SOL Intermediate (Skip-Window) Time-Series Momentum, Long-Short (SOLUSDT.BINANCE USD-M, mga bar na 4H — Sinusukat ang trend mula OVER t-N..t-k EXCLUDING mga pinakahuling k bar upang alisin ang panandaliang reversal whipsaw, sizing na ibinatay sa volatility, ATR-trailing exit, 3-parameter)

Hypothesis

Isang LONG-SHORT, iisang instrumento, purong-OHLCV na directional strategy sa perpetual na SOLUSDT.BINANCE USD-M (4H bars). Ang mekanismo ay INTERMEDIATE / SKIP-WINDOW time-series momentum: ang trend signal ay pinagsama-samang return mula t-N hanggang t-k, EXCLUDING ang pinakabagong k bar, kung saan nagaganap ang panandaliang reversal na lumilikha ng whipsaw na may edge na mas mababa sa mga gastos sa trading at pumatay sa mga naunang SOL/altcoin trend clone. Itinatakda ng tanda ng intermediate momentum ang direksiyon na may deadband; inverse-volatility ang sizing; iisang instrumento, iisang venue, walang fade.

Overfit na clone ng OHLCV TSMOM sa iisang asset. Bumagsak ang IS Sharpe na 2.96 at naging OOS -0.099 (is_overfitted=true); -0.228 ang Sharpe ng holdout sa 59 trade, PBO 0.51 > 0.5, DSR 0.0 / is_significant=false / bumagsak sa FDR ng programa — hindi maihihiwalay ang napiling Sharpe sa ingay ng best-of-N sa 225 pagsubok. Walang idinagdag na katatagan ang skip-window na muling pagbabalangkas na hindi kayang alisin ng deflation sa 3 yugto; wala ang edge, hindi lang mali ang tuning (cliff parameter mismo ang lookback, walang matatag na rehiyong mapagpapatuloy sa iteration). Kabilang ito sa pamilya ng overfit na clone ng single-name daily/4H TSMOM (inabandona noon ang lahat ng clone ng SOL TSMOM/momentum-confluence fee_edge/no_edge). Ayon sa balangkas ng pagpapasya, kapag overfit, abandunahin ito (ang muling paglalapat sa ibang instrumento ng parehong mekanismo ay magdudulot lang muli ng overfit).

Implementasyon

Long-short na intermediate (skip-window) time-series momentum sa perpetual na SOLUSDT.BINANCE USD-M, mga bar na 4H. Sa bawat bar, kinukuwenta nito ang tuloy-tuloy na momentum score = log(P[t-k]/P[t-N]) na hinati sa galaw na ipinahihiwatig ng ATR sa kaparehong horizon na (N-k) bar; ibig sabihin, sinusukat ang trend mula t-N hanggang t-k at inaalis ang MOST RECENT pinakahuling k bar para hindi mapasama sa pagtatantiya ng trend ang ingay mula sa panandaliang reversal. Kapag lampas sa +deadband ang score, magla-long; kapag mas mababa sa -deadband, magsho-short. Lalabas kapag bumaligtad ang tanda ng intermediate momentum o tumama sa ATR trailing stop mula sa paborableng pinakamataas o pinakamababang presyo mula nang pumasok. Inverse-volatility ang sizing: nakapirming bahagi ng equity ang isinusugal sa layo ng ATR stop, na may mahigpit na limitasyon sa bahagi ng notional kumpara sa equity. Mga default: N=30 bar (5 araw), k=3 bar (12h), deadband na 0.6 sigma, 3x ATR(14) trail, 2% risk bawat trade.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Kung layunin mong itakda ang warmup ng framework, tiyaking kinokonsulta talaga ng base ang min_bars_required; kung hindi, palitan ang pangalan nito bilang internal helper (hal. _min_bars) upang maiwasan ang babala tungkol sa pagtatabing.

Ino-override o natatabunan ng min_bars_required(self) ang isang base framework method; ipinapakita ng static analysis na maaaring umasa ang base sa sarili nitong implementasyon ng warmup at balewalain ang override na ito. Hindi ito problema rito dahil may sarili itong panloob na warmup guard ang calculate_signal (nagbabalik ng 0.0 hanggang maging len(_closes) > lookback), kaya hindi kailanman naglalabas ng signal kapag kulang ang data, anuman ang warmup path na gamitin ng base.

Purong-OHLCV na directional trend follower sa iisang asset na SOL, isang pamilyang paulit-ulit na bumabagsak sa PF~1.0 matapos ang optimization. Positibo ang sandbox (Sharpe 0.64, PF 1.27, avg_trade 1.17%), ngunit nasa magkabilang panig ng sero ang Sharpe na CI (mababang dulo -0.15) at 43% ang win rate; nakapokus ang mga pakinabang sa tercile ng volatility na normal/stressed (tercile na kalmado: +5.5% lang, Sharpe 0.24). Tunay na bagong mekanismo ang skip-window ayon sa L81, hindi muling pagsasaayos ng inabandonang mekanismong OHLCV, kaya nararapat itong aktuwal na i-backtest; gayunman, dapat tiyakin ng analyst na nananatili ang edge ng intermediate momentum matapos ibawas ang mga gastos sa buong kasaysayan at sa lahat ng rehimen ng volatility, sa halip na lumitaw lamang sa mga rehimen ng trend.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

0.64

Kabuuang Return

112.24%

Max Drawdown

22.18%

Kabuuang Trade

362

Win Rate

43.1%

Profit Factor

1.24

Mapagpasyang sample: 362 trade sa loob ng window na 6 taon (2183 araw), metrics_reliable=true.

Tunay na mas mataas sa mga gastos ang edge kada trade: avg_trade_return_pct 1.17% kumpara sa minimum na 0.15% ng Binance USD-M; 3.3% lang ng gross ang komisyon, 7.1% ang impact — ito ay NOT na fee-fragility.

Malinaw na nasa ABOVE ng banda ng hatak mula sa bayarin/impact na [0.85,1.10] ang PF 1.237; positibo ang Sharpe na 0.643, positibo ang alpha na 0.10, DD 22.2% (<60%), recovery_factor 4.17.

Ipinatutupad ng mga trade ang hypothesis: balanseng long (171) / short (191); kapag 362 ang nagsenyas, 362 ang isinumite; ATR-trailing exit; inverse-vol sizing. Walang hindi pagtutugma sa mekanismo.

Ang skip-window (intermediate, inalis ang reversal) na TSMOM ay talagang bagong konstruksyon ayon sa L81/QA, hindi muling pagsasaayos ng isang inabandonang mekanismong OHLCV — karapat-dapat itong aktuwal na subukan.

Kumikita sa lahat ng tatlong tercile ng volatility (kalmado +5.5%, normal +32%, stressed +45%; only_one_regime=false).

Klasikong pamilya ng trend na OHLCV sa iisang asset (L82/L93) na paulit-ulit na namamatay dahil sa overfit sa deflation ng 3 yugto — mas mababa ang batayang Sharpe na 0.64 kaysa sa antas ng mga nakaligtas na ADA (Sharpe 1.6/PF 2.19).

Humihina ang edge sa bawat taon sa kalendaryo: lubhang positibo ang 2021-2023, ngunit 2024 -1.5%, 2025 -7.2%, 2026 +1.5% — halos walang ambag ang mga kamakailang rehimen, at ang holdout ang huling humigit-kumulang 15 buwan.

Nasa magkabilang panig ng sero ang Sharpe na 95% CI [-0.17, 1.45] sa mababang dulo; 43% ang win rate; 0.24 lang ang Sharpe sa tercile na kalmado.

Sakto sa mahinang panahon ng 2025-2026 ang holdout window, kaya maaaring mahirap lampasan ang mga gate ng deflation sa SOFT/holdout.

Pagsusuri

Mapagpasyang sample (403 trade, 2186-araw na window, metrics_reliable=true) at tunay na edge kada trade na lampas sa gastos (avg_trade_return_pct 0.80% kumpara sa 0.15% Binance USD-M floor; komisyon na 3.99% ng gross, impact na 9.4%) — ang pagkabigo ay NOT fee-fragility.

Kadalasang maayos at tuloy-tuloy ang sensitivity grid para sa karamihan ng parameter (lookback lang ang namarkahang cliff).

Overfit (HARD): bumagsak ang in-sample Sharpe na 2.96 at naging out-of-sample na -0.099; walk-forward is_overfitted=true. Ang mga Sharpe sa bawat window ay OOS: -0.40 / +0.10 / 0.0 — walang edge na nagagamit sa ibang datos.

Holdout FAILED (HARD): Sharpe ng holdout na -0.228 sa 59 trade — negatibong edge sa hinaharap sa huling humigit-kumulang 15 buwan ng datos na hindi pa nakita.

PBO 0.512 > 0.5 (HARD): mas malamang na nag-overfit ang pagpili ng parameter kaysa hindi.

Bumagsak ang katatagan: deflated_sharpe 0.0, PSR 0.85, is_significant=false, bumagsak sa FDR ng programa (nananatili ang 4 sa 269). Hindi maihihiwalay ang napiling Sharpe sa ingay ng best-of-N sa 225 pagsubok; mas mataas ang inaasahang pinakamataas na Sharpe na 2.75 kaysa sa anumang aktuwal na nakamit na OOS.

Lumampas ang drawdown na 31.7% matapos ang optimization sa sariling paunang itinakdang limitasyong 25% ng hypothesis; hindi natupad ang 3 sa 6 paunang itinakdang prediksiyon (OOS Sharpe, drawdown, profit factor).

Cliff parameter ang lookback (Sharpe 0.20-0.63 sa buong +-20%) — hindi matatag ang nag-iisang parameter na pinagbatayan ng sweep.

Sa Benjamini-Hochberg na q=0.10 sa 269 kandidato ng programa, nananatili ang 4. Hindi maihihiwalay sa sariling ingay ng programa ang kandidatong hindi nakaligtas dito, gaano man kaganda tingnan ang indibidwal nitong mga estadistika.

Buod ng Resulta

Walang idinaragdag na katatagan ang muling pagbalangkas sa trend-following ng iisang asset na OHLCV bilang momentum na may skip-window na hindi kayang alisin ng deflation sa 3 yugto; hindi maihihiwalay ang mataas na in-sample Sharpe ng mabagal na estratehiya sa iisang instrumento sa ingay ng best-of-N, at dahil cliff parameter ang lookback, walang matatag na rehiyong mapagpapatuloy sa iteration.

Inabandona ito ng analyst matapos ang optimization dahil bumagsak ito sa maraming gate ng HARD: is_overfitted=true, negatibong OOS/Sharpe ng holdout, PBO>0.5, DSR 0.0 / hindi makabuluhan / bumagsak sa FDR ng programa — at lumampas ang drawdown na 31.7% matapos ang optimization sa sariling paunang itinakdang limitasyong 25% ng hypothesis.

Isang long-short na time-series momentum strategy sa SOLUSDT.BINANCE USD-M na gumagamit ng iisang instrumento at 4H, na sumusukat sa trend sa isang intermediate na skip-window (t-N..t-k, hindi kasama ang pinakahuling k bar) upang alisin ang whipsaw mula sa panandaliang reversal, may inverse-volatility sizing at ATR-trailing exit.

Mukhang maaaring gumana ang paunang backtest sa 362 trade at window na 2183 araw (Sharpe 0.64, PF 1.24, pinakamataas na drawdown na 22.2%, avg_trade_return_pct 1.17% na mas mataas sa minimum na bayaring 0.15%), ngunit inilantad ito ng optimization sa 3 yugto: bumagsak ang in-sample Sharpe na 2.96 at naging out-of-sample na -0.099, -0.228 ang Sharpe ng holdout sa 59 trade, at PBO 0.51 at deflated Sharpe na 0.0.