Mga Estratehiya

Jesse Community IFR2: Tapat na RSI2 Pullback Port sa ADA Binance Spot

Resulta: Inabandona

JesseIFR2AdaSpot

Buod ng Resulta

Pagkaraan ng tatlong iteration, umabot sa pagsusuri ng backtest ang JesseIFR2AdaSpot bilang naka-freeze na adaptasyon ng mga tuntunin ng Jesse community IFR2. Sa 261 na naisarang trade, nagbalik ito ng 15.82% netong return na may Sharpe na 0.272, pero umabot sa 71.15% ang maximum drawdown. Itinigil ng pagsusuri ang takbo dahil bahagyang hindi umabot sa spot floor ang karaniwang netong return kada trade nitong 0.24923%, malaki ang minodelong impact, at walang awtorisasyon para mag-tune. Tungkol ang pasya sa adaptasyong ADA na apat-na-oras na ito; hindi naabot ang mga susunod na yugto ng pagsusuri.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Isalin ang ibinigay na IFR2 strategy nang hindi binabago ang mga tuntunin nito sa trading. Kredito: Jesse community; tinutukoy ng pinagmulan ang gabrielweich/jesse-strategies. Gamitin ang ADAUSDT.BINANCE_SPOT sa mga bar na 4-HOUR, account na CASH, long-only, leverage na 1.0. Mga pagpili ito ng platform para sa pananaliksik: hindi tinukoy ng pinagmulan ang instrumento at pagitan. Panatilihin ang RSI period na 2, entry threshold na 10, mga Ichimoku period na 20/30/120 at displacement na 60, pag-filter ng trend mode gamit ang Hilbert Transform, pagtatakda ng laki ayon sa buong balanse na ibinagay sa bayarin, walang kondisyong pagkansela ng mga nakabinbing entry, at exit batay sa dalawang naunang pinakamataas na presyo. Walang source stop-loss, profit target, maximum holding period, tuntunin sa pyramiding, o pagtatakda ng laki batay sa signal. Hindi pa nave-verify ang performance. [Naka-pin na source na IFR2](https://github.com/jesse-ai/example-strategies/blob/7c91e0a37bf62165790120d730442e4f6eb00364/IFR2/__init__.py).

Nangingibabaw ang tahasang kahilingan ng user na tapat na kopyahin ito kaysa baguhin bilang bagong mekanismo. Angkop ang spot dahil hindi nagsho-short o humihingi ng leverage ang code, at kulang ang representasyon nito sa 10.9% kumpara sa target na 15%. Iniiwasan ng ADA ang isa pang eksperimentong BTC; walang laman ang corpus_concentration, kaya hindi mave-verify ang aktuwal nitong bahagi sa pananaliksik. Dagdag pa sa mga bucket na sobra na ang representasyon ang disenyong iisang simbolo at long-only; katwiran lamang ito dahil hiniling ang tapat na pagkopya. Iniiwasan ng apat-na-oras na sampling ang pinakamabilis at sensitibo sa bayarin na mga implementasyon habang pinananatili ang mga tuntunin ng pinagmulan. Klasikong pullback strategy pa rin ito na may mga karagdagang filter, hindi napatunayang structural edge; bigyan ng mababang prayoridad sa pananaliksik at huwag mag-angkin ng pagiging bago o kakayahang kumita.

Tanggihan ang pag-optimize sa naka-freeze na adaptasyong ito ng ADA na apat-na-oras: ang malaking naisagawang sample ay may karaniwang netong return kada trade na 0.24923%, kumpara sa spot review floor na 0.25%, PF 1.015, at malaking hatak mula sa minodelong impact. Walang parameter na awtorisadong i-tune. Tinatanggihan nito ang nasukat na ekonomiya ng adaptasyong ito sa platform, hindi ang pangkalahatang Jesse community source strategy; positibo ang netong PnL ng account, kaya usapin ito ng manipis na ekonomiya at hindi napatunayang negatibong net expectancy.

Implementasyon

Tapat na salin ng Stratmill sa Jesse community IFR2 (RSI2 pullback) strategy sa ADAUSDT Binance Spot na mga bar na 4-oras. Nagiging long ito kapag mas mababa sa 10 ang RSI(2), nasa ibabaw ng dalawang legacy-Jesse Ichimoku span ang pagsasara (20/30/120, displacement 60), at katumbas ng 1 ang TA-Lib HT_TRENDMODE. Lumalabas ito kapag lampas ang pagsasara sa pinakamataas na presyo ng bawat isa sa dalawang naunang kandila. Buong balanse ang ginagamit sa pagtatakda ng laki, na may nakalaang bayarin, at laging kinakansela ang nakabinbing BUY entry.

May previous_code na nakatakda sa SEE_OUTBOX sa brief ng iteration-3, at walang outbox file, kaya ang pagkabigo ng Layer-1 na “walang FactoryStrategy class” ay nagmula sa submission na walang class body. Kinuha ko ang code ng strategy mula sa brief ng iteration-2, na nakapasa sa Layer 1, at binago ko ito nang kaunti hangga't maaari. Para ayusin ang naunang hindi pagtutugma sa Layer 1.5 (“itinatakda ng optimization_plan ang leverage sa 1.0”), eksaktong lumilitaw na ngayon sa parameters ang bawat nakapirming value sa optimization_plan: leverage 1.0, allow_short false, rsi_period 2, rsi_entry_threshold 10, Ichimoku 20/30/120/60, required_trend_mode 1, exit_high_lookback 2, balance_fraction 1.0 at cancel_pending_entry true. Binabasa ng code ang leverage at allow_short. Pinaparami na ngayon ng leverage ang laki ng posisyon, pero dahil 1.0 ito, hindi nagbabago ang laki. Pareho pa rin ang mga tuntunin sa trading. Mga pag-aangkop sa platform: pumapalit ang mga market order sa pagsasara ng bar sa limit order ni Jesse sa kasalukuyang presyo, at ginagamit ang aktuwal na Binance spot taker fee para sa tatlong-bayaring reserba ng size_to_qty. Hindi pa nave-verify ang performance. Klasikong pullback strategy ito na walang inaangking structural edge.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Lumampas ang drawdown na 71.42% ng sandbox sa constraint na 40% ng research contract, at malaki ang epekto ng modeled impact sa economics. Mga advisory finding ito para sa analyst, hindi mga pagkabigo sa kawastuhan.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 0.27
Kabuuang Return: 15.82%
Max Drawdown: 71.15%
Kabuuang Trade: 261
Win Rate: 62.5%
Profit Factor: 1.02

Nagbibigay ang 261 na naisarang trade sa halos walong taon ng magagamit na sample; long ang lahat ng trade, alinsunod sa spot hypothesis.

Tumutugma ang PnL ng mga naisarang trade sa positibong return ng account na 15.823%; walang hindi pa naisasakatuparang kita sa dulo ang nagtutulak sa resulta.

Ang karaniwang netong return kada trade ay 0.24923%, bahagyang mas mababa sa ibinigay na spot review floor na 0.25%; PF ay 1.015 lamang. May positibong net expectancy, pero mahina ang nasukat na economic margin.

Inuubos ng minodelong impact ang 90.19% ng gross PnL. Napatunayan ang alalahanin ng QA tungkol sa impact at matinding drawdown, bagaman positibo ang kabuuang performance sa stressed na rehimen.

Naka-freeze ang lahat ng parameter ng strategy, kaya walang awtorisadong paraan para mag-tune. Ang drawdown ay 71.15% kumpara sa ipinahayag na limitasyong 40%; sinusuportahan nito ang alalahanin pero hindi ito ang tanging dahilan ng pagtanggi.

Nagbalik ng humigit-kumulang 15.70% ang buy-and-hold, na may drawdown na 91.82% sa nasampol na kurba ng benchmark. -0.435 ang information ratio ng strategy.

Salungat ang iniulat na karaniwang paggamit ng posisyon at leverage ng trade sa peak leverage ng engine na mas mababa sa 1; kailangan ng hiwalay na verification sa pagkakaiba ng pag-uulat, at hindi dapat ipagpalagay ang pinagmulan nito sa accounting.

Kasaysayan ng Iterasyon

Nabigo ang verification (Layer 1.5 — pagkakatugma ng hypothesis/config) [class=hypothesis_mismatch]: - Itinatakda ng optimization_plan ang leverage sa 1.0

Nabigo ang verification (Layer 1 — static analysis): - Walang class na nagpapalawig sa FactoryStrategy (line None)

Buod ng Resulta

Maaaring magkasabay ang positibong netong return ng account, manipis na ekonomiya ng mga trade at matinding drawdown; kaya hindi sapat ang katapatan sa pinagmulan lamang para patunayang angkop ito sa piniling instrumento at takdang panahon.

Tinanggihan ng pagsusuri ng backtest ang optimization dahil bahagyang hindi umabot ang karaniwang netong return kada trade sa spot review floor na 0.25%, mahina ang mga economic margin, at naka-freeze ang lahat ng parameter. Hindi naabot ang optimization, pagsusuri matapos ang optimization, at pagsusuri ng panganib.

Tapat na i-port ang Jesse community IFR2 RSI2 pullback strategy sa long-only na ADA Binance Spot na mga bar na apat-na-oras, at panatilihin ang mga filter na Ichimoku at Hilbert, pagtatakda ng laki batay sa buong balanse, at exit batay sa dalawang naunang pinakamataas na presyo.

Nagbunga ang backtest ng 261 na naisarang trade, 15.82% netong return, Sharpe na 0.272, at 71.15% na maximum drawdown. Ang karaniwang netong return kada trade ay 0.24923%, ang profit factor ay 1.015, at naubos ng minodelong impact ang 90.19% ng gross PnL.

Pagsusuri

IFR2

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.