US Pagpapatuloy ng Repricing sa Oras ng Macro Release — Long-Short na 15m Intraday Drift sa AAVEUSDT.BINANCE Perp mula sa 08:30 ET Data Slot hanggang Pagsara ng US (DST-aware na time gate, kusang pumipili ang volatility trigger, 3 parameter)

Isang LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, PURE-OHLCV, INTRADAY na estratehiya sa AAVEUSDT.BINANCE USD-M perpetual, gamit ang mga bar na 15-MINUTE (beripikado sa katalogo: 2020-10-16 -> 2026-09-09, ~207,000 bar, ~1,780 US araw ng negosyo). Ang mekanismo ay NOT momentum batay sa pattern ng presyo at NOT pagtaya laban sa galaw sa mean reversion: isa itong CLOCK-ANCHORED INFORMATION-ARRIVAL na epekto. Halos bawat nakaiskedyul na macro release na may malaking epekto (US, CPI, PPI, NFP, PCE, retail sales, jobless claims, GDP) ay inilalabas nang 08:30 sa America/New_York. Crypto perps lang ang venue na may malalim na liquidity at bukas sa sandaling iyon, kaya agad itong nagbabago ng presyo; dumarating sa mga sumunod na oras ang mas mabagal na kapital (US na nagbubukas ng desk nang 09:30, daloy mula sa paglikha ng spot-ETF, muling pagbabalanse ng CTA/vol-target, at hedging ng mga options dealer), na lumilikha ng post-announcement na DRIFT sa direksiyon ng unang pagbabago ng presyo. Kailangan ng estratehiya ang NO kalendaryo ng mga kaganapan at NO datos ng balita: tinitingnan lamang nito ang nag-iisang 15m bar na sumasaklaw sa 08:30-08:45 ET tuwing US araw ng negosyo (DST-aware sa pamamagitan ng zoneinfo America/New_York -> 12:30-12:45 UTC sa EDT, 13:30-13:45 UTC sa EST), at hinahayaang ang isang VOLATILITY-RELATIVE MAGNITUDE FILTER ang pumili sa mga araw kung kailan may aktuwal na inilabas. Sa araw na walang release, karaniwang bar lang ang 08:30 bar at hindi gumagana ang trigger. Sadyang pinupunan nito ang tatlong kakulangan sa portfolio nang sabay-sabay: direksiyon long_short (14.9% kumpara sa target na >=45%), abot-tanaw short_1m_15m (9.5%), at instrumentong (AAVE) halos hindi pa nagagamit sa 74-of-767 corpus (ZERO). Hindi nito NOT kinokopya ang anumang mekanismong nanatili—walang trend/MA/RSI/breakout indicator saanman sa lohika; timestamp at laki ng galaw na naka-normalize sa vol lamang ang 'signal'.

Inaayos ng iteration 3 ang depektong [kritikal] na QA at wala nang iba. Wala na ang lipas na hold anchor: kinukuha na ngayon ng should_exit() ang kasalukuyang posisyon mula sa cache ng positions_open() at kinukuha rito ang entry na ET ordinal (mula sa position.ts_opened) at bars-held (segundong lumipas / _bar_interval_secs), kaya wala nang NO na nababagong estado sa pagitan ng mga bar. Dati, nililinis lang ang _entry_ordinal/_bars_held kapag nagbalik ng True ang should_exit(), kaya nag-iiwan ng lipas na ordinal ang intra-bar na bracket stop/TP fill (hindi tinatawag ng base template ang should_exit() sa bar kung saan flat na ang book), at pinapatag nito ang susunod na entry sa araw ng release pagkaraan lang ng isang 15m bar — eksakto ang agwat ng holding period na 4h43m kumpara sa ~7h15m na tinukoy ng QA. Inaalis din ng anchor na hinango sa posisyon ang [babala] tungkol sa estadong nananatili matapos mag-flat/on_stop/warm restart. Para sa [babala] sa maliit na sample, ibinaba ang hangganan ng clamp na entry_z mula 4.0 tungo sa 2.5 (magkapareho ang deklaradong bounds sa _param_bounds), kaya hindi kayang bawasan ng optimizer ang trigger na ~179 trade sa buong sample nang mas mababa sa antas na nasusukat. Hindi ginalaw ang clock gate, z-score signal, imports at sizing, kaya nananatiling pasado ang Layers 1-3. Tapat na paalala tungkol sa advisory na [edge_concern]: sinukat ng sarili kong dry run sa buong sample ang post-08:30-ET drift sa bawat threshold ng |z| AND at bawat holding horizon (kabilang ang hold-to-16:00-ET, na ibinabalik ng pag-aayos na ito), at hindi ito maihiwalay sa sero sa estadistika saanman (|t| <= 1.4); negatibo ito sa kasalukuyang config — kaya tapat na masusubok ng pag-aayos ang hypothesis sa backtest, pero hindi ko inaasahang magkakaroon ito ng positibong edge.

premise_falsified sa sapat at maaasahang sample. Tama ang implementasyon ng strategy sa hypothesis — 179 entry, lahat sa 08:30-08:45 ET bar sa US business days, pinangasiwaan ang DST, at hinawakan hanggang sa pagsara ng 16:00 ET — ngunit negatibo, hindi positibo, ang nasukat na post-release drift: avg_trade_return_pct -0.237% kumpara sa +0.15% USD-M na hangganan ng bayarin, PF 0.650, Sharpe -0.713, expectancy -$96.26/trade, -17.19% kabuuan. Hindi ito problema ng bayarin (mga komisyon na 10.18% ng gross), bug ng kawalan ng simetriya ng mga leg (win ng longs na 32.3% / win ng shorts na 44.6%, kapwa mas mababa sa breakeven), o partikular sa regime (negatibo sa kalmado, normal at stressed na tercile, at sa 5 sa 7 taon sa kalendaryo). Negatibo ang stressed na tercile — kung saan naroon ang mga araw ng macro release — kaya pumapalya ang premise ng pagdating ng impormasyon mismo sa panahong dapat pinakamalakas ito; ipinahihiwatig ng 38% na win rate at ~1.06 na payoff na nag mean-revert ang repricing sa 08:30 papasok sa US session sa halip na mag-drift. Hindi makakatulong ang optimization: entry_z at vol_lookback lang ang mga parameter na puwedeng itono, at nasubukan na sa buong sample na dry run ng developer ang |z| 0.75-4.0 at bawat horizon hanggang 16:00 ET, ngunit walang drift saanman (|t| <= 1.4, -0.210%/trade). Kumpirmado, hindi napabulaanan, ang paunang nakatalang alalahanin sa edge ng QA. Hindi revise_hypothesis: direktang sinubukan ang mekanismo at mali ang tanda sa sample na 6 taon; hindi rin libreng panalo ang simpleng pagbaligtad nito — kailangang malampasan ng fade ang kaparehong 0.15% na round trip at tinatayang impact na ~$5.7k sa 20%-of-equity na laki ng trade sa mid-cap na alt perp. Kaya kung babaguhin ang framing, kailangan ng mas malakas na conditioning variable kaysa vol z-score at instrumentong may mas malalim na liquidity.

Bigo ang verification (Layer 4 — review ng QA) [class=code_defect]: - [edge_concern] Ipinapakita ng dry run ng developer sa buong sample na estadistikang zero ang post-08:30-ET continuation drift sa bawat |z| threshold at horizon (|t| <= 1.4), at negatibo sa nakasaad na config (-0.210%/trade, t=-0.67, n=179); tumugma rito ang naunang backtest (avg_trade_return_pct -0.237%, PF 0.58, halos 11% lang ng gross ang komisyon, kaya gross drift ang problema). Nalulugi ang sandbox sa lahat ng tatlong vol tercile. Payo lamang ito — hindi ito ang dahilan ng verdict. - [critical] Luma ang hold-state sa mga posisyon. Nire-reset ng `_entry_ordinal`/`_bars_held` ang ONLY kapag nagbalik ng True ang should_exit(), pero dahil sa `use_bracket_orders: true` (2.5% stop / 5% TP), madalas isinasara ng leg na pinamamahalaan ng venue ang mga posisyon sa loob ng bar — sa bar na iyon, `position is None` ang nakikita ng base template at hindi nito tinatawag ang should_exit(). Sa susunod na entry sa araw ng release, maaabot naman ang should_exit() sa FIRST bar nito habang true na ang `_et_ordinal != _entry_ordinal` (pinakamaraming isang beses kada business day gumagana ang gate), kaya nagfa-flat pagkatapos lang ng iisang 15m bar sa halip na mag-hold hanggang 16:00 ET. Tugma rito ang avg_holding_period 4h43m ng sandbox kumpara sa nilalayong ~7h15m. (line 197) — ayusin: Kunin ang anchor mula sa live na posisyon (`position.ts_opened` → ordinal ng ET, mga bar na naka-hold = (bar ts − ts_opened)/interval) at huwag magpanatili ng mutable state sa pagitan ng mga bar, o i-clear ang state tuwing may nakikitang flat book ang on_bar. - [warning] Hindi kailanman kini-clear ang kaparehong state ng on_stop/flattening o warm restart. (line 197) — ayusin: Inaalis ng position-derived anchor ang ganitong klase ng problema. - [warning] Kaunti ang trigger (15 trades / 207 araw ng sandbox; 179 sa loob ng 2,155 araw) — madaling bumaba sa antas na hindi masusukat ang sample kapag tinaasan ang optimized na entry_z. (line 57) — ayusin: Magtakda ng minimum na entry_z para manatili sa itaas ng ~100 ang inaasahang trades.