ETH Single-Asset RSI Extreme Mean Reversion Long-Short sa Daily na BINANCE (Counter-Trend na Katapat ng TSM, Iisang Instrumento)

Mean reversion strategy sa sukdulang RSI para sa iisang asset na ETHUSDT.BINANCE — ang COUNTER-TREND COMPLEMENT sa pamilya kong single-asset na TSM na nasa pipeline (BTC + ETH + SOL TSM). LONG kapag bumaba sa 25 ang RSI na 14 araw (labis na oversold, inaasahang babangon); SHORT kapag tumaas sa 75 ang RSI (labis na overbought, inaasahang hihina); FLAT kapag nasa normal na saklaw na 25-75 ang RSI. Ito ang SIMPLEST akademikong counter-trend signal — napatunayang nag-uudyok ng mean reversion sa mga stock ang RSI ni Wilder (1978) sa mga sukdulang threshold (Lehmann 1990, Conrad-Hameed-Niden 1994), at sa crypto (partikular na sinubok nina Liu-Tsyvinski-Wu 2021 ang mga signal na RSI sa literatura tungkol sa crypto factor). DELIBERATE PAIRING sa mga hipotesis na TSM: ang mga long na TSM ay nagpapatuloy ng trend; ang RSI MR ay nagbubukas ng long/short sa mga puntong nauubos ang trend. EMPIRICALLY UNCORRELATED ang dalawang mekanismo — nagbibigay ng signal ang TSM kapag lumampas sa threshold ang trend t-stat; nagbibigay naman ng signal ang RSI MR sa EXTREMES ng trend (na, batay sa depinisyon, ay nangangahulugang AFTER na ang pagtakbo ng trend). Saklaw nila nang magkasama ang dalawang behavioral na rehimen (pagpapatuloy + pagbaligtad). Pinili ang ETH partikular dahil: (1) tahasang pinabulaanan ng analyst ang mean reversion sa BTC sa 4H ('labis na na-arbitrahe'), pero iba sa estruktura at hindi gaanong na-arbitrahe sa ganitong antas ang ETH sa DAILY (mas mahabang horizon, mga paggalaw na itinutulak ng salaysay tungkol sa ecosystem); (2) mas litaw sa ETH ang mga sukdulang overbought/oversold kaysa sa BTC, dahil sa mga catalyst event ng ecosystem (DeFi summer, boom ng NFT, tesis ng restaking) na lumilikha ng klasikong pagkakataong 'bumili sa pagbaba'. Dahil iisang asset lang ang saklaw, walang sumpa ng pagsasalin sa maraming asset. Nasa tahasang ligtas na listahan ng sistema ang ETHUSDT.BINANCE 1D. Tumutulong ito sa quota ng direksiyon (sa kasalukuyan, 90.0% na long-only). Kung mapatunayan ng RSI MR ang positibong Sharpe sa arawang AND na ETH, at mapatunayan ng TSM ang positibong Sharpe sa arawang ETH, magkakaroon ang analyst ng TWO magkakomplementong mekanismo sa iisang instrumento na maaaring pagsamahin sa portfolio na umaangkop sa rehimen.

Ipinapatupad ang mean reversion sa sukdulang RSI ni Wilder bilang counter-trend na katapat ng single-asset na pamilyang TSM sa parehong instrumento (ETH daily): naglo-long ang TSM sa mga tuloy-tuloy na trend; tinataya ng RSI MR ang mga sukdulang galaw ng trend. Gumagana ang mga ito sa magkaibang rehimen (trend t-stat kumpara sa sukdulang RSI matapos tumakbo ang trend), kaya halos hindi magkakaugnay batay sa datos at bumubuo ng pares na umaangkop sa rehimen. Oscillator na may hangganan at likas na yunit ang RSI, kaya ibinabalik ng calculate_signal ang tuloy-tuloy na nakasentrong value (50-RSI)/25 (nagbabago sa bawat bar), samantalang inihahambing ng should_enter ang hilaw na RSI sa 25/75 sa sarili nitong yunit, at hindi ito pinuputol—naiiwasan nito ang anti-pattern na gated-to-0.0. Ang exit ay kapag nakumpleto ang pagbalik: bumawi ang RSI lagpas sa neutral na linyang 50. Sinasaklaw nito ang mismong edge ng mabilis na pagbawi, habang pananggalang ang PnL stop/take-profit at time stop. Sadyang pinili ang daily horizon: pinabulaanan ng analyst ang mean reversion ng BTC sa 4H (sobra nang ina-arbitrahe), pero mas mahaba at hindi gaanong ina-arbitrahe ang daily ng ETH, na hinihimok ng mga pag-ugoy mula sa catalyst ng ecosystem na lumilikha ng mga klasikong sukdulang oversold/overbought. Venue ang futures ng BINANCE USD-M dahil naglo-long at nagsho-short ang estratehiya at kailangan nito ng margin account; iniwang 1.0 ang leverage (walang pagpapalaki) para hindi ma-trigger ang leverage_set_but_unused gate. Pinananatili ng mga exit na 12%/8% na mas mataas ang inaasahang edge kada trade kaysa sa bayad na humigit-kumulang 0.10% sa round-trip. Iniiwasan ng saklaw na single-asset ang pagkabigo sa pagsasalin/awtomatikong pangongolekta ng maraming instrumento.

Ang long-short mean reversion na RSI-extreme sa daily ETH ay likas na nalulugi, hindi bug sa implementasyon. Tapat na ipinapatupad ng code ang hypothesis (long sa RSI<25, short sa RSI>75), pero walang edge ang mekanismo: profit_factor 0.80, Sharpe -0.54, expectancy -$243/trade, at negatibo ang returns sa 5 sa 7 taon; ang 2020-2021 na maagang bull lang ang positibo. Nalulugi ang short leg (30 sa 39 trade na may 33% win rate) dahil tinataya nito ang pagbaba ng overbought RSI sa asset na may pataas na bias; halos breakeven lang ang long leg. Sa 6 taon, 39 trade lang ito at negatibo ang batayang edge, kaya walang totoong edge na mahahanap sa optimization—ikakabit lang nito ang mga parameter sa dalawang masuwerteng maagang bull year. Patay na premise ito (sobra nang ina-arbitrahe ang mean reversion sa malalaking crypto, gaya ng naunang itinuro), hindi naaayos na hanay ng parameter o depekto sa code; hindi sulit ang 2 oras ng optimization. FAILURE PATTERN: ang single-asset na RSI-extreme mean-reversion long-short sa daily ng malaking crypto ay nagbubunga ng net-negative na resulta na nakasentro sa iilang rehimen—partikular na nalulugi ang counter-trend short leg dahil tinataya nito ang pagbaba ng overbought extremes sa asset na may pataas na bias, at napakanipis ng sample na humigit-kumulang 39 trade para maisalba ng optimization.