Lumaktaw papunta sa nilalaman
Lahat ng estratehiya

Mga Estratehiya

Myquant StatArb: tapat na espesipikasyon ng demo ng calendar-spread sa hindi suportadong CFFEX

Resulta: Inabandona

MyquantStatArbSourceAudit

Buod ng Resulta

Pinanatili ng hypothesis ang demo ng Myquant StatArb na may lisensyang Apache-2.0, isang log-spread calendar arbitrage sa pagitan ng mga kontratang CFFEX IF1703 at IF1704, at agad na nilinaw na hindi ito mapapatakbo ng platform ayon sa pagkakasulat. Ginawa itong hindi aktibong audit strategy ng developer na kinukuwenta ang spread signal pero hindi nagsusumite ng order. Matapos ang 2 iteration, itinigil ang run dahil 'IF1703.CFFEX: hindi namo-modelo ang venue', bago ang anumang backtest, optimization o pagsusuri ng analyst. Walang sinukat na performance.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Trading code ang StatArb ng Myquant, hindi utility. Gayunman, hindi maisasagawa sa platform na ito ang isang tapat at maipapatupad na hypothesis: hardcoded ng signal handler nito ang IF1703 at IF1704, mga historical na kontrata ng CFFEX, samantalang wala sa ibinigay na imprastraktura ng platform ang mga instrumento, data at bayarin ng CFFEX. Mababago ang mekanismong pang-ekonomiya kung papalitan ang mga ito ng crypto perpetuals. Panatilihin ang espesipikasyon sa ibaba bilang pagsusuri sa source; huwag itong ipadala sa coding bilang maisasagawang strategy. Source: https://github.com/myquant/strategy/blob/17595e6bf4a118e1fa87c90bfb0fd78afa69a60b/Arbitrage/python/strategy_sa.py. Lisensyang iniulat sa brief: Apache-2.0.

IF1703.CFFEX: hindi namo-modelo ang venue

Implementasyon

Hindi aktibong bersyon para sa pagsusuri ng source ng Myquant StatArb, na nagte-trade ng mga banda ng log-close spread sa pagitan ng IF1703 at IF1704 sa CFFEX (China Financial Futures Exchange). Umaandar na ito nang walang error at kinukuwenta ang log-spread ng source sa bawat bar. Hindi ito kailanman nagsusumite ng order dahil hindi sinusuportahan ng platform na ito ang market na CFFEX.

Ayos sa Iteration-2: hindi na nagtatapon ng error ang __init__, kaya naaalis ang error sa setup ng Layer-2. Binabasa ang lahat ng parameter ng fixed plan mula sa self.parameters. Kinukuwenta ang diff = log(A) - log(B) ng source, at ginagamit lang ang bar ng ikalawang kontrata kung nagsara ito sa o bago ang pangunahing bar. Sadyang pinatay ang mga order dahil itinatakda ng hypothesis na executable=false ang plano, at mababago ang mekanismo kung ililipat ito sa crypto perpetuals. Itinutugma ang 'bar_type == 15' ng source sa mga bar na 15 minuto, isang hula dahil hindi available ang orihinal na SDK at config.

Kasaysayan ng Iterasyon

Bigo ang beripikasyon (Layer 2 — mga sintetikong senaryo): Mga parameter na ginamit: ['sigma', 'tick_size', 'executable', 'window_size', 'trade_unit_a', 'trade_unit_b', '_optimization_plan', 'orphan_cleanup_tick_count'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: Error sa setup: RuntimeError: Hindi maisasagawang pagsusuri sa source: hindi available ang suporta para sa IF1703/IF1704 CFFEX at ang orihinal na configuration; hindi awtorisado ang……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Bigo ang beripikasyon (Layer 2 — mga sintetikong senaryo): Mga parameter na ginamit: ['sigma', 'tick_size', 'executable', 'window_size', 'trade_unit_a', 'trade_unit_b', '_optimization_plan', 'orphan_cleanup_tick_count'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: Error sa setup: RuntimeError: Hindi maisasagawang pagsusuri sa source: hindi available ang suporta para sa IF1703/IF1704 CFFEX at ang orihinal na configuration; hindi awtorisado ang pagpapatakbo. - steady_downtrend: Error sa setup: RuntimeError: Hindi maisasagawang pagsusuri sa source: hindi available ang suporta para sa IF1703/IF1704 CFFEX at ang orihinal na configuration; hindi awtorisado ang pagpapatakbo. - flat_ranging: Error sa setup: RuntimeError: Hindi maisasagawang pagsusuri sa source: hindi available ang suporta para sa IF1703/IF1704 CFFEX at ang orihinal na configuration; hindi awtorisado ang pagpapatakbo. - volatility_spike: Error sa setup: RuntimeError: Hindi maisasagawang pagsusuri sa source: hindi available ang suporta para sa IF1703/IF1704 CFFEX at ang orihinal na configuration; hindi awtorisado ang pagpapatakbo. - zero_volume: Error sa setup: RuntimeError: Hindi maisasagawang pagsusuri sa source: hindi available ang suporta para sa IF1703/IF1704 CFFEX at ang orihinal na configuration; hindi awtorisado ang pagpapatakbo. - price_gap: Error sa setup: RuntimeError: Hindi maisasagawang pagsusuri sa source: hindi available ang suporta para sa IF1703/IF1704 CFFEX at ang orihinal na configuration; hindi awtorisado ang pagpapatakbo.

Buod ng Resulta

Bago ipadala sa coding ang isang hypothesis, tiyaking nasa platform ang mga instrumento, venue, data at bayarin nito, dahil hindi maaaring i-backtest ang strategy sa hindi suportadong venue gaya ng CFFEX; mababago naman ng pagpapalit dito ng crypto perpetuals ang paraan ng paggana ng edge.

Itinigil ang run matapos ang 2 iteration dahil hindi namo-modelo ng platform ang venue na IF1703.CFFEX, kaya walang ibinigay na hatol mula sa backtest-review, analyst o risk.

Itinala lamang nito bilang pagsusuri sa source ang calendar-spread demo ng Myquant StatArb: i-trade ang spread ng log price sa pagitan ng mga index futures na CFFEX IF1703 at IF1704 kapag nasa loob ito ng mga entry band na naka-scale ayon sa sigma, mag-short sa isang leg at bumili sa kabila, saka magsara kapag naabot ang mga threshold ng stop o mean reversion.

Walang numero ng performance: walang laman ang ulat ng backtest at walang isinagawang optimization, at binuo ang isinaling code upang hindi kailanman mag-trade (should_enter ay laging nagbabalik ng None at 0 ang laki ng posisyon).

Pagsusuri

StatArb

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.