DOT OKX Howtrader DoubleMaStrategy — Naka-freeze na 10/20 Mahigpit na SMA Crossover

Hypothesis

Tahasan itong hiniling na reproduksiyon, kaya nagbibigay ng dahilan para mag-ingat ang nabigong LTC Hyperliquid crossover at mga fast strategy na sensitibo sa bayarin, pero hindi nito binabago o tinatanggihan ang mga isinumiteng tuntunin. Iniiwasan ng DOT sa OKX ang eksaktong nabigong framing na LTC/HYPERLIQUID/4H, dinaragdagan ang kulang na bahagi ng mga venue at pinananatili ang dalawang direksiyon. Hindi nito pinatutunayan na bago ang mekanismo o na may ekonomikong saysay ang signal. Walang datos ng concentration sa corpus, kaya hindi mabeberipika ang dating bahagi ng DOT. Pinananatili ang saklaw na iisang symbol at iisang venue dahil mababago ng pagdaragdag ng basket o hedge ang strategy ng source.

negative_expectancy: huwag nang i-optimize ang nakapirming adaptasyong ito ng DOT/OKX. Ipinapakita ng sinuring sample bago ang liquidation ang matinding pagkalugi sa ilalim ng minodelong mga gastos, hiwalay sa mga susunod na hindi pagkakatugma sa pag-uulat. Tinatanggihan nito ang sinubok na adaptasyon, hindi ang strategy ng orihinal na may-akda o ang mga SMA crossover sa pangkalahatan. Suriin nang magkakahiwalay ang impact calibration, execution matapos ang liquidation at mga palagay sa dependency bago sabihing tapat ang reproduksiyon.

Implementasyon

Salin ng Stratmill sa DoubleMaStrategy ng howtrader sa DOTUSDT.OKX 1-minutong bar. Kinakalkula nito ang SMA(10) at SMA(20) ng mga close matapos ang 100-bar na ArrayManager warm-up. Kapag mahigpit na cross_over (mas mataas na ngayon ang fast kaysa slow, mas mababa naman ang fast sa nakaraang bar), bumibili ito ng isang lot gamit ang limit sa close ng bar kapag walang posisyon. Kung short, bumibili ito ng dalawang lot sa limit na iyon (cover + buy). Sinasalamin ito ng mahigpit na cross_below: nagsho-short ito kapag walang posisyon at nagbebenta ng dalawang lot kapag long. Walang mga filter, stop, target o time exit, at hindi kailanman kinakansela ang mga order.

Port na linya-sa-linya ng on_bar ng source: parehong indicator (simple MA ng close), parehong default (10/20), parehong mahigpit na > / < crossing test sa mga value ng [-1]/[-2], at parehong talahanayan ng mga branch. Pumapasok ang pos==0 sa direksiyon ng cross; nagre-reverse ang pos na salungat dito gamit ang dalawang lot, at walang ginagawa ang pos na kapareho nito. Mga GTC limit ang lahat ng order, na naka-presyo sa pagsasara ng bar at hindi kailanman kinakansela. Pinapalitan ng research lot ang Decimal(1). Katumbas ito ng 10% ng equity ng account sa presyo ng pagsasara ng unang trade; pagkatapos nito, nananatili itong pare-pareho, gaya ng lot ng source, sa leverage na 1. Ibinabalik ng Calculate_signal ang fast_ma0 - slow_ma0 bilang tuloy-tuloy na value, at ginagamit ang mga crossing boolean para magpasya sa order. Tapat na port. Dapat tandaan ng Analyst na ang 1-minutong 10/20 SMA cross ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang 0.10% na taker round trip sa bawat reversal, kaya malamang na mangibabaw ang epekto ng mga bayarin.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Katanggap-tanggap ito bilang tapat na fixed lot. Isaalang-alang ang pagdodokumento ng exposure sa pagbabago ng presyo, o kumpirmahin sa Research Lead kung ang ibig sabihin ng “equity-relative” ay nakapirmi sa unang trade sa halip na muling kalkulahin sa bawat entry. Bantayan sa buong backtest ang mga flip order na tinanggihan dahil sa margin.

Naka-freeze ang research lot sa DOT unit sa unang trade: 10% ng equity na hinati sa close ng bar na iyon. Ginagaya nito ang constant na Decimal(1) sa source. Pero sa loob ng 2020-2026, gumalaw nang humigit-kumulang 10x sa magkabilang direksiyon ang presyo ng DOT. Sa leverage na 1.0, magiging humigit-kumulang 110% ng equity sa presyong $55 ang lot na itinakda malapit sa $5. Kaya aabot sa humigit-kumulang 220% ng equity ang reversal order na 2 lot at maaaring tanggihan dahil sa margin. Kapag bumaba ang equity, mananatiling pareho ang lot at lalaki ang exposure nito bilang bahagi ng equity.

Idagdag ito sa port_deviations bilang limitasyon ng platform: isang gumaganang order lang sa bawat pagkakataon sa ilalim ng base processing loop.

Hindi kailanman nagkakansela ng mga order ang source at patuloy nitong pinapatakbo ang on_bar habang nakabinbin ang isang limit, kaya maaari itong magpatong-patong ng ilang nakabinbing order. Maagang bumabalik ang _process_primary ng base template kapag may bukas na hindi protektibong order, kaya walang bagong isinusumite ang port habang nakahimpil ang limit na naka-presyo sa close. Sa mga backtest at paper engine, napupunan sa mismong decision bar ang mga limit na naka-presyo sa close sa bar data, kaya bihirang maging mahalaga ito. Gayunman, isa pa rin itong hindi isiniwalat na pagkakaiba kapag nakahimpil ang isang limit.

Walang kailangang pagbabago. Panatilihing nakadokumento na sinadya ang override.

Ino-override ng _submit_entry at _submit_exit ang mga base helper at pinapalitan ang reduce-only market close ng limit na 2 lot at GTC na nagpapalit ng posisyon. Sinasadya ito: ginagaya nito ang cover+buy at sell+short sa iisang presyo sa isang NETTING account. Nilalaktawan din nito ang mga guard na _close_pending at cancel_all_orders ng base. Tugma ito sa source, na walang cancel_all.

Madalas mag-reverse ang mahigpit na 10/20 SMA cross sa 1-minutong DOT bar. Nagkakahalaga ng humigit-kumulang 0.10% taker round trip ang bawat reversal, dagdag pa ang minodelong impact. Nasa $9,578 ang impact ng sandbox sa $1.57M na na-trade, humigit-kumulang 0.6% bawat traded notional sa OKX DOT sa 1m, na mas malaki kaysa sa anumang posibleng edge ng 1-minutong cross. Nalugi ang sandbox sa lahat ng 77 nagsarang posisyon: -11.4% sa loob ng 5 araw, -1.43% ang average sa bawat trade. Inaasahang mangibabaw ang gastos. Bago basahin ang backtest, itugma ang ledger: avg_holding_bars ay 0.0 habang 1h12m ang average na holding period, at -$5,532 ang pinakamalaking lugi sa lot na humigit-kumulang 10% ng equity. Maaaring pagsamahin sa report ang mga posisyong nabuo ng mga flip na isinagawa gamit ang iisang order na 2 lot. Timbangin din ang laki ng impact model sa 1m kumpara sa lalim ng venue na ito.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

-7.34

Kabuuang Return

-100.00%

Max Drawdown

100.00%

Kabuuang Trade

7302

Win Rate

4.1%

Profit Factor

0.05

Ipinapakita ng mga sinuring trade ang parehong direksiyon, mga exit na kaugnay ng reversal at pare-parehong research lot na 1,819-DOT, na tugma sa ipinatupad na estruktura ng crossover.

Bago ang iniulat na liquidation, nalugi ng $99,979.77 ang 985 nagsarang trade, na may profit factor na 0.0436 at mean trade return na -1.309%. Malaki na ang negatibong expectancy bago pa ang mga komplikasyon sa pag-uulat matapos ang liquidation.

Ang average trade return sa buong report ay -1.138%, kumpara sa ibinigay na tinatayang 0.10% na sangguniang gastos sa round-trip. Pinatutunayan ng mga minodelong gastos sa execution ang pang-ekonomiyang alalahanin tungkol sa QA.

Naka-freeze sa kontrata ang dalawang SMA window at ang sizing, at wala itong mga parameter na puwedeng i-tune; walang awtorisadong espasyo para sa paghahanap sa optimization.

Nagpapatuloy ang mga trade matapos ang iniulat na liquidation, hindi nagtutugma ang mga estadistika ng holding bar, at hindi pa beripikado ang semantics ng mga naka-pin na helper. Kailangan ang mga ito ng magkakahiwalay na pagsusuri; hindi pa naitatatag ang mga sanhi ng mga ito.

Nagbalik ng -80.37% ang buy-and-hold curve para sa sinampol na buong panahon, na may tinatayang drawdown na 98.57%. Mas maagang naubos ng strategy ang laman ng account nito.

Buod ng Resulta

Suriin ang impact calibration, execution matapos ang liquidation at hindi pa beripikadong semantics ng mga helper bago sabihing tapat ang reproduksiyon; para lamang sa sinubok na adaptasyong ito ang pagtanggi.

Nagpasya ang pagsusuri sa backtest na itigil dahil malinaw ang matinding negatibong expectancy bago pa ang mga komplikasyon sa pag-uulat, at walang awtorisadong espasyo para sa paghahanap ng optimization dahil nakapirmi ang mga parameter. Hindi na isinagawa ang optimization, pagsusuri matapos ang optimization at pagsusuri sa panganib.

Isalin ang naka-freeze at mahigpit na SMA(10/20) crossover ng Howtrader sa DOTUSDT.OKX one-minute perpetual bar, habang pinananatili ang mga limit order na naka-presyo sa close at hindi kinakansela, pati ang mga reversal sa kabaligtarang cross gamit ang research lot na nakabatay sa equity.

Iniulat ng buong report ang -100% return, Sharpe na -7.34, 7,302 nagsarang trade at liquidation, kasama ang mga hindi pa nareresolbang hindi pagkakatugma sa pag-uulat matapos ang liquidation. Hiwalay na ipinakita ng sinuring sample bago ang liquidation na nalugi ng $99,979.77 ang 985 nagsarang trade, na may profit factor na 0.0436 at mean trade return na -1.309%.

Pagsusuri

DoubleMaStrategy