Lumaktaw papunta sa nilalaman
Lahat ng estratehiya

Mga Estratehiya

Backtesting: Pagkapagod ng Altcoin Surge | Stratmill

Resulta: Inabandona

HyperliquidAltcoinSurgeExhaustion

Buod ng Resulta

Nagmula ang hypothesis sa pananaliksik sa pagtukoy ng mga anomalya sa presyo at volume: dapat bumaligtad ang mga pag-akyat ng altcoin sa Hyperliquid na sinusundan ng paghina ng volume at pullback; isinasagawa ang trade bilang magkakahiwalay na short sa basket na INJ, NEAR, OP at SEI. Kinodigo ang estratehiya gamit ang mga rolling buffer bawat leg para sa mga return, baseline ng volume at ATR, kasama ang lohika ng pag-reset matapos ang mga puwang. Sa loob ng 3 pag-ulit, hindi ito nakapasa sa verification ng Layer 3, dahil patuloy na lumalampas sa limitasyong 300 segundo ang sandbox smoke test sa 2400-araw, ~20,000-bar na window. Iniwan ito nang walang sukatan ng backtest, kaya hindi pa nasusubok kung umiiral ang surge-exhaustion edge sa mga perpetual na ito.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Subukan kung bumabaligtad sa susunod na tatlong araw ang mga di-pangkaraniwang laki at mataas ang participation na pag-akyat ng altcoin matapos lumiit ang volume at umatras ang presyo. Mag-trade ng magkakahiwalay na short position sa INJ, NEAR, OP at SEI perpetual gamit ang 4-HOUR na mga bar. Ibinibigay ng HyperliquidCollector ang data na OHLCV. Kinumpirma ng pagbasa sa aktuwal na parquet timestamp ang humigit-kumulang 5,881–5,901 bar bawat instrumento, na may magkakaparehong saklaw mula 2024-01-25 hanggang……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Subukan kung bumabaligtad sa susunod na tatlong araw ang mga di-pangkaraniwang laki at mataas ang participation na pag-akyat ng altcoin matapos lumiit ang volume at umatras ang presyo. Mag-trade ng magkakahiwalay na short position sa INJ, NEAR, OP at SEI perpetual gamit ang 4-HOUR na mga bar. Ibinibigay ng HyperliquidCollector ang data na OHLCV. Kinumpirma ng pagbasa sa aktuwal na parquet timestamp ang humigit-kumulang 5,881–5,901 bar bawat instrumento, na may magkakaparehong saklaw mula 2024-01-25 hanggang 2026-10-02 at isa o dalawang puwang bawat series; i-reset ang mga indicator pagkatapos ng mga puwang. Nakakita ang pagsusuri sa dalas ng trigger para lang sa development sa unang 80% ng bawat series ng pinagsamang 49 potensyal na event, humigit-kumulang 23 bawat taon, nang hindi sinusukat ang mga susunod na return. Inspirasyon: [pananaliksik ni Karbalaii sa pagtukoy ng mga anomalya sa presyo at volume](https://arxiv.org/abs/2503.08692). Nagbibigay-inspirasyon sa trigger ang mga resulta ng pagtukoy nito sa Poloniex, pero hindi nito pinatutunayan ang pagiging kumikita sa mga perpetual na ito.

Kumakatawan ang Hyperliquid sa 7.4% ng mga eksperimento kumpara sa target na 20%, habang ang mga long-only na eksperimento ay 83.3% kumpara sa hangganang 55%. Tinutugunan ng short basket na maraming instrumento ang parehong kawalan ng balanse nang walang dagdag na eksperimento sa BTC. Walang laman ang konsentrasyon sa corpus, kaya hindi makukumpirma ang pagiging bago sa antas ng eksaktong simbolo. Naiiba ito sa mga nakalistang reversal ng pares na mababa ang participation at mga bigong range-break trade: nangangailangan ang mga entry ng malaking pag-akyat na mataas ang volume na sinusundan ng nakitang paghina ng participation. Hindi kailangan ng signal mula sa funding, OI, kalendaryo o options.

verification_loop: sandbox_timeout: Nabigo ang verification (Layer 3 — sandbox backtest): lumampas ang smoke test sa 300 segundong limitasyon sa ~20000-bar na window (2400 araw ng INJUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR-LAST-EXTERNAL). Halos palaging nangangahulugan ito na ang bawat-bar na gawain ay lumalaki kasabay ng kasaysayan — halimbawa, muling pag-scan sa buong funding/supplementary series, o muling pagbuo ng listahan at pagtawag sa min()/sorted() sa loob ng calculate_signal()/on_bar() sa bawat bar. Paunang kalkulahin ang mga nakaayos na timestamp array na ONCE sa __init__ at gumamit ng bisect, o mag-cache ng mga lookup batay sa timestamp, para maging O(log n) sa halip na O(n) ang gastos sa bawat bar.

Implementasyon

Nagsasagawa ito ng magkakahiwalay na short sa INJ, NEAR, OP at SEI Hyperliquid perpetual gamit ang apat-na-oras na mga bar. Sinusundan ang anim-na-bar na pag-akyat na may mataas na volume ng dalawang confirmation bar na nangangailangan ng pag-atras ng presyo at pagliit ng volume. Gumagamit ang mga posisyon ng mga stop at target na nakaangkla sa entry na ATR at sinusuri sa pagsasara ng bar, maximum na tatlong-araw na holding period, cooldown, at mga limitasyon sa exposure ng portfolio. Nire-reset ang mga indicator pagkatapos ng mga puwang.

Tinutugunan ang iniulat na pagkabigo sa Layer 1.5 sa pamamagitan ng tahasang pagbibigay ng parameters.leverage bilang float na 1.0, kasabay ng config.leverage=1.0. Sinusuri ng validator ng pagkakatugma ang mga nakapirming halaga ng pananaliksik sa loob ng parameters, kasama ang mga uri ng mga ito; hindi sapat ang top-level leverage field lamang. Pinananatili ang dating implementasyon ng trading at lahat ng nakapirming halaga ng pananaliksik, at surge_return_pct lang ang maaaring i-tune. Walang binasa mula sa verification o final-exam data. Hindi naisulat ang hiniling na outbox file dahil pinapayagan lang ng session na ito ang pagbasa ng filesystem; direktang ibinabalik ang kumpletong bound na JSON.

Mga Resulta ng Beripikasyon

sandbox_timeout: Nabigo ang verification (Layer 3 — sandbox backtest): lumampas ang smoke test sa 300 segundong limitasyon sa ~20000-bar na window (2400 araw ng INJUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR-LAST-EXTERNAL). Halos palaging nangangahulugan ito na ang bawat-bar na gawain ay lumalaki kasabay ng kasaysayan — halimbawa, muling pag-scan sa buong funding/supplementary series, o muling pagbuo ng listahan at pagtawag sa min()/sorted() sa loob ng calculate_signal()/on_bar() sa bawat bar. Paunang kalkulahin ang mga nakaayos na timestamp array na ONCE sa __init__ at gumamit ng bisect, o mag-cache ng mga lookup batay sa timestamp, para maging O(log n) sa halip na O(n) ang gastos sa bawat bar.

Kasaysayan ng Iterasyon

Nabigo ang verification (Layer 1.5 — pagkakatugma ng hypothesis/config) [class=hypothesis_mismatch]: - Itinatakda ng optimization_plan ang leverage sa 1.0

Buod ng Resulta

Dapat panatilihin ng mga estratehiyang maraming leg at may state bawat instrumento ang gawain sa bawat bar sa O(1) o O(log n), at dapat i-profile ayon sa buong sandbox bar budget bago isumite, para hindi maubos ng mga timeout sa verification ang budget ng pag-ulit bago pa masubukan ang edge.

Iniwan ito sa verification loop matapos ang 3 pag-ulit dahil lumampas sa 300 segundong limitasyon ang sandbox backtest ng Layer 3 sa ~20,000-bar na window (2400 araw ng INJUSD.HYPERLIQUID 4-oras na mga bar); hindi naabot ang mga yugto ng pagsusuri sa backtest, optimization, analyst at risk.

I-short nang magkakahiwalay ang INJ, NEAR, OP at SEI Hyperliquid perpetual sa mga 4-oras na bar matapos sundan ng pagliit ng volume at pag-atras ng presyo ang di-pangkaraniwang laki at mataas ang volume na pag-akyat, sa pagtaya sa pagbabaligtad sa susunod na tatlong araw.

Walang sukatan ng performance: walang laman ang ulat ng backtest at walang isinagawang optimization, kaya hindi nasukat ang return, Sharpe at bilang ng trade; ang tanging bilang bago ang pipeline ay bilang ng trigger para lang sa development na 49 potensyal na event (~23 bawat taon) sa unang 80% ng data.

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.