ETH Daily Golden Cross Momentum na may ATR Trailing Stop

Hypothesis

Isang simpleng long-only na estratehiya sa pagsunod sa trend sa perpetual futures na ETHUSDT, gamit ang daily bars. Pumapasok sa long kapag tumawid pataas ang mabilis na EMA sa mabagal na EMA sa konteksto ng kumpirmadong pangmatagalang uptrend (presyo sa itaas ng 200-day SMA), saka sinusundan ang trend gamit ang trailing stop na nakabatay sa ATR. Sadyang dinisenyo bilang estratehiyang kaunti ang parameter, iisang instrumento at bars-only upang maiwasan ang mga timeout sa beripikasyon ng Layer-2 na nagpahirap……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Isang simpleng long-only na estratehiya sa pagsunod sa trend sa perpetual futures na ETHUSDT, gamit ang daily bars. Pumapasok sa long kapag tumawid pataas ang mabilis na EMA sa mabagal na EMA sa konteksto ng kumpirmadong pangmatagalang uptrend (presyo sa itaas ng 200-day SMA), saka sinusundan ang trend gamit ang trailing stop na nakabatay sa ATR. Sadyang dinisenyo bilang estratehiyang kaunti ang parameter, iisang instrumento at bars-only upang maiwasan ang mga timeout sa beripikasyon ng Layer-2 na nagpahirap kamakailan sa mga multi-instrument pair at estratehiyang gumagamit ng karagdagang datos. Pinili ang ETH kaysa BTC dahil nasa pipeline na ang mean-reversion na BTC (BtcZScoreDipBuyUptrend), at kailangan natin ng pagkakaiba-iba sa estilo at instrumento. Kilala ang ETH sa maayos na dokumentadong pagpapatuloy ng trend sa mga bull regime (hal., mga rally noong 2020-2021, 2023-2024), at dahil daily ang timeframe, may humigit-kumulang 3-8 trade bawat taon at 20-40% ang karaniwang panalo — higit na mas mataas kaysa 0.10% round-trip futures fee. May kabuuang 4 parameter ang estratehiya: ema_fast, ema_slow, atr_period, atr_mult.

Iniulat ng Layer-1 na walang subclass ng FactoryStrategy at nawawala ang lahat ng apat na kinakailangang method dahil nawala habang ipinapadala ang code ng naunang submission (previous_code dumating bilang '...'). Ibinabalik ng iterasyong ito ang buong implementasyon ayon mismo sa espesipikasyon ng hypothesis: isang class na nag-e-extend sa FactoryStrategy, na ganap na ipinatupad ang calculate_signal, should_enter, should_exit at position_size; apat na pangunahing parameter (ema_fast, ema_slow, atr_period, atr_mult) kasama ang 200-day trend filter at bahagi ng laki ng posisyon. Nanatili sa ETHUSDT.BINANCE ayon sa perpetual-futures venue na itinakda ng hypothesis; nananatili sa 1.0 ang leverage at hindi ito ginagamit sa pagkalkula ng laki, kaya walang isyu ng leverage na walang silbi. Kinukuwenta ang mga EMA sa limitadong dulo ng datos (O(period) bawat bar, hindi O(history)) upang manatiling pasok sa oras ng Layer-3, at ilang beses bawat taon na nagkakasabay ang daily golden-cross/200-SMA sa multi-year daily history ng ETH, na lampas sa minimum na 1 trade ng sandbox.

Long-only na clone ng EMA golden-cross momentum na may drawdown na nag-aalis sa pagiging kuwalipikado para sa promotion, profit factor na madaling tamaan ng bayarin, walang kabuluhang estadistikal, at headline na kontaminado ng artifact — malinaw na iwanan, hindi sulit ang 2 oras. Ang max_drawdown ay 58.4% na may CI hanggang 80.5%, lampas sa hard-abandon line na L19 >50%, sa 7.5% CAGR (recovery_factor 0.84). Ang profit_factor ay 1.07, nasa sonang madaling tamaan ng bayarin na L18, at malaki ang gastos sa trading……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Long-only na clone ng EMA golden-cross momentum na may drawdown na nag-aalis sa pagiging kuwalipikado para sa promotion, profit factor na madaling tamaan ng bayarin, walang kabuluhang estadistikal, at headline na kontaminado ng artifact — malinaw na iwanan, hindi sulit ang 2 oras. Ang max_drawdown ay 58.4% na may CI hanggang 80.5%, lampas sa hard-abandon line na L19 >50%, sa 7.5% CAGR (recovery_factor 0.84). Ang profit_factor ay 1.07, nasa sonang madaling tamaan ng bayarin na L18, at malaki ang gastos sa trading (6.51% ng gross, impact_cost_pct 21.2%), kaya kinakain ng mga gastos ang gross edge. Hindi ito makabuluhan ayon sa estadistika: Sharpe 0.474 na may bootstrap CI [-0.228, 1.149] na sumasaklaw sa zero, PSR 0.848. Kontaminado at pinalaki ang kabuuang +218%: ipinakikita ng return_kurtosis 100 at mga hindi kapani-paniwalang resulta sa iisang araw (2021-03-24 +108.8%, 2021-05-19 +29%), pati ng avg_position_pct 127% sa nominal na 60% long-only na taya, ang artifact sa laki ng posisyon/mark; nangangahulugan ang end_unrealized_pct 164 na karamihan ng headline ay unrealized sa bukas na posisyon (realized ≈ +54%). Nalulugi ito sa 4 sa 7 taon (2020/2022/2023/2024), at umaasa sa 2021 at 2025, kasama ang -44.8% na stress window ng pagbabawal ng China. Ito ang clone ng EMA golden-cross / MA-momentum trend na paulit-ulit nang pinatay ng factory (L41), na pinagsama sa libingan ng L30/L63 breakout. Walang pag-aayos ng parameter ang makalulutas sa drawdown na >50% o sa clone ng momentum na PF-1.07. Padron ng pagkabigo: clone ng long-only momentum na risk_reject/overfit, >50% DD, madaling tamaan ng bayarin (L19/L18/L41).

Implementasyon

Tagas ng trend na long-only sa arawang bar sa ETHUSDT.BINANCE (USD-M perp). Pumapasok sa long kapag nasa itaas ng 50-EMA ang 20-EMA (kondisyon ng golden cross) AND nasa itaas ng 200-araw na SMA ang pagsasara, na nagpapatunay ng pangmatagalang uptrend. Sinusundan ang trend gamit ang trailing stop na ATR(14), nasa 3xATR sa ibaba ng pinakamataas na pagsarang na naabot mula nang pumasok, at lumalabas din kapag nagkaroon ng death cross (nagiging negatibo ang spread na EMA). Ibinabalik ng calculate_signal ang tuloy-tuloy na EMA spread ((mabilis-mabagal)/mabagal bilang porsiyento) sa bawat bar; itinatakda ng should_enter ang threshold nito laban sa entry_spread_pct, kasama ang naka-cache na filter na 200-SMA. Ang laki ng posisyon ay 60% ng equity ng account sa 1x leverage. OHLCV-only, iisang instrumento, arawang bar, walang karagdagang datos.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Bumagsak ang beripikasyon (Layer 1 — static analysis): - Walang nakitang class na nag-e-extend sa FactoryStrategy (linya None) - Hindi naipatupad ang kinakailangang method: position_size (linya None) - Hindi naipatupad ang kinakailangang method: should_exit (linya None) - Hindi naipatupad ang kinakailangang method: should_enter (linya None) - Hindi naipatupad ang kinakailangang method: calculate_signal (linya None)

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 0.47
Kabuuang Return: 218.03%
Max Drawdown: 58.35%
Kabuuang Trade: 317
Win Rate: 44.2%
Profit Factor: 1.07

Simple at malinis na konstruksyon ng OHLCV na may 4 parameter at iisang instrumento; sinukat na sample (317 trade); walang liquidation

avg_trade_return_pct 1.196% ay nominal na nakalalampas sa mga bayarin

max_drawdown 58.4% (CI hanggang 80.5%) — lampas sa hard-abandon line na L19 >50%; recovery_factor 0.84

profit_factor 1.07 — nasa sonang madaling maapektuhan ng bayarin ang L18; 6.51% ng gross at impact_cost_pct 21.2% ang umuubos sa malaking bahagi ng edge

Sharpe 0.474 na may CI [-0.228, 1.149] na sumasaklaw sa zero, PSR 0.848 — hindi makabuluhan ayon sa estadistika

Kontaminado ng outlier/artifact (kurtosis 100, +108.8% iisang araw, avg_position_pct 127% sa 60% long-only na taya); end_unrealized_pct 164 (karamihan sa headline ay hindi pa realized); nalulugi sa 4 sa 7 taon; clone ng EMA-cross momentum (patay na klase)

Kasaysayan ng Iterasyon

Bumagsak ang beripikasyon (Layer 2 — mga sintetikong senaryo): Mga ginamit na parameter: ['atr_mult', 'ema_fast', 'ema_slow', 'atr_period', 'sma_period', 'min_notional', 'equity_fraction'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: EthDailyGoldenCrossAtrTrailLong._ema() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735701660000) - steady_downtrend: TypeError: EthDailyGoldenCrossAtrTrailLong._ema() takes 2 positional arguments……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Bumagsak ang beripikasyon (Layer 2 — mga sintetikong senaryo): Mga ginamit na parameter: ['atr_mult', 'ema_fast', 'ema_slow', 'atr_period', 'sma_period', 'min_notional', 'equity_fraction'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: EthDailyGoldenCrossAtrTrailLong._ema() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735701660000) - steady_downtrend: TypeError: EthDailyGoldenCrossAtrTrailLong._ema() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735701660000) - flat_ranging: TypeError: EthDailyGoldenCrossAtrTrailLong._ema() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735701660000) - volatility_spike: TypeError: EthDailyGoldenCrossAtrTrailLong._ema() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735701660000) - zero_volume: TypeError: EthDailyGoldenCrossAtrTrailLong._ema() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735701660000) - price_gap: TypeError: EthDailyGoldenCrossAtrTrailLong._ema() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735701660000)