Sinubukan ng estratehiyang ito na gayahin ang nag-iisang breakout archetype ng factory na nakaligtas — trend-gated dual-timeframe momentum — sa pamamagitan ng muling pagbuo nito bilang 4H Donchian breakout sa SOL/Hyperliquid na kinukumpirma ng daily SMA trend, habang tinatarget ang mga kulang mapunong Hyperliquid venue at long-short direction bucket. Malinis ang unang backtest at kaakit-akit ang hugis nito bilang trend-follower (PF 1.26, 1.04% kada trade, 8.9% drawdown), pero mahina sa estadistika ang Sharpe na……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti
Sinubukan ng estratehiyang ito na gayahin ang nag-iisang breakout archetype ng factory na nakaligtas — trend-gated dual-timeframe momentum — sa pamamagitan ng muling pagbuo nito bilang 4H Donchian breakout sa SOL/Hyperliquid na kinukumpirma ng daily SMA trend, habang tinatarget ang mga kulang mapunong Hyperliquid venue at long-short direction bucket. Malinis ang unang backtest at kaakit-akit ang hugis nito bilang trend-follower (PF 1.26, 1.04% kada trade, 8.9% drawdown), pero mahina sa estadistika ang Sharpe na 0.49, kaya ipinadala ito ng analyst sa optimization sa halip na tuluyang iwan. Ipinakita ng optimization na artifact lang ito ng paghahanap: bumagsak ang in-sample Sharpe na 3.07 sa -0.577 out-of-sample, -1.67 ang resulta ng holdout, PBO ay 0.644 at 0.013 lang ang deflated Sharpe sa 225 pagsubok, kasama ang dalawang cliff parameter at walang matatag na plateau. Tuluyan itong iniwan ng analyst dahil malinaw na overfit, at binanggit na ganoon din ang naging kapalaran ng halos kaparehong kapatid na estratehiyang SOL/Hyperliquid; walang set ng parameter na nagdala ng tunay na out-of-sample edge.
Isang LONG-SHORT, iisang instrumento, purong-OHLCV na trend-continuation strategy sa SOLUSD.HYPERLIQUID perpetual futures. Sadyang inililipat nito ang ONLY archetype na nakaligtas sa optimization sa factory na ito (ang BTC dual-timeframe momentum-confluence long-short, Sharpe ~1.99, kasalukuyang nasa paper) papunta sa venue na pinakakaunti ang kinakatawan sa portfolio (Hyperliquid sa 5.8% kumpara sa quota target na 20%) at sa long-short direction bucket na kulang din sa kinatawan (13.7% kumpara sa target).……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti
Isang LONG-SHORT, iisang instrumento, purong-OHLCV na trend-continuation strategy sa SOLUSD.HYPERLIQUID perpetual futures. Sadyang inililipat nito ang ONLY archetype na nakaligtas sa optimization sa factory na ito (ang BTC dual-timeframe momentum-confluence long-short, Sharpe ~1.99, kasalukuyang nasa paper) papunta sa venue na pinakakaunti ang kinakatawan sa portfolio (Hyperliquid sa 5.8% kumpara sa quota target na 20%) at sa long-short direction bucket na kulang din sa kinatawan (13.7% kumpara sa target). Channel breakout sa 4H bar ang mekanismo; kikilos lamang ito WHEN kapag sumasang-ayon ang daily trend, kaya nakikipagkalakalan ito WITH sa mas mataas na timeframe na trend at nananatiling flat kapag hindi magkasundo ang dalawang timeframe — ito mismo ang filter na “flat kapag hindi magkasundo” na tumulong sa BTC na kapatid nitong estratehiya upang makaiwas sa chop na sumisira sa bawat hubad na breakout system (L9, walang breakout na nakaligtas). Malaki ang kaibhan nito sa BTC na tagumpay dahil sa venue (HL, hindi Binance), asset (SOL, hindi ang ubos-na-sa-2%-survival na pamilyang BTC), at mekanismo (Donchian channel break kasama ang daily-SMA trend gate, hindi EMA momentum confluence). Gumagamit ito ng 4H bars sa Hyperliquid (~2.3 taon ng magagamit na candle history) at 1D bars (buong history pabalik sa 2020) — kapwa malayong lampas sa HL sub-hourly history wall, kaya hindi ito NOT aabandonahin dahil kulang ang validation data. Purong OHLCV, walang karagdagang feed (pinakamatatag na pamilya ng tag sa 4%), walang problema sa options-expiry cadence, walang bug sa timing ng cross-venue spot lookup, walang problema sa funding-carry fee floor, walang 90-day wall ng liquidation feed — likas nitong nilalampasan ang bawat kamakailang pagkabigo ng verification_loop / data_unavailable.
Overfit — tiyak at hindi mapapawalang-bisang nabigo sa bawat robustness gate. Ipinapakita ng walk-forward na is_overfitted=TRUE, kung saan bumagsak ang IS Sharpe na 3.07 tungo sa OOS -0.577 (mga window na 2.50, 2.17, -6.40); OOS <= 0; PBO 0.6442 > 0.5; at -1.67 ang Sharpe ng hindi ginalaw na holdout (ratio 0.0 kumpara sa 0.70 na minimum). Kinukumpirma ng pagwawasto para sa multiple testing na ingay lang ang pinakamagandang resulta sa N pagsubok: deflated_sharpe 0.013 (kumpara sa 0.95), at mas mababa sa inaasahang……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti
Overfit — tiyak at hindi mapapawalang-bisang nabigo sa bawat robustness gate. Ipinapakita ng walk-forward na is_overfitted=TRUE, kung saan bumagsak ang IS Sharpe na 3.07 tungo sa OOS -0.577 (mga window na 2.50, 2.17, -6.40); OOS <= 0; PBO 0.6442 > 0.5; at -1.67 ang Sharpe ng hindi ginalaw na holdout (ratio 0.0 kumpara sa 0.70 na minimum). Kinukumpirma ng pagwawasto para sa multiple testing na ingay lang ang pinakamagandang resulta sa N pagsubok: deflated_sharpe 0.013 (kumpara sa 0.95), at mas mababa sa inaasahang pinakamataas na 2.30 sa 225 pagsubok ang optimized full-sample Sharpe na 1.15 — kaya artifact ng paghahanap ang kaakit-akit na optimized backtest (Sharpe 1.15, PF 1.80, +33%), hindi tuloy-tuloy na edge. Ipinakikita ng sensitivity ang 2 cliff parameter (atr_trail_mult, donchian_lookback) at walang matatag na plateau, kaya walang matatag na puntong puwedeng gawing target sa pag-tune. Pamilya ito ng Donchian breakout (walang nakaligtas, L9); hindi nag-generalize ang daily-trend gate na buong pinagkaiba nito (holdout -1.67, 2026 -3.6%). Ayon sa tuntunin na iwan ang overfit na estratehiya, malamang na mag-overfit muli ang pagtutok sa parehong mekanismo ng breakout sa ibang instrumento sa halip na magbunyag ng edge — at iniwan na rin dahil sa overfit ang halos kaparehong kapatid na estratehiya (SOL HL BTC-regime-gated momentum, similarity 0.758). Parameter lang ang puwedeng baguhin ng developer, at napatunayan na ng walk-forward na walang set ng parameter na may OOS edge, kaya walang malinaw na landas para mapahusay ito. Iwan na ito sa halip na ubusin ang huling iteration sa muling pag-overfit sa patay na breakout signal.
Implementasyon
Long-short 4H Donchian channel breakout sa SOLUSD Hyperliquid perpetual, kinukumpirma ng trend na 1-DAY. Pumapasok long kapag bumabasag pataas sa dating high ng 20 bar ang 4H close na AND nasa itaas ng 50-araw na SMA ang daily close; pumapasok short kapag kabaligtaran ang kondisyon; nananatiling flat kapag hindi magkasundo ang dalawang timeframe. Lumalabas sa 3x-ATR chandelier trail mula sa sukdulang naabot mula nang pumasok, o agad kapag bumaligtad laban sa posisyon ang daily trend. Itinataya ang 1% ng equity sa pagitan ng paunang stop distance sa pagtakda ng laki ng posisyon; nililimitahan sa 1x ng equity ang kabuuang notional; 1.0 ang leverage. Eksaktong tatlong parameter ang puwedeng i-tune (donchian_lookback, daily_sma_window, atr_trail_mult); nakapirming constant ang ATR window, risk fraction, notional cap at breakout threshold.
Direktang ipinapatupad ang hypothesis: 4H Donchian break bilang trigger, 1-DAY SMA na pagkakasundo bilang gabay na sumusunod sa trend, walang posisyon kapag hindi magkasundo, ATR na trailing exit, long-short sa Hyperliquid, purong OHLCV, tatlong parameter na maaaring i-tune. Tatlong pasya sa implementasyon ang dapat banggitin. (1) Bine-verify ko ang data at pinagsamang gate sa totoong catalog data BEFORE bago mag-submit, dahil pangunahing dahilan ng pagkabigo sa verification loop ang mga sobrang mapiling……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti
Direktang ipinapatupad ang hypothesis: 4H Donchian break bilang trigger, 1-DAY SMA na pagkakasundo bilang gabay na sumusunod sa trend, walang posisyon kapag hindi magkasundo, ATR na trailing exit, long-short sa Hyperliquid, purong OHLCV, tatlong parameter na maaaring i-tune. Tatlong pasya sa implementasyon ang dapat banggitin. (1) Bine-verify ko ang data at pinagsamang gate sa totoong catalog data BEFORE bago mag-submit, dahil pangunahing dahilan ng pagkabigo sa verification loop ang mga sobrang mapiling pinagsamang kondisyon: may SOLUSD.HYPERLIQUID na 4-HOUR bar mula 2024-01-25 (5,494 bar) at kumpletong kasaysayan ng 1-DAY, at sa mga default, nagti-trigger ang pinagsamang gate na FULL (breakout AND pagsang-ayon sa daily trend) nang 121 beses sa 365-araw na sandbox window ng Layer-3 (46 long, 75 short) at 388 beses sa buong kasaysayan ng 4H — kaya sapat na lampas sa bawat minimum ang bilang ng trade, hindi iilang sample lang. (2) Ang daily leg ay sariling 1-DAY bar ng exchange na naka-subscribe bilang karagdagang uri ng bar, at sadyang nakalista ang SOLUSD.HYPERLIQUID sa BOTH extra_instruments at extra_bar_types: iniikutan ng InstrumentResolver.resolve_extras ang extra_instruments at itinatambal ayon sa posisyon ang mga uri ng bar, kaya kapag walang laman ang listahan ng instrumento, tahimik nitong DROP ang daily feed, mananatili magpakailanman sa 0 ang trend gate at walang magaganap na trade. Dahil mas mabagal na timeframe ang daily leg kaysa sa pangunahing timeframe, hindi ito isinasama sa hadlang ng base class para sa pag-aayon ng magkakaparehong timeframe, kaya hindi nito maiipit ang signal na 4H; inaalis ko rin ang mga dobleng daily bar ayon sa timestamp dahil may paulit-ulit na bar ang catalog sa ilang timestamp (sinuri ko — masisira sana ang nabuong daily series mula sa stream na 4H dahil sa mga dobleng iyon at sa kalabuan ng pagtatakda ng oras sa bar, kaya ginamit ko ang totoong feed). Kung mawala man ang daily feed, mananatili sa 0 ang gate at walang ite-trade ang strategy, sa halip na maging breakout na walang kumpirmasyon. (3) Nagbabalik ang calculate_signal ng tuloy-tuloy na posisyon sa channel sa bawat bar — +1 sa tuktok ng channel, -1 sa ibaba, lampas sa ±1 kapag may breakout — kaya maayos ang pagbabago ng signal at ipinapakita nito ang lakas ng paniniwala; ang paglalagay ng threshold sa ±1.0 ay eksaktong katumbas ng “nagsara lampas sa dating sukdulang 20-bar”; walang padron na laging default ang halaga kapag may gate. Sinusunod ng mga kontrol sa panganib ang aral tungkol sa pagkalugi dahil sa pagsasama-sama: 1% ng equity ang nakataya bawat trade sa loob ng 3-ATR stop, mahigpit na nililimitahan sa 1x ng equity ang kabuuang notional, at walang leverage na itinatakda o tinutukoy. Hyperliquid futures ang venue (hindi spot) dahil nagso-short ang strategy, at mas mababa nang malaki ang humigit-kumulang 0.09% na gastos sa round trip kaysa sa mga galaw na ilang porsiyento na puntirya ng trailing trend trade na 3-ATR.
Mga Resulta ng Beripikasyon
Sa backtest_review, bigyan ng malaking timbang ang class prior na walang nakaligtas: hingin na malinaw na lampas sa zero ang OOS Sharpe at manatiling matatag sa walk-forward bago mag-optimize; pagdudahan ang iisang paborableng bilang mula sa buong history.
UNFAVORABLE CLASS PRIOR (L7/L9). Purong-OHLCV Donchian channel breakout ito — isa sa mga hayagang pinangalanang inabandonang klase ng mekanismo na walang nakaligtas sa huling 50 resulta, at wala pang estratehiyang OHLCV-only ang nakarating sa pagsusuri ng panganib. Totoo ang pinagkaiba nito (dual-timeframe na filter na nagkukumpirma at nagiging flat kapag hindi magkasundo, kaparehong pagbuo na nagpaabot sa kapatid na BTC hanggang paper sa Sharpe na ~1.99, na inilipat sa bagong venue/asset), kaya hindi ito NAKED breakout — pero mataas ang pasanin ng OOS-robustness at net-negative na ang sandbox.
Suriin gamit ang buong ~2.3yr 4H history (~100+ trade) at walk-forward; kailangan ng maraming trend cycle ang trend system na mababa ang win rate pero malalaki ang panalo upang maitatag ang expectancy.
Net-negative ang sandbox pero NON-DECISIVE. avg_trade_return_pct -0.276% (mas mababa sa fee floor), total_return -2.7%, BUT isa itong karaniwang profile ng trend-follower na may FAVORABLE reward:risk (avg_win $1040 kumpara sa avg_loss $716 = 1.45x, positibong skew +0.86, isang $4884 na kuha) at 37% na win rate na bahagyang mas mababa lang sa ~41% na break-even. Sa 43 trade at Sharpe na CI [-2.06, 1.26] na sumasaklaw sa zero, pasok sa ingay ang resulta ng taon — hindi ito ang tiyak na negatibong palatandaan ng mekanismong nakatakdang mabigo.
Gamitin ang bilang ng trade ng engine, hindi ang offline na bilang ng mga panahong bukas ang gate; tiyaking lampas sa minimum para masukat ang maisasagawang bilang sa buong history.
Pagkakaiba ng dry-run at bilang ng trade ng engine. Sinasabi ng paliwanag na “kumikilos nang 121 beses ang gate” sa sandbox window, pero 43 aktuwal na trade ang ginawa ng engine — inaasahan ito (binilang offline ang mga bar na bukas ang gate; hindi makapapasok muli ang engine habang may posisyon), pero nangangahulugan itong sumobra ang bilang sa mga offline na projection (kasama ang 388-sa-buong-history) kumpara sa mga trade na maisasagawa.
Pagsusuri ng Backtest
Sharpe
0.49
Kabuuang Return
14.40%
Max Drawdown
8.89%
Kabuuang Trade
106
Win Rate
44.3%
Profit Factor
1.26
Paborableng hugis ng trend-follower: avg_win $1,139 > avg_loss $721, profit_factor 1.26, expectancy +$104/trade, positibong skew 0.80 — hindi ang pagkabigo ng breakout dahil sa baligtad na RR
avg_trade_return_pct 1.04% (~7x HL fee floor), max_drawdown 8.9% (kontrolado), 106 trade na tugma sa hypothesis (49L/57S)
Baryanteng ginagabayan ng trend (flat kapag hindi magkasundo) — ang nag-iisang breakout archetype na nakaligtas dito (BTC dual-TF na kapatid nitong estratehiya, Sharpe ~1.99, paper); kumikita sa long at short sa 2024-2026
Pinupunan ang kulang na HL venue at long-short bucket; malinis na implementasyon, ATR-trailing exit, walang bitag sa fee, data o verification
Sharpe na 0.493 lang, na ang CI [-0.56, 1.47] ay sumasaklaw sa zero — hindi pa naitatatag sa estadistika ang edge
Maikli ang HL history (~2.5yr/916 araw, 106 trade) — kakaunti ang walk-forward OOS window, limitado ang saklaw ng mga regime, mataas ang panganib ng overfitting (kamakailan lang nabigo sa PBO 0.89 ang kapatid nitong LINK na nasa parehong klase)
Kamakailang paghina: 2026 YTD -4.4%, negatibo ang rolling Sharpe hanggang kalagitnaan ng -2026; nakasandal ang mga kita sa 2025 (+14.3%)
Pagsusuri
Malinis na execution at paborableng hugis ng trend-follower sa in-sample (optimized avg_win $1,333 > avg_loss $629, PF 1.80, avg_trade_return_pct 2.14%)
Sapat na dami ng trade (111) at kontroladong optimized drawdown (7.3%)
Nag-overfit sa walk-forward: IS Sharpe na 3.07 -> OOS -0.577, at -6.40 ang pinakabagong OOS window
Malubhang pumalya ang holdout (Sharpe -1.67, ratio 0.0 kumpara sa minimum na 0.70) — wala ang bentahe sa datos na hindi ginalaw
PBO 0.6442 (> 0.5) gayundin deflated_sharpe 0.013 (malayong mas mababa sa 0.95): hindi maihihiwalay ang napiling Sharpe sa ingay ng pinakamataas sa -225 pagsubok; ang na-optimize na Sharpe na 1.15 ay < sa inaasahang pinakamataas na 2.30
2 cliff parameter (atr_trail_mult, donchian_lookback) — walang matatag na parameter plateau na puwedeng gawing target sa pag-tune
Pamilya ng Donchian breakout na walang nakaligtas; iniwan na dahil sa overfit ang halos kaparehong kapatid na estratehiya (SOL HL BTC-regime-gated momentum, similarity 0.758)
Buod ng Resulta
Hindi naililipat ang edge sa paglipat ng archetype na nakaligtas tungo sa bagong asset o venue: sa ~2.5 taon lang ng history sa Hyperliquid at 106 trade, muling nag-overfit sa multiple testing ang pamilya ng Donchian breakout, at hindi nagawang mag-generalize out-of-sample ng daily-trend gate na nag-iisang pinagkaiba nito.
Iniwan ito ng analyst sa yugto ng ANALYZING pagkatapos ng optimization nang bumagsak ito sa bawat robustness gate: tinukoy ng walk-forward ang overfit (IS Sharpe 3.07 → OOS -0.577, pinakamasamang window -6.40); bumagsak sa Sharpe na -1.67 ang hindi ginalaw na holdout (ratio 0.0 kumpara sa 0.70 na minimum); PBO 0.644 (>0.5); 0.013 ang deflated Sharpe; at may dalawang cliff parameter na walang matatag na plateau. Hindi na umabot sa pagsusuri ng panganib o pag-promote.
Isang long-short na estratehiya sa pagpapatuloy ng trend sa iisang instrumento at purong OHLCV sa SOLUSD.HYPERLIQUID perps, na pumasok lang sa mga breakout ng Donchian channel sa 4H kapag sumang-ayon ang trend sa 1-araw na SMA (naka-flat kapag hindi magkasundo), at lumabas gamit ang ATR chandelier trail — sadyang pag-port ng natirang BTC dual-timeframe archetype ng factory papunta sa venue ng Hyperliquid at sa long-short na kategoryang hindi gaanong kinakatawan.
Nagpakita ang unang backtest ng paborableng hugis ng trend-follower (106 trade, avg_win $1,139 > avg_loss $721, profit factor 1.26, avg_trade_return_pct 1.04%, 8.9% maximum drawdown), pero mahina ang Sharpe na 0.49 at sumasaklaw sa zero ang CI [-0.56, 1.47]. Nagbunga ang optimization ng kaakit-akit na resulta sa buong sample (Sharpe 1.15, PF 1.80, +33% return) na hindi tumagal sa out-of-sample.
Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.