Mga Estratehiya

DIA Lingguhang proporsyonal na momentum na naka-normalize sa volatility

Resulta: Inabandona

DiaWeeklyVolatilityNormalizedProportionalMomentum

Buod ng Resulta

Sinubukan ng estratehiya ang lingguhang proporsyonal na momentum sa DIA gamit ang mga return na na-normalize sa volatility batay lamang sa impormasyong available noon at rebalance sa pagsasara ng huling sesyon. Pagkaraan ng 5 pag-ulit, natukoy sa beripikasyon ng sandbox ang fill sa susunod na sesyon na lumabag sa kontrata ng execution. Inabandona ito bago ang pagsusuri ng performance o mga sumunod na review, kaya hindi nasuri ang trading edge.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Hango ng Research Lead mula kina Fernando F. Ferreira et al., Information ratio analysis of momentum strategies: subukan ang moving average ng papel sa mga lingguhang log returns na na-normalize sa volatility batay sa impormasyong available noon, na may long o short na exposure na proporsyonal sa average na iyon at lingguhang rebalance. Gamitin ang DIA.USEQ, isang naititradeng proxy ng Dow-Jones Industrial Average ETF, sa halip na angkining ginagaya nito ang eksperimento ng papel sa indeks na 1896–2013. Bumuo ng lingguhang obserbasyon mula sa nakumpletong pang-araw-araw na bar ng sesyon, gamit ang pagsasara ng huling sesyon ng palitan bawat linggo ng kalendaryo. Tinutukoy ng source ang lingguhang rebalance at sinusuri ang mga formation lookback na 1–43 linggo, ngunit hindi tinutukoy ng ibinigay na teksto ang normalization lookback na p o maipapatupad na sukat ng kapital. Mga piniling pang-pananaliksik ang baseline na 20-linggong formation window, 20-linggong normalization window, proporsyonal na pagtakda ng laki kaugnay ng equity, at mga limitasyon sa panganib na proteksiyon. Ipatupad sa pagsasara ng huling sesyon; hindi kailangan ang fill sa bukas ng susunod na sesyon. Huwag gamitin bilang trading signal ang mga rehimeng BFAST na natukoy nang pabalik o ang na-fit na 180-linggong oscillation.

Iisang maipapatupad na mekanismo ang nasa source, hindi maraming magkakahiwalay na estratehiya. Mga interpretasyong nakadepende sa parameter ng mekanismong iyon ang mga paliwanag tungkol sa maikli at mahabang lookback. Pinananatili ng DIA ang exposure sa Dow ng source sa pamamagitan ng tahasang tinukoy na adaptasyong ETF. Tinutugunan ng long-short na pagpapatupad ang konsentrasyon ng portfolio sa 80.7% na long-only at iniiwasan ang isa pang panukala para sa Binance futures. Walang laman ang ibinigay na corpus_concentration, kaya hindi matitiyak ang kamakailang bahagi ng paggamit ng DIA. Mas mahalaga ang katapatan sa source kaysa mag-imbento ng mga leg sa ibang venue o opsyon para maabot ang quota.

verification_loop: Bumagsak ang beripikasyon (Layer 3 — sandbox backtest): execution_timing_mismatch: DIA pagsasara ng huling sesyon decision_ns=1560542400000000000, actual_fill_ns=1560801600000000000; kailangan ng pagsusuri ng engineering: ini-install ng runner.py ang venue LatencyModel na USEQ 100ms bago ang engine.add_venue, at walang patakaran para sa pagsasara ng parehong sesyon sa FactoryStrategyConfig. Magpatupad ng tahasang patakaran sa execution para sa research contract sa runner, ipasa ito sa sandbox at optimization, at beripikahin ang aktuwal na oras ng fill at presyo ng pagsasara bago muling subukan. Panatilihin ang spread, impact at asal ng protective stop. Huwag baguhin ang signal o tanggapin ang fill sa susunod na sesyon. Uri ng bar na ginamit: DIA.USEQ-1-DAY-LAST-EXTERNAL, Mga naprosesong bar: 0 Tiyaking nakakagawa ng mga trade ang estratehiya mo gamit ang ibinigay na data at mga parameter.

Implementasyon

DIA lingguhang long-short na proporsyonal na momentum gamit ang lingguhang log return na naka-normalize sa volatility ng naunang linggo, rolling formation average, lingguhang rebalance na nakaangkla sa kalendaryo, laki batay sa equity na whole-share, at mga protective stop. Nananatiling nakaharang ang execution dahil sa naantalang fill ng runner.

Pinanatili ang mga import, signal, entry, pagtakda ng laki, rebalance at lohika ng proteksiyon ng naunang implementasyon; dokumentasyon ng klase at diagnostic ng hindi pagtutugma sa execution lang ang binago. Kinukumpirma ng inspeksiyon na ini-install ng runner.py ang latency ng venue bago ang engine.add_venue, at nagtatakda ang USEQ ng latency na 100ms. Walang suportadong override sa antas ng estratehiya para sa execution sa parehong pagsasara. Hindi nito inaayos ang Layer 3 at hindi ito dapat muling subukan bilang kumpletong pag-aayos. Kailangan ng pagbabago sa engineering sa labas ng estratehiya. Read-only ang workspace kaya hindi naisagawa ang pagbabagong iyon o ang kinakailangang pagsulat sa outbox. Walang binasang backtest o data ng final exam.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Bumagsak ang beripikasyon (Layer 3 — sandbox backtest): execution_timing_mismatch: DIA pagsasara ng huling sesyon decision_ns=1560542400000000000, actual_fill_ns=1560801600000000000; kailangan ng pagsusuri ng engineering: ini-install ng runner.py ang venue LatencyModel na USEQ 100ms bago ang engine.add_venue, at walang patakaran para sa pagsasara ng parehong sesyon sa FactoryStrategyConfig. Magpatupad ng tahasang patakaran sa execution para sa research contract sa runner, ipasa ito sa sandbox at optimization, at beripikahin ang aktuwal na oras ng fill at presyo ng pagsasara bago muling subukan. Panatilihin ang spread, impact at asal ng protective stop. Huwag baguhin ang signal o tanggapin ang fill sa susunod na sesyon. Uri ng bar na ginamit: DIA.USEQ-1-DAY-LAST-EXTERNAL, Mga naprosesong bar: 0 Tiyaking nakakagawa ng mga trade ang estratehiya mo gamit ang ibinigay na data at mga parameter.

Pagsusuri

Bago mag-optimize, itugma ang mga timestamp ng lingguhang signal sa aktuwal na timestamp ng fill ng order. Ipatupad ang tinukoy na execution sa pagsasara ng huling sesyon ng palitan gamit ang suportadong paraan ng execution, at beripikahin ang karaniwang Biyernes at mga linggong pinaikli ng holiday laban sa mga fill na may petsa. Huwag lagyan ng katawagang fill sa pagsasara ang mga fill sa susunod na sesyon. Panatilihing hindi nagbabago para sa pagwawastong ito ang formation_weeks=20, normalization_weeks=20 at kasalukuyang mga setting ng panganib, saka muling patakbuhin ang baseline. Hinuhusgahan ng kasalukuyang negatibong resulta ang ipinatupad na timing, hindi ang papel na source o ang hiniling na variant na may execution sa pagsasara.

Kasaysayan ng Iterasyon

Bumagsak ang beripikasyon (Layer 1 — static analysis): - Ipinagbabawal na import: src.data.market_calendar — mga base at helper ng framework lamang ang maaaring i-import ng mga estratehiya (src.strategies.base_template, src.strategies.rolling_options_template, src.strategies.polymarket_series_template, src.strategies.helpers); nasa labas ng sandbox ang mga collector, database, backtest engine at registry. (linya 9)

Bumagsak ang beripikasyon (Layer 3 — sandbox backtest): execution_timing_mismatch: DIA pagsasara ng huling sesyon decision_ns=1560542400000000000, actual_fill_ns=1560801600000000000; kailangang magbigay ang runner ng suportadong execution sa parehong pagsasara bago masuri ng baseline na ito ang hypothesis Uri ng bar na ginamit: DIA.USEQ-1-DAY-LAST-EXTERNAL, Mga naprosesong bar: 0 Tiyaking nakakagawa ng mga trade ang estratehiya mo gamit ang ibinigay na data at mga parameter.

Bumagsak ang beripikasyon (Layer 3 — sandbox backtest): execution_timing_mismatch: DIA pagsasara ng huling sesyon decision_ns=1560542400000000000, actual_fill_ns=1560801600000000000; kailangan ng pagsusuri ng engineering: inilalapat ng src/backtesting/runner.py ang LatencyModel sa antas ng venue bago ang engine.add_venue; walang opsyon sa FactoryStrategyConfig para sa execution sa parehong pagsasara. Magbigay ng suportadong patakaran sa execution ng runner para sa research contract na ito bago muling subukan; mababago ang hypothesis kapag binago ang signal o tinanggap ang fill sa susunod na sesyon. Uri ng bar na ginamit: DIA.USEQ-1-DAY-LAST-EXTERNAL, Mga naprosesong bar: 0 Tiyaking nakakagawa ng mga trade ang estratehiya mo gamit ang ibinigay na data at mga parameter.

Buod ng Resulta

Magpatupad at magpalaganap ng tahasang patakaran sa execution sa parehong pagsasara, beripikahin ang mga timestamp at presyo ng fill, at panatilihin ang asal ng spread, impact at protective stop bago muling subukan.

Pagkaraan ng 5 pag-ulit, bumagsak ang beripikasyon sa Layer 3 dahil naganap ang aktuwal na fill sa susunod na sesyon sa halip na sa kinakailangang pagsasara ng huling sesyon. Tinukoy sa kabiguan ang USEQ 100ms latency model ng runner at ang nawawalang patakaran sa execution sa parehong pagsasara bilang mga bagay na nangangailangan ng pagsusuri ng engineering.

I-trade ang DIA gamit ang long o short na exposure na proporsyonal sa na-average na lingguhang log returns na na-normalize sa volatility batay sa impormasyong available noon; mag-rebalance sa pagsasara ng huling sesyon ng palitan bawat linggo.

Walang iniulat na sukatan ng return, Sharpe, o bilang ng trade; iniulat ng pumalyang sandbox na naproseso ang 0 bar. Hindi naisagawa ang pagsusuri ng backtest, optimization, pagsusuri ng analyst, at pagsusuri ng panganib.

Pagsusuri

Pagsusuri ng information ratio ng mga estratehiya sa momentum

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: -0.16
Kabuuang Return: -4.80%
Max Drawdown: 5.48%
Kabuuang Trade: 186
Win Rate: 19.9%
Profit Factor: 0.67

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.