BTC-ETH-SOL Daily Equal-Weight Trend-Filtered Basket Long

Isang long-only na DYNAMIC BASKET strategy para sa maraming instrumento (3 asset) sa Daily timeframe, gamit ang tatlong crypto major na may pinakamataas na liquidity — BTCUSDT.BINANCE, ETHUSDT.BINANCE, SOLUSDT.BINANCE. Ganito ang mekanismo: sa bawat Daily bar, sinusuri ang trend filter ng bawat asset (close > 50-day SMA), saka humahawak ng pantay ang timbang na long position sa EVERY asset na pumasa sa filter. Dynamic ang komposisyon: maaaring hawak ang 0/1/2/3 sa mga asset anumang oras. Kapag pumasa ang tatlo, nasa 99% gross ang basket (33% bawat isa); kapag isa lang ang pumasa, 33%; kapag walang pumasa, 100% cash. Nagre-rebalance lang kapag nagbabago ang estado ng filter para maiwasan ang araw-araw na bayarin. Talagang naiiba ito sa dalawang rotation strategy na kamakailan kong isinama sa pipeline (BTCETHRelativeStrengthRotationLong, BTCETHSOLThreeWayRotationLong): itinutuon ng mga iyon ang ALL kapital sa nag-iisang pinakamalakas na asset at kinukuha ang alpha mula sa sunod-sunod na pamamayani; pinaghahati-hati naman ng THIS basket ang puhunan sa lahat ng asset na pumasa at kinukuha ang beta ng malawak na merkado. Komplementaryo ang dalawang mekanismo — panalo ang rotation sa malinaw na siklo ng pamamayani (hal., panahon ng 2023 Q4 SOL); panalo ang basket sa sabayang pag-akyat (hal., malawakang rally ng merkado noong 2024 Q1, kung saan tumaas nang 50-150% ang BTC + ETH + SOL). Pinupunan nito ang bucket na kulang sa quota para sa saklaw na maraming instrumento (8.9% kumpara sa target na ≥15%). Gumagamit ito ng ONLY Daily bar na napatunayang gumagana (pinatutunayan ng BtcSpotDrawdownAccumulationLong ang BTC Daily; ng EthDailyGoldenCrossMomentumLong ang ETH Daily; at ng SolDailyEmaTrendContinuationLong ang SOL Daily). NO ang mga sekundaryang instrumento — direktang iniiwasan nito ang failure mode na Layer-3-audit_stale na sumira sa mga naunang panukalang cross-venue. Long-only ito dahil may dokumentadong positibong pangmatagalang drift ang tatlong crypto major; pinabulaanan na ng datos ang short-only na direksiyon.

Inaayos ng Iteration 2 ang sobrang exposure / mga artifact na MTM na tinukoy sa feedback. Ugat ng problema: nagdaragdag lang ang naunang code kapag nagpalit ang filter at nagbabawas sa loob ng bandang isina-scale sa equity, kaya habang tumataas ang halaga ng mga hawak na leg (at pinalalaki ng hindi pa naisasakatuparang PnL ang equity at mga target bawat leg), lumampas nang malaki ang gross sa nilalayong ~96% (exposure_pct 157%, vol 159.8%, imposibleng +153%/+105% na kita sa isang araw). Pinananatili ng pag-aayos ang lahat ng naunang pumasa na layer (parehong imports, buffer, helper, hindi aktibong hook, venue/config) at muling isinusulat ang sizing block ng ONLY sa calculate_signal bilang tatlong malinaw na yugto: (1) kinukuwenta ang DESIRED notional bawat leg mula sa iisang snapshot ng equity gamit ang churn band na simetriko na ngayon — ibinababa pabalik sa target ang mga nanalong lumampas sa target nang ABOVE lampas sa band, hindi lang nagdadagdag kapag nagpalit ang filter; (2) nililimitahan ng HARD GROSS CAP ang anumang hawak na leg na lampas pa rin sa target at ibinababa ito sa target para ang kabuuang bukas na notional ay <= equity*per_leg_pct*n_legs (~0.96x) at hindi kailanman lalampas sa 100% ng NAV; (3) isinusumite ang magkakatugmang delta bawat leg. Dahil iisang snapshot ng equity (na kasama ang hindi pa naisasakatuparang PnL) ang ginagamit ng cap at mga target, nananatiling nakapirmi ang exposure_pct malapit sa 96% ng kasalukuyang NAV at nalilimitahan ang arawang galaw ng portfolio ng aktuwal na galaw ng mga pinagbabatayang asset — na nilulutas ang mga artifact ng imposibleng kita at pinalobong volatility habang pinananatili ang mekanismo ng dynamic na basket na may 0/1/2/3 leg at walang epekto sa performance mula sa pang-araw-araw na bayarin.

Na-trigger ang kill condition — hindi maayos na maitatakda ang laki ng multi-leg basket sa engine na ito kahit paulit-ulit nang sinubukan. Tahasang itinakda ng nakaraang iteration na itigil matapos ang FINAL pagtatangkang ayusin ang sizing kung magpapakita pa rin ang susunod na backtest ng avg_position_pct > ~110% OR na anumang isang-araw na return > ~25%. Malinaw na lumalabag dito ang kasalukuyang backtest: exposure_pct=157% (nilalayong limitasyon ~96%) at +157.9% na return sa isang araw noong 2021-05-19 — isang araw na bumaba nang ~30% ang merkado at may CRASH, kung kailan kailangang LOSE ang long-only na basket; samakatuwid, pisikal na imposibleng accounting artifact ang halagang ito (iba pang artifact: +63.1%, +58.2%; return_kurtosis=410). Sa tatlong iteration, nagbago ang sizing engine mula 1033% -> 405% -> 157% gross at mula +177% -> +98.8% -> +157.9% na imposibleng daily return, ngunit hindi kailanman umabot sa pisikal na wastong estado. Bumagsak naman ang headline return mula 6704% -> 2571% -> 1603% dahil lang inalis ang leverage artifact — patunay na leverage/accounting distortion, hindi alpha, ang diumano'y edge. Dahil hindi mapagkakatiwalaan ang mga sukatan (imposible ang mga return) at paulit-ulit na hindi nalulutas ng mga tiyak na pag-aayos ang parehong sizing bug, itinigil ito alinsunod sa umiiral na kill condition sa halip na subukang muli. Kung nais muling subukan ng team ang ideya ng basket na may trend filter, kailangan muna nito ng inayos na sizing/accounting engine (gross na nakatali sa matatag na base ng kapital na hindi kasama ang unrealized PnL, pag-trim sa bawat leg para maabot ang target, at per-bar gross assertion) na napatunayang gumagana muna sa iisang asset.

Huwag NOT i-optimize — sira ang backtest dahil sa sobrang exposure at mga artifact ng MTM na nagiging sanhi ng mga sukatan na imposibleng mangyari sa aktuwal: exposure_pct 157% at annualized_volatility 159.8% (~1.6x) kumpara sa nilalayong ~96% gross (3 legs x 32%), kasama ang imposibleng kita ng portfolio sa isang araw (2021-11-26 +153%, 2024-01-22 +105%) na hindi maaaring mangyari sa basket na 96%-long ng BTC/ETH/SOL, at end_unrealized_pct 531.96% (hindi pa naisasara ang karamihan ng pangunahing +1696%). FIXES: (1) NO TRIMMING OF WINNERS: nagdaragdag lang ang rebalance kapag nagbabago ang filter at hindi pinapansin ng churn band ang pagtaas ng presyo, kaya habang tumataas ang halaga ng mga hawak na leg, lumalampas nang malaki sa 96% ang gross exposure — magdagdag ng lohika para bawasan ang bawat leg pabalik sa per_leg_pct*equity kapag lumihis ito nang higit sa band mula sa ABOVE target (hindi lang kapag bumaba), para manatili sa ~96% ang gross. (2) EQUITY-WITH-UNREALIZED-PNL FEEDBACK: ginagamit ng target_notional = equity*per_leg_pct ang get_account_equity() kasama ang hindi pa naisasarang PnL habang cur_notional = cur_qty*price; tiyaking hindi nagdudulot ng sobrang dagdag ang accounting na ito, at magtakda ng mahigpit na limitasyon para ang kabuuang bukas na notional sa lahat ng 3 legs ay <= equity * (kabuuan ng per_leg_pct) ~ 0.96x. Pagkatapos ng pag-aayos, dapat manatili ang exposure_pct malapit sa 96% (huwag lumampas sa 100%), bumaba ang annualized_volatility sa ~80-100% (saklaw ng mga pangunahing crypto), at walang arawang kita ang dapat lumampas sa aktuwal na galaw ng mga pinagbabatayang asset. (3) Kumpirmahin ang resulta gamit ang seryeng tama ang pagmamarka at laki. NOTE: kahit maitama na, halos long-3-major beta pa rin ito na may 50-SMA timing overlay (benchmark_correlation 0.64, beta 0.30) — kailangan nitong magpakita ng tunay na alpha at mas mahusay na risk-adjusted return kaysa sa equal-weight na BTC/ETH/SOL buy-and-hold (na dapat talunin ng trend filter sa pamamagitan ng pag-iwas sa 2022 -63.6% drawdown) para sulit i-optimize; kung ang naayos na bersyon ay leveraged beta lang na walang alpha kumpara sa buy-and-hold, itigil sa susunod na round.