresh ang spread na ATOM at pataas ang pang-araw-araw na trend ng BTC; short kapag kabaligtaran ang kondisyon; at nananatiling FLAT kapag hindi tugma ang dalawa. Lumalabas kapag naabot ang ATR trailing stop (pagbawi ng trail_atr_mult x entry na ATR mula sa pinakamagandang close mula nang pumasok), bumaligtad laban sa posisyon ang pang-araw-araw na trend na BTC, o bumaligtad ang spread na ATOM 4H. Pag-size na inuuna ang panganib: equity * risk_pct / distansiya ng trailing stop, nililimitahan sa max_notional_frac * equity * leverage (2x); kaya ~1.5% ng equity ang panganib sa bawat trade at hindi ito maaaring lumaki nang tuluy-tuloy hanggang sumabog.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Kunin muli ang panig mula sa aktuwal na bukas na posisyon (direksiyon ng entry na cache.positions_open), hindi mula sa panandaliang tanda ng spread.

Hinuhulaan ng should_exit() ang nawalang _side mula sa kasalukuyang signal sa restart (self._side = 1 kung signal >= 0, kung hindi ay -1). Hindi ito nangyayari sa iisang takbo ng backtest (nananatili ang state), pero sa live restart, maaari nitong mahulaan ang maling panig at mali ang pangangasiwa sa trailing stop ng isang posisyon. Kosmetiko lamang ito para sa smoke test / backtest na daloy.

Ang sandbox na impact_cost_pct ay 39.2% ng gross PnL (kapasidad ~$651k): sa max_notional_frac 0.25 x leverage, ang 2 = ~0.5x notional ng equity bawat trade sa ATOM (mas manipis ang liquidity kaysa sa mga pangunahing BTC/ETH), kaya malaking bahagi ng gross ang naaapektuhan ng market impact. Dapat kumpirmahin ng buong backtest na nananatili ang ~0.36% edge bawat trade matapos isaalang-alang ang makatotohanang slippage sa ATOM. Hiwalay dito, LOSES ang strategy sa 'normal' na regime ng volatility (-17.2%, Sharpe -0.11), habang nananalo sa mga tercile na kalmado o matindi ang galaw; kaya pabagu-bago ayon sa regime, at hindi palagian, ang edge ng cross-asset gate. Mga obserbasyon ito tungkol sa performance para sa pagsusuri ng analyst sa aktuwal na backtest, hindi mga depekto sa kawastuhan.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 0.12
Kabuuang Return: 15.77%
Max Drawdown: 20.77%
Kabuuang Trade: 410
Win Rate: 39.0%
Profit Factor: 1.01

Naipatupad nang tama ang mekanismo: isinumite ang bawat signal na 410 bilang 410, balanse ang long/short (220/190), nakakabit ang cross-asset BTC-daily gate sa pamamagitan ng on_extra_bar na may positional pairing; walang naiwang entry ayon sa diagnostics.

Nominal na lumalampas ang avg_trade_return_pct 0.354% sa minimum na bayad ng Binance USD-M na 0.15%, at hindi kapaha-pahamak ang max_drawdown (20.8%).

Pasok na pasok ang profit_factor 1.0086 sa fee-drag band [0.85, 1.10] na may 410 trade (L18 signature) — halos ubos na sa mga gastos ang gross edge; halos breakeven ang net expectancy.

impact_cost_pct 84.60% ng gross PnL at capacity_usd na $139k lang — halos buong edge ang inuubos ng market impact sa manipis na ATOM (~0.5x equity notional/trade); praktikal lamang sa napakaliit na sukat. Napatunayang totoo ang babala ng QA tungkol sa sandbox impact na 39%, at mas malala pa ito sa buong kasaysayan.

Sharpe 0.125 na may CI [-0.67, 0.92] na sumasaklaw sa zero; Sortino 0.134; recovery_factor 0.08 — walang signal na iniakma sa panganib.

Paiba-iba ayon sa regime: nalulugi sa 'normal' na tercile ng volatility (-9.7%, Sharpe 0.03) at 2025 (-20.8%); hindi nagbibigay ng pantay na edge ang cross-asset gate.

Kopya ito ng trend/momentum ng iisang asset na 4H, malayong mas mababa sa nag-iisang antas na nakaligtas para sa uring ito (Sharpe>=1.5, PF>=2.0); ang batayang backtest ang pinakamataas na maaabot at lalo lamang itong ibinababa ng deflation.

Buod ng Resulta

Nagbalik ng 'abandon' ang backtest-review gate bago ang optimization: halos breakeven ang net expectancy at 84.6% ng gross PnL ang impact cost sa manipis na ATOM, na may kapasidad na ~$139k lang, kaya huwad kapag ibinawas ang mga gastos ang nominal na 0.354% average return bawat trade.

I-long o i-short ang momentum na 4H ng ATOMUSDT kapag tugma lang ang direksiyon nito sa pang-araw-araw na macro trend ng BTCUSDT, para ihiwalay ang beta na pinangungunahan ng BTC at alisin ang pabagu-bagong galaw na idiosyncratic sa pamamagitan ng ATR-trailing exit.

Sa backtest na 6.6 taon at 410 trade, nagbalik ito ng 15.77x gross na may 29.1% CAGR, pero 0.125 lang ang Sharpe (CI [-0.67, 0.92]), profit factor na 1.0086, win rate na 39%, at pinakamataas na drawdown na 20.8%.