Lumaktaw papunta sa nilalaman
Lahat ng estratehiya

Mga Estratehiya

ETH call option calendar spread na magkapareho ang strike: makasaysayang eksperimento sa pagiging posible

Resulta: Inabandona

EthFixedCallCalendarHistorical

Buod ng Resulta

Sinubukan ng EthFixedCallCalendarHistorical ang cost-gated na ETH call calendar spread na magkapareho ang strike gamit ang dalawang nag-expire nang contract. Pagkaraan ng tatlong iteration, walang iniulat na resulta ng backtest at hindi naabot ang mga sumunod na yugto ng pagsusuri. Iniwan ng operator ang eksperimento dahil hindi makuha ang kinakailangang historikal na data ng book summary; walong linggo lamang ang pagsasapawan ng hourly trade bar ng mga contract at iisang pares lang ng strike. Kailangan ng hiwalay na rehistradong eksperimento sa rolling contract kung magpapatuloy.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Ginawang historikal na eksperimento na may cost gate ang mekanismo sa orihinal na magbenta ng mas malapit na expiry at bumili ng mas malayong expiry na call sa parehong strike. Gamitin ang dalawang ETH option na nasa lokal na direktoryo: bumili ng magkapantay na dami ng mas malayong expiry at magbenta ng mas malapit na expiry; huwag magbenta nang walang panakip o sadyang mag-iwan ng nag-iisang long. Walang kumpletong tuntunin sa trading sa orihinal; mga bagong palagay sa pananaliksik ang sumusunod na tuntunin sa pagpili, pagsasara at panganib, at hindi pa napatutunayan ang kita. Nag-expire na ang dalawang contract at para lamang sa historikal na backtest; hindi magagamit sa kasalukuyang trading. Kung ipagpapatuloy ang eksperimento, kailangang hiwalay na irehistro ang eksperimento sa pagpili ng rolling contract.

Panatilihin ang mekanismo ng calendar spread sa orihinal at magdagdag ng netong kita na masusubok na gate; huwag ituring ang pagbaba ng Theta bilang libreng kita. Mga 5.1% lang ang kabuuang inilaan sa options para sa eksperimento, at maaari ring makatulong ang long-short na estruktura na bawasan ang konsentrasyon sa 81.6% na long-only. Walang laman ang corpus_concentration, kaya hindi masasabing kulang sa pananaliksik ang ETH. ETH ang pinili sa halip na BTC upang maiwasan ang patuloy na konsentrasyon sa BTC. Isang pares lang ng nag-expire na contract ang makapagsusuri sa pagpapatupad at lokal na ekonomiya; hindi nito mapatutunayan ang katatagan sa iba't ibang siklo.

stopped_by_owner: pagsasara ng operator 2026-10-10: kailangan ang deribit_book_summary (buod ng order book) para sa ETH-24APR26/27MAR26-2200-C, ngunit hindi ito nakolekta noon; walang maramihang backfill ng tick/quote/order book (patakaran ng operator). Cost-gated calendar spread ang eksperimento, at binabasa ng gate nito ang buod ng Deribit book na walang historikal na mapagkukunan. Nag-expire na ang dalawang contract; nagkakapatong lamang ang kanilang 1-hour na trade bar mula 2026-01-31 hanggang 03-27 (mga 8 linggo, isang pares ng strike), at kung aalisin ang book gate sa muling pagsulat, mawawala ang tuntuning tumutukoy sa eksperimento. Sinasabi mismo ng hypothesis na kailangan ng hiwalay na eksperimento sa pagpili ng rolling contract para magpatuloy. Hindi ito hatol sa hypothesis.

Implementasyon

Makasaysayang calendar spread ng call na ETH na magkapantay ang dami at 2200 ang strike: bilhin ang April 2026 call bago ibenta ang March 2026 call. Ilapat ang nakapirming mga pamantayan sa moneyness, DTE, debit at inaasahang makukuhang bahagi; itakda ang laki batay sa equity at kabuuang exposure sa underlying; isara ang short bago alisin ang long. Kapag nawawala, walang laman, para lang sa hinaharap o lipas na ang mga makasaysayang obserbasyon sa underlying, magbigay ng neutral na signal, pigilan ang mga entry at simulan ang sunod-sunod na pag-unwind ng kasalukuyang exposure.

Kaunting pag-aayos sa iteration -3: inalis ang RuntimeError para sa walang lamang underlying series at pinalitan ng neutral na resulta at pag-unwind ng exposure ang mga exception kapag walang naunang obserbasyon o luma na ang obserbasyon. Itinuturing na walang laman ang null na supplementary series. Nanatiling buo ang mga kasalukuyang import, projection, threshold, pagtatakda ng laki, eksaktong pagtutugma ng timestamp ng option bar at sunod-sunod na pagpapatupad. Walang ipinakilalang proxy para sa underlying o alternatibong edge. Ipinakikita ng feedback ang depekto sa paghawak ng nawawalang data, hindi ang kawalan ng edge sa ekonomiya; dapat suriin ng pipeline verification ang pag-aayos na ito. Hindi naisulat ang nakatakdang outbox file dahil read-only ang pahintulot ng filesystem sa sesyong ito; ibinibigay rito ang kumpletong nakatakdang JSON.

Kasaysayan ng Iterasyon

Nabigo ang beripikasyon (Layer 1.5 — pagkakatugma ng hypothesis at config) [class=hypothesis_mismatch]: - Itinatakda ng optimization_plan ang leverage sa 1.0

Nabigo ang beripikasyon (Layer 2 — mga sintetikong sitwasyon): Mga ginamit na parameter: ['strike', 'leverage', 'risk_pct', 'warmup_bars', 'min_notional', 'exit_dte_days', 'holding_hours', 'cooldown_hours', 'max_net_debit_pct', 'near_max_dte_days', 'near_min_dte_days', '_optimization_plan', 'bar_interval_hours', 'stop_loss_debit_pct', 'take_profit_debit_pct', 'exit_moneyness_band_pct', 'entry_moneyness_band_pct', 'min_capture_cost_multiple', 'min_projected_gross_capture_pct', 'max_gross_underlying_notional_pct']……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Nabigo ang beripikasyon (Layer 2 — mga sintetikong sitwasyon): Mga ginamit na parameter: ['strike', 'leverage', 'risk_pct', 'warmup_bars', 'min_notional', 'exit_dte_days', 'holding_hours', 'cooldown_hours', 'max_net_debit_pct', 'near_max_dte_days', 'near_min_dte_days', '_optimization_plan', 'bar_interval_hours', 'stop_loss_debit_pct', 'take_profit_debit_pct', 'exit_moneyness_band_pct', 'entry_moneyness_band_pct', 'min_capture_cost_multiple', 'min_projected_gross_capture_pct', 'max_gross_underlying_notional_pct'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: RuntimeError: data_unavailable: kailangan ng calendar ng historikal na obserbasyon ng ETH underlying_price na may timestamp para sa mga idineklarang option contract; hindi sapat ang option premium lamang upang matukoy ang moneyness o inaasahang makukuhang halaga sa calendar (timestamp ng bar: 1735690980000) - steady_downtrend: RuntimeError: data_unavailable: kailangan ng calendar ng historikal na obserbasyon ng ETH underlying_price na may timestamp para sa mga idineklarang option contract; hindi sapat ang option premium lamang upang matukoy ang moneyness o inaasahang makukuhang halaga sa calendar (timestamp ng bar: 1735690980000) - flat_ranging: RuntimeError: data_unavailable: kailangan ng calendar ng historikal na obserbasyon ng ETH underlying_price na may timestamp para sa mga idineklarang option contract; hindi sapat ang option premium lamang upang matukoy ang moneyness o inaasahang makukuhang halaga sa calendar (timestamp ng bar: 1735690980000) - volatility_spike: RuntimeError: data_unavailable: kailangan ng calendar ng historikal na obserbasyon ng ETH underlying_price na may timestamp para sa mga idineklarang option contract; hindi sapat ang option premium lamang upang matukoy ang moneyness o inaasahang makukuhang halaga sa calendar (timestamp ng bar: 1735690980000) - zero_volume: RuntimeError: data_unavailable: kailangan ng calendar ng historikal na obserbasyon ng ETH underlying_price na may timestamp para sa mga idineklarang option contract; hindi sapat ang option premium lamang upang matukoy ang moneyness o inaasahang makukuhang halaga sa calendar (timestamp ng bar: 1735690980000) - price_gap: RuntimeError: data_unavailable: kailangan ng calendar ng historikal na obserbasyon ng ETH underlying_price na may timestamp para sa mga idineklarang option contract; hindi sapat ang option premium lamang upang matukoy ang moneyness o inaasahang makukuhang halaga sa calendar (timestamp ng bar: 1735690980000) - missing_supplementary_data: nagka-crash ang strategy kapag walang supplementary data (RuntimeError: data_unavailable: kailangan ng calendar ng historikal na obserbasyon ng ETH underlying_price na may timestamp para sa mga idineklarang option contract; hindi sapat ang option premium lamang upang matukoy ang moneyness o inaasahang makukuhang halaga sa calendar; nawawalang mga key: deribit_book_summary; timestamp ng bar: 1735690980000). Opsyonal ang mga supplementary series at best-effort lamang ang mga ito — sa aktuwal na backtest, paper trading at live trading, maaaring nawawala o walang laman ang isang tinukoy na key, at dapat mag-flat ang strategy sa halip na mag-crash. Ayusin ito: basahin ang series gamit ang self.supp_as_of(key, default=None) / self.supp_window(key, n) (o self.parameters.get('supplementary_data', {}).get(key)), suriin kung None o walang laman, at magbalik ng neutral na signal (0.0) kapag hindi available ang data.

Buod ng Resulta

Kumpirmahin na makukuha sa kasaysayan ang kinakailangang gate data bago ipatupad, at irehistro bilang hiwalay na eksperimento ang anumang pagpapatuloy gamit ang rolling contract.

Itinigil ng operator ang eksperimento dahil hindi makuha ang kinakailangang historikal na Deribit book-summary data at ipinagbabawal ng patakaran ng operator ang maramihang backfill ng tick, quote o order book. Babaguhin ng pag-aalis sa book gate ang tuntuning nagbibigay-kahulugan sa eksperimento; hindi hatol sa hypothesis ang pag-abandona rito.

Subukan ang historikal na ETH call calendar spread na may cost gate: bilhin ang call na mas malayo ang expiry at magbenta ng kapantay na dami ng call na mas malapit ang expiry sa parehong strike.

Tatlong iteration ang nakatala, ngunit walang resulta o sukatan ng performance ng backtest. Hindi naisagawa ang pagsusuri sa backtest, optimization, pagsusuri ng analyst at pagsusuri sa panganib.

Pagsusuri

Bagong pananaw sa panahon at paggamit ng strategy sa options trading

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.